金融学毕业开题报告2022

金融学毕业开题报告2022

金融学毕业论文开题报告如何写呢?金融学毕业论文开题报告有哪些重点呢?金融学毕业论文开题报告的课题任务与目的是什么呢?下面是分享的金融学毕业论文开题报告，欢迎阅读!

金融学毕业论文开题报告2022篇一：

一、课题任务与目的

本论文主要解决以下几个问题：1、我国信誉风险计量的现状;2、目前国际上最具影响力的信誉风险度量模型;3、我国商业银行信誉风险特点实证分析;4、我国商业银行计量信誉风险的新思路。

二、调研资料情况

上世纪xx年代,随着金融市场的开展和风险管理技术的进步,现代信誉风险度量模型得到了迅速的开展。现代信誉度量模型与传统的信誉度量方法相比,具有很大的优越性。

目前国际上流行的信誉分析度量模型主要有四类,即KMV模型、CreditMetrics模型、麦肯锡模型和CSFP信誉风险附加法(CreditRisk)。

1.CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一个信誉风险的量化度量模型,是由J.P.摩根公司等于19xx年开发出的模型。该模型以资产组合理论为根据,运用VaR(ValueatRisk)框架,对贷款和非交易资产进展估价和风险计算。CreditMetrics模型依赖于历史数据,属于盯市模型(MTM)。

2.麦肯锡模型。麦肯锡模型是在CreditMetrics模型的根底上,对周期性因素进展了处理,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型化,并通过蒙地卡罗模拟技术(astructuredMonteCarlosimulationapproach)模拟周期性因素的冲击来测定评级转移概率的变化。

麦肯锡模型克制了CreditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺点,可以看作是对CreditMetrics模型的一种补充。

3.KMV模型。KMV模型是估计借款企业违约概率的方法。该模型将贷款看作期权,首先利用Black-Scholes期权定价公式,根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性,再根据公司的负债计算出公司的违约施行点(defaultexercisepoint),然后计算借款人的违约间隔,最后根据企业的违约间隔与预期违约率(EDF)之间的对应关系,求出企业的预期违约率。KMV模型主要使用股票市场的相关数据,是一种动态模型。该模型同时具有盯市模型和违约模型(DM)的特征。

4.CreditRisk模型。CreditRisk模型是一种基于精算方法的信息风险计量模型,由CSFP(CreditSuisseFinancialProduct)于19xx年推出。该模型把信誉评级的升降和与此相关的信誉价差变化看作是市场风险,在任何时期只考虑违约和不违约这两种事件状态,计量预期到和未预期到的损失。CreditRisk是一种违约模型,它忽略了转移风险。但是,该模型具有其独特的优点:如模型只需要相对较少的数据,具有简易性的特点;可以得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形解,具有计算上的优势。

除上所述,国际上应用的信誉风险度量模型还有许多,如神经网络分析模型、死亡率模型等等。

就我国而言，已逐步建立起风险管理体系,但是与国际同业相比,在数据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距,因此我国对商业银行信誉风险计量方法的研究主要集中在对兴隆国家先进的信誉风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求一种合适我国商业银行的信誉风险量化管理模型。

徐畅在?CreditMetrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示?[20xx,3]中认为，CreditMetrics是世界上第一个评估信誉风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR(ValueatRisk)理论等为根据,以信誉评级为根底,不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信誉风险,而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风险量化管理有很强的现实价值。

张红舸和夏佳南在?KMV信誉风险度量模型在我国的适应性研究?[20xx，11]中提出，KMV模型作为国际上应用最为广泛的信誉风险量化技术,早已引起我国学者对它的关注。他们对我国应用KMV模型做了大量的实证研究,以期能找到一种在我国适用的新的信誉风险管理的度量方法。但我国目前对KMV模型所涉及到的各参数的估计方法都没有较好的研究结论,这势必使得我国商业银行风险管理者要寻求一些替代指标进展近似评估。而这种近似的替代最直接的后果就是KMV模型的输出结果不准确。作者也在文章中提出了我国商业银行使用KMV模型进展信誉风险管理应采取的措施。

姚传娟、李源和夏苏林在?信誉风险度量KMV模型与CreditRisk+模型比较研究?[20xx]中，结合中国商业银行目前信誉风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的根本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk+模型有利于进步信誉风险度量的准确性,为商业银行信誉风险管理提供了有益的借鉴。

乔小京和周石鹏在?信誉风险量化模型比较及其对我国商业银行信誉风险的启示?[20xx,10]中，对信誉组合观点模型即CPV进展了描绘，CreditPortfolioView(CPV)模型将周期性因素纳入计量模型之中，将迁移概率与宏观因素之间的关系模型化，并且通过模拟宏观因素对于模型的冲击来测定迁移概率的跨时演变，这样可以得到将来每一年的不同的迁移矩阵，在此根底上运用CreditMetrics的方法计算处于不同经济周期的VaR。可以说这种方法是对CreditMetrics的补充，它克制了由于假定不同时期的迁移概率是静态的而引起的一些偏向。曹道胜和何明升在?商业银行信誉风险模型的比较级其借鉴?[20xx,10]中，从模型建立的理论根底、模型类型、回收率、现金流折现因子四个维度对国际上最有影响力的商业银行信誉风险模型KMV模型、CreditMetrics模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView模型进展比较，在此根底上对各模型在我国商业银行适用性进展了分析，为我国商业银行加强信誉风险管理，开发合适我国国庆的信誉风险模型提供了有益的借鉴。

同时，在相关研究过程中随处都暴露出了与兴隆国家商业银行相比，我国信誉风险管理中存在的种种缺乏。因此，针对目前我国商业银行信誉风险管理存在的一系列问题,借鉴西方兴隆国家的信誉风险度量和管理经历,我国银行业应当大力加强建立信誉风险量化分析和管理体系所需数据库的建立,建立和完善银行内部的企业信誉评级体系,促进我国专业评估机构的建立,建立强大的信息技术平台,强化银行业的信息披露,加强市场约束,借鉴兴隆国家先进的关于信誉风险度量和管理的理论知识,结合实际,建立合适我国国情的信誉风险度量和管理模型。

三、施行方案

1商业银行信誉风险的产生与开展

1.1商业银行信誉风险的产生

1.1.1商业银行信誉风险的定义

1.1.2商业银行信誉风险的特点

1.2商业银行信誉风险的开展

1.2.1商业银行信誉风险的现状

1.2.2商业银行信誉风险的开展

2商业银行信誉风险度量模型研究

2.1CreditMetrics模型(信誉度量术模型)

2.2KMV模型

2.3CreditRisk+模型(信誉风险附加模型)

2.4CreditPotfolioView模型(信誉组合观点模型)

3我国商业银行信誉风险度量的现状

3.1我国商业银行信誉风险特点

3.1.1企业对银行信誉的过度依赖

3.1.2企业还贷付息意识差，银企关系恶化

3.1.3信贷构造单一，贷款风险集中

3.2我国商业银行信誉风险度量的缺乏

4我国商业银行信誉风险度量的新思路

4.1加强我国商业银行信誉风险的防范

4.1.1培育良好的银行信誉文化

4.1.2加强商业银行信誉风险的全程动态监控

4.2加强我国商业银行信誉风险量化度量

4.2.1完善信息系统的建立,建立信息数据库

4.2.2建立信誉风险评估和定价模型,改进信誉分析方法和技术

4.3创造与现代模型相配套的外部条件

四、预期结果

本文以商业银行运行过程中面临的信誉风险为切入点，分析我国信誉风险计量的现状，对目前国际上最具影响力的信誉风险度量模型进展研究，并结合我国商业银行信誉风险特点进展实证分析，为我国商业银行计量信誉风险提出新的思路。

分析国际银行业信誉风险管理的开展状况;研究目前国际上最具影响力的信誉风险度量模型;进展商业银行信誉风险度量的实证分析。

五、进度方案

20xx.12选题

20xx.1下达毕业设计任务书

20xx.2文献调研

20xx.3论文开题报告与英文翻译

20xx.3-5论文写作

20xx.5论文定稿，准备辩论

金融学毕业论文开题报告2022篇二：

1.1课题背景和意义

2022年，巴塞尔委员会发布了?巴塞尔协议III?，随;t银监会发布了?巾国银监会关于中P1银行业施行新监管标准的指导意见?，其中要求商业银行进步银行全面风险才能。违约风险作为第一支柱内的重要内容，建立违约风险内部评级模型对银行来说至关重要，然而无论是初级的还是高级的内部评级法，都要求商业银行可以独立估计违约概率。违约概率作为量化违约风险的关键参数之一，其有效度决定了商业银行控制违约风险的才能。能有效估算违约概率的方法和模型更有利于商业银行增强自身的核心竞争力，在竞争中抓住时机脱颖而出、做大做强。

在传统业务上，巾小企业普遍经营规模较小，抗风险才能较弱、自有资本较少，因此不易获得贷款。并且商业银行多采取信贷配给的信贷形式，信贷人为了减少坏账隐患，便严格控制对中小企业的贷款，因此中小企业面临着很大^融资困难。但是近年来为了寻求业务的增长，供应链金融被我国众多商业银行人力开展。作为银行新的业务增长点和解决中小企业融资难问题的新型金融产品，正被越来越多的企业、银行以及学术界重视。银行为了大力开展供应链金融业务，会利用自身资源为核心企业挑选适宜的中小企业，或者为部分中小企业配对强势的核心企业，这样既有利于双方企业经营开展，又增加了银行的业务。但是供应链金融在我国开展还并不成熟，商业银行对供应链金融风险的认识还远远缺乏，其中中小企业违约风险更是银行面临的最严峻的风险，而违约概率测算是商业银行进展违约风险管理的首要条件。银行在挑选中小企业时需要合理的评估其违约风险。

在银行和企业存在着信息不对称的情况，银行和企业之间的融资往往变成一种博弃行为。尽管国内各家商业银行纷纷推出各自的供应链金融产品，但是国内商业银行在供应链金融违约风险管理方面仍然比较落后，传统的组织架构无法完全适应供应链金融违约风险管理的需要，违约风险评估的模型不完善，风险管理人员素质，观念跟不上业务开展需要等。这对于国内各家商业银行来说无疑存在着宏大的潜在风险。如何有效评估并控制违约风险、进步利润成为许多银行的迫在眉睫的难题。

供应链金融作为一个较新的概念，国内学者对其违约风险管理的理论和实际研究还比较欠缺，这增加了违约风险管理的难度。木文的选题就是在以上背景下形成的，分析供应链金融业务中的风险特征，研究评估违约率风险的模型和风险防范方法。这对于有效解决我P1中小企业融资难问题，促进国民经济的开展，具有重要的理论意义和理论意义。详细表达在以下方面：第一，将国外对供应链金融的理解进展总结和综述，丰富了国内对供应链金融内涵及其风险的理解。

第二，分析供应链金融融资形式的风险，并构建供应链金融下违约风险的评价指标，通过比较分析选取合适我国供应链金融违约风险评估的方法，通过实证分析验证模型的有效性，这对银行如何有效控制风险增强风险管理才能提供参考。

第三，研究期权契约在预付款形式中对风险防范的作用，这为银行防范风险提供了新的思路。

第四，在理论方面，通过选取现实中的汽车行业销售商的巾小企业数据，评估它们在供应链金融形式下的违约风险，这有助于银行开展汽车供应链金融业务。

1.3研究思路与方法

木文研究主要分为六个部分：第一章为绪论，介绍了本研究的背景和意义，然后阐述了国内外有关供应链金融违约风险的研究现状和主要观点，最后阐述了作者的写作思路、主要内容及本文的创新点与缺乏。

第二章说明了供应链金融违约风险评估的理论根据及评估指标的构建，并比较分析违约风险度量模型。

第三章针对供应链金融基木融资形式进展分析，挖掘出供应链金融融资形式的违约风险的相关信息，分析其生成机理，构建合适本文研究的风险评估指标。

第四章为实证部分，根据上文选择的分析方法，利用构建的评估模型，对汽车供应链金融中违约风险进展分析。

第五章为我国商业银行风险防范措施，其中针对预付款形式融资形式，研究期权契约对风险防范的作用。

第六章为结论部分，对全文进展简要总结，并提出有待进一步研究的问题。

以下是本文的技术道路图：

本文主要运用了以下分析方法。

1、文献归纳法

搜集当前供应链金融及其风险管理和相关文献，借鉴已有的研究成果，为本文的进一步研究提供研究思路和理论根据.

2、因子分析法

利用因子分析方法对大量的指标数据进展处理，使得指标降维，简化指标构造，对后续的模型建立起了至关重要的作用。

3、模型建立法

在被因子分析已处理指标数据的根底上，通过Logistic回归建立供应链金融违约风险评价模型。

4、比照分析法

通过比照融入期权契约前后的预付款融资形式，讨论期权契约对供应链金融的影响，分析期权契约对风险防范的作用。

5、定量分析与定性分析相结合的分析方法定性研究主要集中于对供应链金融理论方面的应用演绎，力求从理论上对供应链金融违约风险进展全面系统的分析与比较。定量研究主要是运用logistic回归分析法对基于供应链金融的中小企业违约风险进展综合评价，力求客观、定量、科学地提醒供应链金融的融资优势及其内涵。

1.4创新与缺乏

1.4.1本文可能的创新之处国内对于供应链金融的研究和应用还处于探究阶段，供应链金融在理论中也逐渐收获成果，本文所提出的基于银行视角的供应链金融违约风险的研究是严密联络实际的产物，在以下方面做了探究性工作：第一：梳理了国内外相关文献，在现有研究成果的根底上探究创新建立主体评价和债项评价相结合的评价指标体系，尝试用因子分析法和Logistic回归方法建立违约风险评估模型。在样本选取方面，本文和其他研究有很大的不同，之前的所有的研究都是选取我国中小版的企业数据，没有根据中小企业特点寻找适宜的核心企业，并且企业间上下游关系不明确。本文选取国内有代表性的汽车品牌企业，而各个经销商却是融资难的中小企业，根据各企业与经销商的供应链关系来研究供应链金融融资的违约风险，对不易获得的数据采用打分方法，力求科学、合理的分析中小企业违约情况。

第二：根据供应链金融各融资形式中风险点，研究相应的防范措施，其中针对预付款融资形式特点，考虑期权契约对控制违约风险的作用，这为银行防范风险并扩展供应链金融业务提供了新的思路。

1.4.2缺乏和需要改进

第一，本文的指标体系是根据各银行现有的中小企业评价系统结合各参考文献分析得出的，这只能是一般性研究，在理论中需要各银行根据自身业务特点重点调整和改进。

第二，本文违约风险的评估还存在一定误差，需要进一步对模型进展研究改进，进步违约风险评估准确性。

第三，本文只研究期权契约融入预付款形式的理论意义，而期权是否可以现实顺利合理开展需要做出进一步讨论。

金融学毕业论文开题报告2022篇三：

一、课题来源及研究的目的和意义：

课题题目：次贷危机对我国经济的影响分析

目的和意义：

2022年夏季美国次级抵押贷款危机(Sub-primemortgagecrisis)的爆发，迅速向全球蔓延。美国房地产泡沫的破灭不仅导致国际金融市场的动乱，而且引发了美国房地产及其关联行业的衰退，拖累了美国乃至世界经济的增长。尽管西方主要兴隆国家政府采取了强有力的结合干预措施，部分缓解了危机的进一步恶化，但危机的影响至今尚未完全消除。目前，次贷危机造成的经济衰退已经演变为自20世纪30年代大萧条以来最严重的经济危机。次贷危机的发生，使金融创新和金融国际化的过程受到重大挫折，尤其是要重新认识房地产金融的创新对经济的影响。

本文主要就次贷危机对我国经济各领域的影响来分析，并讨论相应的对应措施，总结其经历教训，从而为日后应对各类金融风暴的未雨绸缪做参考。

二、国内外的研究现状及分析：

次贷危机的发生，各学者、专家对次贷危机的分析众说纷纭。对次贷危机的研究也有相当多的文献书籍，研究认识得已相当深化。纵使在美国这样金融业高度兴隆的国家，群众层面的金融文化仍有待进步。此轮次贷风暴还对现有美国金融体制提出了诸多挑战。危机必然成为市场革旧布新的重大契机。而美国监管当局应对危机的举措，也当在治标与治本的双重意义上给予更多关注和解读。从某种意义上说，近在眼前的全球性次贷风暴对中国人来说可能是件幸事。认真体味此次风暴之教训，我们应尽可能防止危机的种子在中国生根发芽，在将来引起无穷祸患。

三、研究的主要内容：

1、次贷危机定义及成因开展;

2、次贷危机对我国金融业的影响;

3、次贷危机对我国企业的影响;

4、次贷危机对房地产的影响;

5、次贷危机的应对措施以及给后人的启示。

四、详细研究方案及进度安排和预期到达的目的：

1、资料搜集与整理阶段(兼实习)：2月15日4月17日

2、确定论文根本构造及内容阶段：4月18日4月25日

3、完成论文初稿阶段：4月26日-5月7日

4、论文修改阶段：5月8日5月25日

5、论文评审阶段：5月26日5月31日

6、论文辩