2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题有完整答案(山西省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACG5H10P8S2V3N8R7HZ9O6L5D5U4N1U8ZT7K10T4K3P9N6I62、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额【答案】BCF7T10S2J6P7Z8R4HF4L3C1E7O3E3P10ZU2E3O10R1H5L2C23、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法【答案】BCS4V3S8S9A3T3U5HX1P3K5D9B2A8W9ZU9S4P1F6L9S2H104、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险【答案】CCC8O3A8V6O9S10E6HA3Q9N1R3B8B10H5ZG5J9H7Q5F6B5H25、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型【答案】DCH3O3I10R4R1O9X1HX1P8P10R9B10C9C3ZU5T3Z1O1C6B10V46、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则?【答案】BCW8Q1U9C4E1D8B4HI8M6K9A8G4I2P9ZT9H6M3V6I1J3Q27、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACU2U6R5V1J7Q9Q2HU10Z8Q8J10L9L4T2ZX10I8Q7X5O5O4Z18、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况【答案】ACI9O7Q1K6P7L2J6HY9V8F5S7R9Q2D5ZB1U8N10Z2C4V6S89、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCU7C10J1G1P4M5H5HO3W4A9R2N4S9D9ZH1N4X1S10K10P3E410、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】ACY4D10D10L10O6G6I10HW1Y5S6H6K3I10Y9ZJ8T8T7M9P4L8N211、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】CCU9I1D2H10G6K1K7HH1P3A1X9V3Y4M8ZZ1D5Y8T6E9H5C1012、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCJ8Y8K2D2K6N8B6HN8D3I9A7P5B2N6ZM5A9A5M4H7A3Y913、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACL5Z5H5Y6H10I5J2HG1D8K2A6U4G9P5ZZ3B5K4V9E4J1Y414、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCO9Y10O8Z9B8R5E7HK9I1O8Q4N5W10L8ZC7P5M5J6V7B9Q1015、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCV3G5M8M9K6C9R10HV9I6O1L7R3S9W9ZB6C5Z8S10W4S9R116、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】CCW4M3X4A7O3X10C9HG1B9H1V5W1P8R6ZP7L9N4X9I8V8N817、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCL4H9Q6I1O2Q9I8HB1V1S9X2L5Z2R2ZL9V2Q8H5C1I10V518、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACG4W6H5D6Y9B7U9HO3Z7B7N8T10P7K8ZU5Z9F4M4V8G9L219、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】ACN9I5U4I6Q6K2B8HU10D2R4U5N4F9H10ZK10W6B6U4W4Q6W220、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCK8E9O6O2D7Y6Y1HH2S6B5I4I1G10E5ZH6R3B10Z9J5C6I921、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCC4Y8T7P9L10C9H2HV3K5Y2V9K3K3M3ZH5D9B2H9U3B5L622、（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露

B.风险披露

C.外部审计

D.以上均不是【答案】CCD4U1I2F2K3H4R2HJ7Q5T1T3X6W8Y5ZT5F2O2W6T10V8T923、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险【答案】ACG2N8T10P3Y2Y9O7HR4Y1P3P5T9F3C7ZY4T1B2O2N7V8O1024、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCI3W6W8D7O5E9S5HC5G9L5U6H3G10N9ZH4G5I10A6I6E4T1025、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACF5R10K8L1D7U7X7HH3W8V5L6Z10K2N8ZX1A7Y7N9P2U1B126、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCL5L3B5V4Z10U8L8HS6F7N6C7K5Y8I3ZT1C5R3F8A4H1N127、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCI2I7R6F8Y3E6L5HS7A6W6V2U7O8X4ZM10C10Y4C10M7G2K928、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACP6K7W9I8A3D7A10HP7W8C7V4J9Z2D8ZI5U3I10J5J7L1C129、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A.董事会

B.高级管理层

C.操作风险部门

D.合规部门【答案】ACD10F3R9R1D8D2Q5HY9I5L3Z4S6W4R5ZU5I10U9G4E4R2F530、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCF1P8X2T3L5C1L2HJ1B5N3Y2A4R9W4ZD5F6N2D5W1M10F231、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACL9F5I5V6G9W7A9HA5A2X3L8I5W7G9ZM1D10X6O6J5U8F132、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCH7F8T6Q5K5X4G2HS4W6Q10L7B5Y3D4ZV7R1U8L9F9Y2I733、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACM3Q8Z8W5P8I1Q5HA6K5Y5R2N9N7R4ZF3M10K8J3V7G5D734、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCG9V4P10R1H6J4X6HG9U7Z3Z7A9I10J4ZR8T4B6W1O8G6P435、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCQ8L1E8Y6R10M3M2HZ3I5S10V3S5I7J5ZK7I7U5F5Z2T2H236、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACR4K9P8E3Y1S5X9HV5Q6Q6M4Z1Y8U10ZN5O9X1J9C8D1W537、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCJ3S6T1X1L6S4K7HG10N1X4D5L1M5D2ZQ4Y10D5C6O3C2C938、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCL4N7R3Z8R10N7M2HQ1Z3U9V8N10K4G6ZP6X4K6N4V7L8Q539、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门【答案】CCQ2P10V1J3A8C4M4HZ10V1D4K5Y6T8X10ZI10K1W8C6N10P2E740、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCD6T8I1F10N4H8D4HE2Y2Y4R2I3E6I7ZR5Z1T10L2V8X2E441、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率【答案】DCK3Q3O7O3R9K7Q8HO1B10V4L5Y10I4Z1ZB3K5Y9P9K9G4A542、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCZ8L2T7G5A5E6N2HC1S10Q10A6M3W3J9ZS8L10Q7I6T7K2F843、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCP2S7E1J10B7U1J2HE2H8H2V3N9Y3O8ZT7W3J7W6O5C3G144、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCY9N3C3C10G4B6N8HV6O9W4N7I3R8T9ZK1O4B9A2O1M4P645、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACC1D1C8T2L4U1J5HJ10I5C2V2M3A4H8ZJ3S7W4I4X9W5J246、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性【答案】CCA4E7X9F3Q7V1M7HH3E10C6Q10B5N3Z10ZY9B1M3P3A7V10F847、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCB10P5J2D8Y1H8Q6HY9K5C10K2V10F3G6ZY2V5A9V3M1D1U248、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCO4S1H3I3O8O1Z6HR4P1X2M6E8I6B8ZL7F6H7S10A10F5A549、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCT3P6W1C2S2K7Z1HN4C5U8C6O9V1D10ZQ7W8K9P5Q2N10E950、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCH3G1P10M8H5V8G8HL5I1Q8E5W10M10Z1ZW7P2Z8H8Z9D8Z451、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCG1L9A9A3P8K2M3HW3M6V4Q4N4G7J2ZY6T2U3H10M2B7S152、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额【答案】ACO3H7O9K6V5S7F4HW5A10L10V1R9T7G9ZS6Q1X3J6F6T9G953、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACW7X3A10F7L3Q5A7HK3Z10T9I7F1A9X4ZL4M10A2T5B9L9P354、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型【答案】DCU10A2D4V10J6B5E8HO6K1E10T7M2I1V7ZO10I10W3H3G9H2F355、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCA6U9D8Q7Z4W1V2HH8G7T9K10V10R1A10ZL1N10G1V8K6L10I456、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】BCS1S3Y5E9J3A7S8HQ9N8H3F6U10G2A7ZB3C10K10Y5W8R10D957、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCP4B2X9T5U8N10P1HD5X2E4X3I2R3N1ZF4H2U1O8F2V5T158、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。

A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

D.区域法律法规明显调整【答案】BCV1L5S6U2W4T3T8HQ2Q3E2U8U5D6N4ZZ4X5A3X10N2N1W859、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCY4I8Q8M5K7N8K10HX5X4F4D6P10G7F8ZD4P1C8I1F9Q1G460、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.表内信用资产风险权重

B.资本监管

C.充足计提各类资产损失准备

D.信用风险加权资产【答案】CCV6F10F10R2I8H3K7HX9U8X10X7E1T7W9ZN5I7P8R6C10K6X361、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】CCW5A2N4S3D10W1S6HM8Q3X6Q2D10E10C7ZK4Q3Z3T1M10I7K562、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCR1O9S10Y1C5M1M5HW7X3B9Q9V4V1A7ZU8Y4N2S1B2X3Q763、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCT6T2Z7Q6Q7I2V10HO3V3K10M2C1F3Q10ZU7J1A6O1C7X10V964、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ACN6L6V10L3Q4H3J4HF5O6B7B4T4A8G8ZE9I2J10X2Y7X2B465、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析【答案】DCM8U9W1O4Z9G7H7HZ7I3T6J10G2Z10Q6ZV7M2C8J2D10V1W466、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCR10B6D6O1Z10Z2F9HI2C10Z3I1B1I1I10ZZ3P6P3T7E4J4M767、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】BCX7I1H3P10A1C8W5HZ5Z2D10H4D9D7A5ZI4J3M8Y4Y2U8M968、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCA5Y7Y7E10T8W1U5HW3N5S10V6O3R6S4ZH8P4Y7P2W5G3Q569、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险【答案】CCJ4C9J7X10T5K4W3HI10V7O4V4U9L9Y2ZO5N1Z9F6P9E9G370、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平【答案】DCC4A6I6C4U7I2E8HR8P8Y1W8R8J3B6ZP7H1O4Q7C7E7C371、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCJ6F4V8J7N9G10Z3HE9A8H7P2U2A4W3ZP2P9U3W4W8C10B672、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.公司存款【答案】CCN5H1E6R8S2S1C2HR8W2X6W6R4A4R2ZB6O9I3L3F3S6F473、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】DCS5F8D10X2I6M10S1HP1O2E9S5R9G10A9ZB8Y1T3R8K1L5S1074、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACB3M1G7X10B4H7O5HS5S5B2F9S4D3E9ZB8V10S5H1T6S1K1075、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责【答案】DCG6M9T3S3D1X8S2HV6G7S5X6B3U4A5ZQ7B8U7G1J9S6G576、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCW7D9Z1F2W5D8H3HH4B10V10K5E6M5W8ZH1U8N8Z6Q9J3A777、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACA5X2M2F2T1O8Q2HU2V2P3D8B10A8F7ZX1X7V10S8R7A8Z378、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘【答案】DCR4R9M5K8K5D5P7HT10L2C9E8S6Z3V9ZH7Q3U6K6O8P8U279、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】CCR1B10F9I3O10K1A4HC10J6Q7J8F9G2N7ZI1W1Y2V8E3P9T180、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACF9N9A10T6K9N6V9HM1U7H1H3A8Y7X7ZF7O6M10G5T8C7B881、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】BCY9G9L1P7K6Q1Q3HQ9B1Y10V9Q8Y6P6ZK3O9X10C8E7Q5B282、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCC8Y8A1X10M4A6C3HY5M2U6I1N2U5W1ZH8X4O9Y8J7L7I383、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCV2V6O4R10H7S2V9HS9O7U9P10P8O6U10ZQ2M3U5M6E7K5Q784、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段【答案】ACW9T4J4Y7O4T8L10HJ9Q9F9B5H6C10D9ZA7H2B6W8Q2L6T185、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCG10U7N8D6X1E6F2HM7O10O1N8C6F5E3ZN2M3T2P7J1W2R586、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACO3J1G1N9U8H6K6HF8G10Z5M2R4Q4L2ZK9A1Y2O1Z9H5Z287、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCO5A5V7G8A3K4P2HW5Q3O5G7J1P8C5ZM8K6O2Q4S3P7Z388、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCP6T7X1U2H3Q10C2HN10U10R4P2D2Y4K10ZG4D9E10H3N9W5Q889、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCY2P3N6O5K10D9L8HF4G2L7N6Z6X6V8ZK1A4T6Y3K4E4U690、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】DCY8G7E8N4L5Q3M6HR9D5P1X10E3H6R9ZU9B2O2D1S2V9A891、材料题风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACZ4A8P9U4P10H3A1HG1B7N4O1U10X2K1ZK5U9Q8H4H6F1P1092、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场【答案】ACE9J6L2X5S4I6B10HO3V2P4J7E6H7Z2ZJ4T1H1D10I7Q6J593、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金寸头

D.超额备付金寸头【答案】DCI2C5P5L1Y8L3U8HO5I10Z6T6O5I6E2ZE10I3F7V3Q7H8E794、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】ACG1C4H4C1V6W7L3HP7V8O4K2Y7B5Z4ZH8Z1G2Q5R7A3G595、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】CCD6C3V4V9C4X1X10HX4T4L6B2R4G3W1ZB10F6D1I2A2F9M796、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】CCP5P3E3F9E10E10O2HM10V1C8X6C7K9H8ZJ8S3R2F5I6I3L997、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCB1Q7D6J4X10D1U4HG9V3O4L9Z1K10J7ZS6D3S10K1J2V9I398、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACD6R7H6Q6M7K1D8HF2N6G2J3V5K9N5ZR8Q10Q4R2K4G2X899、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCQ6R8I6V1K4X5H7HI7R4J8K9J8Q5G6ZY2D6B2S4S6T1K1100、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACG9W6D5N3F9X6N3HG4L5I6L2Z3V10W10ZF2B10O7T8M10N5E2101、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况【答案】ACH7V7M8N7B4H3Q10HV6M1H9H10I3Q3E9ZR2R1I9L4H1P4L3102、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包【答案】CCI1T5O1D1E9B9R1HL1U2Q10L9T3W7X3ZI4B7T1D10S5S7C5103、正常贷款迁徙率等于（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】ACJ10P6E8P7O9J4P1HH10M8D2A3N2C2B3ZR6V1J3L4J9Q4T3104、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法【答案】DCE2N4A9M5V10T4K9HL1P2G8M8C1C3E1ZB3U9G9K4E1N8A4105、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。

A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量

B.风险计量可以基于专家经验

C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】ACH10K10Q5F5D8P10L5HC2N2V9S7A5S9G7ZE5E2Z7P3X8Z4Z3106、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCV1T1W3C8E9P8E8HS8L9O3W6A10A8S2ZO4V4V8U8E1S7F8107、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCT4U6F4H6G5F9A8HM9X1A9E7W6B1N5ZQ3N4P6R9N1N1V1108、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险【答案】DCV10O6J2S6R2A10A3HF2H9E10M10V10I8B3ZH3R5Y6V9A6L4Z6109、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCZ10O2Y4G4Y6S5J10HB10V6P6C5Z8V1Y10ZR4Q6N8F7A1O7X6110、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策【答案】ACM2K1C5O3P4N2C9HX2B2Q6I8C5H9X7ZO9J10H6H7A8K9Z5111、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCJ1R2Y1I9V4T10V9HI3M8G4C9M1O7P7ZO1V3B2I7P5A3U8112、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】ACF10K5L9L8M8G5F5HP5K10X9O10N8O4I1ZV3J2E4N5Q5V7V4113、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性【答案】ACQ2W9F8J1P10B9P5HU1D3Q5W1Y1Q1P4ZD10A9E1H1P4F5V10114、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCG6C7X4V7D6O3L9HP3F3Q4Z7J9E9O3ZH6N2M7W3H7E4P9115、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况

B.流动性状况

C.资产状况

D.负债状况【答案】BCI7E7U2J4L4B1A1HB4P5D4U10R7O2T7ZN3V7R1B7R3R10T1116、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴

B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

C.转移风险是国别风险的主要类型之一

D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】CCB1Q3I1T2S7D7B6HC10J4C10K4F3Y3Q1ZS7B7B3H8L6L3I1117、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】CCT10I9K5Q3W3U8W1HV10R8Q8Q7R6A1Q8ZV9Z6K1Q8X9K6F4118、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCJ5S7V8F4K6N4U4HJ3H6P9C9T5C7G6ZS5T5Q10R3W5X1V7119、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCE4J2S3K5G6C1Z3HU9R4S3L2G7N2R6ZT10L8K2S6F1L2H2120、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责确定本行可以承受的市场风险水平

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】ACX8Z9L9Q1N3I5Z2HI9L6C5C1C6H2N10ZQ4O8Q8Q5A4Y7I2121、材料题风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACH7T1X8O7I3S6C6HA6Z6F3R4Y1W8R7ZQ10I10K3Z10R4R4Z5122、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCR4G3V10S8E1H9R7HB4V6K8Y4Y10U1Q10ZJ5H6J6H2V7H8W6123、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACR9R1Y1W5Z4Y1V1HY1E5B2G3X10E6N8ZV3W5M6C5T3O9G9124、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】BCK1Y3D10L1B3B8Z9HW1F7G4S7F10J6A7ZD2Z5M6G9P5Z3I3125、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCF2E1W6Q6O7I3F3HS10Q1P9B8J1E2M7ZY1Z7R6Q5W4S8T4126、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCP8I6Z3Q4Q1B7O7HR4J8F4M1W9C7M1ZJ2R4M2H1N8E7F8127、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】ACI5S7V9V7V7U10C4HA8D7A9G10L9M9R5ZY9W4U1X7V10S9L1128、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】ACA5K2N8G1M10B6X4HZ5N9R9M2L9T9Z2ZL5I2H3B1C6E7O9129、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】CCZ10X2C3Y5Z10Z9S8HO6S2M9P1U3O3J6ZA10M4I2Z1N4V4U9130、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系统化

C.单向式、智能化

D.单向式、系统化【答案】ACB2U6F7Y3Z2E1J7HP10L1U5F1M6W7T2ZW9K8W8S6O1G1B7131、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCZ6V1Q2Q9A2C2E4HE5B7Q7N1Y6Z8Q10ZR9Z3C4J3Y8W5N5132、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCE9W10F1K6W5L2Z6HG1X5S3N7W8J4Z3ZG10A3W1V5B10S6A4133、下列不属于外部数据的是（）。

A.通过专业数据供应商所获得的数据

B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D.从征信系统获得的数据【答案】BCC2H1U2P7J6S7K9HZ5J10Y10Y4G8O8K3ZM4D5R7R10O7A7B8134、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCJ10L1N8M6L5V9S8HJ4Y1L10D7P6V7R9ZS8B4G10W6D2H7L8135、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCZ8N3W5C10J3C10L6HS3T7M7U2P8I7G8ZB8I2R1J1D2V8A9136、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCN4Z9C4Q5M3T7C4HD6L4Q5N1R1R5R2ZF1H1C10V8M7M4U6137、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》【答案】CCQ4D5B3S3K1T4U9HK9J2D8H7Z5T9J4ZV8J2Y9E4A8V9T9138、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCE7Y3X3O9S10E6G7HT9A1A2F10J3D7A9ZF7W5E2F3J5K2P6139、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）

A.存货周转率变小

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅下降

D.公司业务性质的改变【答案】DCH1V10S2P6A1N10Q4HR5R1W4O3M6H9C9ZS2I10E1F9T6D9S4140、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

B.该企业集团的短期偿债能力较弱

C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】BCZ9M9M4X9Z6S1F7HD5M7T2P8W3L8U3ZC7R6Y9W5K7H1U4141、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元【答案】BCJ1B4D3O6R6J4U9HW4E5B7O4W7W3S1ZC5G4J10L2R10Z6R3142、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCX5F9C9U7B5O2H8HL1A7Y1V3U7C4O9ZN1O4D4T7J7X4J3143、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年【答案】DCQ7K1U8G2F5J5C3HZ9K6G2T3D6N8J1ZI1U7I8O10V7C5D10144、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCP5I1N7S3T3V1T10HK9G3C10F3N9Z5W1ZI1U5L10K10Y1L7M2145、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCC2V4B4G4Y3F9N5HI5M3W5R4X4S3F3ZD7Y9P7M9Q2E1E1146、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCC3X4W3S4G9W1F4HT9C10K8F8G2O2H1ZH10C1P3L2Y2Z7M5147、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】DCS9O3R8A10Q6N10J4HG2U5P10Z1D9J10Y8ZT1I9A2Z10N4M4S3148、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】DCC4K1W9D9D4I6K1HK4R8K5Y10X2D5T2ZP2A5H2N1A2S9U5149、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACJ8I9G8L10K1H4F6HS9I7I8Y1T5R7O10ZO2Y6F6J5C5W7A2150、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCV4V2H2L6N3D3D1HI3S6N9F7M9M4Y5ZK1N8E7M10B5E2O10151、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCN10O9C9D6K4S7B4HF1O9U8E1L6G2H8ZN4F2O5J7J1L9J8152、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定【答案】ACN2I6D7Y9H3K8Y8HY4M3O6V4A9W8K1ZD9G5N4S6J9D5T8153、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCL6U4F9F7H6B5Y2HS2R5G3Z3K5A10Y4ZX9F8Y9F3N8I10L5154、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACP9A5U3A10W5C1N3HA3Y10A1Q5B7E4D3ZO4N5K3R2Z3P7M5155、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.法律风险

B.声誉风险

C.汇率风险

D.转移风险【答案】DCA1Y9X6R9L5P1X9HB10P7N10Q1S3G9N8ZE3M6R1A5J10J8K9156、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCL5H8J2V4F2I5N5HN7I10X8O1U2E10Y10ZP4R9Z2B3O6H10U7157、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACE2H8D10C5D2D4N9HO8A2L4I10W6J3O10ZI1S1X7H1W8T6D9158、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCP7L2U8C6F2J10L10HK7R1H5G1D4Z3Z3ZI7C1M3P10Z4I4Z1159、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCP8L7F1G4K10U4E2HB1D4M7Q2Q7I3X6ZQ6U9H2P1K7P2L5160、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】DCW7M8G5E8J7D1T6HE3A6E7H10A2I6J9ZU1B4G4P7B8T10V4161、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】DCB8R10B1W6Z5M2R4HJ10D6W9V7X6M5U2ZE6H3L8V3S3R7W8162、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCN9F6P2Q8N5K6H3HI10K3T7N3M3U1W4ZW6Y