信贷风险管理

信贷风险管理》共100题一、单选题事前的信息不对称会引发（）。道德风险逆向选择操作风险合规风险正确答案:B下列不属于信贷风险基本要素的是（ ）。风险因素风险事件风险损失风险溢价正确答案:D巴林银行由于其新加坡分行高级职员里森的交易而损失巨大，最终被其他银行收购，是典型的（）的例子。信用风险流动性风险法律风险操作风险正确答案:D信贷风险管理策略包括（）。A.回避、转嫁、分散、自留和补偿B.回避、转嫁、分散、保险C.回避、转嫁、对冲、自留和补偿D.对冲、转嫁、分散、保险正确答案:A下列不属于客户信用评级内容的是（）。对客户的财务评价客户财务报告质量对保证人及抵（质）押品的评估客户的非财务因素正确答案:C授信业务分为表内与表外业务，下列属于表内业务的是（）票据承兑融资租赁保函D.信用证正确答案:B在计算融资加权风险值的公式中，不包括（）。期限风险系数担保风险系数信用转换系数品种风险系数正确答案:C下列不属于风险缓释工具的是（ ）。贷款担保风险转移风险分散风险对冲正确答案:C用以衡量和防御商业银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失的资本是（）。监管资本经济资本账面资本会计资本正确答案:B模拟多个风险因素（如股权价格、汇率和利率）同时发生变动对组合价值的影响的是（）。敏感性分析情景分析历史模拟法主成分分析正确答案:B下列属于附属资本的是（ ）。普通股永久非累积优先股公开储备次级长期债务正确答案:D在新资本协议（巴塞尔协议II）中，关于市场风险的可供选择的度量方法是（）。标准法和内部模型法标准法和高级计量法标准法和基本指标法基本指标法和高级计量法正确答案:A关于内部评级法，下列说法错误的是（ ）。有资格采用内部评级法的银行可根据自己对风险要素的估计值计算信用风险加权资产内部评级法包括初级法和高级法初级法中，银行自己估计两个风险要素高级法中，银行自己估计四个风险要素正确答案:C在考虑留存超额资本、不考虑逆周期超额资本的情形下，Basellll对总资本充足率的最低要求是（）。TOC\o"1-5"\h\z0.0850.080.1050.045正确答案:C在银监会的腕骨监管指标体系中，反映流动性的指标不包括（ ）。A.流动性覆盖率B.净稳定资金比率杠杆率存贷比正确答案:C（）是指国家及其附属机构作为债务人或债权人，依据信用原则向社会公众和国外政府举债或向债务国放债的一种形式。商业信用银行信用国家信用消费信用正确答案:C某债券面值为100元，到期日为10年，票面利率为8%，每半年付息一次。某投资者在第一年末以95元市价买进该债券，则即期收益率为（）。8%0.08420.040.0421正确答案:B下列行为中可能说明A公司与B公司不存在关联方关系的是（）。董事长之子在B公司担任财务主管。A.A公司从B公司分期付款购进大型固定资产，该固定资产是B公司应A公司的要求而特别制造的，甲银行信贷人员发现，市场上无类似商品，也无类似商品的价格信息。B.A公司向B公司出售存货，约定3个月后重新以固定价格购回，甲银行信贷人员发现，A公司目前账上流动资金充裕，不存在融资需求。A公司和B公司去年年末进行了两笔以货易货交易，甲银行信贷人员发现，B公司在今年上半年顺利获得了乙银行的一笔中长期贷款。A公司董事长之子在B公司担任财务主管。正确答案:A两笔贷款构成的贷款组合，相关系数取下列哪个数值时贷款组合的风险最小（）。TOC\o"1-5"\h\z0.50-0.5-0.3正确答案:C证券信用评级中不包括对（）的信用评级。长期债券。短期融资券。普通股。优先股。正确答案:C按照标普的信用评级，那些被评为（ ）级或更低的债券，被称为垃圾债券。BBBBBBCCC正确答案:B在对初始评级基数进行调整时，考虑到“财务报告的质量”这个评级指标，最合适的调整是（）。不调整或向上调整不调整或向下调整不调整、向上或向下调整向上或向下调整正确答案:B（）是分析模型作出的事前预测。违约频率B.违约率违约概率以上都不是正确答案:C24.A1tman的第二代Z计分模型——ZETA信用风险分析模型包含（）个考察指标。TOC\o"1-5"\h\z5678正确答案:C25•关于CreditMonitor模型，在其他因素不变时，若资产价值的波动性越大，则违约概率（）。越高越低不变不确定正确答案:A影响违约损失率的因素不包括（）。产品因素公司因素地区因素D•信用等级正确答案:D下列（ ）不具备风险缓释作用。黄金充当质物银行存单充当质物保证质物和保证的担保期限短于被担保债权期限的正确答案:D置信度与有效性之间的关系是置信度越高，实际损失超过VAR的可能性（）越大越小不变不确定正确答案:B（ ）是建立在莫顿对信用风险的期权定价方法上。Creditmetrics模型B.KMV模型CreditRisk+模型CreditPortfolioView模型正确答案:B压力测试的方法分为敏感性分析与情景分析，关于两者，下列说法错误的是（）。敏感性分析测试单个风险因素或一小组密切相关风险因素的影响情景分析模拟一组风险因素的多种情景的影响敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响敏感性分析更频繁地用于机构范围内的压力测试正确答案:D31.（）是客户评级的审核部门。风险管理部门信贷管理部门内控合规部审计部门正确答案:B32•某企业的B系数为1.5,市场无风险利率为6%，市场组合的的预期收益率为14%，则该股票的预期收益率为（）0.080.0912%0.18正确答案:D33.不考虑风险分散效应时，银行操作风险所需资本为20亿，信用风险所需资本为75亿，市场风险所需资本为15亿，考虑到相关性带来的效应，则需配置的实际资本不可能是（）。TOC\o"1-5"\h\z100亿108亿105亿112亿正确答案:D34.关于RAROC和SVA,下列哪个说法是正确的（ ）。不是同一范畴概念RAROC以比率形式表现SVA以比率形式表现SVA是财会概念上的价值正确答案:B关于VAR的说法中，错误的（）。其前提是假设历史与未来存在惊人的相似性，对未来损失的估计基于历史数据,许多情况下，事实并非如此VAR在特定的假设条件下进行，如服从正态分布，有时与实际不符VAR的取值与时间段有关，与置信水平无关计算相当复杂正确答案:C（ ）是指以客户和市场需求为起点，以有利于提升对客户的服务效率、对市场的反应速度为目标来设置完整、顺畅的业务流程和管理架构的银行。流程银行客户导向银行服务导向银行目标一业务流程银行正确答案:A（ ）是客户统一授信的管理、核准部门。风险管理部门公司业务部门结算业务部门业务审查部门正确答案:ACOSO委员会提出的全面风险管理框架中的风险评估包括对风险的（）。识别估计计量以上都包括正确答案:D商业银行信贷风险管理可分为事前控制、事中控制、事后控制三个环节。以信贷监督管理为例，它属于商业银行信贷风险管理中的（）环节。事前控制事中控制事后控制以上都不对正确答案:C固定正态分布的均值，若标准差越大，则曲线（ ）矮而胖矮而瘦C.瘦而咼D.都不对正确答案:A法律风险是指交易合同不能得到法律保护的可能性。其中，立法空白是指（）。立法落后于经济发展，使债权人在寻求法律保护时，没有适用的法律地方司法当局对银行合法债权的保护远远落后于对本地企业的法律保护银行正当的债权诉讼不能得到公正和及时的受理银行办理信贷业务时，法律文件不完备正确答案:A国际活跃银行关于操作风险的管理办法仍处于探索阶段，集团操作风险的测评将从评分卡方式开始，并将根据巴塞尔新资本协议的要求逐步采用（）或标准法。基本指标法敏感性分析法在险价值法RAROC绩效考核法正确答案:A按照标准普尔公司（S&P）的信用评级标准，（）级标的资产可用“信用质量很强，但存在易受干扰性”来描述。AAAAAABBB正确答案:c下列穆迪的信用评级中信用质量最差的是（）。A.AaaB.Aa1c.Aa2D.Aa3正确答案:D若某一国际大型会计师事务所为某公司2011年度的财务报表出具了保留意见，则可能说明该公司（）。财务报告质量优秀，管理层提供的信息质量很高。财务报告质量一般，可能存在影响财务报告质量的微小因素，但对整体质量影响不大。财务报告质量一般，会计师无法获得足够证据确保财务报表整体的公允性，对财务信息影响较大。财务报告质量较差，会计师可能认为公司财报存在较大漏洞或在可信度、适合性等方面令人怀疑。正确答案:B（）是指国际企及附属机构作为债务人或债权人，依据信用原则向社会公众和国外政府举债或向债务国放债的一种形式。商业信用银行信用国家信用D•消费信用正确答案:C（）是指债务人向债权人开出的，以发票人本人为付款人，承诺在一定期限内偿付欠款的支付保证书。本票汇票支票信用证正确答案:A企业下列活动中属于企业投资活动现金流出的是（）。购买原材料广告宣传支付增值税并购上游企业正确答案:D（）是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖财产的价款优先受偿。抵押质押定金留置正确答案:D根据《巴塞尔新资本协议》，（ ）是循环的、无抵押的、未承诺的，贷款余额根据客户贷款和偿还情况上下浮动。个人住宅抵押贷款个人零售贷款循环零售贷款个人批发贷款正确答案:C一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑借款人、市场两方面因素。其中，与借款人无关的因素是（）。声誉杠杆收益波动性利率水平正确答案:D下列指标中属于动态指标的是（）。不良贷款率预期损失率单一客户授信集中度不良贷款迁徙率正确答案:D我国银行业风险预警的红色预警法的流程是（）。对影响警素的有利和不利因素全面分析一不同时期的对比分析一结合风险分析专家的直觉和经验；B.不同时期的对比分析一对影响警素的有利和不利因素全面分析一结合风险分析专家的直觉和经验；C.确定警兆与警素之间的相关关系一时差相关分析一确定先导长度和强度一确定警级；D.确定警兆与警素之间的相关关系一确定先导长度和强度一时差相关分析一确定警级。正确答案:A54.传统考核指标ROA和ROE最大的缺点是（）。忽略了对银行资产质量的分析。没有将风险考虑在内。不能预测银行未来的经营状况。没有将银行流动性状况考虑在内。正确答案:B企业流程再造是按照“（ ）”的原则对企业进行重新设计。以作业流程为中心以业务部门为中心以产品质量为中心以企业价值为中心正确答案:A当国际贷款金额巨大，且不易得到第三国保证时，常采用（）的方式进行贷款。抵押贷款备用信用证银团贷款福费廷正确答案：C（）在对国际收支发生困难的发展中国家提供融资时，通常要求借款国家实行严格的经济改革计划以促使借款国能按时偿还借款。国际货币基金组织世界银行国际开发协会国际金融公司正确答案:A在下列不同方式获得的信息中，可能最不重要的是（）与借款人的讨论征信报告审查借款人的财务报表实地检查正确答案:B利用保单规避风险最重要的是（）。了解保险金额是否能够补偿损失。利用保单漏洞骗取保险赔偿金。了解保险合同的条款和限制性条件。及时交付保费避免保险合同失效。正确答案:C新巴塞尔协议（2003）的三大支柱不包括（）。最低资本要求风险规避监管者的监督检查市场约束正确答案:B下列选项中不属于附属资本的是（ ）。非公开储备资产重估储备短期债务长期次级债务正确答案:C一般来说，利用定量方法对客户进行评级时标准主要选择（ ）盈利指标产品指标销售指标财务指标正确答案:D中国银行将客户信用等级分为（）个等级,最高为（）。9，Aaa10，Aaa9，AAA10，AAA正确答案:D下列描述中属于VAR优点的是（）。可以测量不同的市场因子、类似金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险大小。可以度量资产集中度风险，并为此集中度进行总量控制提供依据，有利于监管部门的监管。可以通过历史数据基于完全的统计分析方法有效地预测未来。可以对金融市场价格的极端变动给资产造成的损失进行准确的度量。正确答案:B65.银行了解风险分布状况后配置资本应采取“（）”的分配原则。自下而上自上而下从低至高从高至低正确答案:B下列对于国外信贷风险管理组织架构演进排序正确的是（）。产品导向型组织架构一混合创新型组织架构一客户导向型组织架构。混合创新型组织架构f产品导向型组织架构f客户导向型组织架构。客户导向型组织架构一产品导向型组织架构一混合创新型组织架构。产品导向型组织架构一客户导向型组织架构一混合创新型组织架构。正确答案:D商业银行信贷风险管理可分为事前控制、事中控制、事后控制三个环节。以信贷监督管理为例，它属于商业银行信贷风险管理中的（）环节。事前控制事中控制事后控制以上都不对正确答案:C（）标志着现代商业银行的风险管理发生质的变化，风险管理模式转变为全面风险管理阶段。布雷顿森林体系崩溃1988年《巴塞尔资本协议》实施西方银行大量创新金融工具D.2004年《巴塞尔新资本协议》实施正确答案:D巴林银行事件促使商业银行风险管理朝（）方向发展。全面风险管理信贷风险管理市场风险管理流动风险管理正确答案:A使用贷款风险分类法对贷款质量进行分类，实际上是判断借款人及时足额归还贷款本息的（）。时间性意愿性可能性可行性正确答案:C某商业银行的支行在月末对贷款资产进行贷款风险分类，结果正常贷款4亿元，关注贷款3亿元，次级贷款2亿元，可疑贷款5000万元，损失贷款5000万元，相应的专项贷款损失准备金率为1%、2%、20%、50%、100%，则应计提的专项贷款损失准备金为（）。1000万元5000万元12500万元15000万元正确答案:c在我国银行贷款五级分类方法中，已无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也肯定要造成较大损失的一类贷款称为（）。关注类贷款可疑类贷款次级类贷款损失类贷款正确答案:B借款人的还款能力出现明显问题，完全仍靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也肯定要造成一定损失的贷款属于（）。次级类贷款可疑类贷款关注类贷款损失类贷款正确答案:A下列各种情况属于风险较大的是（ ）。企业的固定成本在总成本中的比重小企业所在行业与经济周期变化的相关程度高企业进入成熟期企业产品具有独特性正确答案:B在贷款调查中，有别于债项评级的另一种评级叫（ ）。客户信用评级内部信用评级国家主权评级可转债信用评级正确答案:A以下关于银行风险与收益的关系，不正确的是（ ）。以“经营风险”为商业银行盈利的根本手段通常认为，风险越大，盈利越高；风险越小，盈利越低.在一定条件下，银行盈利与风险可能呈反向关系风险就是未来结果（含损益）的确定性正确答案:D（）是指获得银行信用支持的债务人，由于种种原因不能或不愿遵照合同规定，按时偿还债务，从而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险市场风险操作风险流动性风险正确答案:A（）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件有可能造成损失的风险。国家风险市场风险操作风险流动性风险正确答案:C风险管理最为核心、最为关键的阶段是（ ）。风险识别风险计量风险监测风险控制正确答案:D全面风险管理体系的灵魂是（ ）。公司治理结构风险管理文化内部控制系统风险管理策略正确答案:B为满足监管要求，促进银行审慎经营，维持金融体系稳定，据以规定银行必须持有的资本称作（）。会计资本监管资本经济资本风险资本正确答案:BTOC\o"1-5"\h\z《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产的比率最低为（ ）。0.068%0.040.1正确答案:B83•经济资本回报率（RAROC），是指银行经营所取得的（）所面临的风险总额的比值，反映经济资本的使用效率，是商业银行贷款利率定价的重要组成部分。经济利益与各项资产业务贷款收益与各项资产业务净利息收益与各项资产业务净非利息收益与各项资产业务正确答案:A贷款利率定价模型以（）定价方法为基础，结合资产负债管理等多种风险管理手段，确保贷款利率在覆盖风险成本、资金成本、运营成本、税负成本、资本成本等各项成本的前提下，实现一定的收益。A.风险价值VARB.资本资产定价模型CAPMC.股东附加价值SVAD.经济资本回报率RAROC正确答案:D关于贷款定价管理说法不正确的是（ ）。满足监管机构要求提高自主定价能力和定价效率提高银行经营水平与转型发展动力提升银行整体科学定价和精细化管理工具正确答案:C风险识别的主要方法不包括（）。失误树分析法风险价值VAR专家预测法流程图分析法正确答案:D计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。商誉商业银行对未并表金融机构的资本投资附属资本商业银行对非自用不动产和企业的资本投资正确答案:A在财务因素分析中，一般情况下借款企业风险较高的是（）A.资产负债率低于60%B.流动比率高于同行业平均水平应收账款集中于个别客户且回收期超过120天D.销售利润率处于上升趋势正确答案:C商业银行授信的对象是法人，不允许商业银行在一个营业机构或系统内对不具备法人资格的分支公司客户授信，即授信要做到（）。授信主体的统一授信形式的统一授信对象的统一不同币种授信的统一正确答案:C根据《贷款通则》规定，贷款期限是根据（ ）确定的。借款人生产经营周期和银行头寸情况借款人还款能力和保证人还款能力保证人的保证能力和抵押资产变现能力借款人生产经营周期、还款能力和贷款人资金供给能力正确答案:D某商业银行向借款人A企业发放了期限为8年的技改贷款，如贷款到期后，借款人向银行申请展期，则银行给予展期的期限累计不得