2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题带答案解析(山东省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCT5I8E6M3K1F8E4HO3C5U5C6P4A1W3ZB5J2S8Z4V4D7Y82、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCN4D8G3W2I1I9V7HZ2F1S5R5I6N8S5ZU5J10M7E6U9Y6M53、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCP1P1P10H1U9M10H6HW10X1I5M4F6U3G6ZY5L7R3M6E3V7W24、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCG1D2A1U5C4L3Y1HH6M5G4G1N3C3Z5ZY6E3M2G4G7A5S55、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

A.泰国

B.开曼群岛

C.英国

D.俄罗斯【答案】ACF8K10H3M1T1A10J1HW6X4F7L1M3R9Y9ZY5E8Y10X10Q3S8Y46、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁

B.自然灾害

C.业务外包

D.监管规定【答案】BCQ10Q10X6E7Q6Q3F9HR2J5Z9A10Q9Q7N10ZH3X7E1E7K2V1D47、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCK7T9Y2U10T10I5O5HL5J10Y8N2R10N9P5ZZ1N2W1W7K3Q5A98、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】ACP5M7Q9J7O4C5K8HQ6R9V5Z5B1G7J6ZB9K1Y2C7X2E2P99、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限【答案】ACT2V8B6H7X9Q6E4HQ5J4X8S2K6Z1P9ZG8I9D7X4R7R4U810、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCZ10W10R7G6A5A2V2HQ9H5Y1K5H2F10B5ZD9E7Q1I3R1E6X211、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCP7B4L5C1J10X10C5HR4Q8B1C7Y4I9D3ZM3X1D2K4S5W8O312、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性【答案】BCO1D8X1S4B3S10Q7HK4C2I3P8O6A5J6ZE5O2N3Y8G10Z4Z613、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】CCG2N7Y10L1X6A6L10HO5B1C9Z3S10J7X4ZE8X4Q9V9X8H9Z814、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACQ1I8U10Z10B5V1U8HY2F3J10N7P2C4N7ZM7I10N9R1W6K4M1015、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCG6F5Y3Y5Z5Z7I5HU4T3R8S7R7X6A7ZI6M3X9P4O10J1E416、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACU7G6S5L4T1S1S10HE4J2U2Z2F6Z9K5ZL2Z6Z9C9D2P9H617、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCD3A5R10K6O1S3N6HG7Y4X10Y1P1E6K1ZG2F4T5O4S9Y3G218、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】BCH4J2T7B4I1P3A1HZ4M6H9R4F2Z2Z10ZG9W8I9K7C10V7O1019、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A.董事会

B.高级管理层

C.操作风险部门

D.合规部门【答案】ACG3X2R10Q4R9M1V2HX5W3U8K10F7N10Q6ZY7L5U7I10Y2W4P720、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCO10N7S10Y1Y6I5F10HJ4Q8W4H5B2F5N3ZP5G4Y6G10B2L9M721、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

B.分析资产组合历史的损益分布

C.研究过去已经发生的市场突变

D.进行有效的事后检验【答案】ACE10V3Q5A2E3W1M10HC1V3J4W9W7Q8J7ZR2C1S9Q10B3H8M822、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCA6V3P7M6F1M5W9HD1K6L4W6X9K8B10ZQ5Z9I1K5I10O10E123、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡【答案】ACL8R9Y7B5X8V8V8HS6D3A7R8Q9O8H7ZW10L7L3Z8W3B4J724、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】BCU9W7C2M8Q3Z3D7HZ4B6P8H6U7Y1G1ZD2J3A10I4G8M1I225、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。

A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】BCO9Q2X7X6U10B3P6HT10S2A7R1M1M2Y1ZL5S5A1B5H4Z6W926、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCY9B6R3I2X8N1I2HW1X8K2G2Q9J2R4ZJ5I3X4I2H7L5W727、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCM9N5N10T10W1P5Z4HD7P1W2B8O3B5F7ZD8H4P9P2G1W5J328、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACQ3X3J9E2Q8O10Q4HG2M5M9B5V6N8F8ZV2A5J1D9A6T4S429、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％【答案】DCZ4V6H2C8S1Z7G2HR9F7M8M4I8W6U9ZA6W8W3V9I7K10G430、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B.国别风险不可以转移

C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】BCN7J7Z8Y10L5T8T1HX6F1B2R9Z5B2B3ZN1F4Y1I5K5H8K331、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCP4T6V5Q7C2K4X8HA3I8G8P1O8T2T1ZS7N1M4U1J2O2T132、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACY5Z5L3U2M7S10V6HZ1Y2B6A8X7S1B4ZW6I6A10C2F4S3G133、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】BCZ7W4A10N9T1T1D1HH9A3M7I9G7Z10P10ZK3E2V3K10S3M7A934、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCF7W5O1Z4O1R1B6HJ3G3S7D4D9H3A1ZE2Y2X7O9O7P3U235、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCC2R8F5W2L10P5W6HK4Z5K3A3F4I9T7ZF1M6R5V5P3S7X1036、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。

A.主权风险

B.政治风险

C.传染风险

D.转移风险【答案】DCE10Q5Z8M6E5P1W5HB6Y2J2V1T7J3X3ZF3J1N2M3T2E7E737、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】BCF5K6L5L4X10F3A6HN2N7L10J6J6X8H8ZC6A4N3T7T4W4B438、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCN2D7E3G4Z2S10T2HA8V10Y4H3J4V10P10ZX4Z3C1P1Q1T6O339、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCN10B7F5O2B9A2J2HM1B6E1C10I4A10B6ZM5H2D3M8C5Y1E540、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACE7U2F8R10F10W10C4HV9K8T2B9M10V2K7ZQ4G5G10C8Q8T6O341、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。

A.扣除拨备和营业费用

B.扣除拨备，不扣除营业费用

C.不扣除拨备，也不扣除营业费用

D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】CCE2I6J5P10Z4M9E7HY4T6E5V6F5N6B7ZT4Z10E3R3K1O6Z442、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCL6H5B3W7I10E3H3HT8F7E8W4U8B5Y3ZP3L5H8N10J6B1Q243、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCK2I10V9T9S9L1T8HB6X1A9Z4G1R5H1ZA7F3Q1I10E7Q9A144、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元【答案】BCP6S7M4U2D5J3M5HS7L7F5C9D10W10Z6ZB1R7L3X7T5X6K1045、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCQ1Z10D10R5T7R1U2HG4I8F10D6D8R2D10ZG7R10R5K5Z4F4J846、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会【答案】BCE6P5N7R8O2F7J4HU10Y6I7D5X2R6S2ZI10W1F3H4Z1K10V447、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年【答案】BCW7P1I4K8I5I10K7HG5Q4U2N6X4I8B2ZA10V9Q4A7J3Y5O548、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率【答案】DCA3E7S8P4E7M10B4HP1X1R2L9X10M9Q9ZV1F5T9S9Q3B2Z249、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCM3D3Z2E4T10O8L10HQ10I4J5V4L9B6X7ZG10T7C5L10O1H4H650、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACR4C8B6X1A2P5V8HT5U4W7K3I10X3Z10ZM1P4V4Q10C7N5G851、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACM4P7D9K4S9E1V10HN7J8W1F2D10V2D8ZM10Y5N7W6G6F3N352、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】CCJ3S9V6I8J1E8S1HM2S10N8Q2P7W2P9ZO3H9A7B9P6J10R253、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】CCV4Q1C9O10S10V7N6HE8M8O8K6H9Y7M6ZN2H1I1U9K1X1X854、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCU1F5J8T9M1S7O8HF3W6U7I2X6T4R2ZV4G5V4U10J7Q9Z155、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCF6N8N2W8C4H10N2HJ6E5Y9H2M3T5V10ZW1L6P10P1A1N1U1056、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCV5D6N8U9I2Y5R7HA9N9P6X2O7X6O8ZF10U2K10X8N10F10Y357、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCE3O3D9O3W9E2V10HN1U4T8W1T10T2J3ZM9Y10T8O2F9W2N358、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCF1O5E4J3G4H3A2HU2Y1H5L6O9O4Y10ZU6M1X6Y3Z10F4T359、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACZ2M7D2D7A7A9D7HQ10W5F1K2R1T10M9ZT9I4J10J10L6N9C860、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】DCQ1S1P1L3Z3H6B1HJ10E8K10L6Z1A3F5ZJ8Y8D6S3P7V7V161、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCH6M6M2P10W8D9F9HC8J5S6Z3V4E6S9ZS7M3Q2C3X10L4E862、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】CCH3P6Y6F3T10E8B1HB4F4W10Y7R8D2M7ZR9V10R8K10B5S3K1063、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACV4T5W2K10X10O7C9HQ3B7K6O7T8I7A1ZV3P7N4Y7V6T10T1064、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCE8V9O5X4W9H2L1HY8Q9Z9F3F5W5N8ZR3V2N10T6H4Y6F265、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACM9G7R9E9Y3X5Y10HL10A6K8M8Y9Y7O10ZU9L3N2L5X10K1M566、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCM3A2N7R9R1O10K6HA9H3G7S10X2I4Q7ZD1K10Z2M6V1R1E267、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲【答案】DCU6T8B3R5W9S5G10HH2O4N10W1B9P1Z9ZO7D5U1L2W1U4N1068、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACY8N6C5J7T2M8S10HX3L10L10Q8S7O6P9ZQ10S5D5W10L3Z4L869、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对【答案】BCY2L8K10H4P7Z10E1HL7L8I6A10B3M6N8ZG8Y8T10W3J6F3K270、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.政治风险

D.转移风险【答案】DCS2S2A5K8H1Y2G1HX3E4P3N2C5X1G10ZW3Q3M7T9T7H5J871、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACZ8G9S7E2E4O10U8HB6N9V10K8L1L8B3ZY4O6M4U2V3J8E572、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCP9F9M10I4B8D6M10HG5F6K5G5R7F3X10ZB4M1W7Z4K6F10I173、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCM1U3N6N5A6X1D4HW7A9I1F1S5B7C10ZM3H8H3U1T6O1X674、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】BCB1O7V6S3Q6F4L9HN8A2T7A3E9X3V5ZR5D10G4S2S8O10O275、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCH8E10J7P9V9R6Z10HH10Q8Y1D2K1U4F2ZE9E1N1T1X9L2J476、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】CCB8C2H4C10P10L10J9HG9X4T1L8B1G8W1ZX9H2L2U10R1N6O277、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额【答案】BCX2Y3B10E3C8V4A3HD9A8A5V5A6S7L4ZA10P1R2L5L7K9B878、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCM8A6B2Z7L10T8F5HO2E6O7O3K2F4A1ZC2C4G5Z9M6B7W679、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B.国别风险不可以转移

C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】BCB9X10A8G2J2Y5Y2HH5S7L8N7O4F8V2ZC7V8L5D1K4Y1Z480、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCL7O9N8R6T5E9N6HQ10M3V10L2D10J7D6ZB3Z1N9H2R1D8P881、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACV1L7A1Y5H10I4T10HW8R10X3Q5N5I1R8ZZ8T10A5L7A4X6D382、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法【答案】BCU1C3Q1D10U9G1O9HC10L7H8C3R6R3J5ZE10A6E1F1S10L10V283、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】ACW4S3C5M3A2E3G6HU3S4Y6A6F1Y7R10ZI4G4A4U8P9U3K384、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCL2F8F3P10I2V10J3HI6Q7P9R1E9M1F8ZA9E7E10R3Y7B9U1085、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCB5K1Q9J4A8W2C2HS10Q6J3L6R2Z1E6ZM3X8R5G1T2D8Q986、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCR5J4M6K2I1O2Q9HK4I4Y10Y3B8Q8B4ZM10N2K8G5C3I2C287、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCE2U10N5P1X2V2G9HR9R5P5U1N10J3I1ZC9S3Y3V9H7T6A188、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCL10U6Q4Z2A6I4J2HL5C4F5N1W1D3L10ZR3H3T8P7U3H6K389、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核【答案】DCJ4D8N4H5C9Z2P4HO6O3G5C6M3A1C4ZV3Z4J3E3G2D1D1090、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCQ8K3C5Q9J6X5O4HK1O2I10E6P3P5K1ZP5G10P9Y10L1U8D191、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构

B.财政部

C.中国人民银行

D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】DCD3A5V5D4C4Y10A10HE10U6V4M1K7K6Q9ZV7Z10T5G2J7R5R492、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCY4A4J6T7D7P5C8HC1I1H4L5N6M10O10ZO3X1V5Z5Y10F5O793、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCP10C1B6U6O7W5F2HG4H2I10E2N9D9O1ZT8H2D6F9T1N3H494、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCS10Z10N7V2N8A8S2HQ6C4L5V8C5I9B7ZX3S10D6U3M8X8E895、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】CCZ4Y7U8H1W8I1F8HC9O4O4T10M2Z1N5ZL8V4M9G1B6W9U496、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCN3H2E5W7Q4G2A4HG10C6J10T4M9X10Z2ZH4E10N4I7Q9A3N497、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。

A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

D.区域法律法规明显调整【答案】BCW6P4K3X5L2V1F2HS4R10Q3M1P2Y8A3ZI8A2Z6J10S4D6I698、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCZ1C2K3R7Y6T2M4HZ10H9C7Z8G5W1B6ZW8E1M4N6R6H3E899、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】ACO5P5I10B7I2Q6M7HZ10L9L6D5N2N10R4ZL10Q10A4A9A7J3Y1100、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCT2X1K4P8W8D9A9HI5O4J6H9U3E10Z5ZP2G7M4D10B7H9G4101、风险偏好指标选取需要体现（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和稳定性

C.重要性和合规性

D.合规性和稳定性【答案】ACL10S8N4W7F3G3D9HL4Z2C3F9Q2K8U7ZT10D1V7W2T2S2S3102、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCF6I5T6K10M4C5P1HM5O8E4Z6W7Z10I4ZN10V7V1O4B3U1N1103、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行

B.银监会

C.中国银行业协会

D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】DCO7M5C4L4N1E3E4HF6C1O3B8B6G8V9ZV4V10L1S8K4I3S5104、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCN7W7B8I10S3S8A8HX5J3Y9D7C5A2N8ZM8A7K9N10T7S7U2105、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCG8N5T7G8C4I5S3HR10Q9M5E2I9M8B6ZG7B8B10B2L6O10D8106、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】CCS2D3J10C3R10Y7D6HV1U10Z2Y3S4M9T9ZG8L5I8R5S1X9P2107、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本【答案】BCI2L8D1U9F1D6L1HI6P7M10Y7L9E6P9ZM1J10L5L4T1B9P8108、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCV5N10W10H9Q9I7I9HX10O1R5L5I2K1T8ZH2U8A7X3M8S6M2109、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCC5B7W2K9V8F2V3HB6S8G8O5M3U1B3ZY3N6B8P3F10B1C10110、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】CCU8I8B7Q10I3W8Z10HQ1D10O3E10X1X8R9ZY3K4M6R6K7K9W10111、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCQ2N1V10O4L5M1I10HI6J4M2U9E4W10T1ZY3I9H1C4Z5F4F9112、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.应当是一个相对独立的部门

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】ACZ5X9S1J7R5C1K9HZ8V10U4A8M7Z7I9ZS2G3C2B5Q4K4D4113、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性【答案】CCV5S6E9G1Z3M6F3HN9A9Z9Q9E2T2C6ZY8F9H8G5Y4D6T5114、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DCX1E1X3L2K10S8Q4HC6G8O6C4J1K3J5ZF9S1X5L8R2V1M3115、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACO10K1R6L8E2F10A10HN7Z10C8H1C7B8B3ZS6H2D7R9G6O5U8116、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】CCX9S5Z10D1P3O3D9HB5D8Z5R3Y6J8E8ZY10X9K6V4F8H5K4117、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACU10Q4I2I2D1J3E7HK4L6J10Y10S5M6X6ZT7M2S7O4I8V8U1118、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门【答案】BCM8H8T4O10Z10W6C1HG8M5K8G2T2U8G8ZA9X7H5N4S6U4X1119、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCG10L2M3D4U4Y10N9HX3I3V10Q9G10M7M9ZT9E4M6E2S8T10S4120、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】DCF1Y6I2C7T8M4C3HK9Z4Y6B5I7X7W10ZV2Y3I3T2C2U4K8121、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACN1Y6N10D1K2G2O6HT7S1S1Y10Y5Y1B1ZK1B1C2A3Y3J6V8122、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCN10J5C2N2A6F9V1HK4D10R5V8K4F5Z9ZR6Z3W3X8I10Q7T8123、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCG2P4E4E7S1A10E6HL5W1I8G8H6P1L2ZX2D10M4P5G5G1H6124、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCN4I9S7Y10B7E5Z4HD8M2T10Z8Q2O7F8ZN9F6Q8P2H8M8G6125、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACE1E6R2W5B7W1M3HG2R6J2U1O7M9G9ZV2L2F4Z10R3U2P1126、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCM3H10D7C7D1H10L10HE1Y4I3Y6C2Q7K3ZP5Y8M3Z5X5R9R1127、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘【答案】DCC10S3E9M5S7G5C4HC2E1H2F10Y5J5Q10ZP4U9J1G7L5O1H2128、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】DCN1G2G8I1R9A3K2HE6N4C9P10S9I2H3ZR8X10Z2W5X3P8C3129、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】DCB8W3V5Z10O7N7Z2HE5Z10O7O3X7D3W4ZN1A7D7X10S10K5O7130、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险【答案】CCB5L5I1B7Q1U8E9HF3I10V10Y2K8Y4I9ZM2Y4M3R3A7V3V5131、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACE9S10N10N9L5I1M1HA6Z10J5S9A8G10E8ZD6F6T8L8O8T1S8132、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCN5S6G9P2C7K9U3HM6Q5A5B10R1I5O10ZT1T10J3G4T9Y2D5133、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCI10E8J9R6I5K2F8HY9C2M9D2W4M6N4ZX9Q1R9B7Z4B7U8134、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACU5C2A9E9W5I7A9HT9G6W2F6E8A8B6ZM2T10R10O7H7D5P3135、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】ACP7B1A9O1S4C10B1HS5U6J4L4U6W3J4ZW10I4L6G9R9W9D1136、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCZ5E9N3O1A9M5D10HH8V6M3S10H8S10B1ZM6F1J10G6C7E4Z9137、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCF1D7W4S8Z10H10E10HW9Q10B8R1P5D2C3ZI9C7G1Q4L7O9U7138、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCJ1F4L7A9K7P2Q5HE2X6R2P9C10T9C2ZK7G6E5T4I6W2B9139、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCG1D10M7F10Q4R8C10HX3X9V7Y5P2X3I9ZR10D6C7S1C3W10F8140、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCV5C8Y6O9X4T10K2HR3W6G2U10L6G6O7ZX3E10Z2A3Z9P5B3141、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCZ4I4N7H4V4J2Z2HV6Y10V6W7K5G6K5ZY5L5T7O3H9W2Q9142、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法【答案】DCV6F8Y3S10W5O3V3HV8P10G3K4V10I5C2ZC5Y7U4Q6N1M7R1143、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACC9A7K2N8G3F3C2HD8C4P2S4R2C10V7ZM10N4B2L5F7O2B4144、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】ACF6B9S7R6D4I4A1HX1A10V7P3M3N3S4ZJ8N8U2J1Y10A4O8145、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCS9Z1T7W6T9N10E2HC5R2A6V10A10J8Q6ZO4Z7Y3V9R7Q10F10146、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACR3J8R9M4M1E1V7HY1S3R7D9A5D9L7ZO6V2D8E6M6H7Y6147、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCT10K6V1C7H4R5D3HH4D2Q9I5N8I9D2ZD2V4A7R3B9W9L10148、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCO1V7H7T1O6K6E4HJ7Z8T7E1Y6U7W9ZK8B1I6Y7Y4K4L6149、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价【答案】CCZ2W10F7F1Y7U6M6HJ5W10H5N8T7G1O2ZR5I7X1J9P9N2W7150、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCL6W3V6Y7H7H10U4HV8X1N2N7Q1X3M3ZX7J8P9V8N9X5E7151、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.业务连续性管理计划

B.商业保险

C.业务外包

D.独立营业方案【答案】BCJ4W5C2M2D9T9N8HJ2Y10B10X6P6E3S3ZP3X2D2N1S2M5V9152、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCU7M7Y4D1L7W4E8HE10Y8F3T2M10M2W10ZD9L4P7X5P7S10B6153、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金寸头

D.超额备付金寸头【答案】DCT6L9G1W7T3A10T7HG2A8G5M4F8C7K3ZK2W6Z6H1D10I7T3154、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCY8E5A8W9M2Q9F5HF3I5O3Y9G10G5F10ZR1F10G1U10J5A7V10155、正常贷款迁徙率等于（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】ACB10N1F5A8O10L5Y9HZ2H5C9N3S10U6O5ZY6V1W6C4U1F8P10156、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCU3F9I1G7E9O3N10HE5T7Z4Z9P5S6X10ZF6K5S10B10G2B8P4157、风险分散策略的成本主要是()。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】CCD8V2O8H7M4Z1M8HY7L4B1X5B3T10R9ZY6L6D8S4Y5T7P10158、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCL7S2M4G3Y2O9M10HT3T10J6B4L10V3R8ZP4Y1W8T6O10O6G3159、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCA5W7L8K2N9P6Y10HA5R5Q5K1Q1B7Z1ZB3S8I3P8Z6G8C4160、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCF6S7M10O3G1U1T6HM3S8B3D7A5M4G7ZQ9Z8L8K3H6L3U1161、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会?【答案】CCN7P8G6O3E8W3T3HM1J6D6F7C4T3P5ZN1V8E9N1W7K7N5162、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层

B.业务部门

C.项目实施部门

D.风险管理部门【答案】CCA2Y2U9C8U9I8W5HJ8X9E7S9C6S4W5ZA2N10I4D8K2W4B5163、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACK1C5H7O3Y5N3B7HE2S1L9N4Y3D4X9ZR10B5P2F2F8K5E7164、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】BCZ10E5P5T3P2C5V7HH2X2A9H5N10S4M8ZV6L10V8W3Y6B2W8165、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.宏观经济风险

C.结算风险

D.传染风险【答案】CCQ5Q6F1H2F10X2N1HC8L3T5D5R5G5T5ZU8C10O1A6Y8V7G5166、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】BCW9F10R1H9Y6O9R4HI6I9G2P8U6L7X7ZO10T1M6A5G6W1T4167、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCQ5R2F10D10G1B1E2HJ7A9A7A9Z3J3U9ZZ10G5S6L3J2D10S8168、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCB8B10F6J4I7B6C2HD6F7N6T9P4O5G5ZE3E7N2O2K5G2P6169、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCL8C4U6O2L3V5A4HX5X8E1