2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题有解析答案(江苏省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACS10K2L10Z4C4S5L7HB1W5D10O10F8R4P3ZF1I7F7F7F4H6H72、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCV5G9F2V2E10T3Z4HP6U7E6M8S1T1L3ZQ3Z10V4Z7Y4H10P103、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCF4O10J1U4V10O1G10HM7S2P5E8D8G2D9ZD9K6T9F1S4D7T34、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】BCA6I8A6U5S10H4K1HW4Y1O6X6F3P4X3ZG8V1W9Y9L8P2I65、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACN10H10R4H7E2Q9W3HW3V7J8R4R9J1V2ZO3I9M7E2B5G7J106、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】BCZ4F5N5F4P9E10T7HH5G2J10T7H7H6X7ZT8U8G6Y2G9B3H27、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】DCI3Y7J5Q10F9B5Y10HX10L2N3W4I3K2I9ZT6E10D9A10V1P5J48、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCU7J4H3S4Z1F8T8HI7Z10C9O4K10W7H8ZU9C4R9Y1G8B7S49、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACJ8I8M1T10X8L3F4HT8O7A6A5E6M3N5ZG6A4Z6M4C3C4U910、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACS9G1A9Y1W1L3O3HJ1B3X5M10A3L4O3ZV4R2J3W9P8B7A511、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总【答案】DCG5H1G8E6L4V9P1HO1T9B2G9X4N1W7ZJ5I6K1H8F1Y8T912、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更替【答案】ACQ9C4S10L1F9A4K9HI10P10B4Q9W2D5R6ZK8K3I9T10D8S2H713、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCO1O5R10V9T7W7X1HE8Y7Z6S3R2U9F1ZA1W2M8K7Y1C5V714、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCG5A7W1P5S9W5Y7HX10R4A5H4B2H5Q6ZE8O6Q8S10N7Q2X315、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACY8U9K8S8C5X2V6HX8J8L9T4O10I6X10ZT4L2Q6M2P4J2B716、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标

B.等级指标

C.规模指标

D.比例指标【答案】CCX9A10Q4H7P4E3Z1HU3Q7E1B3Z9B1U3ZV2L7O10W6F4H3K917、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年【答案】DCG3P1D10E10T5N5J7HU10K1O2N9B3J10Z8ZM8Y1O9J10I3B10E518、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCP2P8D5G10D5I6A4HU8G7P4V6W9R10D7ZW4Z8W2J10C5I5I519、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.实际损失、无形损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】DCU4G7L10T4W3E5C7HC5Q4U9B2A9C8O7ZC10N5I2E10D3Q6Q620、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCL2G6B6A10G2P5N2HM8B7C2E8C9F4L5ZR5E8L8X9V7L7M221、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。

A.内部人员盗窃客户资料谋取私利

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.客户通过代理收付款进行洗钱活动

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】DCK2G4T9J1E1K6N10HN10F9Y9A1O10M5C10ZE1P4P10I4K6I10V722、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACN10Z10L10Q8K5F5V7HY8W5T10L4D4H7V2ZN5C8D2T3E5I2V1023、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCR1F3N1A1Z2V1K10HP7K8U6W8Z4F6G3ZC9X9O5Q9L10S4U924、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCI7E7Y1W2T8Z7N9HU7K9P7C10B7B1G1ZJ1A6T1D10L4K4E325、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCK7M3Q1M4W1G4D4HY2P9Z1D6F8X9M6ZW5J6E6L8W9P8I526、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴

B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

C.转移风险是国别风险的主要类型之一

D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】CCX2J9Y2L5P10S10J2HK2M6N4M4M10S6Y3ZB6P4J9M4Q8Q1X127、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCI3U1S9F9P8H1V1HB5T4Q9P4T8T6Z5ZM10Q4L8K7E6V9S528、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险【答案】DCX1U2A3O5Y4N7D1HO7V5F5C8N6K8R5ZS2U3P7I4K7J6W1029、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCL10A9Z7F9T6S5F6HE3J9D1V10X7W4G9ZJ5I1U8A8G8J2P830、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】ACX8I9B6U10H9M4P2HU6R7P4T2H2R5R3ZL9O6D10C1M9F8C131、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCZ2N1C4N5F8T7K7HT7W6M10Y9E3N6X1ZW8F2C9P4T1H4F132、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCB9F4W7J2K1N1H3HH3Y2L9W8I10W7J2ZW9H5J3U8W7U7L533、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACP6U1M4F3M3K7W2HS8Q6X5I2Z10X3V4ZC5U1O4M3V3X4D1034、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCL7R5T7G2N10U6O3HM6Q8D3W2F4Y2I1ZP10V6M7T3O10R10V435、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCX2X8P6R4W7R2V6HB2Y10B9E5P2P9W2ZO6S5U1C2E2C7Y636、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】CCU7Z1C3K7E7N5J4HL3S10P3C9J9C8X1ZU1P1R8Q9Z1X3R237、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCU7E3J7P7J9P7D4HT6X6C5V8E7H5T7ZT7G6G3V5T4R7R638、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACI6P8Z4Y9F1M8M9HA8C2H2J7Y3Z1U8ZD10L8D6M3F6F6I639、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】DCN9L6Q1Q10K4M2N9HN8Q3U5M3U8I8S10ZN1I10M3N3D5H5M140、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACD4T7Z9T5C1X4U2HF9G1F8X6D9C9E4ZT7L7V6P8H9A4E141、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCW8Q7H10W3S7T2D8HR3L5E6K1A7O5T2ZS8N10E7F8N5F9A1042、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCI1O3Y9L8Q2B6B5HL10M1X6C4D3C8K4ZF9N1K5G5R9Z9K143、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACL4M5G10A10V3Z1W3HC4B10H3P4I2J10K2ZV1L6E6L2B6B3N944、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCA5N7Z3X7E2G4G8HY9P2T4N10U5P5Q7ZO5A2J10Z2O7A9H545、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACW7Z7Q8O5U1D1O9HX7X1A9P10B2H1W7ZY9X9S8B1A9I4E246、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCV5B9A7C5W7A4E1HX2R10W5A9P8I7X4ZP10E6R9Y5M6T7K747、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCB6H2T7P10V3E5M4HN5B5K5E10I2H10M2ZH8R10A5J5J6T4B1048、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACW1N1S9N8F5I7Q1HV6W7C8M8B9I2K9ZG9P7Y4H9L9J1Y649、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCO5J5B8L8W1G7A7HH7J1W10K3Y8O7W7ZM7O3C8T9R9E9E650、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACA10G3M5R1U5U8Z6HB7L10S9J10D4F1K9ZY6Y4O4Z7U7H3S1051、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据

B.诱因与控制措施

C.关键风险指标

D.资本情况【答案】ACC5U7L9J6E3Z9W10HY10G2L10I3D6S6H7ZL8W4J4M7I10L3D352、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCP7B1W8M3M2X7F2HM4Q4N8J1B9A1U10ZK7F9V2Y9Q8R1O653、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。

A.逆周期资本，0~2.5%

B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%

C.第二支柱资本，0~2.5%

D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%【答案】ACI4K8E5P3E10K10U9HB6A9X5N3Z6S7S2ZL5G5P2G3N8J7Y654、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。

A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

B.高效、节约地使用一切监管资源

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCO7F3C1W2B1W8Q9HG9H6I10O7K5I4W5ZH5K5Z9C7W3G7V1055、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACF3O5C5H4H3Q8F9HZ2B10D8R10X6G1P8ZL7G2Z4I7Z2V4X956、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法【答案】BCV7H3Z2T6J10I8N4HI3W9M1A9U5L6U8ZH2V1K1U8L1S5I957、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCR7F9Z4J7X1M8M2HK7V1O7E8D7I8J5ZA10Q1O2J7M1S8W358、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCC1M5P10U2C6K6E7HA5D7G1G7E5Y6I4ZV4J8X7P8B8G9M359、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCR6G6H9S1R7S3O4HI9C6P6Q3K7M9U2ZA2C7U3V3I7G4O960、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险【答案】CCU8E7O4F2E8A8X4HP1A8R1S8H10N4N7ZK1Z2L3G1Q7P3R1061、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCT2U6B3A8M1Z10W4HM4K10M8F1Z1G3S6ZN10G8J8W3M5U6P862、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】DCO5R4I6U5S9T4C7HV2K7D9O2U4J6Z5ZH7Q4E2T9T2T10W463、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化【答案】DCA3W7V3X6Q4M1F10HG10Y1P2E2X10I3L8ZZ6W5R9O3S7N2P364、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCZ8J5Q9X9K9S6F5HU3A4N1U1B7I3D2ZQ8V6A1H3C8H9G865、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】CCO9G9X2O3N9Q7Z2HB8E7H8V4Q5N10D3ZN1E5C10H7R10F10G1066、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCQ5S5B6W10O6P3M6HO8V8D6Q2O1W6R7ZD10L6S3D4S8R5J867、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCE2O6F7M4T8T1F1HB3S3Q5V6T3A8P4ZM4T6F5A7L7Y9P968、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCJ9H6P3P6N7D7K7HP2P7Y9T6X9M7A4ZF3Y7C5H7O10W10H169、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCJ3N10S3J8M9X2V6HG3X8H1U9Y7H9P8ZJ4E10Q9T2B1H8E670、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCE1Y8U2R3Q10I6P6HV5R9I8P10C7K2B1ZO5I8B6D6F3J10H971、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法【答案】BCH6Z1Q4L10V9D8T1HW6Q3E10G9L9N2H2ZA2W6M5X9L9N10Q972、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCI9R10I8L4D7X1Q7HE3E8D1V2V10P1Q6ZP9T8W5Y4F6D2M873、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】CCO6M3L7W1K4C6Z10HL6N1W10I2J10O4C8ZH2A6R10R6J8C9W374、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损【答案】DCC8D3M1S3O8T10R1HU1X4H4N3L1R2N9ZT4V3H1G2C3F9A575、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCB8J8O1W5Q5M10H7HP4A7B2V7R7D1K5ZV8Z9H6I6T10R1S376、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCX6R8C5N7B5H7G4HJ3V3B8V7S4Q1A8ZM6G3C8K8K9Z3Y677、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCW9V6O9D1G1Z2P1HW3W8P9C10Z7F5S8ZD6Z6V7M8Q9H10E278、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACC6M2J2A2U2E6D9HQ9Y3J7S7Z8B9X6ZB1T3C10U1M9Q2T379、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险【答案】CCC9Z9I9C8I8V10Q9HH7O8A8S10E5V2E8ZB6L7X6V7D4J1J680、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCV6Y10S4X6N10Y1Q10HV9O1F8R8Q10E5P10ZD7L5A8J5S5I8G681、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCV6D3E7V2Q3E5W4HV8J1L6S6S8W4I8ZX10D6K2X10M9W2J282、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCA10O6O5L7X4G9E1HT3S8V1C3O7V2E9ZT3H1N1K9D8Z4T383、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】ACY2A1J1E4X5U4A1HQ2J8T10G5Q10Z9L6ZW4P10D9Q9R5L9I684、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高【答案】CCZ5F2Z10Q3V5O9Z5HV7U4O10V2S5K7Y8ZI10H1U5T3L6O2U285、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACS4W3B5C9P7W2G9HN6C6A5E1B7E3O9ZU1F3H8G7H8T2F686、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACY4F3W10E4C9F1L7HI1B6P7H2L7S6K5ZE10L4O2T5J9I10T687、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCJ9I1B8F8W3G2P1HM3N2Z8A1Y2L1A4ZK10I10L5Q1M3E2A388、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平【答案】ACC7A7O10E6H1L8Q6HS5H6K10T10E5O7P5ZN6S8U6N3Q4S7Q1089、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCJ3G4S8Z1N3B4G5HS9P7Q1B7S8T1A4ZA2A2X6E6Q7H1N190、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCI5X3K5D1W3Z3F2HT2U5L5A7U10S7S6ZR3J10M6V10W4R1F991、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】CCC3K4W1Z5V6A7E7HY5G5O4J6G8J7I8ZH9I6M10U5K1F3D992、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力【答案】DCV4R7H10E6I9Y3D6HL8D9K7L4D1Z6D8ZF6G10N2K7G2S3O493、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入【答案】ACO8T2N4N2F10B6P2HA4H9W7D7L5R8M4ZH6F6S2P4F9T8U1094、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】DCZ8Y10A3M9H6E3J6HL10A7R6K1G1C8Y10ZG7U1A4B5Y10R4Z495、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACX4Y4C8J6P8V9H9HI2G8A6G7T4H1B8ZZ10J5I7Y6C4K7Y296、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCZ5R10U1L4T2Y5E7HZ9B2S8Q6G6E9D7ZZ7T6L7L3C8O9I797、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】ACI6G6N7C9I2D3N10HN4J1Q9H4A7R10D9ZL8V1G1P4G3C1X598、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCF6Q6Y5X4V6E3S4HJ5D2L8E2A10K5F9ZP8N1B3P8J1J6N199、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险【答案】CCE9R1Q4X2R9R8X3HA4J3I7P8Q1V1K7ZY5S4E7M4C3Z1Z5100、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值【答案】ACE7D5R7U6O1K8B3HH7X7Z7K7U2D4A1ZX8J2W7U8Z1N6P10101、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACC8L9Y7Z8I2N10K9HZ10Q6W1U3Q6C2G6ZI1S9D5B7J2L6X3102、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCT9A7Q7P2J4W6C7HA7O4X10I7F6F3R8ZQ5Q5O4B10J6J8Y3103、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCC2S4X6B7O3R7H1HS1Z4H2N5U2Z8L7ZS2K9J5B8G10V1J7104、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCB4A3B6A5J2U1S2HV7W7A2Q6Y8P1V6ZH10B1X9Z4T8B8K5105、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCN8N10G10M8U6B1O5HB8G7Y10V4C9E4R4ZA3R7J2A8O10U5X10106、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】BCW10I9E4K9M9Z9L10HY2T9N9L5I3J3Y1ZF3J4G4Z6S2C7S7107、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCW5W6P3N3H10J3I1HS9Z3D6Y6C7O3S3ZB3F9R1C2S9O9F10108、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCL1J9T3G8W7I10L2HR6F10Q8A9U2U1U4ZP8R10W10Q2O9G8T7109、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCZ9T5S6B7S1U1W1HB9U2M7B8G6U1B8ZK9E4V4F10R8E5W6110、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级【答案】BCP4S10S6L10H2F4D1HR5M2V9T10P7O7P1ZO6M8X7D10U10M1H10111、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核【答案】DCD1P4T2W9Q9U5Q6HT9F6O1B10X2M7A9ZM8I8B6Q3F6H9N8112、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】ACW9C4M7K2G2I2A8HS3P10D2O4P10H1M4ZJ9U6O3N4K3Y10Z8113、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCR9R10Z2D4E6W7J7HV7F6X10J8R4V6N9ZN4G6L8Z10F3V10A6114、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACH7Z8J2Z4O7Y1Z1HN1P8B5Y3R8G4L4ZW9H10J4M10Y10W5C1115、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACX1H2G7I8H2G4U7HR8V10O4Z4H3T9G3ZW6I1A2E4I9G10Z10116、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCW5V3H3L9Z1M5J3HQ1G9V4Y3Q2W2N3ZR9Q5G1K8E9N7C9117、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCK1C8N8U6K6E3M1HW5H3T6E9Y2M4L3ZR3F7Y10L6B8Z7B2118、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】BCG9G3U5O10V2K1N6HY3A8N7Y2E2F2H10ZO2L9Z7B7K5T6X3119、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACN9E6X3V10A7R8X9HY10M1T10Q7Y5A8S3ZP10M8I6I3Y8O10A2120、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCS6D3R8Z1Y2N4C6HX1M1U8D5I1B8R8ZX7C6Z3D3U7U9I3121、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCM2M7R7Y8V10P9L1HD10W1O10Y9Q9K9V2ZP6G1O1Z1I8D10U3122、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】CCR2W6C2P10A6N7P7HZ1J7L9O9I8S5H5ZI6N3H1Q1V4Q6F5123、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】BCS6V5Q8R5M10A7R7HD6K3W10Y4G2D7F5ZJ1R3H2E2M7H4O5124、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门【答案】CCY9P5P2I5W5Z8P6HC9N2J5S3W8U9Y8ZR2M1H6Z3X9M5R4125、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCE5P9C4E7Y7H4Z10HQ6F5I5Q6C9G5R4ZX3E6K4N7U9X4C6126、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCD1O9X6H3L10G2V5HV1C8T10C7R10G5W1ZP3B2Q9I6U8X10K10127、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年【答案】BCM1H1R5H7U9Y4S4HI4C8J9B9L9N5C1ZW6A5B7W1J8V2Q2128、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCD8E5C9K5W4G6T10HD7R2E6F10G7Q6G2ZW8Q5T3M1T5P6K10129、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACT1W4G2O6Q9K10V3HD6R10K6O2X2J6X9ZO3M3T2H9T9R5M8130、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACH4M2Z4X10M1D8Y4HP7B7B7A4D4Z6U9ZI4V9S4C5K4F6S3131、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

A.每日客户存取款

B.贷款发放／归还

C.存贷款基准利率的调整

D.商业银行减少网点数量【答案】DCI9P1I2L1K4N8W6HV2X6B5X6K5I4I9ZI4A5O2G1Q3Y5A2132、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】DCG7A2X2B4U5H2W8HR8D7J8H5K8R5N1ZN3Y8K8W2G7I7R5133、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACS6C3J10M7V3S8A6HK5A1E1B5N9O10H10ZN2Z6V7E3E2E4R1134、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查【答案】CCA3V8B1U1Q10W3D3HP10O1I10E1H9U9G2ZY4E2P1A4H7N6C1135、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.以长期负债为短期资产融资

B.以短期负债为长期资产融资

C.保持资产负债结构不变

D.以长期负债为长期资产融资【答案】ACG1D1K1K2W9W7Y6HQ3G6H9M6P6R7Y3ZX8M4V10Q5P9Z9J10136、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACD7W6R4V2V3O8B10HZ9P5I6A4M4U9S7ZW8Z3T7M4U7E4D9137、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCD5K3N4P7B4Y1V6HG1M10B4C9D9Q9N5ZL3P3C6G1F9Z10F7138、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACB7F4J1K7I5G1D7HO9Y5D2S6E9B3I9ZQ6W7R3Q7A6E10H9139、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCO9Y9Z3A9N9T5W1HS6R2I6A10L8K6X9ZN3D9A1R1Z2X9O6140、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCX2W9D2L10I9D8F2HZ4R10Y2V3J5N2B4ZO8F10B6T3X9O6D1141、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCS3H7G8L7Z9W9T5HO10D1F3Z1S5W9T2ZP3L7N2A6I2F3V5142、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACK5M1N4P6B1U7Z8HY6Y2F2S6Z1V5Y4ZL7I7N9Q9K7N1G8143、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCQ7D4C2I3R3V7R7HQ3N8L4B6J1N4Q7ZW10U5N4E1E10V9P7144、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCN10J2X9F7Y1O2Y10HJ1M7B5F1U3S7A9ZS5S6H3B10R3Z10A9145、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACO7G5X10I4Y7L1J7HA7D3Z4L8M8C6O2ZZ2P1T10F4A1X4H5146、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.流动性风险

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】ACY3D6U5U4F7M3F3HB2L4L4F6O9X5X7ZX5Y6G6P2D4U5P2147、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差【答案】BCL8N8V5Z10H1N6Z6HP4S4D10N4Z4X4R9ZQ4L3Z2Y9O9B2J4148、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】CCC1D1Y8L2J7W3M6HY10R6Y4G10W9V3Z5ZE3K4R4H3T6S8K3149、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCX5L10N8B10G3C5T1HM4C5E9P8P2G7B2ZU1W7M8O6F5F1I8150、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACZ4B6L8J3D9J8X2HZ3S10F6C7P9K6Z3ZS1S7N2J5C9A4K1151、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACZ10Y2A2C2W3U3E1HB4W3Y4M3M5W3H3ZH1X2X1V6M6V1O1152、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACE9Y7O2C6L10Z1J1HZ10F9P7E9O9I8C1ZE4M10F7X1D10W9T3153、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】CCG5Y5V10Z8V1P7X10HW9R3L10Z9O8E9T10ZV6L7A5E10F6F9M4154、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】DCU9L8P9N5C8U10J6HY6M6S8W1A7F2U1ZK10U1L8C4M4P9S7155、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCW4Q5Y4J6O8A4K6HW5C4Y2H2Z7E2G6ZV10W9S3C5Z6S4F2156、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCM10R7Q8X2H3K6D4HM3M2F2K7U2D9L9ZT3J2C5F8F3F4Z9157、远期合约不包括（）。

A.外汇期货合约

B.远期外汇合约

C.期权合约

D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】CCO5E9H8T9E7S5V7HS7Q6W7Y9T4F3Z10ZI4G4S1V10V7S1P6158、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】BCW4R6Q7N10Q2A2E8HI6U2E7M9K1P9D8ZN8G7Z6L4X5Q2C9159、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCI1B6D2F2H1X10I4HA8U2E3R3Y8K3R4ZV2R9J3A1Q4R10Q5160、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCT2V10A8G10T1K4O1HO10Q10H3H3V2L5D1ZV9G9O7R4I10W10Q5161、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCZ1C6V4G7J8T7O1HO5Q7K7H1R5Y6T5ZY8E3Y7B6P9B9M8162、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】BCJ5X4X3L3H10V10O9HW5U5V2W3U8L1F7ZB1A4F9P1Y4Z4I8163、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACO5Y10K8Y10B10F8I6HI2E5H6R5B6A8B6ZD4W7A2S10G2W2P7164、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平【答案】DCZ10P5W2Y5U1E5W9HG2D3Z6L7F3P2I10ZY10Z7O10W9F4U4U4165、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】DCU6C1E2R1W3D9G2HE8V6M8C8H2Q4I5ZM8X5D6F9P10C1J6166、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲【答案】DCI6Z4P5F5I1K6J9HJ6K2F3Z3N9O7G7ZJ1A8G6Y7V7Y4A1167、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】CCO7H5B9S5P4A8A4HG3G6A9G8D10T1B10ZH8H10A10Q4U7Y3Y2168、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCG4M9R1A10H2R10D3HW6J8X4Z7N4F8Z10ZM5V8T4D4K8I9V6169、在现金金融风险管理实践中，