计量经济学(庞皓版)期末考试复习题(2)答案

计量经济学（庞皓版）期末考试复习题⑵答案

复习题（2）答案一、单项选择题1、设”，、匕都是随机误差项，则一阶线性自相关是指（B）ow0（£wS）；/二鹏w+匕；C・%工%t+匕；D.%匕©2、在自相关情况下，常用的估计方法是A.普通最小二乘法B.D.（B）A.普通最小二乘法B.D.广义差分法;C工具变量法；加权最小二乘法O3、某国大学教授的薪金回归方程为：Yt=ai+ +a3D3i+gX,+%*其中，匕为年薪，%为教龄,fl男性fl男性八_0女性'丸17；3则非白种人男性教授的0其他平均薪金为（A）。B. %+BXiB. %+BXi；D. 3+口3）+0XiOC.（3+也+q）+PXi；4、已知模型的形式为Yt=Pi+P2Xt+ut,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候 ，测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（B）。A・Y—0.64X31,Xt—0.645X3」；Yt—0.6774Y」,Xt-0.6774XtJL；Y-Y」）Xt—Xt」 ；Yt-0.05Y」）Xt-0.05Xt,o5、下列说法不正确的是（C）。自相关是一种随机误差现象；自相关产生的原因有经济变量的惯性作用；检验自相关的方法有F检验法；修正自相关的方法有广义差分法。6、在修正自相关的方法中，不正确的是（B）。A.广义差分法； B.加权最小二乘法;C.一阶差分法； D.Durbin两步法。7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（B）A.4;B.3;C.2;D.1。8、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（D）。A.存在完全的正自相关；B.不能判定；C.不存在自相关；D.存在完全的负自相关。9、已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于（A）A. 0; B.-1;TOC\o"1-5"\h\z1; D.4。二、多项选择题1、检验序列自相关的方法是（CE）。A.F检验法； B.White检验法； C.DW检验法；Goldfeld-Quandt检验法； E.图形法。2、能够修正序列自相关的方法有 （BCD）。A.加权最小二乘法；Cochrane-Orcutt法；一阶差分法；D.广义差分法；E.工具变量法。3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（ABCDE）oA.解释变量为非随机的；B.截距项不为零；随机误差项服从一阶自回归；数据无缺失项；E.回归模型中不能含有滞后解释变量4、随机步游序列是 （ACD）。A.非平稳序列B.平稳序列；C.一阶单整序列D.存在单位根的序列；E.不存在单位根的序列。判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、异方差性、自相关性都是随机误差现象,但两者是有区别的。对。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关；自相关性是回归模型的随机误差项之间具有相关关系。2、白噪声（纯粹的随机过程）是平稳的时间序列。对。因为满足平稳的三大条件，即均值不变,方差不变，固定长度的两时期之间的协方差不变。3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量的属性，模型有无截距项有关。4、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。对。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。5、设回归方程为Y?=-171.4412+0.9672Xt。t= ( -7.4809)(119.8711)R2=0,9940 DW=0.2316由于有很好的拟合优度，不存在伪回归。可能存在伪回归，从经验判断，因为R2.DWo四、计算题1.设某地区居民的年消费支出为Y（单位：万元），可支配收入为X（单位：万元），随机调查了10个家庭的年消费支出与可支配收入情况后，用OLS进行回归分析，设总体回归模型为：Y=a+BXi+ui,Eviews的估计结果如下：DependentVariable:YMethod：LeastSquaresDate:05/20/09Time:07:41Sample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C5.6848485,311424 1.0703060.3157X07030300029599 23751500.0000R-squared0.986017Meandependentvar125.2000AdjustedR-squared0.984269S,D.dependentvar42.87138S.Eofregression5.376999Akaikeinfocriterion6.378994Sumsquaredresid2312970Schwarzcriterion6.439511Loglikelihood-2989497F-statistic5641337Durbin-Watsonstat2.187414Prob(F-statiStic)0.000000写出样本回归方程的表达式;检验截距«和斜率回归系数P的显著性(显著性水平为10%);解释斜率回归系数P的经济含义；解释F检验的结果；决定系数(也称“可决系数”)为多少？解释其含义；某家庭的年可支配收入为3万元，估计其年消费支出为多少？是否需要修正回归模型？如需修正，写出修正后的总体回归模型？是否需要作异方差检验？为什么？(本小题20分)答：(1)样本回归方程的表达式为 ：Y?=5.685+0703Xi；(2)对于截距〜因为p值=0.3157>0.1,所以不显著；对于斜率回归系数-因为p值=0.0000<0.1,所以显著；(3)F的经济含义是：可支配收入每增加1万元，消费支出约增加0.7万元；(4)由于F值为564.13,其p值为0.000<0.1,说明回归方程整体显