计量经济学课件-002

第三章:多元线性回归模型

§3.1模型的假定§3.2

最小二乘估计

§3.3最小二乘估计的性质§3.4

模型的离差形式和决定系数§3.5参数估计的分布性质

§3.6多重共线性

第三章:多元线性回归模型§3.1模型的假定1§3.1模型的假定§3.1模型的假定2§3.1模型的假定§3.1模型的假定3§3.2最小二乘估计§3.2最小二乘估计4§3.2最小二乘估计§3.2最小二乘估计5§3.3最小二乘估计的性质§3.3最小二乘估计的性质6§3.3最小二乘估计的性质§3.3最小二乘估计的性质7§3.3最小二乘估计的性质§3.3最小二乘估计的性质8§3.3最小二乘估计的性质§3.3最小二乘估计的性质9§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数10§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数11§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数12§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数13§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数14§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数15§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数16§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数17§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数18§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数19§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数20§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数21§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数22§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数23§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数24§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数25§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质26§3.5参数估计的分布性质式中C是一等幂矩阵，且存在一正交变换矩阵P使

§3.5参数估计的分布性质式中C是一等幂矩阵，且存在一正交27§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质28§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质29§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质30§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质31§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质32§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质33§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质34§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质35§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质36§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质37§3.6多重共线性

一、多重共线性存在的后果

二、多重共线性的判别尺度三、多重共线性的解决方法

§3.6多重共线性一、多重共线性存在的后果38§3.6多重共线性一、多重共线性存在的后果

§3.6多重共线性一、多重共线性存在的后果39§3.6多重共线性由上机实验数据表1、2§3.6多重共线性由上机实验数据表1、240§3.6多重共线性§3.6多重共线性41§3.6多重共线性多重共线性存在产生的后果：1.估计精度下降。2.估计结果（包括方差、协方差）对数据的极小变化很敏感。3.可以得到一个较高的决定系数R2，但系数估计在统计上很少显著。

§3.6多重共线性多重共线性存在产生的后果：42§3.6多重共线性二、多重共线性的判别尺度

分析在什么样的情况下，多重共线性对估计结果影响太大，以至于不得不考虑它们的存在。§3.6多重共线性二、多重共线性的判别尺度43§3.6多重共线性§3.6多重共线性44§3.6多重共线性

VIF称为方差扩大因子（VarianceInflationFactor）,利用它来描述变量之间的共线程度§3.6多重共线性45§3.6多重共线性§3.6多重共线性46§3.6多重共线性三、多重共线性的解决方法

1．岭回归（RidgeRegression）

2．对模型不作任何调整

3．增加样本信息

4．对数据作变换

§3.6多重共线性三、多重共线性的解决方法47§3.6多重共线性1．岭回归（RidgeRegression）§3.6多重共线性1．岭回归（RidgeRegressi48§3.6多重共线性§3.6多重共线性49§3.6多重共线性§3.6多重共线性50§3.6多重共线性2．对模型不作任何调整现有库存调整模型的估计结果：

§3.6多重共线性2．对模型不作任何调整51§3.6多重共线性§3.6多重共线性52§3.6多重共线性3．增加样本信息Brown消费函数估计结果如下：

§3.6多重共线性3．增加样本信息53§3.6多重共线性§3.6多重共线性54§3.6多重共线性§3.6多重共线性55§3.6多重共线性§3.6多重共线性56§3.6多重共线性§3.6多重共线性57§3.6多重共线性§3.6多重共线性58§3.6多重共线性4．对数据作变换§3.6多重共线性4．对数据作变换59第三章:多元线性回归模型

§3.1模型的假定§3.2

最小二乘估计

§3.3最小二乘估计的性质§3.4

模型的离差形式和决定系数§3.5参数估计的分布性质

§3.6多重共线性

第三章:多元线性回归模型§3.1模型的假定60§3.1模型的假定§3.1模型的假定61§3.1模型的假定§3.1模型的假定62§3.2最小二乘估计§3.2最小二乘估计63§3.2最小二乘估计§3.2最小二乘估计64§3.3最小二乘估计的性质§3.3最小二乘估计的性质65§3.3最小二乘估计的性质§3.3最小二乘估计的性质66§3.3最小二乘估计的性质§3.3最小二乘估计的性质67§3.3最小二乘估计的性质§3.3最小二乘估计的性质68§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数69§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数70§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数71§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数72§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数73§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数74§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数75§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数76§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数77§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数78§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数79§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数80§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数81§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数82§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数83§3.4模型的离差形式和决定系数§3.4模型的离差形式和决定系数84§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质85§3.5参数估计的分布性质式中C是一等幂矩阵，且存在一正交变换矩阵P使

§3.5参数估计的分布性质式中C是一等幂矩阵，且存在一正交86§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质87§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质88§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质89§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质90§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质91§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质92§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质93§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质94§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质95§3.5参数估计的分布性质§3.5参数估计的分布性质96§3.6多重共线性

一、多重共线性存在的后果

二、多重共线性的判别尺度三、多重共线性的解决方法

§3.6多重共线性一、多重共线性存在的后果97§3.6多重共线性一、多重共线性存在的后果

§3.6多重共线性一、多重共线性存在的后果98§3.6多重共线性由上机实验数据表1、2§3.6多重共线性由上机实验数据表1、299§3.6多重共线性§3.6多重共线性100§3.6多重共线性多重共线性存在产生的后果：1.估计精度下降。2.估计结果（包括方差、协方差）对数据的极小变化很敏感。3.可以得到一个较高的决定系数R2，但系数估计在统计上很少显著。

§3.6多重共线性多重共线性存在产生的后果：101§3.6多重共线性二、多重共线性的判别尺度

分析在什么样的情况下，多重共线性对估计结果影响太大，以至于不得不考虑它们的存在。§3.6多重共线性二、多重共线性的判别尺度102§3.6多重共线性§3.6多重共线性103§3.6多重共线性

VIF称为方差扩大因子（VarianceInflationFactor）,利用它来描述变量之间的共线程度§3.6多重共线性104§3.6多重共线性§3.6多重共线性105§3.6多重共线性三、多重共线性的解决方法

1．岭回归（RidgeRegression）

2．对模型不作任何调整

3．增加样本信息

4．对数据作变换

§3.6多重共线性三、多重共线性的解决方法106§3.6多重共线性1．岭回归（RidgeRegression）§3.6多重共线性1．岭回归（RidgeRegressi107§3.6多重共线性§3.6多重共线性108§3.6多重共线性§3.6多重共线性109§3.6多重共线性2．对模型不作任何调整现有库存调整模型的估计结果：

§3.6多重共线性2．对模型不作任何调整110§3.6多重共线性§3.6