风险管理-银行业从业资格考试题库2016考试必备

风险管理-银行从业资格考试题库1 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。 A、Delta B、Gamma C、Vega D、Theta。 C2 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。 A、金融头寸 B、金融工具 C、金融工具和商品头寸 D、商品头寸 C3 巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（） A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布 B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况 D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险 B4 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（） A、缺乏足够的后援/替代人员 B、相关信息缺乏共享和文档记录 C、雇员福利支出增加 D、缺乏岗位轮换机制 C5 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？（） A、交易不报告 B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D、有组织的劳工运动 B6 专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（）。 A、债务人资本实力 B、贷款抵押品 C、经济或行业周期形势 D、信贷专家的主观性 D7 由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。 A、限额管理 B、贷款重组 C、贷款转让 D、贷款审批 B8 CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 A、保险学的精算理论 B、默顿期权定价理论 C、经济计量学理论 D、资产组合理论 B9 在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。 A、催收 B、重组 C、诉讼 D、贷款的借新还旧 D10 CreditMetrics的核心思想是（）。 A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果 D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关 A11 有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（）。 A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B、该指标是一个动态指标 C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 D12 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。 A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B、该指标是一个动态指标 C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 D13 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。 A、最高债务承受能力 B、最低债务承受能力 C、平均债务承受能力 D、以上均不对 A14 在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（）。 A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款 D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 C15 在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（）。 A、保证人的资格 B、保证人的贷款规模 C、保证的法律责任 D、保证人的财务实力 B16 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配’’中的资本是指（）。 A、所预计的下一年度的银行资本 B、本年度的银行资本 C、所预计的未来三年的银行资本 D、过去三年间的银行资本 A17 （）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 A、信用风险识别 B、信用风险度量 C、信用风险监测 D、信用风险控制 C18 在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（）。 A、速动比率 B、存货周转率 C、资产负债率 D、权益比率 B19 与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（）。 A、区域风险 B、行业风险 C、管理层风险 D、产品风险 A20 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。 A、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制 B、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信 C、主办银行牵头，建立集团客户小组 D、尽量少用抵押，争取多用保证 E、与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易 BCE21 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（）。 A、统计模型 B、VAR法 C、历史违约经验 D、外部评级映射 E、五级分类法 ACD22 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（）。 A、贷款期限 B、贷款担保 C、贷款金额 D、贷款人规模 E、贷款费用 ABCE23 以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（）。 A、国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险 B、主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容 C、由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的 D、国家主权评级需要非常多的经验判断 E、对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法 BDE24 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。 A、盈利能力分析 B、杠杆比率分析 C、现金流量分析 D、效率分析 E、流动比率分析 ABCE25 对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（）。 A、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势 B、监测对合同条款的遵守情况 C、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势 D、识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类 E、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序 ABCDE26 为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（）。 A、抵押 B、担保 C、总收益互换 D、信用违约互换 E、信用价差衍生产品 ABCDE27 在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是 A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 B、同业拆入 C、出售流动资产 D、外部融资 B28 绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于() A、金融衍生品的交易 B、市场整体流动性风险的加大 C、宏观经济背景的恶化 D、商业银行自身管理或技术上存在的问题 D29 现金头寸指标公式的正确表述是() A、（现金头寸+应付贷款）/总资产 B、（现金头寸—应收存款）/总资产 C、（现金头寸+应付贷款）/净资产 D、（现金头寸+应收存款）/总资产 D30 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为() A、损失13亿 B、盈利13亿 C、损失42.6亿 D、盈利42.6亿 A31 在银行的组织架构中，（）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。 A、董事会 B、高级管理层 C、监事会 D、法律风险管理部门 B32 法律风险的特征包括（）。 A、法律风险是一种特殊类型的操作风险 B、法律风险的分布非常广泛 C、法律风险是一种需要计提资本的风险 D、以上都是 D33 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。 A、银团贷款 B、共同投资 C、国别限额 D、以上都不是 A34 以下不影响流动性风险的因素是() A、利率结构 B、分布结构 C、资产负债期限结构 D、币种结构 A35 （）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。 A、情景分析 B、压力测试 C、融资渠道管理 D、应急计划 B36 商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。 A、安全性 B、流动性 C、收益性 D、风险性 B37 1976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用（）。 A、结构定性分析和完全定性分析 B、结构定性分析和清单分析 C、清单分析和定量分析 D、完全定性分析和定量分析 B38 进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A、情景分析 B、压力测试 C、融资渠道管理 D、应急计划 C39 （）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。 A、风险自留 B、风险分散 C、风险抑制 D、以上都是 B40 在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。 A、风险识别 B、风险承担能力确定 C、风险计量 D、风险控制 B41 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。 A、风险识别 B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制 A42 商业银行内部控制的主体是（）。 A、董事会 B、监事会 C、高级管理层 D、银行内部的各个部门及其人员 D43 商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（）。 A、商业银行 B、专家 C、债务人 D、客户 A44 下面有关违约概率的说法，错误的是（）。 A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 D45 在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。 A、借款者信用状况的数据 B、违约风险暴露的数据 C、担保品价值的数据 D、部门成本的数据 D46 在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（）。 A、营销人员 B、风险分析人员 C、信贷审批人员 D、信贷组合管理人员 A47 下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（）。 A、了解各种风险的概率分布 B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度 C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性 D、确定银行对风险的容忍程度 B48 某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。 A、1% B、1.02% C、2% D、3% D49 在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。 A、组合在战略层面的重要性 B、经济前景 C、收益率 D、过去的组合集中情况 C50 （）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。 A、抵押房贷 B、车贷 C、新申请客户 D、信用卡消费 C51 商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于()。 A、增加收益 B、提高经济资本配置效率 C、降低客户违约风险 D、实现资产多元化配置 C52 银行在进行压力测试时，第一步是（）。 A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C、设定情景假设 D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 C53 将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（）。 A、复制信用票据 B、信用组合证券化 C、信用联动结构化票据 D、合成债券 C54 单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不确定 A55 在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。 A、预期损失分配法 B、损失变化分配法 C、矩阵分解法 D、非预期损失分配法 A56 从操作层面上讲，（）不用于经济资本的配置。 A、预期损失分配法 B、损失变化分配法 C、矩阵分解法 D、收入变动法 D57 就我国商业银行的发展现状而言，（）是其面临的最大的、最主要的风险。 A、市场风险 B、信用风险 C、流动性风险 D、操作风险 B58 典型的组合信用模型通常采用（）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A、资产分组 B、集中度指标 C、蒙特卡罗模拟 D、历史损失数据均值与方差替代 C59 在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表（）。 A、风险调整资本回报率 B、风险调整资产回报率 C、资产风险回报率 D、风险资本回报率 A60 假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。 A、80% B、20% C、125% D、150% B61 在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为（）。 A、债务人资本实力 B、债务人还款能力 C、信贷专家的主观估计 D、贷款抵押品 C62 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。 A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露 B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑 C63 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失误数分析法 D、专家调查分析法 A64 客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。 A、客户信用评级 B、风险区分能力验证 C、校正各风险参数 D、对评级结果的应用进行测试 A65 在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（）。 A、转移风险 B、外汇风险 C、市场风险 D、操作风险 A66 以下各模型不属于信用评分模型的是（）。 A、线性概率模型 B、Probit模型 C、Logit模型 D、死亡率模型 D67 关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。 A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B、某组合风险越大，其资本转换因子越高 C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高 D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额 C68 重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。 A、黑色预警法 B、蓝色预警法 C、红色预警法 D、橙色预警法 C69 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（） A、法人客户和个人客户 B、企业类客户和机构类客户 C、单一法人客户和集团法人客户 D、公共客户和私人客户 A70 在限额管理过程中需要进行的决策不包括（）。 A、确定限额的结构 B、确定用来计算限额的方法 C、确定限额的约束性 D、确定限额管理的具体信贷种类 D71 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。 A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式 D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 B72 假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。 A、CVAR2 B、C× C、CVAR2 D、C× C73 按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（）。 A、银行停止对贷款计息 B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60 C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务 B74 有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（）。 A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度 B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在 C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的 D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9％以上的非预期损失 C75 一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。 A、10%和13% B、5%和13% C、15%和10% D、5%和15% B76 根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。 A、次级类贷款 B、损失类贷款 C、可疑类贷款 D、关注类贷款 C77 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。 A、管理层风险 B、生产风险 C、系统风险 D、个体风险 C78 有关集团客户，下列说法错误的是（）。 A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体 B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体 C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体 D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格 D79 关于CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（）。 A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析 B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态 C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布 C80 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（）。 A、为了发行证券 B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C、为了购买权益资产 D、为了保证投资者本息的按期支付 B81 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。 A、单一客户风险限额 B、组合风险限额 C、集团客户风险限额 D、以上均不对 B82 （）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。 A、处理该笔贷款所花费的成本 B、由于贷款可能发生违约所导致的成本 C、资本金要求所带来的成本 D、客户的规模 D83 采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。 A、CreditRisk+ B、CreditMonitor C、CreditMetricis D、CreditPortfolioView A84 Credimetrics的核心思想是（）。 A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关 D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果 A85 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（）。 A、评级方法和评分方法 B、评级方法和评级方法 C、评分方法和评级方法 D、评分方法和评分方法 A86 （）不属于银行信贷所涉及的担保方式。 A、抵押 B、质押 C、保证 D、信用证 D87 商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（）。 A、预期损失 B、灾难性损失 C、非预期损失 D、常规性损失 C88 中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（） A、资本充足率 B、股本净回报率 C、大额风险集中度 D、不良贷款拨备覆盖率 B89 在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）。 A、存货周转率 B、应收账款周转率 C、资产周转率 D、资产负债率 D90 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。 A、存货周转率 B、资产回报率 C、权益收益率 D、资产负债率 D91 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。 A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式 D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 B92 假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。 A、5% B、5.6% C、20% D、50% D93 以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是（）。 A、资本金要求所带来的成本 B、处理该笔贷款所花费的成本 C、客户的规模 D、由于贷款可能发生违约所导致的成本 C94 假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。 A、20% B、26% C、53% D、56% D95 一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是（）。 A、借款人财务杠杆提高 B、借款人收益波动性变大 C、利率水平降低 D、经济转入萧条 C96 可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。 A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 C97 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。 A、2% B、5% C、20% D、25%； B98 一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（）。 A、该国汇率水平 B、该国通货膨胀率水平 C、违约史指标 D、人均收入 D99 在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（）。 A、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求 B、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体 C、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据 D、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务 B100 组合贷款层面的行业风险属于（）。 A、系统风险 B、非系统风险 C、特定风险 D、宏观风险 A101 以下说法中不正确的是（）。 A、违约频率即通常所称的违约率 B、违约概率和违约频率不是同一个概念 C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D、违约概率与不良率是不可比的 C102 根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。 A、债务人评级 B、债项评级 C、不良贷款评级 D、贷款评级 B103 商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。 A、借款者信用状况的数据 B、部门成本的数据 C、违约风险暴露的数据 D、担保品价值的数据 B104 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。 A、2% B、5% C、20% D、25% B105 采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。 A、信贷资产组合潜在损失的分布 B、信贷资产组合价值的分布 C、不同信贷资产组合的风险特征 D、信贷资产组合的组成成分 A106 目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（）。 A、RAROC＝(收入－预期损失－其他各项费用)／监管资本 B、RAROC＝(收益－非预期损失－其他各项费用)／监管资本 C、RAROC＝(收益－预期损失－其他各项费用)／经济资本 D、RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本 C107 (）不属于信用风险控制的手段。 A、授权管理 B、贷款流程控制 C、贷款定价 D、客户财务分析 D108 下面有关违约概率的说法，错误的是（）。 A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者 B109 信用联动票据的主要吸引力在于（）。 A、可获得更高的投资收益 B、可完全规避信用风险 C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能 D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益 D110 关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（）。 A、信息披露是一种中立、良性的政策手段 B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的 C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息 D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息 D111 假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。 A、CVAR2 B、C*CVAR2 C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3） D112 假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（）。 A、28% B、35% C、39% D、40% B113 与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（） A、分析企业经营能力的问题 B、汇总报表与合并报表问题 C、分析企业偿债能力的问题 D、分析企业还款能力的问题 B114 与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）。 A、分析企业经营能力的问题 B、分析企业偿债能力的问题 C、汇总报表与合并报表问题 D、分析企业还款能力的问题 C115 假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（）。 A、2.5% B、5% C、10% D、15% B116 与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（）。 A、对常规信息进行定期报告 B、至少每年准备一次 C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告 D、定期报告的 C117 经济资本主要用于规避银行的（） A、预期损失 B、非预期损失 C、灾难性损失 D、常规性损失 B118 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。 A、组合在战略层面的重要性 B、过去的组合集中情况 C、资本收益率 D、经济前景 C119 CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 A、保险学的精算理论 B、默顿期权定价理论 C、经济计量学理论 D、资产组合理论 B120 可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。 A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 C121 商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）三类。 A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款 B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款 C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款 D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款 C122 国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（）。 A、风险调整资本回报率 B、风险调整资产回报率 C、资产风险回报率 D、风险资本回报率 C123 银行在进行压力测试时，第一步是（）。 A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C、设定情景假设 D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 C124 在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。 A、预期损失率=违约概率× B、违约损失率 C、预期损失率=违约概率× D、违约风险暴露 A125 某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。 A、0.2 B、0.6 C、0.8 D、0.9 B126 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。 A、内部关联交易频繁 B、连环担保十分普遍 C、系统性风险较高 D、风险监控难度较小 D127 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（）。 A、统计模型 B、VAR法 C、历史违约经验 D、外部评级映射 B128 根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。 A、次级类贷款 B、损失类贷款 C、关注类贷款 D、可疑类贷款 D129 亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（）。 A、风险计量 B、压力测试 C、风险监控 D、风险分析 B130 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。 A、某一地区 B、某一行业 C、某一组合 D、某一信用等级 D131 （）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。 A、不良率 B、违约概率 C、违约频率 D、不良债项余额在所有债项余额的占比 B132 反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。 A、不良贷款率 B、不良贷款拨备覆盖率 C、预期损失率 D、贷款准备充足率 B133 假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（）。 A、5% B、10% C、15% D、20% C134 对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。 A、5 B、10 C、20 D、100 B135 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。 A、行业因素 B、产品因素 C、地区因素 D、宏观经济因素 B136 如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。 A、35 B、65 C、75 D、100 A137 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（）。 A、相对于无风险利率的差额 B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C、相对于无风险利率的比率 D、两种信用资产相对于无风险利率的比值 A138 从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（）三个主要发展阶段。 A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析 B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析 C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法 D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法 A139 以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。 A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价 B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价 C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置 D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置 A140 （）是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A、信用风险识别 B、信用风险计量 C、信用风险监控 D、信用风险报告 B141 资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。 A、大于 B、小于 C、等于 D、无关 B142 将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（）。 A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 A143 商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（）。 A、所预计的下一年度的银行资本 B、所预计的未来三年的银行资本 C、本年度的银行资本 D、过去三年间的银行资本 A144 参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用（）。 A、信用局评分 B、申请评分 C、行为评分 D、CreditMonitor评分 A145 按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。 A、完全等同于内部评级法 B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主 D、是实施内部评级法的惟一必备条件 B146 "“5C""方法属于（）评级方法。" A、信用评分法 B、专家判断法 C、模型法 D、部分基于模型法 B147 在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（）。 A、催收 B、重组 C、诉讼 D、贷款的借新还旧 D148 在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（）。 A、获得盈利 B、承受一定损失 C、不受影响 D、以上均不对 A149 关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是（）。 A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价 C、外部评级主要依靠专家定性判断 D、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群 D150 根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（）。 A、债务人评级 B、债项评级 C、不良贷款评级 D、贷款评级 B151 商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（）。 A、了解各种风险的概率分布 B、确定非常规事件的发生次数 C、确定各类风险敞口的额度 D、确定各类风险敞口的损失相关性 E、确定商业银行对风险的容忍程度 ACDE152 监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（）。 A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度 B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致 C、在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法 D、应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试 E、风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。 ABCDE153 用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包含该年的数据。（） A、正确 B、错误 A154 高级计量法中的定量标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。（） A、正确 B、错误 A155 对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。（） A、正确 B、错误 A156 操作风险也需要一定的成本，商业银行在制定风险管理方案时必须考虑风险管理的成本。（） A、正确 B、错误 A157 操作风险损失数据收集的动态性是指实行实时管理，对损失数据的收集要实时进行，对以前的信息就无需更新了。（） A、正确 B、错误 B158 可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。（） A、正确 B、错误 A159 使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，对专家的评估结果应通过与实际损失的对比，随时进行验证和重新评估，以确保其合理性。（） A、正确 B、错误 A160 保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行操作风险的管理。（） A、正确 B、错误 B161 对操作风险指标的监测分析有助于商业银行准确预测操作风险的变化趋势。因此，操作风险监测报告应该对风险指标的变化情况、与门槛值的距离等作出分析和解释。（） A、正确 B、错误 A162 提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。（） A、正确 B、错误 A163 流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10％。 A、正确 B、错误 B164 流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性。 A、正确 B、错误 A165 根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25％。 A、正确 B、错误 B166 央行宣布上调利率0.5%会影响商业银行的资产负债期限结构。 A、正确 B、错误 A167 最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。 A、正确 B、错误 B168 缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。 A、正确 B、错误 B169 通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。 A、正确 B、错误 A170 现金流分析是通过对商业银行长期内的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。 A、正确 B、错误 B171 商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。 A、正确 B、错误 B172 战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。（） A、正确 B、错误 B173 银行的发展战略应该与所有利益持有者的期望一致，否则这个战略就是失败的。（） A、正确 B、错误 B174 银行的声誉风险仅存在于银行的前台服务中，与信用、市场、操作、流动性等风险无关。（） A、正确 B、错误 B175 我国《商业银行法》规定，商业银行的资本充足率不得低于4％。（） A、正确 B、错误 B176 确保银行的稳定经营和健康发展是银行业监管的唯一目标。（） A、正确 B、错误 B177 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。 A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不对 A178 在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是() A、商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产 B、市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损 C、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化 D、商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。 A179 （）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。 A、法律风险的评估 B、法律风险的识别 C、法律风险的监测 D、法律风险的控制和缓释 C180 流动性需求和流动性来源之间的（）是流动性风险产生的根源。 A、不匹配 B、匹配 C、两者没有关系 D、以上都不对 A181 以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是() A、公开市场 B、外汇市场 C、货币市场 D、债券市场 B182 中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了() A、商业银行不需承担最终流动性风险 B、央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚” C、央行为商业银行提供便利的政策 D、商业银行的风险管理机制更完善。 B183 严重的流动性问题可能导致所有的债权人（），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。 A、付款 B、挤兑 C、追索 D、支付 B184 以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有() A、某项业务风险水平增加 B、债权人提取要求兑付 C、资产质量下降 D、所发行的股票价格下跌 B185 以下不属于商业银行经营三原则的是() A、盈利性 B、安全性 C、流动性 D、均衡性 D186 房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行不会面临的情况是() A、严重的流动性风险 B、资金调度主管向货币市场借入资金 C、增加所持有的流动性资产 D、商业银行信贷额度趋严 C187 以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是() A、行宣布上调利率0.5% B、沪市投资收益率上涨5% C、商业银行增加网点数量 D、贷款人推进新的贷款请求 C188 内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？（） A、财务/会计错误 B、文件合同缺陷 C、错误监控/报告 D、结算支付错误 B189 错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的（）或者外部汇报不准确。 A、操作规范 B、监管职责 C、汇报义务 D、风险控制义务 C190 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指（） A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格 B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价 D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 D191 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是（） A、追求快速见效，无需考虑长期的效果 B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备 C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程 D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本 C192 在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（） A、政府新兴的立法 B、公共利益集团持续的压力/运动 C、极端组织的行动或政变 D、政府货币政策的改变 D193 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（） A、经济资本 B、存款准备金 C、资本充足率 D、央行票据 A194 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等（）类。 A、6 B、7 C、8 D、9 C195 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β因子等于18％？ A、商业银行业务 B、资产管理 C、公司金融 D、零售经纪 C196 高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。 A、外部操作风险计量系统 B、外部操作风险控制系统 C、内部操作风险计量系统 D、内部操作风险控制系统 C197 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（） A、信用风险模型和模型独立控制 B、技术风险模型和模型独立预测 C、系统风险模型和模型独立操作 D、操作风险模型和模型独立验证 D198 使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（）损失来得出监管资本要求。 A、预期收益，非预期风险 B、预期损失，非预期损失 C、预期风险，非预期风险 D、预期资本，非预期资本 B199 监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。 A、风险假设 B、相关性假设 C、准确性假设 D、完整性假设 B200 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）年的内部损失数据。 A、至少3年 B、至少5年 C、至多5年 D、至多10年 B201 使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到两个关键的因素，从而使风险评估更具前瞻性。下面的（）两个因素是必须考虑的？ A、宏观环境和内部控制 B、业务经营环境和内部控制 C、监管环境和行业竞争 D、宏观环境和政策风险 B202 公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）部门的责任。 A、风险管理部门 B、监事会 C、高级管理层 D、业务管理部门 C203 以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有()。 A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型 B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 C、缺口分析与久期分析法的提出 D、罗斯提出套利定价理论 A204 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。 A、按风险事故 B、按损失结果 C、按风险发生的范围 D、按诱发风险的原因 D205 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。 A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲 B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移 C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散 D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应 C206 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险规避 D、风险补偿 D207 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。 A、银行现金流 B、银行资本金 C、银行负债 D、银行准备金 B208 假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是()。 A、10% B、10.5% C、13% D、9.5% D209 对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。 A、信用担保 B、贷款 C、衍生品交易 D、同业交易 B210 在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。 A、资产风险管理模式 B、负债风险管理模式 C、全面风险管理模式 D、内部管理模式 D211 下列理论中，属于负债风险管理模式的是()。 A、真实票据论 B、转换能力理论 C、存款理论 D、预期收入理论 C212 下列理论中，属于资产风险管理模式的是()。 A、银行券理论 B、资产结构理论 C、购买理论 D、销售理论 B213 下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。 A、转换能力理论 B、预期收入理论 C、超货币供给理论 D、销售理论 D214 ()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险 A215 ()是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险 B216 ()不包括在市场风险中。 A、利率风险 B、汇率风险 C、操作风险 D、商品价格风险 C217 假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为（）。 A、净收益5万美元 B、净损失5万美元 C、净收益32.5万美元 D、净收益37.5万美元 C218 利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 A、基准风险 B、期权性风险 C、重新定价风险 D、收益率曲线风险 C219 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。 A、即期汇率 B、市场对汇率波动方向和幅度的估计 C、两种货币之间的利率差 D、期限 B220 如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为（）。 A、平价期权 B、价内期权 C、价外期权 D、买方期权 B221 在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份股票期权合约价值升高的是（）。 A、到期时间缩短 B、利率提高 C、标的股票价格波动性增加 D、期权需求小于供给 C222 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，不正确的是（）。 A、计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制 B、银行应对该账户的头寸进行准确估值 C、该账户中的项目通常按市场价格计价 D、银行的存贷款业务不能归入该账户 A223 关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（）。 A、国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值” B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值 C、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值 B224 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（）。 A、200 B、400 C、600 D、1000 C225 “风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在（）损失。 A、期望 B、最小 C、最大 D、相对 C 226 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。 A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式 D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 B W227 可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。 A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 C W228 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（）。 A、相对于无风险利率的差额 B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C、相对于无风险利率的比率 D、两种信用资产相对于无风险利率的比值 A W229 在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（）。 A、获得盈利 B、承受一定损失 C、不受影响 D、以上均不对 A W230 将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（）。 A、复制信用票据 B、信用组合证券化 C、信用联动结构化票据 D、合成债券 C W231 信用联动票据的主要吸引力在于（）。 A、可获得更高的投资收益 B、可完全规避信用风险 C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能 D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益 D W232 下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（）。 A、了解各种风险的概率分布 B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度 C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性 D、确定银行对风险的容忍程度 B W233 在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。 A、预期损失分配法 B、损失变化分配法 C、矩阵分解法 D、非预期损失分配法 A W234 在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（）。 A、速动比率 B、存货周转率 C、资产负债率 D、权益比率 B W235 在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（）。 A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款 D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 C W236 在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（）。 A、保证人的资格 B、保证人的贷款规模 C、保证的法律责任 D、保证人的财务实力 B W237 有关集团客户，下列说法错误的是（）。 A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体 B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体 C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体 D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格 D W238 与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（） A、分析企业经营能力的问题 B、汇总报表与合并报表问题 C、分析企业偿债能力的问题 D、分析企业还款能力的问题 B W239 在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（）。 A、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求 B、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体 C、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据 D、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务 B W240 （）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。 A、抵押房贷 B、车贷 C、新申请客户 D、信用卡消费 C W241 组合贷款层面的行业风险属于（）。 A、系统风险 B、非系统风险 C、特定风险 D、宏观风险 A W242 典型的组合信用模型通常采用（）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A、资产分组 B、集中度指标 C、蒙特卡罗模拟 D、历史损失数据均值与方差替代 C W243 （）是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。 A、现货交易 B、现金交易 C、即期买卖 D、钱货两讫。 C 244 中国银监会在（）明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。 A、2003 B、2004 C、2005 D、2006。 B 245 （）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。 A、重新定价风险 B、基准风险 C、收益率曲线风险 D、期权性风险 B 246 （）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A、董事会 B、高级管理层 C、监事会 D、股东大会。 A 247 在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（）。 A、正向收益率曲线 B、水平收益率曲线 C、反向收益率曲线 D、波动收益率曲线 C 248 市场风险不包括（）。 A、利率风险 B、汇率风险 C、股票价格风险 D、新产品上市风险。 D 249 （）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。 A、互换合约 B、远期合约 C、期货合约 D、期权合约。 B 250 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（）风险。 A、市场 B、操作 C、信用 D、价格。 A 251 RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。 A、核心资本 B、经济资本 C、附属资本 D、监管资本 B 252 （）指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。 A、公允价值 B、名义价值 C、市场价值 D、内在价值。 C 253 如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为（）。 A、两平期权 B、欧式期权 C、虚值期权 D、实值期权 D 254 （）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。 A、止损 B、总头寸 C、风险 D、净头寸。 B 255 巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（）个营业日。 A、10 B、1 C、7 D、5 A 256 （）是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。 A、账面价值 B、名义价值 C、公允价值 D、市场价值 C 257 黄金价格的波动一般被纳入（）。 A、利率风险 B、商品价格风险 C、汇率风险 D、股票价格风险。 C258 利率期限结构变化风险也称为（）风险。 A、收益率曲线风险 B、期权性风险 C、基准风险 D、重新定价风险 A259 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（）。 A、95％ B、90％ C、99％ D、97．5％ C260 在正常的市场条件下，市场风险报告通常（）向高级管理层报告一次 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度。 B261 在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（）方法。 A、模拟 B、方差 C、盯市 D、盯模 C262 （）是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。 A、风险价值 B、缺口 C、市场价值 D、敞口 D263 （）是指由于不同货币比价的不利变动所带来的风险。 A、利率风险 B、价格风险 C、汇率风险 D、期权性风险 C264 （）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。 A、股票价格风险 B、折算风险 C、交易风险 D、市场风险 A265 以下哪种交易产品不是衍生产品（）。 A、期货 B、即期 C、期权 D、远期。 B266 （）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。 A、平