2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案67

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案（最新）1、［题干］下列银行资产中，流动性最差的是（）现金在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券银行的房产股票【答案】C【解析】流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。2、［题干］国别风险管理体系不包括（）。董事会和高级管理层的有效监控熟知各个国家的风险管理政策和程序完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程完善的内部控制和审计【答案】B【解析】商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：①董事会和高级管理层的有效监控;②完善的国别风险管理政策和程序；③完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程;④完善的内部控制和审计。3、［题干］以下关于商业银行对客户评级一评分模型进行验证的表述，错误的是()商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率商业银行必须定期进行模型的验证【答案】C【解析】商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，上调违约频率。4、［题干］远期净敞头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()【答案】错误【解析】应为买入的减去卖出的。5、［题干］为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定()条件，并根据其所包含的风险情况确定相应的监测频率。计算公式，监测方法门槛值，监测频率计算公式，监测流程假设条件，监测流程【答案】B6、［题干］设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）。自身业务性质，规模和复杂程度业务经营部门的过往业绩X作人员的专业水平和经验能够承担的市场风险水平。E,定价、估值和市场风险计量系统【答案】A,B,C,D,E【解析】做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。7、［题干］汇率风险分为（）。外汇交易风险违约风险道德风险外汇结构风险。E,价格风险【答案】A,D8、［题干］下列不属于商业银行自身问题所造成的流动性危机的是()资产质量严重低下，无法继续产生正常的现金收入内部控制严重疏漏被个别交易员利用金融危机的影响负债到期且无法展期【答案】C【解析】商业银行自身问题所造成的流动性危机主要根源在于自身管理能力和技术水平存在薄弱环节，选项C中的金融危机不是银行自身问题。9、［题干］风险评级应当遵循的原则包括()全面性系统性持续性审慎性。E,公正性【答案】A,B,C,D【解析】风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则。10、［题干］风险文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是()风险管理知识风险管理制度风险管理理念风险管理技能【答案】C【解析】风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。11、［题干］商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？（）审贷分离原则统一考虑原则展期重审原则责任到人原则。E,追踪审核原则【答案】A,B,C【解析】授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：（1）审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项说法正确。（2）统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故B选项说法正确。（3）展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序，故C选项说法正确。12、［题干］商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。（）【答案】错误【解析】银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法，包括定性评估、定量检验两个方面，并定期对验证工具进行更新。验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。13、［题干］投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。（）【答案】/14、［题干］商业银行通常借助（），对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。自我评估法缺分析法因果分析模型资产中性定价模型°E,久期分析法【答案】AC【解析】商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对操作风险进行识别。15、［题干］银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度作出评估。内部控制，发生时间风险管理，发生环节内部控制，发生环节内部操作风险损失，发生频率【答案】D16、［题干］以下不属于单币种敞头寸的是()。即期净敞头寸远期净敞头寸总敞头寸期权敞头寸【答案】C［解析］根据不同类型，外汇敞头寸分为单币种敞头寸和总敞头寸。其中，单币种敞头寸分为即期净敞头寸、远期净敞头寸、期权敞头寸和其他敞头寸。17、［题干］在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着（）。工作人员缺乏职业素养和职业道德存在管理报表和决策基础不稳的风险前台和后台在执行和管理交易订单时不准确信息系统出现故障【答案】B18、［题干］巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最高要求。（）【答案】错误【解析】巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最低标准，而不是最高要求或规范做法。19、［题干］银监会提出的银行监管理念包括管法人、管风险、管内控。（）【答案】/20、［题干］在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。组合在战略层面的重要性经济前景收益率过去的组合集中情况【答案】D［解析］在确定资本分配权重时，需要考虑的因素有：组合在战略层面的重要性;经济前景(宏观经济预测)；收益率(ROE);当前组合集中情况。故D错误。21、［题干］按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞。法律风险市场风险操作风险合规风险【答案】A【解析】法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞。22、［题干］远期净敞头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()【答案】错误【解析】应为买入的减去卖出的。23、［题干］KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括()贷款承诺的利息与贷款相同期限的零息国债的收益贷款的违约回收率贷款期限°E,借款企业的市场价值【答案】A,B,C【解析】KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：期限1年的零息债券的非违约概率、零息债券承诺的利息、零息债券的回收率和期限l年的零息国债的收益24、［题干］关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是()操作风险不会对流动性造成显著影响承担过多的信用风险会同时增加流动性风险市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A【解析】操作风险具有普遍性和非盈利性，操作风险不合理规范很容易产生流动性风险和声誉风险。25、［题干］对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是()风险自留风险分散风险抑制以上都是【答案】A【解析】风险自留的定义。26、［题干］代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于哪一类操作风险点？()人员因素外部事件内部流程系统缺陷【答案】C27、［题干］在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()。最低债务承受能力最高债务承受能力平均债务承受能力以上皆不正确【答案】B28、［题干］评价内容是客户违约后特定债项损失大小。()【答案】X【解析】评价内容是偿债能力和偿债意愿。29、［题干］形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，不属于人员因素的是()。职员欺诈知识/技能匮乏违反用工法失职违规【答案】B【解析】本题考查操作风险。人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等。30、［题干］下列关于VaR的说法，正确的是()均值VaR度量的是资产价值的相对损失均值VaR度量的是资产价值的绝对损失零值VaR度量的是资产价值的绝对损失零值VaR度量的是资产价值的相对损失。E,VaR只用作市场风险计量与监控【答案】A,C【解析】均值VaR度量的是资产价值的相对损失;零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。31、［题干］商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。负债风险管理模式阶段一一资产负债风险管理模式阶段一一资产风险管理模式阶段一一全面风险管理模式阶段被动负债风险管理模式阶段一一主动负债风险管理模式阶段一一资产负债风险管理模式阶段一一全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段一一资产风险管理模式阶段一一负债风险管理模式阶段一一全面风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段一一负债风险管理模式阶段一一资产负债风险管理模式阶段一一全面风险管理模式阶段【答案】D【解析】纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：①资产风险管理模式阶段;②负债风险管理模式阶段;③资产负债风险管理模式阶段;④全面风险管理模式阶段。32、［题干］经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持有的资本。其规模取决于自身的和风险管理策略。()预期损失;实际风险水平非预期损失;实际风险水平灾难性损失;预期风险水平非预期损失;预期风险水平【答案】B【解析】经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。根据经济资本的定义，经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之则要求的经济资本就少。33、［题干］使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列()损失来得出监管资本要求。预期收益，非预期风险预期损失，非预期损失预期风险，非预期风险预期资本，非预期资本【答案】B34、［题干］个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。经销商风险假按揭风险由于房产价值下跌导致超额押值不足借款人的经济财务状况恶化的风险。E,国家对房市采取宏观调控策措施【答案】ABCDE【解析】本题考查个人客户风险识别。ABCDE选项描述均正确。35、［题干］()是指对组织的风险管理、控制和治理过程提供独立的评估和客观检查证据的活动。内部审计确认服务咨询服务内部控制【答案】B【解析】本题考查的是确认服务的定义。确认服务是指对组织的风险管理、控制和治理过程提供独立的评估和客观检查证据的活动。36、［题干］内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括()。财务/会计错误文件/合同缺陷产品设计缺陷交易/定价错误°E,错误监控/报告【答案】ABCDE【解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。37、［题干］巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括()定性标准资格要求定性和定量标准内外部数据要求。E,业务经营环境和内部控制因素【答案】ABCDE38、［题干］死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()0.17%0.77%1.36%2.32%【答案】C【解析】累计死亡率CMRn=1-SR1xSR2x...xSRn,SR=1-MMR，其中MMR是边际死亡率。带入数据，CMRn=1-(1-0.17%)x(1-0.6%)x(1-0.6%)=1.36%。39、［题干］下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标【答案】D【解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。40、［题干］假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有()。银行现金头寸指标越高，流动性风险越低银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高银行核心存款比例越高，流动性风险越低银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高°E,银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高【答案】A,C,E【解析】现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）/总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强，即流动性风险越低，A项正确。大额负债依赖度=（大额负债-短期投资），（盈利资产短期投资），该指标越低，流动性风险越低，B项不正确。核心存款比例=核心存款/总资产，对同类商业银行而言，比率高的商业银行流动性也相对较好，C项正确。贷款总额与总资产的比率=贷款总额，总资产，比率较高暗示商业银行的流动性能力较差，D项不正确。易变负债与总资产的比率=易变负债，总资产，在其他条件相同的情况下，该比率越大则商业银行面临的流动性风险越高，E项正确。41、［题干］金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。（）正确错误止损限额敏感度限额。E,币种限额【答案】A［解析］在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。［题干］商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。（）42、［题干］外部评级主要依靠（）。专定性分析定量分析定性分析和定量分析结合以上都不对【答案】A【解析】外部评级主要依靠专定性分析。43、［题干］系统缺陷引发的风险不包括（）。系统开发的风险系统维护的风险系统设计的风险系统报告的风险【答案】D【解析】系统在整个设计开发运行过程中存在的风险，是系统缺陷造成的风险，不包括系统报告的风险。44、［题干］风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（）【答案】错误【解析】应为负相