《实证研究方法》分析课件

《政策分析与实证研究方法》韩廷春清华大学公共管理学院《政策分析与实证研究方法》1课程目的

本课程尝试运用计量分析技术与多元统计分析方法，综合训练在公共政策与公共管理分析中进行实证研究的能力。课程目的本课程尝试运用2授课方式

以讲授计量分析技术与多元统计方法为主，并结合一些实例分析进行，辅之以课堂讨论、上机练习以及小组研究项目等，重点训练对实际问题的定量分析能力。

授课方式以讲授计量分析技术3使用软件

1、SAS：数据处理功能很强，但初学者不容易掌握。2、E-Views：较容易掌握，特别适宜进行计量分析。3、Excel：较容易掌握，特别适宜作图。4、SPSS：较容易掌握，特别适宜进行多元统计分析，但不能处理复杂的回归分析与时间序列分析。

使用软件1、SAS：数据处理功能很强，但初学者不容易4教学大纲

第一章导言第二章简单线性回归分析第三章多元线性回归分析第四章异方差第五章序列相关第六章多重共线性教学大纲第一章导言5教学大纲第七章回归分析中的其它问题（虚拟变量、滞后变量、随机解释变量等）第八章时间序列分析（平稳性检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型等）

教学大纲第七章回归分析中的其它问题6教学大纲第九章面板数据分析（PDA）第十章离散被解释变量与受限被解释变量

第十一章因子分析与主成分分析第十二章聚类分析与判别分析第十三章对应分析与典型相关

教学大纲第九章面板数据分析（PDA）7参

考

书目

1.D.Gujarati,《BasicEconometrics》(ThirdEdition)，中译本，中国人民大学出版社；2.何晓群编著，《现代统计分析方法与应用》，中国人民大学出版社，2005年；3.李子奈等编著，《高等计量经济学》，清华大学出版社，2000年；4.高铁梅编著，《计量经济分析方法与建模》，清华大学出版社，2006年；5.宇传华主编，《SPSS与统计分析》，电子工业出版社，2007年。参考书目1.D.Gujarati,《Basi8考核方式作业及上机训练：60％案例研究：30％课堂参与：10％考核方式作业及上机训练：60％9第一章导言《实证研究方法》分析课件10一、实证研究的目的

从定性认识到定量研究

首先对客观事物的性质、特点、变化过程有一定的认识，进而研究事物的量变特征及其变化规律。

从个体认识到总体认识

首先对组成总体的个体量进行调查分析，进而把握总体的变化规律。

一、实证研究的目的从定性认识到定量研究11一、实证研究的目的从对现象的描述过渡到对现象规律性的认识

即从现象上升到本质。

从对历史统计资料的研究达到对未来做出预测

即除了跟踪客观事物的发展变化外，还要预报未来的发展趋势。

一、实证研究的目的从对现象的描述过渡到对现象规律性的认识12一、实证研究的目的从重视对未来的预测转向对已有理论的验证、对现实的解释及政策分析

实证研究越来越重视对理论的检验、对现实问题的解释，进而提出对策建议。一、实证研究的目的从重视对未来的预测转向对已有理论的验证、对13二、实证方法在经济分析中的应用

经济学包括的内容很广泛，它涵盖了微观经济学、宏观经济学、制度经济学、福利经济学、环境与资源经济学、发展经济学、农业经济学、劳动力经济学、国际贸易、国际金融等。对经济问题的研究一般按如下程序进行：

二、实证方法在经济分析中的应用经济学包括的内容很广泛，14问题描述前人工作中存在的问题假定理论抽象模型求解或数理推证收集数据

参数估计经济分析假设检验经济分析结构分析经济预测理论检验数理分析计量分析政策评价现实解释问题描述前人工作中存在的问题假定理论抽象模型求解或数理推15三、实证方法在管理中的应用

实证方法在管理中的应用极其广泛，包括：行为科学：人力资源管理，企业组织，管理策略等；市场营销：销售策略，购买者行为，国际市场等；生产管理：质量控制等；财务：金融市场、投资分析等；会计：财务会计、管理会计、审计等；决策科学：管理信息系统、运筹学等；公共管理：政策分析、公共管理等。三、实证方法在管理中的应用实证方法在管理中的应用极其16三、实证方法在管理中的应用运用实证方法来研究管理问题一般遵循如下程序：

实际问题管理描述与分析管理结论统计结论统计描述新问题实证研究三、实证方法在管理中的应用运用实证方法来研究管理问题一般遵循17三、实证方法在管理中的应用

计算机技术的应用，使得实证研究过程更容易实现，目前已经涌现出很多计量分析软件。

三、实证方法在管理中的应用18四、实证方法的一般工作步骤

理论或经验总结

建立理论分析模型

收集、整理数据资料

对理论模型进行参数估计建立具体模型四、实证方法的一般工作步骤19四、实证方法的一般工作步骤

对估计模型进行检验

是否符合标准

No

修改模型或

Yes

重新建模

应用模型

结构分析未来预测政策评价理论检验现实解释四、实证方法的一般工作步骤对估计模20四、实证方法的一般工作步骤

上述工作步骤可以归纳为如下几个阶段：

1、设计理论模型

通过对所研究的现象中各变量之间内在联系的系统分析，确定模型中应包括哪些变量；进一步根据已有理论或经验数据所显示出来的变量之间的关系，建立描述这些变量之间关系的数学表达式，即建立理论模型。四、实证方法的一般工作步骤上述工作步骤可以归纳为如下几21四、实证方法的一般工作步骤

（1）选择模型中应包含的变量

根据所研究问题中各因素的相互关系，分清影响系统的主要因素与次要因素，把主要因素抽象为变量（解释变量、被解释变量），把非主要因素及不确定因素归为随机变量。四、实证方法的一般工作步骤（1）选择模型中应包含的变量22四、实证方法的一般工作步骤

如：家庭消费函数C=a+bY+u

居民可支配收入Y是影响家庭消费C的主要变量，但影响家庭消费的因素还包括消费偏好、年龄构成、文化传统、预期等因素的影响，把所有这些不确定的影响因素归为随机变量。四、实证方法的一般工作步骤如：家庭消费函数23四、实证方法的一般工作步骤

（2）确定模型的数学形式

选择适当的数学表达式（线性形式、非线性形式等）以描述变量之间的内在联系，即构成理论模型。可以通过如下途径来选择模型的形式：四、实证方法的一般工作步骤（2）确定模型的数学形式24四、实证方法的一般工作步骤a.根据已有的理论总结所建立的模型如：消费函数、生产函数、成本函数等；b.根据以往的经验总结所确立的模型如：CD生产函数、AFC成本函数、Phillips曲线等；

c.根据散点图所显示的变量之间的关系；d.采用不同的数学形式进行多次模拟以选择较好的数学形式。四、实证方法的一般工作步骤a.根据已有的理论总结所建立的25四、实证方法的一般工作步骤

理论模型的建立既是一门科学，又是一门艺术。理论模型选择的好坏直接影响整个研究的全过程。

建立一个较好的模型需要强有力的理论分析以及非常丰富的经验总结。四、实证方法的一般工作步骤理论模型的建立既是一门科学，又26四、实证方法的一般工作步骤

2、收集并整理数据

根据模型中所包含的变量的含义以及统计口径收集并整理加工原始数据。

（1）数据的种类

时间序列数据：序列相关、数据平稳性等横截面数据：异方差问题等虚拟变量数据面板数据四、实证方法的一般工作步骤2、收集并整理数据27四、实证方法的一般工作步骤

（2）数据的质量

完整性：各变量的数据在所研究的范围内应尽量齐全；

准确性：统计数据本身的准确性、数据选择的准确性；

可比性：各变量的统计口径要统一；

一致性：样本与母体必须一致；

代表性：由抽样调查得到的数据需具有代表性。四、实证方法的一般工作步骤（2）数据的质量28四、实证方法的一般工作步骤

3、估计模型

根据已有的样本数据，选择适当的计量分析方法，对理论模型进行估计，从而得到一个具体的估计模型。包括：异方差、序列相关、多重共线性的检验；

时间序列数据的平稳性检验；适当的计量方法的选择；计算机软件的使用等。四、实证方法的一般工作步骤3、估计模型29四、实证方法的一般工作步骤

4、检验模型

一个估计模型是否符合标准、能否付诸使用，一般要通过下面的检验：

（1）实际意义检验

通过参数估计值的符号与大小检验模型是否与以往的经验或理论所拟定的期望值相符合，即是否符合实际意义。如：0<MPC<1

四、实证方法的一般工作步骤4、检验模型30四、实证方法的一般工作步骤

（2）统计与计量检验

根据统计推断理论检验估计模型的可靠性，包括：拟合优度检验、变量与方程的显著性检验、序列相关检验、异方差检验、多重共线性检验、时间序列数据的平稳性检验等。

（3）预测检验

内插检验：将所建立的模型用于样本数据的某个区间进行预测，并比较预测值与实际观测值的差异，以确定所建模型的优劣程度；四、实证方法的一般工作步骤（2）统计与计量检验31四、实证方法的一般工作步骤

外推预测：利用扩大了的样本重新估计模型，将估计结果与原来的估计结果进行比较，以检验估计模型的稳定性。

5、应用模型

估计模型经检验符合标准后，便可运用模型进行：四、实证方法的一般工作步骤外推预测：利用32四、实证方法的一般工作步骤

结构分析：根据估计模型，分析某个变量或某个参数发生变化时，其他变量将作如何变化；

政策评价：提出几套政策方案，运用估计模型进行模拟，然后再根据政策目标从中选取一个最优方案；

未来预测：根据估计模型，对变量在未来的某个时期进行预测。

理论验证、现实解释：根据所建立的实证模型对已有的理论进行检验，对现实问题做出合理的解释，进而提出对策建议。四、实证方法的一般工作步骤结构分析：根据估计模型，分析某33

五、实例分析

见word文本五、实例分析34《政策分析与实证研究方法》韩廷春清华大学公共管理学院《政策分析与实证研究方法》35课程目的

本课程尝试运用计量分析技术与多元统计分析方法，综合训练在公共政策与公共管理分析中进行实证研究的能力。课程目的本课程尝试运用36授课方式

以讲授计量分析技术与多元统计方法为主，并结合一些实例分析进行，辅之以课堂讨论、上机练习以及小组研究项目等，重点训练对实际问题的定量分析能力。

授课方式以讲授计量分析技术37使用软件

1、SAS：数据处理功能很强，但初学者不容易掌握。2、E-Views：较容易掌握，特别适宜进行计量分析。3、Excel：较容易掌握，特别适宜作图。4、SPSS：较容易掌握，特别适宜进行多元统计分析，但不能处理复杂的回归分析与时间序列分析。

使用软件1、SAS：数据处理功能很强，但初学者不容易38教学大纲

第一章导言第二章简单线性回归分析第三章多元线性回归分析第四章异方差第五章序列相关第六章多重共线性教学大纲第一章导言39教学大纲第七章回归分析中的其它问题（虚拟变量、滞后变量、随机解释变量等）第八章时间序列分析（平稳性检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型等）

教学大纲第七章回归分析中的其它问题40教学大纲第九章面板数据分析（PDA）第十章离散被解释变量与受限被解释变量

第十一章因子分析与主成分分析第十二章聚类分析与判别分析第十三章对应分析与典型相关

教学大纲第九章面板数据分析（PDA）41参

考

书目

1.D.Gujarati,《BasicEconometrics》(ThirdEdition)，中译本，中国人民大学出版社；2.何晓群编著，《现代统计分析方法与应用》，中国人民大学出版社，2005年；3.李子奈等编著，《高等计量经济学》，清华大学出版社，2000年；4.高铁梅编著，《计量经济分析方法与建模》，清华大学出版社，2006年；5.宇传华主编，《SPSS与统计分析》，电子工业出版社，2007年。参考书目1.D.Gujarati,《Basi42考核方式作业及上机训练：60％案例研究：30％课堂参与：10％考核方式作业及上机训练：60％43第一章导言《实证研究方法》分析课件44一、实证研究的目的

从定性认识到定量研究

首先对客观事物的性质、特点、变化过程有一定的认识，进而研究事物的量变特征及其变化规律。

从个体认识到总体认识

首先对组成总体的个体量进行调查分析，进而把握总体的变化规律。

一、实证研究的目的从定性认识到定量研究45一、实证研究的目的从对现象的描述过渡到对现象规律性的认识

即从现象上升到本质。

从对历史统计资料的研究达到对未来做出预测

即除了跟踪客观事物的发展变化外，还要预报未来的发展趋势。

一、实证研究的目的从对现象的描述过渡到对现象规律性的认识46一、实证研究的目的从重视对未来的预测转向对已有理论的验证、对现实的解释及政策分析

实证研究越来越重视对理论的检验、对现实问题的解释，进而提出对策建议。一、实证研究的目的从重视对未来的预测转向对已有理论的验证、对47二、实证方法在经济分析中的应用

经济学包括的内容很广泛，它涵盖了微观经济学、宏观经济学、制度经济学、福利经济学、环境与资源经济学、发展经济学、农业经济学、劳动力经济学、国际贸易、国际金融等。对经济问题的研究一般按如下程序进行：

二、实证方法在经济分析中的应用经济学包括的内容很广泛，48问题描述前人工作中存在的问题假定理论抽象模型求解或数理推证收集数据

参数估计经济分析假设检验经济分析结构分析经济预测理论检验数理分析计量分析政策评价现实解释问题描述前人工作中存在的问题假定理论抽象模型求解或数理推49三、实证方法在管理中的应用

实证方法在管理中的应用极其广泛，包括：行为科学：人力资源管理，企业组织，管理策略等；市场营销：销售策略，购买者行为，国际市场等；生产管理：质量控制等；财务：金融市场、投资分析等；会计：财务会计、管理会计、审计等；决策科学：管理信息系统、运筹学等；公共管理：政策分析、公共管理等。三、实证方法在管理中的应用实证方法在管理中的应用极其50三、实证方法在管理中的应用运用实证方法来研究管理问题一般遵循如下程序：

实际问题管理描述与分析管理结论统计结论统计描述新问题实证研究三、实证方法在管理中的应用运用实证方法来研究管理问题一般遵循51三、实证方法在管理中的应用

计算机技术的应用，使得实证研究过程更容易实现，目前已经涌现出很多计量分析软件。

三、实证方法在管理中的应用52四、实证方法的一般工作步骤

理论或经验总结

建立理论分析模型

收集、整理数据资料

对理论模型进行参数估计建立具体模型四、实证方法的一般工作步骤53四、实证方法的一般工作步骤

对估计模型进行检验

是否符合标准

No

修改模型或

Yes

重新建模

应用模型

结构分析未来预测政策评价理论检验现实解释四、实证方法的一般工作步骤对估计模54四、实证方法的一般工作步骤

上述工作步骤可以归纳为如下几个阶段：

1、设计理论模型

通过对所研究的现象中各变量之间内在联系的系统分析，确定模型中应包括哪些变量；进一步根据已有理论或经验数据所显示出来的变量之间的关系，建立描述这些变量之间关系的数学表达式，即建立理论模型。四、实证方法的一般工作步骤上述工作步骤可以归纳为如下几55四、实证方法的一般工作步骤

（1）选择模型中应包含的变量

根据所研究问题中各因素的相互关系，分清影响系统的主要因素与次要因素，把主要因素抽象为变量（解释变量、被解释变量），把非主要因素及不确定因素归为随机变量。四、实证方法的一般工作步骤（1）选择模型中应包含的变量56四、实证方法的一般工作步骤

如：家庭消费函数C=a+bY+u

居民可支配收入Y是影响家庭消费C的主要变量，但影响家庭消费的因素还包括消费偏好、年龄构成、文化传统、预期等因素的影响，把所有这些不确定的影响因素归为随机变量。四、实证方法的一般工作步骤如：家庭消费函数57四、实证方法的一般工作步骤

（2）确定模型的数学形式

选择适当的数学表达式（线性形式、非线性形式等）以描述变量之间的内在联系，即构成理论模型。可以通过如下途径来选择模型的形式：四、实证方法的一般工作步骤（2）确定模型的数学形式58四、实证方法的一般工作步骤a.根据已有的理论总结所建立的模型如：消费函数、生产函数、成本函数等；b.根据以往的经验总结所确立的模型如：CD生产函数、AFC成本函数、Phillips曲线等；

c.根据散点图所显示的变量之间的关系；d.采用不同的数学形式进行多次模拟以选择较好的数学形式。四、实证方法的一般工作步骤a.根据已有的理论总结所建立的59四、实证方法的一般工作步骤

理论模型的建立既是一门科学，又是一门艺术。理论模型选择的好坏直接影响整个研究的全过程。

建立一个较好的模型需要强有力的理论分析以及非常丰富的经验总结。四、实证方法的一般工作步骤理论模型的建立既是一门科学，又60四、实证方法的一般工作步骤

2、收集并整理数据

根据模型中所包含的变量的含义以及统计口径收集并整理加工原始数据。

（1）数据的种类

时间序列数据：序列相关、数据平稳性等横截面数据：异方差问题等虚拟变量数据面板数据四、实证方法的一般工作步骤2、收集并整理数据61四、实证方法的一般工作步骤

（2）数据的质量

完整性：各变量的数据在所研究的范围内应尽量齐全；

准确性：统计数据本身的准确性、数据选择的准确性；

可比性：各变量的统计口径要统一；

一致性：样本与母体必须一致；

代表性：由