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文档简介

§5 滞后变量模一、滞后变量模 一、滞后变量模 叫做滞后变量（LaggedVariable），含有滞后变量量的模型，又称动态模型（DynamicalModel）。 1、滞后效应与与产生滞后效应的原 1、心理因素：人们的心理定势，行为方 2、技术原因：如当年的产出在某种程上依赖于过去若干期内投资形成的固定资3、制度原因：如定期 期才能提取造成了它对社 力的影响具有滞后性 2、滞后变量模 （autoregressivedistributed i(i=1,2…,s)：动态乘数或延迟系数，表示各distributed-lagmultiplier），表示X变动如果各期的X值保持不变，则XY间的 而称为一阶自回归模型（first-orderautoregressive 二、分布滞后模型的参数估 11、分布滞后模型估计 、分布滞后模型的修正估计方 各种方法的基本思想大致相同：都是通过对各滞后变量，组成线性合成变量而有目的地减(1)经验即认为权数是递减的X的近期值对Y的影响较例如：31/2，1/4，1/6，即认为权数是相等的X倒1/6，1/4，1/2，1/3，例5.2.1给定递减权数：1/21/41/6 =0.5 经验权数法的优点是：简单易缺点是：设置权数的随意性较通常的做法 需注意的是，在实际估多项式的阶数m一般取2或3，不超过否则达不到减少变量个数的目 （13.62）（1.86）（0.15）（-为调整速率（Speedofadjustment）科伊克变换的具体做法:将科伊克假定βi=β0λi代入无限分布滞后模滞后一期并乘以 (**)将（*）减去（**）1以一个滞后因变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt- 三、自回归模型的参数估 1、自回归模型的构 长期均衡水平”Xte自适应预期假定:其中：r为预期系数（coefficientofexpectation）,0r1。与前一期预期值之差的一部分，其比例为r。 得(**)可见自适应预期模型转化为自回归模型局部调整(PartialAdjustment)模e存在着预期的最佳库存Yt。e方面的原因，库备Yt的实际变化量只是预期变其中，为调整系数，0将(*)式代

、自回归模型的参数估 (1)工具变量 合作为Yt-1的工具变量:t （2）普通最小二乘 若滞后被解释变量Yt-1与随机扰动项t上述工具变量法只解决了解释变量与μt相关对参数估计所造成的影响，但没有解决μt的自相关问题。事实上，对于自回归模型，t项的自相关问题始终存在，例5.2.3建立中国 经验表明：中国开放以来，对货币需求量(Y)的影响因素，主要有运用中的额(X)以及反映价格变化的居民消费者价格指数(P)。 由于 （- 最后得到 得（-4.81） 四四 因果关系检时，能否从统计上这种关系是单向的还是双因果关系检验（Grangertestof

整体为零，而Y各滞后项前的参数整体不为检验是通过受约束的F

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