《金融工程学》课程教学大纲（模板）_第1页
《金融工程学》课程教学大纲（模板）_第2页
《金融工程学》课程教学大纲（模板）_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

《金融工程学》课程教学大纲一、课程基本情况课程编号：082J18s学分：3周学时：3总学时：51开课学期：3.1开课学院：理学院英文名称：FinancialEngineering适用专业：金融工程/数学与应用数学（中美合作精算科学与风险管理）课程类别：专业教育平台课课程修读条件：概率论网络课程地址：课程负责人：所属基层学术组织：金融工程系二、课程简介金融工程学是金融工程和数学与应用数学（中美合作精算科学与风险管理）专业的必修课。该课程以课堂讲授为主，结合数学理论知识、软件应用、案例分析等实践教学方法，探讨金融中的一些问题。主要内容包括远期、期权、期货、互换等衍生产品的介绍，二叉树模型，三叉树模型，股票的价格动态，离散时间市场模型，布莱克―斯科尔斯期权定价理论和其他衍生证券的套利定价理论以及马尔科维茨资产组合优化模型。三、教学目标通过本课程的学习，使学生了解金融工程的基本原理与技术，具备经济、管理、法律以及金融财务方面的知识，能够开发、设计新型金融工具和金融手段,创造性和个性化地提出解决金融问题的方案以及从事金融产品定价的研究。四、教学内容及学时分配

本课程主要内容以课堂讲授为主。了解二叉树模型，三叉树模型，股票的价格动态，离散时间市场模型；重点掌握布莱克―斯科尔斯(Black-Scholes)的期权和其他衍生证券的套利定价理论和马科维茨资产组合优化和资本资产定价模型。具体学时分配如下表：序号内容学时数1远期合约、看涨、看跌期权、期货、互换62股票价格动态，风险中性概率，鞅性质和三叉树模型103股票和货币市场模型，投资策略和资产定价基本定理104资产组合管理，有效边界，资本资产定价模型，资本市场线和证券市场线105二叉树模型中的欧式期权，考克斯-罗斯-鲁宾斯坦公式和布莱克-斯科尔斯公式107马科维茨组合优化模型5五、考核及成绩评定方式序号考核方式成绩比重(%)1期末考试503平时成绩50合计100期末考试为闭卷考试；平时成绩以考勤、作业、为主要依据。

六、教材及参考书目:类别教材名称编者出版社出版时间教材Option,futuresandotherderivativesJohn.C.HullPearson2011.12经考书期货，期权和其他衍生产品王勇译机械工业

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论