金融专业硕士学位论文写作名师优质课赛课一等奖市公开课获奖课件

吴伟军博士副教授江西财经大学金融学院TEL融专硕学位论文写作指导第1页主要内容:一、学位论文要求二、金融类案例研究论文写作指导三、金融产品设计论文写作指导四、金融实践问题处理方案论文写作指导五、调查研究及调研汇报写作指导六、论文评价标准七、论文检测及处理方法第2页2一、学位论文要求

学位论文是金融硕士教学主要组成部分，是培养学生综合应用所学金融学理论、知识、技能分析和处理实际问题主要路径。第3页3论文设计和撰写是专业学位硕士硕士能力培养主要步骤，它不但能加深硕士对所学理论知识了解，而且能提升其应用所学理论联络实际，处理问题能力。一、学位论文要求第4页4同时，专业学位硕士硕士学位论文质量也客观反应了硕士综合分析能力、逻辑思维能力和文字表示能力。一、学位论文要求第5页5一、学位论文要求金融硕士学位论文既是每位金融硕士学生学习和研究结果总结，也是评审金融硕士学生专业水平，决定是否授予其金融硕士学位主要依据。第6页6专业学位硕士论文选题应起源于应用课题或现实问题，必须要有明确专业背景和应用价值。为了确保硕士有充分时间完成满足质量要求学位论文，论文选题普通应结合实习实践内容完成。金融硕士专业学位论文选题须与金融实践紧密结合，表达学生利用金融及相关学科理论、知识和方法分析、处理金融实际问题能力。第7页7一、学位论文要求经过学位论文写作，培养学生搜集文件资料、分析论证实际问题并能准确表示自己观点综合性应用能力。第8页8一、学位论文要求

学位论文基本要求：利用基本理论阐述并研究、处理与金融实践相关问题；论文论据充分，逻辑严密，力争创新，禁止剽窃。第9页9一、学位论文要求专业学位硕士论文须在导师指导下由硕士独立完成，要表达本人综合利用科学理论、方法和处理实际问题能力。专业学位硕士论文基本要求以下：第10页10一、学位论文要求1.应对选题背景、依据和选题意义有清楚描述与分析；起源于实际需求，是当前金融领域主要问题。主题要鲜明详细，防止大而泛，含有一定理论意义和实践价值。第11页11一、学位论文要求2.综合利用基础理论、科学方法、专业知识和技术伎俩对所处理实际问题进行分析研究，尤其应突出适用性；采取规范、科学、合理方法和程序，经过资料检索、实地调查、数据统计与分析等技术伎俩开展工作，资料和数据起源可信。第12页12一、学位论文要求3.研究内容含有一定广度和深度，针对研究命题查阅国内外文件资料，掌握前人已做工作或得到结论，提出作者看法、观点，并说明观点正确性及其理论和实际意义论文实际工作时间普通应不少于6个月；4.论文正文部分文字不少于2万字；第13页13一、学位论文要求5.论文写作要求概念清楚，结构合理，层次分明，文理通顺，符合相关标准规范；6.论文密级普通应为“公开”，方便接收社会监督。对于确因知识产权等问题需要保密情形，应在选题汇报中事先明确说明，及时报硕士院同意并登记立案。第14页14论文结构1.封面：题目、作者、导师等信息；2.诚信与知识产权申明；3.中英文摘要、关键词；4.选题背景、依据与意义；5.论文主体部分；6.参考文件；7.必要附录；8.致谢。第15页15论文基本形式主要有：案例分析、产品设计与金融实践问题处理方案、调研汇报或基于实际问题分析政策提议汇报等。论文选题应紧密结合实践问题，不提倡过于学术化论文，提倡各种答辩形式。一、学位论文要求第16页二、金融类案例研究论文写作指导第17页17案例分析是学生利用所学金融理论知识对金融事件进行分析并处理问题一个论文写作形式。学生应结合自己感兴趣专业方向在相关领域精心选题，但应重视新奇性、主要性、务实性，要有分析价值，包含理论价值和应用价值。第18页18案例分析需要依据选题特点，利用对应调查工具和方法搜集相关资料，并进行整理分析，在此基础上以汇报形式表示出来。学位论文中案例情景叙述部分不超出总字数20%。第19页19【内容要求】1.选题：在所属领域选择分析案例，所选案例应含有新奇性、必要性、真实性和适当性。2.分析内容：对案例对象和事件进行描述，包含处理某一问题全过程以及实际后果(成功或失败)。综合利用相关领域专门知识，对案例进行诊疗和剖析，提出详细分析意见和改进提议。第20页203.分析方法：要求规范、科学、合理，数据资料翔实准确，分析过程严谨。4.分析结果：结果含有一定理论价值和实际应用价值，结果应表达作者新观点或新看法。第21页21金融类案例研究论文有三种类型：（1）简单格式：

引言-案例背景-案例分析-结论。（2）普通格式：引言-文件综述-案例背景-案例分析-结论。（3）标准格式：引言-文件综述-案例研究与设计-案例背景-案例分析-结论。第22页22结构（3）更详细，增加文件综述和案例研究与设计（即案例选择与数据分析），增加了更多信息，增加了文章可信度。第23页23重视“讲好故事”。第24页24基于结构（3）标准写作框架案例分析论文由摘要、正文、参考文件、致谢等组成，详细要求以下：第25页251.引言：提出问题、阐述选题意义。阐述所开展案例分析目标及必要性，对案例包括国内外现实状况应有清楚描述与分析，并简述案例分析工作主要内容和特色。第26页26内容普通包含研究背景和意义（包含案例经典性和代表性说明）、相关研究综述、研究方法、创新点、论文结构。第27页272、文件综述包含理论和实证。梳理文件，并进行述评第28页283.案例研究和分析方法详细阐述案例背景资料，详细介绍案例分析范围及步骤、资料和数据起源、获取伎俩及分析方法。案例研究样本：包含样本选择标准。第29页29介绍概况、历史沿革，与选题相关内容现实状况。案例介绍是案例中一段既定历史，即在案例写作之前已经发生事实，包含问题本身及已经采取处理方法等。第30页304.资料和数据分析综合利用基础理论与专业知识，对案例全过程进行剖析，对处理问题备选方案、所利用策略、方法、工具和实际效果进行评定，对案例所取得经验和教训做出理论概括。第31页31案例资料是案例分析基石。案例资料获取能够经过文件、档案统计、访谈、直接观察、参加性观察和实物证据等。资料搜集过程中,要尽可能使用各种数据起源,并注意及时统计和整理相关资料，标准上要求原创性资料（一手资料）百分比不少于60%。第32页325、案例分析主要内容，引言中提出问题都要在这处理。问题导向。在已取得充实资料基础上选取适合方法进行分析，如图表分析、因果分析和对比分析等，利用相关金融理论和知识找出案例启示及存在问题。第33页335.对策或提议提议、启示，彰显文章意义。对案例分析结果应用于实际中可能出现问题，提出对应对策或详细提议。对策及提议应含有较强理论与实践依据、含有可操作性及实用性。第34页346.总结系统地概括案例分析所包括全部工作及其主要结论，并明确指出哪些结论是作者独立提出，简明描述案例分析结果应用价值。研究局限及展望。第35页35三、金融产品设计论文写作指导第36页36（一）金融产品设计流程和方法金融产品设计是一个创造性综合信息处理过程，它将金融需要与设计者意图转成为一个详细金融工具或服务产品，把一个计划、规划构想、问题处理方法经过学位论文形式表示出来。第37页37尤其要注意是，论文需要站在投资人和发行人双方角度对金融产品设计方法进行全方位分析。第38页38金融产品设计流程主要有以下几步:(1)需求分析金融产品设计第一步就是对目标客户进行需求分析。这阶段需要作者作为金融产品设计人员与目标客户进行沟通。第39页39首先要帮助客户对金融产品开发提出需求;另一方而作为金触产品设计人员，作者要与客户充分交换意见，探讨对应金融产品开发合理性与实现可能性。第40页40(2)金融问题再定义下一步工作就是要求作者依据金融产品需求分析汇报用金融工程规范性语言来定义或再表示客户所要处理金触问题，要求把其体金融问题分解为详细收益、风险和现金流等要求，这是金融产品设计关键，是后续进行标准化金融产品设计目标和依据。第41页41(3)金融问题求解作者依据已经定义出金融问题，利用对应方法来求解金融问题。按照上述金融产品设计思绪，能够利用设计全新金融工具、改进现有金融、重新组合现有金融产品等方法来求解金触问题，为客户设计能够处理其实际问题含有一定风险、收益和现金流特征金触产品。第42页42(4)金融产品论证对于设计出金融产品必须有对应方法论证其有效性、准确性和可靠性。对于金融工具设计尤其是结构化金融产品等，需要研究其定价技术。假如设计出金触产品不能进行合理定价，那么该金融产品就可能在市场上产生无风险套利机会。第43页43金融产品定价普通采取无套利定价原理，也就是说不能使该金融产品与别金融产品组合中产生一个无风险套利机会，这时称它价格为无套利均衡价格。第44页44对于资产管理产品等应用型金融产品设计，要对其产品原理进行阐述，并详细设计量化策略模型。量化策略模型普通要结合所用金融工具定价方法，设计统计模型或计量模型来进行有效性、准确性和可靠性论证。第45页45金融产品论证时不论是金融工具设计还是应用型金融产品设计都要考虑产品终止问题，如赎回条款对于定价和策略影响等。第46页46(5)金融产品测试金融产品定价模型和策略模型设计完成后，必须含有测试步骤，测试设计出金融产品是否满足客户要求。对于金融工具设计，能够采取理论测试、市场数据实证和计算机模拟等方法来验证产品定价方法。第47页47(6)产品协议条款设计主要对金融产品所包括发行对象、发行规模和份额、权利义务关系、交易清算和交收安排、产品估值和会计核实、费用和税收、收益分配方案、产品终止等进行设计和阐述。这是金融产品设计、有别于普通学术论文部分，关系到金融产品可行性和可操作性，是处理日标金融问题保障。第48页48(7)市场分析与产品推广对特定客户设计出金触产品可能存在潜在大量一样需求客户。在市场调查分析基础上，能够对相同市场前景进行分析和论证。第49页49(二)金融产品设计论文写作结构1.经典金融工具产品设计论文结构以下是一篇经典结构化金融产品设计论文。主题是对保底型金融产品设计问题进行系统研究，分析其设计原理、定价方法，并结合我国保底型金融产品设计和发展现实状况，探讨推进保底型金触产品发展可行性选择。第50页50论文主要包含:绪论、基础理论阐述、定价模型设计、求解和实证分析，产品可行性研究等和结论等几部分。第51页51第1章绪论1.1选题背景1.2国内外研究综述1.2.1国外研究1.2.2国内研究1.3研究意义与价值1.4研究思绪与方法1.5本文主要创新与不足之处第52页52第2章保底型金融产品设计与定价基础理论2.1保底型金触产品设计基本要素2.2市场上现有保底型金融产品分析第53页53第3章静态保底型金融产品设计与定价3.1数学模型3.2模型求解3.3实证分析第54页54第4章动态保底型金融产品设计与定价4.1模型思想4.2数学模型4.3模型求解4.4数值分析第55页55第5章二种保底型金触产品定价比较5.1二种金融产品定价结果比较5.2二种金融产品定价百分比分析第56页56第6章我国结构性金融衍生产品发展及未来可行性选择6.1结构性金融衍生产品在我国发展现实状况与趋势6.2保底型金融产品设计中存在问题6.3对策与提议6.3.1我国商业银行结构性产品设计可行性选择6.3.2推进结构性金融产品发展配套办法结论第57页57(1)绪论提出问题，对产品开发背景、原因和研究意义进行了介绍。对国内外相关研究，尤其是定价方法进行了综述。介绍了产品设计思绪与方法、产品创新之处。最终简明叙述文章结构安排和结论。第58页58(2)产品定价理论基础对于金融工具产品设计而言，定价是其关键内容。这部分主要需要对产品定价理论基础进行阐述，对于结构化金融衍生产品向言，需要对其所用到基础产品进行分析，详细阐述其定价思想与方法。第59页59(3)产品设计与定价这部分主要是对金融匡其产品定价模型进行设计和求解。从产品设计思想出发，讨论数学模型选择和进行求解，能够进行解析解推导或数值解计算。第60页60(4)产品定价实证分析对于产品定价模型，需要利用市场实际数据进行实证分析，来检验模型有效性。普通把论文创新定价方法和传统定价方法实证结果进行比较，说明创新定价方法优势。对定价模型可能定价误差起源进行深入分析和研究。第61页61(5)产品可行性研究金融工具产品设计要考虑其在市场上可行性。对于产品对投资者和发行人风险进行分析。尤其要从发行人角度对于产品风险管理方法进行阐述和论证，给出必要风险对冲伎俩，对可能风险事件进行说明。还需要考虑该款金触发行、市场接收程度等原因。第62页62(6)结论主要是总结产品定价特点和不足。这篇论文主要还是从投资者角度对保底型结构化产品定价进行了分析研究，对于发行者角度阐述还是不足。第63页63评价指标依据选题、内容、实用价值、专业素养及写作能力等对学位论文进行评价。第64页64四、金融实践问题处理方案论文写作指导第65页651.问题描述对金融实践问题进行描述、介绍问题产生背景。需要针对微观经济主体(指基金企业、证券企业、保险企业等金融企业，信托企业、租赁企业、金融服务企业等准金融企业，电子、汽车、机械等工业企业等)金融问题;能够是金融机构、类金融机构实际问题，也能够是非金融企业问题;能够是金融投资问题、也能够说金融管理问题。第66页66在选择金融实践问题时，还应选择有实际价值问题，实际价值越大，这个问题研究意义就能越大。第67页67比如，金融专业硕士学位论文能够研究问题有:证券交易策略(套利策略、量化交易策略、程序化交易策略、套期保值交易策略等)，工业企业项目投资决议问题，资产管理企业证券投资问题，资产组合管理问题，金融企业业务条线优化与激励问题，等等。第68页682.分析问题金触实践问题源自社会实际经济活动，在进行研究时，首先需要将一个金融实践问题分解，转换为能够借助经济与金融理论、方法与技术处理问题，然后再借助理论、方法与技术伎俩处理这个问题。第69页69处理问题技术通常也存在，可能需要依据详细问题选择最正确技术。有时，为了处理这个金融实践问题，我们需要发展经济与金融理论、研究方法、研究技术等。第70页70以“国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金投资策略”为例:第71页71在分析国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金风险收益时，在分析定价条款基础上经过现金流分解发觉，瑞和小康和瑞和远见均为沪深300指数和以沪深300指数为标资产两个看涨期权组合。于是能够应用Black-Scholes定价公式计算瑞和小康和瑞和远见理论价格。第72页723.问题处理方案设计一旦完全明确拟处理金融实践问题后，需要提出处理方案。对于证券投资略问题处理方案，需要了解投资者偏好(效用函数)，设计理念、方案设计条利、方案设计详细内容、方案特点与创新点、方案实施关键点、设计方案存在风险分析。第73页73以“国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金投资策略”为例:在对瑞和小康和瑞和远见理论价格进行敏感性分析后，发觉价格对于波动率比较较敏感。所以可依据投资者对市场波动及其方向预期为投资者设计投资策略。第74页744.方案合理性论证、检验以及实施路径以第三部分设计投资策略为基础，考虑交易成本、最近沉淀成本等原因模拟未来市场行情改变，比较方案可行性分析、成本收益分析、方案实施中可能出现问题及其应对办法。第75页75以“国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金投资策略”为例:应用场景分析法，依据历史数据预计沪深300指数模型(几何布朗运动模型)，用蒙特卡洛模拟未来沪深300指数未来各种场景，结合市场交易成本(税收、交易佣金等)，计算各种场景下执行投资策略损益，检验投资策略合理性。第76页765.金融实践问题处理方案-论文评价标准对专业硕十学位论文评价，最主要标准是评价学位论文研究对企业价值增加贡献，其次是处理方案设计、方案检验及执行是否合理，最终是问题描述和研究创新性。第77页77对于己经存在金融实践问题，处理方案创新性是判断学位论文贡献一个标准;对于新金融实践问题，提出处理方案而且处理问题是判断学位论文贡献一个标准，假如处理方案是创新性，是学位论文又一贡献。第78页78除此之外，评价学位论文贡献另外一个标准，在于处理方案是否能够为企业提升管理效率、市场开拓、经营绩效等方面有帮助。假如金融问题处理能够为企业带来巨大价值，则论文贡献就很大。当然，论文研究合理性也是主要评判标准。第79页79五、调查研究及调研汇报写作指导

调查研究一定要重视三个步骤，这就是：选题、调查、写作。第80页801.怎样选题选择一个适当调查问题并非一件简单工作，与一个人学识、眼光和经验有很大关系。从程序上看，选择调研课题是一项调查活动起点，是整个调查工作第一步。调研课题一旦确定，整个调杳活动目标和方向也就随之确定。第81页81金融活动包含众多层次和方而，组成众多不一样领域，每个方面和领域中，都有许多值得做调查课题。因而，对于一项详细调查来说，它只能在众多可能性而前进行选择。第82页82对于调查来说，调查课题确实立，也就意味着调查日标确实立和调查方向选定，而这种目标和方向确实定，又同时意味着调查“特定道路”确实定。不一样调查课题，对所走“道路”要求不一样。这种不一样要求，主要表达在调查过程中对象选择、内容选择、方法选择、规模确定、方案设计等方面。第83页83不适当、不可行调查课题，从一开始就包含着研究者难以克服一些困难和障碍。所以，要提升社会调查结果质量，首先就要慎重选择调查课题。为了选好题、选准题，必须正确掌握进行选题时应该依据标准。在实践中，人们通常采取以下几条标准来作为选择调查课题依据。这几条标准是:主要性、创造性、可行性、适当性。第84页84为了从众多可供选择研究现象和问题中确定一个符合前述几条标准适当调查课题，学会从下面几个详细路径或起源进行考虑，将会是十分有用。首先，从现实生活中寻找。其次，从个人经历中寻找。再次，从现有文件中寻找。第85页852.怎样调查题目选好后，就要依据题目标要求进行实地调查，其详细做法步骤是将相关概念操作化、确定调查单位、确定调查提要、设计调查问卷、进行调查。第86页86调查方式选择:要调查问题能够分为两部分进行，一部分由访问调查得到，这主要是一些带有主观思索内容问题，或只有特定人才能回答问题，以及一些难以简单回答问题等。一部分由问卷调查得到，这主要是一些需要有一定数量统计才能说明问题，当然也必须考虑到它所包括概念是能够测量变量。第87页87设计调查问卷。问卷调查法是调查者经过事先统一设计问卷来向被调杳者了解情况、咨询意见一个资料搜集方法。它特点是标准化，按照统一设计问卷进行调查。在调查中，调查者普通不与被调查者直接见而，而由被调杳者自己填答问卷。调查问卷作为实现调研目标和搜集数据必要伎俩在设计中要求是十分严格。调查项目标不一样提问形式，甚至问题编排次序都会影响资料真实性。第88页88六、论文评价标准

第89页89参考：江西财经大学硕士论文评阅书(专业学位硕士)第90页90参考：江西财经大学专业学位硕士硕士论文写作规范（试行）

第三章评价指标第91页91我们从以下六个方面评价专业硕十学位论文：1、问题描述清楚、准确（5分）;2、问题分析是否正确、透彻（10分）;3、方案设计是否合理、最优（20分）;4、方案检验与执行效果分析是否完整、可信（20分）;5、研究创新性（5分）;6、研究结果对企业价值贡献（40分）。第92页92七、论文检测及处理方法江西财经大学学位论文编校质量差错率计算方法参考中华人民共和国新闻出版总署令《图书质量管理要求》（【26】号），结合学校实际情况，制订江西财经大学学位论文编校质量差错率计算方法第93页93一、图书总字数计算方法

图书总字数计算方法，一律以该书版面字数为准，即：总字数=每行字数×每面行数×总面数。（一）封一、封二、封三、封底、护封、封套、扉页，除空白面不计以外，每面按正文满版字数50%计算。第94页94（二）正文中插图、表格，按正文版面字数计算；插图占一面，按正文满版字数20%计算字数。（三）乐谱类图书、地图类图书，按满版字数全额计算。（四）外文图书、少数民族文字图书，拼音图书拼音部分，以对应字号汉字满版字数加30%计算。第95页95二、图书编校差错计算方法（一）差错率计算范围包含封一、封二、封三、封底、护封、封套、扉页、版权页、正文、目录、图表、附录、参考文件、致谢等全部内容。第96页96（二）文字差错计算标准1、封底、勒口、版权页、正文、目录、出版说明(或凡例)、序言(或序)、后记(或跋)、注释、索引、图表、附录、参考文件等中普通性错字、别字、多字、漏字、倒字，每处计1个差错。阿拉伯数字、罗马数字差错，不论几位数，都计1个差错。第97页972、同一错字重复出现，每面计1个差错。3、封一、扉页上文字差错，每处计1个差错。4、知识性、逻辑性、语法性差错，每处计1个差错。第98页985、外文、少数民族文字、国际音标，以一个单词为单位，不论其中几处有错，计1个差错。6、字母大小写和正斜体、黑白体误用，不一样文种字母混用(如把英文字母N错为俄文字母И)，字母与其它符合混用(如把汉字○错为英文字母O)，每处计1个差错。第99页997、标点符号普通错用、漏用、多用，每处计1个差错。8、图序、表序、公式序等标注差错，每处计1个差错。9、影响文意、不合版式要求另页、另面、另段、另行、接排、空行，需要空