电子金融 张卓其 6 电子汇兑系统

第六章电子汇兑系统张卓其2005年11月制作1第六章电子汇兑系统第一节电子汇兑系统概述一、汇兑系统的含义银行的批发业务系统主要客户：公司、企业、政府部门和其他金融机构批发业务系统面向单位客户的企业银行系统面向银行同业往来的电子汇兑系统汇兑业务的类型联行往来汇兑业务通汇业务本国通汇国际通汇批发业务系统是最重要的支付系统二、汇兑系统的特点交易额大，风险性大对系统的安全性要求高于时效性要求跨行和跨国交易所占比例较大三、电子汇兑系统的类型通信系统。提供通信服务支付系统。典型的汇兑作业系统，功能较齐全清算系统。提供清算处理张卓其2005年11月制作2第六章电子汇兑系统四、汇出行/解汇行的处理流程与控制

基本作业处理流程（图6-1）数据输入电文接收电文数据控制外部输入接口电文修正电文接收/输入

P1电文测试

P2电文输入内部电文输入数据控制处理传送

P3P4P5对外传送

P6电文测试/播发

P7P8P9对外输出接口电文输出会计系统接口总分类账接口报表/客户通知常用指令图6-1汇兑系统中汇出行/解汇行的基本作业处理流程注：BN为边界控制；PN为处理控制B1B2

B3

B4

B5B6B7B8B9B10B11B12处理与传送数据输出张卓其2005年11月制作3第六章电子汇兑系统安全控制边界控制处理控制五、大额支付系统应遵循的核心原则系统的所有权限都必须建立在相关的法律基础上系统的规则和程序应使参与者清楚了解，对系统的冲击可能会给参与者带来的金融风险系统对管理信贷风险和流动风险要有清晰的定义程序，明确规定系统操作者和参与者的相应责任系统应提供解付日的最终清算清单系统在发生多边网络指令时应有能力确保按时完成每日的清算用于清算的资产应存于中央银行，对其他资产则不会有信贷风险和资金风险系统应具有高度安全、操作可靠性和抵抗事故的能力，以保证按时完成每日的处理系统应提供各种手段，使客户能得到高效、经济的支付服务系统应有客观的、公示的准则，确保系统参与者能公平、畅通地访问系统系统的管理应该是有效的、负责任的和透明的张卓其2005年11月制作4第六章电子汇兑系统第二节国内的电子汇兑系统一、中国人民银行的中国金融卫星通信网1989年开始筹建，1991年投入运行网络结构（图6-2）星形结构通信网的组成卫星通信主站地面卫星小站空间段网络管理系统应用系统全国电子联行系统。处理流程如图6-3所示

中国证券交易系统金融信息传输系统金税工程IBM主机IBM3270/3271数据通信设备U/CU/DHPALNAPIPIPI……OMTSI计算机SI计算机SI计算机SI计算机卫星转发器主站天线图6-2金融卫星通信系统示意图主站小站

张卓其2005年11月制作5第六章电子汇兑系统二、中国工商银行的电子银行平台

1989年底开始建设，1990年建成全国一级网络系统，从1996年开始逐步建成全行的三级帧中继骨干网络和卫星备份网络系统1999年9月1日启动数据大集中的“9991工程”，2002年底基本完成建立北京和上海两大数据中心，对一、二、三级网络进行改造投产综合业务服务系统，实施集约化经营战略为工行的经营管理和决策，提供及时、准确、全面的信息资源和信息服务2002年成立牡丹卡中心，推进零售业务的业务、产品和机构的整合图6-3全国电子联行系统业务处理流程图审查记账提出录入审查记账发报接收审查分类记账统计转发接收审查记账通知提入审查记账转汇清单原始凭证来账清单汇出行(业务发生行)发报行(清算分中心)转发行(清算总中心)收报行(清算分中心)汇入行(业务结束行)往账来账答复答复答复答复张卓其2005年11月制作6第六章电子汇兑系统第三节中国国家金融通信网和中国支付系统一、中国国家金融通信网CNFN是将中央银行、各商业银行和其他金融机构有机连接在一起的全国性金融专用网络系统CNFN的网络结构（图6-4）三层节点一级节点是国家处理中心NPC。北京和无锡两个NPC互为备份二级节点是城市处理中心CPC三级节点是人民银行县支行处理节点CLBNPC与600个CPC构成国家级主干网络。主干网是以中国人民银行的卫星通信网为主体，以中国金融数据地面通信骨干网和邮电部门的公用数据通信网DDN为辅助信道CPC与CLB构成区域网络。区域网的物理线路，根据当地通信状况可选用中国金融数据地面通信骨干网、DDN、X.25或PSTN各商业银行总行采用DDN线路与NPC链接。CPC与当地商业银行的链接，根据当地通信状况选用中国金融数据地面通信骨干网、DDN、X.25或PSTN。CLB与当地商业银行的链接，可采用拨号线路，租用线路，无线通信等多种通信媒体张卓其2005年11月制作7第六章电子汇兑系统工行农行中行建行城市处理中心工行农行中行建行人行县支行城市处理中心北京主站无锡主站工行农行中行建行图6-4中国国家金融网络示意图总行级工行农行中行建行三级节点的结构和处理功能NPC的结构（图6-5）和主要功能数据库管理。保持完整的CNAPS账户数据库完成交易处理作为CNAPS/CNFN的通信主站和控制中心，进行系统管理和网络管理实现灾难恢复CPC和CLB主要完成信息采集、传输、转发、以及必要的应用处理张卓其2005年11月制作8第六章电子汇兑系统CNFN1b级网络接口CNFN1a级网络接口CNFN2级网络接口CNFN1a级网络接口前置机/路由器前置机/路由器局域网桥局域网桥局域网桥局域网桥局域网桥局域网桥局域网桥局域网桥局域网桥网络控制器系统控制器终端机终端机终端机终端机事务处理器事务处理器事务处理器主用数据库机备用数据库机。。。支付系统应用中心其他应用系统IEEE802.3局域网支持终端网络操作员工作站终端网络图6-5国家处理中心（NPC）结构图中：1a级网络接口为NPC接口，1b级网络接口是远程应用系统/商业银行总行进入CNFN的端口，2级网络接口为城市处理中心（CPC）接口备用主站张卓其2005年11月制作9第六章电子汇兑系统系统安全物理资源安全设备的配置和选型要冗余、安全、可靠确保系统的物理安全系统的运行管理要确保系统的安全、可靠运行系统有故障动态检测和故障联机恢复等功能数据安全安全访问控制。用户识别检查，防止非法入侵；用户授权，防止越权使用系统资源保密子系统。对网上传输的信息进行保护，防止中途被篡改；提供审计跟踪记录。网络管理采用综合网络管理系统功能。网络配置管理，网络性能管理，网络经营统计管理，网络故障管理，灾难恢复与网络安全管理张卓其2005年11月制作10第六章电子汇兑系统灾难恢复备用NPC时刻跟踪在用NPC的运行情况网管系统一旦检测到在用NPC出现灾难，备份NPC立即接管全部网络管理与应用系统的控制、处理工作CNFN的性能指标小额批量电子支付系统（BEPS）的设计能力。每天处理业务量1000万笔，小时峰值500万笔，日峰值2000万笔大额实时支付系统（HVPS）的设计能力。每天处理业务量100万笔，小时峰值20万笔，日峰值200万笔二、中国国家现代化支付系统

CNAPS是运行于CNFN上的集金融支付服务、支付资金清算、金融经营管理和货币政策职能为一体的综合性金融服务系统张卓其2005年11月制作11第六章电子汇兑系统CNAPS中的金融应用系统大额实时支付系统HVPS用于行际和行内的清算资金余额转账，企业之间的资金调拨，投资支付和其他大额资金支付支付活动金额大、风险大，要求实时逐笔全额最终完成中央银行通过HVPS能对我国80%的资金进行监督和控制HVPS的支付处理过程发起行收到客户的支付指令后，借记客户账户，并将支付指令逐笔发送发报行发报行收到指令后，以排队顺序逐笔定时转发全国处理中心全国处理中心收到指令后，在发起行清算账户存款余额或透支限额内，借记发起行、贷记接收行清算账户，并将支付指令定时转发收报行。清算账户余额不足或超过透支限额时，则排队等待，当有足够的资金进入该账户时才自动支付收报行收到指令后，将其发送到接收行接收行收到指令后，贷记收益人账户，并通知收益人。同时，以反向顺序经收报行、全国处理中心、发报行向发起行发送完成支付的确认信息张卓其2005年11月制作12第六章电子汇兑系统小额批量电子支付系统BEPS用于付款到收款存在时间差的支付，预授权的循环支付，截留票据的借记和贷记支付等这类支付金额不大，时间性要求不高，但交易笔数大，一般采用批处理方式，净额结算资金主要处理过程发起行将支付指令按小额贷记、事先授权借记和定期借记进行分类，分别进行账务处理，借记、贷记发起人账户，并向发报行发送支付指令发报行收到指令后，批量发送全国处理中心全国处理中心对收到的指令按接收行清分，批量发送收报行收报行将收到的指令转发接收行接收行对收到的小额贷记、事先授权借记和定期借记等支付指令，分别贷记、借记接收账户并通知接收人。日终时，人民银行分行对当天收到和发出的支付指令，按清算账户计算应收、应付差额，发送全国处理中心进行清算处理张卓其2005年11月制作13第六章电子汇兑系统政府证券簿记支付系统GSBES它是政府债券簿记报价、交割、清算、托管的簿记系统中央银行通过买入、卖出政府债券实施货币政策该系统与HVPS有接口，使证券交割和资金结算同步完成金融管理信息系统FMIS负责采集、汇总、加工、提炼通过支付业务处理过程产生的信息，及相关信息。中央银行应用这些信息进行金融经济分析，通过修订和控制法定准备金率、贴现率，加强储备金的管理，对商业银行进行监督和检查，加强中央银行的宏观调控能力国际支付系统IPS中国支付系统与SWIFT有接口，国际支付信息通过SWIFT网络传送，通过国外代理银行账户，完成资金结算张卓其2005年11月制作14第六章电子汇兑系统支付风险控制策略支付风险的产生。支付过程中由于伪造支付指令、付款行清算资金头寸不足、支付系统环境失误等原因，使支付交易延误和失败而引起的CNAPS采取的支付风险控制策略清算账户集中管理

采用标准的通用的会计账务处理系统小额批量电子支付系统实行净额资金清算处理，支付生效日分别为第二天和第三天大额实时支付系统实行全国处理中心逐笔全额清算，实时最终完成。中央银行允许清算账户在限额内出现日间透支，但是不允许出现隔夜透支CNAPS工程进展情况从1991年开始，计划用13年时间完成1997年开始试点工程建设2003年底完成大额支付系统在所有省会城市的推广应用，2005年覆盖全国2006年完成小额批量支付系统在全国的推广应用张卓其2005年11月制作15第六章电子汇兑系统三、我国的金融通信体系结构和电子汇兑过程

我国的金融通信体系结构框架（图6-7）中国人民银行总行/CNFN中的NPC国务院经济管理部门商业银行总行/总处理中心城市处理中心CPC其他金融机构总公司县支行CLB省市分行中心县支行分理处(储蓄所)账户省市经济管理部门区县经济管理部门分公司分公司客户账户账户客户图6-7我国金融通信体系结构框架张卓其2005年11月制作16第六章电子汇兑系统金融数据通信体系的组成。由CNFN、各商业银行的全国数据通信网、保险公司等其他金融机构的全国数据通信网等系统组成从金融机构内部看，我国金融通信体系结构体现同业之间存在纵、横两个方面的关系纵向体现各金融机构从总行（总公司）到基层单位之间的分层机构体系，实行垂直领导横向体现商业银行和其他金融机构都要接受同级人民银行的领导、管理和监督，体现包含商业银行在内的金融机构之间的相互协作关系

从金融机构外部看，我国金融通信体系结构体现金融机构同环境的两种关系人民银行代表金融系统与同级国家经济管理部门之间要交换信息金融机构的基层单位为客户提供金融交易服务

在金融数据通信网络里，运行着CNAPS、各商业银行的电子汇兑作业系统和其他金融应用系统。他们是我国国民经济正常运行的大动脉和生命线张卓其2005年11月制作17第六章电子汇兑系统第四节国外几个重要的电子汇兑系统一、SWIFT

提供国际金融通信服务。是国际上最重要的金融通信网络之一SWIFT的历史和组织SWIFT组织成立于1973年5月成员。到2003年底时，有200个国家和地区的7654个金融机构连接使用SWIFT目标。为其成员提供安全、低成本、高效率的通信服务SWIFT提供的通信服务SWIFT提供的服务。包括提供全球性通信服务，提供接口服务，存储和转发电文服务，交互信息传送服务，文件传送IFT服务，电文路由服务标准。全部采用标准接口、标准化电文格式和标准化处理程序SWIFT通信量逐年快速增长。2003年总通信量为20亿笔张卓其2005年11月制作18第六章电子汇兑系统系统的特性电文格式标准化，电文可实现自动化处理高度的安全性多功能性单一窗口联接全天候服务传送速度快，费用低核查和控制管理方便SWIFT的电文结构提供240多种电文标准电文由电文头、电文正文和电文尾等三部分组成输入系统的电文头。包含发报终端机代码，输入电文序号ISN，电文类型，电文优先级，目标行地址输出电文的电文头。包含输出时间，输出参考码ORN，输入时间，系统参考码SRN，电文类型，电文优先级电文的正文依金融业务分为若干大类电文尾用以告诉接收终端有关该电文的一些特殊情况张卓其2005年11月制作19第六章电子汇兑系统SWIFT的网络结构SWIFT1结构（图6-8。注：1986年时SWIFT关闭了BelgiumO.C.，并将其业务转移到新建的NetherlandsO.C.）图6-8早期的SWIFT网络结构示意图图中：实线为主线路（全双工）；虚线为备用线路张卓其2005年11月制作20第六章电子汇兑系统第二代SWIFT系统——SWIFTⅡ于1990年正式投入运营，设计能力为每天可处理1100万笔电文2003年7月建成新的安全IP网络平台SWIFTNet，为其成员从事电子商务提供支持电文的传输过程例：一家香港成员银行（源行），欲通过SWIFT向伦敦的一家成员行（目标行）发送一份汇款电文时的处理过程是：源行的计算机系统将电文发往香港的区域处理中心R.P.，然后经由USAO.C.和

NetherlandsO.C.发往LondonR.P.，再由后者将电文发送到目标行的计算机系统中去（图6-9）源行主机OCOCR.P.R.P.目标行主机图6-9经过两个O.C.转接的数据传输流程张卓其2005年11月制作21第六章电子汇兑系统系统的安全控制实体的安全控制硬件的备援软件的安全控制设计稽核控制明确的责任划分二、CHIPSCHIPS是以美元结算的世界性大额资金调拨系统。全球每天95%的美元跨国支付是通过CHIPS完成的纽约清算所于1966年研究建立CHIPS系统，1970年正式创立成员行包括纽约当地银行纽约交换所的会员银行，具有清算能力参加银行，他们需经过会员银行才能清算美国其他地区的银行及外国银行美国其他地区设于纽约地区的具有经营外汇业务的分支机构外国银行设于纽约地区的分支机构或代理行。他们是遍布全球22个国家的最大银行张卓其2005年11月制作22第六章电子汇兑系统清算体制会员银行在纽约联邦储备银行有存款准备金，具有清算能力参加银行除可利用该系统本身调拨资金外，还可接受银行同业往来的付款指示，透过CHIPS将资金拨付给指定银行非参加银行可由参加银行代理清算，参加银行又由会员银行代理清算，这种层层代理的清算体制构成庞大的国际资金调拨清算网，使CHIPS成为服务全球最大银行的主要支付平台CHIPS处理的业务类型大额支付交易美元外汇清算债券清算贸易支付离岸投资等为促进全球电子商务的发展，CHIPS网络要于2005年底完成从X.25标准向TCP/IP协议迁移，使客户能从全球任何地点、在任何时间通过CHIPS保