2019年中级银行从业资格考试法律法规练习题：风险管理

2019年中级银行从业资格考试法律法规练习题：风险管理更新。2019年中级银行从业资格考试法律法规练习题：风险管理知识点1风险概述单选题在一定条件下和一定时期内发生各种结果的变动，结果的变动程度越大则相应的风险()。A.越大B.越小C.无影响D.先大后小『正确答案』A『答案解析』本题考查风险的定义。在一定条件下和一定时期内发生各种结果的变动，结果的变动程度越大则相应的风险就越大，反之则越小。多选题实践中，通常将金融风险造成的损失分为()。A.异常损失B.预期损失C.非预期损失D.极端损失E.操作损失『正确答案』BCD『答案解析』本题考查三种不同类型的损失。实践中，通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失三种类型。按照银行业务结构划分，风险分为（）。A.资产风险B.负债风险C.中间业务风险D.系统性风险E.非系统性风险『正确答案』ABC『答案解析』本题考查风险的分类。按照银行业务结构划分，风险分为资产风险、负债风险、中间业务风险。单选题2007年爆发的美国次贷危机表明，（）不仅集中于商业银行的银行账户，同时也可大量存在于交易账户中。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.国家风险『正确答案』A『答案解析』本题考查信用风险。2007年爆发的美国次贷危机表明，信用风险不仅集中于商业银行的银行账户，同时也可大量存在于交易账户中。()的形成原因更加复杂，涉及范围更加广泛，通常被视为一种综合性风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险『正确答案』D『答案解析』本题考查流动性风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险的形成原因更加复杂，涉及范围更加广泛,通常被视为一种综合性风险。以下不属于商业银行战略风险主要来源的是()。A.商业银行签署的合同缺乏执行力B.商业银行发展目标缺乏整体兼容性C.商业银行缺乏实现发展目标的资源D.商业银行缺乏战略实施过程的质量保证措施『正确答案』A『答案解析』战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险，战略风险主要来源于四个方面：(1)商业银行战略目标缺乏整体兼容性 ；(2)为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；(3)为实现目标所需要的资源匮乏；(4)整个战略实施过程中的质量难以保证。多选题我国某银行购买了在上海证券交易所上市的公司发行的 10年期的债券，所承担的风险包括()。A.违约风险B.声誉风险C.流动性风险D.国家风险E.政治风险『正确答案』AC『答案解析』B选项中，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关者对商业银行负面评价的风险;D选项中，国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；E选项，政治风险属于国家风险的一种。判断题银行风险，一方面强调结果的不确定性，这种不确定性带来的后果都是不利的。()4『正确答案』错『答案解析』本题考查风险的定义。不确定性带来的后果可能是有利的，也可能是不利的。知识点2全面风险管理单选题()是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策。A.风险管理B.风险制定C.风险偏好D.风险战略『正确答案』D『答案解析』本题考查风险战略。风险战略是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策。多选题风险管理组织架构由()等组成。A.监事会B.高级管理层C.风险管理部门D.风险控制部门E.董事会及其专门委员会『正确答案』ABCDE『答案解析』本题考查风险管理的组织架构。商业银行根据不同的经营环境、经营制度和不同的风险管理要求，设置各自的风险管理组织架构，一般由董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门及其他风险控制部门等组成。单选题通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略是 ()。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险补偿『正确答案』B『答案解析』本题考查风险对冲。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品， 来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。商业银行的借贷业务不应集中于同一行业、同一区域，这种风险管理策略是()。A.风险补偿B.风险转移C.风险对冲D.风险分散『正确答案』D『答案解析』风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，也就是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”。商业银行的业务不应过多集中于同一客户、同一行业或同一区域，通常银行可采取限额管理的方法，避免风险敞口过于集中。多选题风险文化是一种融合现代商业银行()等要素于一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成部分。A.经营思想B.风险管理理念C.风险管理行为D.风险控制标准E.风险管理环境『正确答案』ABCDE『答案解析』本题考查风险文化。风险文化，又称风险管理文化，是一种融合现代商业银行经营思想、风险管理理念、风险管理行为、风险控制标准与风险管理环境等要素于一体的文化力， 是商业银行企业文化的重要组成部分，也是商业银行稳健经营与可持续发展的基础。判断题风险转移是管理市场风险非常有效的办法；近年来随着信用衍生产品的不断创新和发展，风险转移也被用来管理信用风险。 ()『正确答案』错『答案解析』本题考查风险对冲。风险对冲是管理市场风险非常有效的办法；近年来随着信用衍生产品的不断创新和发展，风险对冲也被用来管理信用风险。知识点3信用风险管理单选题按照(),可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。A.风险能否分散B.风险发生的形式C.风险暴露特征D.引起风险主体不同『正确答案』A『答案解析』本题考查信用风险的分类。按照风险能否分散，可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。单选题()指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.预期损失『正确答案』B『答案解析』本题考查违约损失率。违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例， 即损失占风险暴露总额的百分比。单选题某商业银行对一家大型贸易类公司贷款2亿元，开立短期信用证3亿元。该公司为一般企业，适用风险权重为100%，信用证适用的信用转换系数为20%,则该企业占用的风险加权资产为（）亿元。A.1B.2.6C.3.4D.5『正确答案』B『答案解析』计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产， 再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。本题中，信用证折算的表内金额 =3X20%=0.6（亿元），因此，该公司的总风险暴露=2+0.6=2.6（亿元）。由于该公司适用风险权重为 100%,故该企业占用的风险加权资产=2.6X100%=2.6（亿元）多选题商业银行实施内部评级法，在（）等方面还需满足一些最低要求。A.评级维度B.评级结构C.评级方法论9D.评级标准E评级时间跨度『正确答案』ABCDE『答案解析』本题考查内部评级体系。商业银行实施内部评级法，在评级维度、评级结构、评级方法论和评级时间跨度、评级标准、模型使用和文档化管理等方面还需满足一些最低要求。单选题()是指银行在对存量信贷资产进行风险收益评估的基础上，收回对超出其风险容忍度的贷款，以达到降低风险总量、优化信贷结构的目的。A.信贷准入B.限额管理C.信贷退出D.风险缓释『正确答案』C『答案解析』本题考查信贷退出。信贷退出是指银行在对存量信贷资产进行风险收益评估的基础上，收回对超出其风险容忍度的贷款，以达到降低风险总量、优化信贷结构的目的。银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险的管控手段属于()。A.信贷准入B.限额管理10C.信贷退出D.风险缓释『正确答案』D『答案解析』本题考查信用风险缓释。信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。判断题对于非零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。 ()『正确答案』错『答案解析』本题考查内部评级法。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。知识点4市场风险管理多选题利率风险按照来源的不同，可以分为()。A.基准风险B.期权性风险C.汇率风险D.重新定价风险E.收益率曲线风险『正确答案』ABDE11『答案解析』本题考查利率风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。单选题衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种市场风险计量方法是()。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值法『正确答案』C『答案解析』本题考查外汇敞口分析。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。单选题()具有追溯力，适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.评估限额『正确答案』C『答案解析』本题考查止损限额。止损限额具有追溯力，适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。12单选题()是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.蒙特卡洛模拟法『正确答案』C『答案解析』高级计量法是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。操作风险计量模型主要包括损失分布法、内部衡量法、打分卡法。从当前业界实践看，最常用的是损失分布法。()是根据一定的标准对操作风险的发生频率、影响程度进行判断，并确定风险等级的过程。A.风险确认B.风险计量C.风险评估D.风险缓释『正确答案』C『答案解析』本题考查风险评估。风险评估是根据一定的标准对操作风险的发生频率、影响程度进行判断，并确定风险等级的过程。多选题根据引发操作风险的事件类型，事件可以分为()。A.内部欺诈事件13B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件E.实物资产的损坏事件『正确答案』ABCDE『答案解析』本题考查外部事件的内容。根据引发操作风险的事件类型，可以分为七种表现形式：内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏事件，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件。多选题商业银行应当根据其（）设定流动性风险限额。A.业务规模B.业务性质C.业务复杂程度D.流动性风险偏好E.外部市场发展变化情况『正确答案』ABCDE『答案解析』本题考查限额管理的内容。商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额。流动性风险的管控手段有（）。A.限额管理14B.现金流量管理C.关键风险指标D.融资管理E.压力测试『正确答案』ABDE『答案解析』银行流动性风险的管控手段有：①现金流量管理②限额管理；③融资管理；④压力测试；⑤应急计划。C选项，关键风险指标是操作风险的管理工具和手段。判断题如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较