2022年第三季度中债担保品管理业务数据报告

中债担保品管理业数据报告第三季度2022一、市场聚焦二、中债担保品业务综览目录一、市场聚焦二、中债担保品业务综览目录Contents三、重点业务聚焦四、业务动态

市场聚焦市场聚焦

21为为大大差2为大图1：成员利差和担保品利差（单位：BP）数据来源：中央结算公司成员利差是指中小银行、非银机构、非法人产品与大型银行之间的融资利率差异，其中大型银行包括政策性银行、国有大型商业银行和股份制商业银行；中小银行包括其他商业银行和信用社。担保品利差是指质押非利率债和质押利率债之间的融资利率差异。1回购交易担保率略有上2年三季，质押式回购和买断式回购担保率稳中有。截至三季度，未到期质押式回购总体担保率3为升4为升4图2：回购交易总体担保率走势中债担保品业务综览数据来源：中央结算公司回购总体担保率是未到期回购交易的担保品市值与到期金额的比值，总体担保率=∑(未到期回购易质押券或过户券全价市值)/∑(回购到期金额)，担保率越高代表抵押品越充足。2

中债担保品业务综览至2计1较2加0升加2加图

2品9品9图图3：担保品余额变化情况（单位：万亿元）数据来源：中央结算公司长

图4：担保品业务质/解押操作量

数据来源：中央结算公司4 5从担保品结构方面看，截至2022年三季度末，各类型债券担保品组成比例较为稳定，仍以主权债与准主权债为主（见图5）。与去年同期相比，各类债券占比变化幅度较小。从担保品使用效率4角度衡量，三季度末的利率债整体使用效率为24.04%，较2022年二季度末上升0.43%；信用债整体使用效率为8.28%，较2022年二季度末上升0.26%（见图6）。

图本季度末管理中担保品占公司托管量情（万亿元）

中债担保品业务综览图5：本季度末管理中担保品券种分

数据来源：中央结算公司

数据来源：中央结算公司至2余达3为图图7：本季度机构客户数量分布情况 图8：本季度末机构类客户质押余额占比担保品使用效率=该券种质押余额/该券种总托管余额

数据来源：中央结算公司6 7重点业务聚焦基金管、同业授信业、协议存款质、债券作为交易保证、通用式担保品管理服、跨境担保品业、外币回购业务，并持续向纵2为提高期货市场运行效为提高期货市场运行效，更好地发挥市场功，公司于5年自0年8郑商、上期、上期能源首批债券作为期货保证金业务落，实现2共有9家期货公司完成开立账0家投资者参与业务办，公达7较2升长通用式担保品管理服务12有3达09

重点业务聚焦外币回购业务于外币回购业务于1年7月22年4（买）业，进一步丰富了外币回购业务模。截至2年有4完成9笔质押业，累计融资2亿美9亿欧，累计质额0至2有7达52有8括8到620222022年9月14日，中央结算公司成功支持中国邮政储蓄银行与广西北部湾银、赣州银行等多家机构使用绿色担保品池中的绿色债券为同业业务进行履约担保，并提供第三方担保品管理服务。本次业务涉及资金10亿元，绿色债券担保品规模.4亿元，实现标准化绿色担保品管理产品在国有大行的首次应用。中央结算公司绿色担保品管理产品自推出以来，在全市场范围内得到深入应用。截至目前，申请开通绿色债券担保品产品的机构已达到78家，其中多家机构顺利实现业务落地。邮储银行作为首家引入绿色担保品理念、落地该产品的国有大行，目前已通过债券作为担保品向同业客户融出资金近200亿元，未来将持续推动履约担保品由普通债券向绿色债券倾斜，全面深化绿色担保品在同业融资业务中使用。此次业务落地是绿色债券担保品管理理念在我国金融市场深入应用的有力印证。一是充分释放“绿色溢价”效应，将绿色债券资产担保品的形式运用，有效缓解绿色债券市场流动性不、投融资成本高等问，改善绿色债券市场环境；二是发挥国有大行在绿色金融领域的示范作用，以绿色债券担保品应用为起点，发挥国有银行、股份制银行等大型金融机构的辐射作用，带动其城商行、农商行等对手方团体形成绿色集群，助力全行业绿色转型。未来中央结算公司将继续立足国家重要金融基础设施职责定位，不断优化绿色债券担保品管理服务，丰富产品谱系，打造绿色债券担保品应用“朋友圈”，助力绿色金融市场蓬勃发展。10 11业务动态业务动态业务动态 ..办27月21日，中央结算公司成功举办以“聚焦担保品共建新生态”为的2022年上半年担保品客户交流会，吸引来自境内外商业银行、证公司、保险公司、基金公司、期货公司等48家机构的120多位机构代表在线参与。会上，公司介绍近期担保品管理服务多项创新应用，回应市场机构关注的担保品系统功能优化《担保品管理服务通用协议》的适用性问，并邀请来自浦发银行、兴业银行、浙商银行、国泰君安证券的专家作为市场机构代表，分享创新业务经验及感受。2.参与中国金融杂志第五届中国金融年度品牌案例大赛案例评选中央结算公司受邀参与中国金融杂志第五届中国金融年度品牌案例大赛评选，并完成中债担保品管理服务系列品牌宣传活动案例和通用式担保品管理服务提升用户体验案例的报送工。其中，中债担保品管理服务系列品牌宣传活动案例已在中国金融杂志公众号头条发布，发布当天累计阅读量近2000人次，受到市场强烈关注。.7月12日，中央结算公司与中信银行联合举办外币回购业务座谈会。中信银行金融市场部负责人孙炜参会并致辞，总行国际业务部、授信执行部、法律保全部等5个部门、6家分行以及其5家同业客户代表线上参。会上，公司着重梳理外币回购业务亮点、申请流程及担品管理等情况，并就宽限期设计、子范围设、汇率盯市等机构关问题进行线上解答，机构反响热烈。13业务动态 ..为满足担保品业务场景国际化、多元化的创新需求，进一步提升系统用户便利度，中央结算公司在