总论计量经济学课件

《计量经济学》ECONOMETRICS

电子教案

郭俊艳《计量经济学》ECONOMETRICS

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郭俊艳

希望与同学们合作愉快！希望与同学们合作愉快！0.1关于导论○导论是课程的纲。○学好导论，可以说学好了课程的一半,对课程先有个总的印象和整体了解。就好象参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。第一步能有助于从整体上,结构上有个清晰的认识.0.1关于导论○导论是课程的纲。○导论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点、难点、学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。○这堂课不必全懂，只需似懂非懂。第一章总论计量经济学课件课前说明一、课程设置目的：

经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。二、课程要求针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。课前说明一、课程设置目的：三、本课程的先行课程

《经济学》《数学分析》《线性代数》《概率论与数理统计》三、本课程的先行课程《计量经济学》，金玉国主编，北京：经济科学出版社，2006年12月

《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年《计量经济模型与经济预测》(4thEdition)(美)RobertS.Pindyck,DanielL.Rubinfeld著，钱小军等译，机械工业出版社，1999

四、教材及参考书

《计量经济学》，金玉国主编，北京：经济科学出版社，2006年《计量经济分析方法与建模》,Eviews应用及实例，高铁梅主编清华大学出版社《数据分析与Eviews应用》易丹辉主编,中国统计出版社《IntroductoryEconometrics:AModernApproach》,JeffreyM.Wooldridge《计量经济分析方法与建模》,Eviews应用及实例，高铁梅主关于学习方法的说明⑴理论与应用并重。既要重视理论方法，更要重视应用模型和应用中实际问题的解决；⑵以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；⑶对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；⑷对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；⑸必须十分重视综合练习；⑹必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示。关于学习方法的说明第一节计量经济学的一般问题第二节计量经济学的研究对象第三节计量经济学的研究步骤第一章计量经济学导论

第一节计量经济学的一般问题第一章计量经济学导第一节计量经济学的一般问题一、计量经济学由来和定义二、计量经济学的学科性质三、计量经济学的内容体系四、从诺奖看计量经济学第一节计量经济学的一般问题一、计量经济学由来和定义一、计量经济学的由来和定义（一）计量经济学的产生和发展○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics—诞生○1930年成立世界计量经济学会，1933年创刊《Econometrica》—作为独立学科正式诞生○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用领域扩张○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展——实际应用领域迅速扩大一、计量经济学的由来和定义（一）计量经济学的产生和发展计量经济学现在已经成为每一个合格的经济学家的必备知识。克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。计量经济学现在已经成为每一个合格的经济学家的必备知识。克莱（二）计量经济学定义Frish:“统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，然而单独一方面的观点则又是不充分的，三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”（二）计量经济学定义

计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机处理为主要手段，从事经济关系与经济活动的数量规律及其应用的研究，并以计量经济模型的建立和应用为核心的一门应用性经济学科。简言之，计量经济学＝经济理论+数学方法+统计推论（+计量软件）Econometrics的两种译名：经济计量学计量经济学计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实二、计量经济学学科性质1.经济学说（名称地位诺贝尔奖）2.统计学说（回归技术）3.数学说（专用方法论）4.交叉科学说（定义）计量经济学是一门经济学科，经济理论既是出发点又是归宿，而且自始至终都是经济计量学的核心，统计数据和数学方法要服务并服从经济理论。所以，经济计量学属于应用经济学科。

二、计量经济学学科性质计量经济学是一门经济学科，经济理论既是数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学在肯定经济计量学是一门经济学科的同时，要将其与数理经济学(Mathematicaleconomics)、经济统计学、数理统计学区分开来。经济统计学:关心的是经济数据;研究如何收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式.计量经济学:关心的是如何发现和描述数据后面隐藏的关系，即如何构建经济模型,用以检验经济理论。数理统计学:为计量经济学提供专用方法论、研究工具.计量经济学:由于经济数据独特的性质—非可控制试验的结果，因此经常需要使用特殊的方法去处理这些数据误差(如:测量的误差，遗漏数据或是丢失数据)。

数理经济学:经济理论的数学化表述，而不是对经济理论的度量和经验解释。

计量经济学:感兴趣的是对经济理论的经验确认。在肯定经济计量学是一门经济学科的同时，要将其与三、计量经济学的内容体系

△广义计量经济学和狭义计量经济学△初、中、高级计量经济学△理论计量经济学和应用计量经济学△经典计量经济学和非经典计量经济学△微观计量经济学和宏观计量经济学

其理论方法已形成庞大的内容体系，绝非一门课程可以涵盖，一般分为多个层次的多门课程，因此出现了关于其内容体系的各种分类．三、计量经济学的内容体系△广义计量经济学和狭义计量经济学1.广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，主要是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。1.广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理2.初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程大部分内容属初级水平，少部分内容属中级水平；希望通过本课程的学习，能对计量经济学内容体系形成一个完整的认识，并对其最新发展有所了解，为深入学习打好基础．2.初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础3.理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合，而偏重于应用计量经济学。3.理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、4.经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。4.经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济非经典计量经本课程以经典计量经济学为主，适当介绍一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。本课程以经典计量经济学为主，适当介绍一些简单的、应用较多的现5.微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”，表现为截面数据和面板（penal）数据。主要内容：面板数据模型、离散选择模型、选择性样本模型．宏观计量经济学名称由来已久研究的主要内容已由经典宏观计量经济学的建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测转向现代宏观计量经济学的研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。5.微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学于200获奖者名单2006EdmundS.Phelps2005RobertOmen,ThomasC.Schelling

2004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey四.从诺奖看计量经济学获奖者名单四.从诺奖看计量经济学1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1995RobertE.LucasJr.1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1986JamesM.BuchananJr.1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrish,JanTinbergen1976MiltonFriedman△诺贝尔经济学奖与计量经济学60位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位在获奖成果中应用了计量经济学△诺贝尔经济学奖与计量经济学60位获奖者中10位直接因为对计TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrishNorwayJanTinbergentheNetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorwayTheBankofSwedenPrizeinEc经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrishHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSATheBankofSwedenPrizeinEc非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger非微观计量：微观计量：时间序列：时间序列：EngleHeck第二节计量经济学的研究对象

变量数据

变量间的数量关系计量经济学模型第二节计量经济学的研究对象变量经济计量分析的核心是对经济问题内在规律的实证研究(empiricalanalysis),有的书译作：经验分析。

实证分析：就是利用数据来检验某个理论或估计某个关系．而要进行这一工作，首先要构建反映经济变量特定关系的经济模型．计量经济学的研究对象的核心是反映经济关系和经济规律的数学模型－计量经济模型。确定经济变量，占有充足和准确的经济数据是经济计量分析的前提条件。经济计量分析的核心是对经济问题内在规律的实证研究(empir一．变量变量(Variable)是反映国民经济整体及各个侧面的水平、规模、状态等数量特征的概念和范畴。根据分类标志的不同，可以有不同的分类。宏观经济变量和微观经济变量宏观经济变量：反映国民经济整体的数量特征，如一个国家或一个地区（省、市、县等）的GDP、总人口、人均收入等；微观经济变量：反映国民经济中个体（如企业、居民户、个人）的数量特征，如某一个家庭的月生活费支出额、某一个企业的年销售收入和年利润率等。宏观经济变量是微观经济变量的综合或汇总．一．变量变量(Variable)是反映国民经济整体及各个侧面随机变量和非随机变量随机变量：取值具有偶然性，在观测(统计)之前无法预期会出现什么数值，则称为随机变量。非随机变量：指取值受某一确定因素的控制，取值确定的变量，是事先可以预知和控制的。流量和存量存量是指现象在某一时点的瞬间状态；流量是指在某一段时间内流入及(或)流出系统的数量(其中流入量或流出量称为单边流量，而流入量加流出量称为双边流量)；离散变量和连续变量从数学的观点去理解随机变量和非随机变量随机变量：取值具有偶然性，在观测(统计)内生变量和外生变量内生变量：在研究的经济事物的体系范围以内，即模型以内的变量。外生变量：由研究的经济事物的体系范围以外所决定的变量。注：外生变量的数值变化能影响内生变量数值的变化，而不是相反。数值变量和分类变量数值变量：可以用数值表示的；分类变量：不能用数值表示的，经常采用引进“虚拟变量”的方法将分类变量数量化，内生变量和外生变量内生变量：在研究的经济事物的体系范围以内，二、数据1.横截面数据(CrossSectionaldata,又译为截面数据)在给定时点，对不同统计单位(如个人、家庭、城市、企业、州、国家或一系列其他单位)的相同统计指标采集的样本所构成的数据。横截面数据是按统计单位排列,排序不影响计量分析；截面数据要求统计的时间相同。

横截面数据的统计口径和计算方法(包括价值量的计算方法)也应当是可比的。截面数据的一个重要特征:通常可以假定,它们是从样本背后的总体中采取随机抽样得到的.二、数据1.横截面数据(CrossSectionalobsnowageeducexperfemale13.10112123.241222133.00112046.008440……………52511.5616505263.501451下表以缩略形式给出了１９７６年５２６个工人的截面数据．表１．１有关工资和其他个人特征的截面数据集其中变量包括工资wage（美元／小时），受教育年数edu，工作经历年数exper，性别female（１表女性，０表男性）;obsno：每个人的观测序号，不是个人特征．obsnowageeducexperfemale13.101２．时间序列数据（Timeseriesdata）

是由一个或几个变量不同时间的观测值按时间顺序列排列而成的。比如股票价格、货币供给、政府赤字等。时间序列数据按时间先后排序，这种排序也传递了潜在的重要信息．需注意的特征：很少假设经济数据的观测独立于时间；数据搜集中的数据频率（每日、每周、每月、每季、每年等）。另外，还有很强的季节类型．２．时间序列数据（Timeseriesdata）是由注意：同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具有可比性。可以是时点数据,也可以是时期数据.举例说明：（１）．某省从1950年至1999年各年末的人口数是由50个时点数组成的时序数据列，必须是同一省范围内、行政区划不变动(若有变动应当调整)，在各年同一时刻(如每年12月31日零点)的人口数；（２）．某省１９５０－１９９９年各年的粮食产量数据列必须是同一省范围内，每年按照相同的统计口径和计算方法得到的全年粮食产量数。时期数据如果不可比，要进行调整处理。注意：同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具有可比性。３．合并数据(Pooleddata)—有时又称混合横截面数据：PooledCrosssectionData既有时间序列数据又有横截面数据。例如，收集20年间10个国家有关失业率方面的数据,那么，这个数据集合就是一个合并数据.每个国家20年间的失业率数据是时间序列数据;而10个不同国家每年的失业率数据又组成横截面数据。３．合并数据(Pooleddata)—有时又称混合横截countryYear123456789105.62.3……………………………3.8country2.面板数据(paneldata)又译作纵向数据或综列数据。—特殊的合并数据，即同一个横截面单位，比如说，一个家庭或一个公司，在不同时期的调查数据。obsnocityyearmurderspopuunempolice11198653500008.744021199083592007.24713219862643005.4754219901651005.575…………………2991501986255430004.35203001501990325462005.2493表1.2城市犯罪统计量的一个两年综列数据集面板数据(paneldata)又译作纵向数据或综列数据三、变量之间的数量关系函数关系:即确定性关系,如相关关系:即不严格的数量依存关系因果关系:如果一个（组）变量的取值直接决定或影响另外一个（组）变量的取值，则称两个（组）变量之间存在因果关系。其中前者是原因，后者是结果.单向因果关系:是指某一个或某几个变量决定或影响其他变量，而其他变量并不决定或影响这一个或几个变量，即关系是不可逆的。双向因果关系:是互为因果关系。恒等关系:变量的定义式，是连接变量关系的桥梁.如:(总收入)Y=(消费)C+(储蓄)S——K.M.Keynes三、变量之间的数量关系函数关系:即确定性关系,如相关关系:四、计量经济模型模型:对现实的描述和模拟．

用不同方法对现实进行描述和模拟，就构成各种不同的模型，如文字－逻辑模型、几何模型、数学模型、计算机模拟模型等．

计量经济模型：就是经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表达式，其一般表达式为：

模型由经济变量（y和x）、随机误差项（u）、参数（β）和及方程的形式f(·)等四个要素构成。四、计量经济模型模型:对现实的描述和模拟．用不同方法对经济变量（x,y）——用于描述经济活动水平的各种量，是经济计量建模的基础。

y称为因变量或被解释变量。

x称为自变量或解释变量。解释变量只有一个称为一元模型，解释变量有多个时称为多元模型。随机误差项（u）——表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响，一般假定其满足一定条件。经济变量（x,y）——用于描述经济活动水平的各种量，是经济计参数（β）——是模型中表示变量之间数量关系的系数，具体说明解释变量对解释变量的影响程度。对模型参数进行有效的估计是经济计量学研究的主要内容之一。方程的形式f(▪)——是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，分为线性模型和非线性模型。参数（β）——是模型中表示变量之间数量关系的系数，具体说明例如，如果亩施肥量（x）与粮食亩产量（y）之间存在如下模型：

Y=100+8.5x+u这就是一个最简单的一元线性模型。8.5是参数的样本估计值，反映亩施肥量变化对粮食亩产量变化的影响程度，u是随机干扰项，

x、y是变量.计量经济模型有如下特点：1.经验性;2.随机性;3.动态性.

分类:经典模型,时序模型;模型的好坏在于其真实性与简单性。真实性是指模型能比较真实地代表所要研究的客观世界，并包括了研究对象的主要因素；简单性是说模型所包含的变量尽可能地少，模型的形式尽可能地简单，以确保模型的可操作性、有效性。例如，如果亩施肥量（x）与粮食亩产量（y）之间存在如下模型：第三节计量经济学的研究步骤一．模型设定二．参数估计

三．模型检验四．模型应用经济理论经济计量方法（回归分析法）应用经济计量学第三节计量经济学的研究步骤一．模型设定经济理论经济计量方一．模型设定1.研究有关经济理论模型时对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实的简化。这种概括和简化是理论分析的成果。因此在模型设定阶段，首先要注重基于经济理论的定性分析，不同的理论会导致不同的模型。一．模型设定1.研究有关经济理论(二)．确定变量以及函数形式．⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。考虑数据的可得性。

考虑入选变量之间的关系。

要求变量间互相独立。(2)确定模型包括几个参数，符号如何．模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、关系（３）确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟(二)．确定变量以及函数形式．(2)确定模型包括几个参数，符(三)、样本数据的收集与整理数据质量的标准完整性:模型中所有变量都必须得到相同容量的样本观测值.准确性:1.数据须准确反映所描述经济因素的状态;2.它须是模型研究中所准确需要的.可比性:数据口径的问题.一致性:母体与样本的一致性.(三)、样本数据的收集与整理数据质量的标准二．参数估计参数表示变量之间数量关系的常系数参数一经确定，模型中各变量之间的关系就确定了，模型也就随之确定了参数估计的主要方法有最小平方法（OLS）及其拓展形式（GLS、WLS、2StageLS等）、最大似然估计法、数值计算法等二．参数估计参数表示变量之间数量关系的常系数

⑴各种模型参数估计方法⑵选择模型参数估计方法⑶关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews，SPSS,Excel能够熟练使用一种

要用到统计推断、回归分析方法⑴各种模型参数估计方法要用到统计推断、回