计量经济学作业

计量经济学作业计量经济学作业计量经济学作业xxx公司计量经济学作业文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度（1）用Eviews分析如下DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/01/14Time:20:25Sample:19942011Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

X2X3CR-squared

MeandependentvarAdjustedR-squared

.dependentvar.ofregression

AkaikeinfocriterionSumsquaredresid8007316.

SchwarzcriterionLoglikelihood

Hannan-Quinncriter.F-statistic

Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)由表可知模型为：Y=+-检验：可决系数是，修正的可决系数为，说明模型对样本拟合较好。F检验，F=>F（2,15）=，回归方程显著。t检验，t统计量分别为X2的系数对应t值为，大于t（15）=，系数是显著的，X3的系数对应t值为，小于t（15）=，说明此系数是不显著的。（2）（2）表内数据ln后重新输入数据：DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate:10/25/15Time:22:18Sample:19942011Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

CLNX2X3R-squared

MeandependentvarAdjustedR-squared

.dependentvar.ofregression

AkaikeinfocriterionSumsquaredresid

SchwarzcriterionLoglikelihood

Hannan-Quinncriter.F-statistic

Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)

模型为lny=++检验：经济意义为其他条件不变的情况下，工业增加值每增加一个单位百分比出口货物总和增加单位百分比，汇率每增加一单位百分比，出口总额增加个单位百分比。拟合优度检验，R^2=修正可决系数为，拟合很好。F检验对于H0:X2=X3=0，给定显著性水平a=F(2,15)=F=>F(2,15) 显著t检验对于H0:Xj=0（j=2,3），给定显著性水平a=t（15）=当j=2时t>t(15)显著，当j=3时t>t(15)显著。(3)两个模型表现出的汇率对Y的印象存在巨大差异（1）用Eviews分析如下DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/01/14Time:20:30Sample:118Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

XTCR-squared

MeandependentvarAdjustedR-squared

.dependentvar.ofregression

AkaikeinfocriterionSumsquaredresid

SchwarzcriterionLoglikelihood

Hannan-Quinncriter.F-statistic

Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)由表可知模型为：Y=+检验：可决系数是，修正的可决系数为，说明模型对样本拟合较好。F检验，F=>F（2,15）=，回归方程显著。t检验，t统计量分别为，，均大于t（15）=，所以这些系数都是显著的。经济意义：家庭月平均收入增加1元，家庭书刊年消费支出增加元，户主受教育年数增加1年，家庭书刊年消费支出增加元。（2）用Eviews分析如下Y与T的一元回归DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/01/14Time:22:30Sample:118Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

TCR-squared

MeandependentvarAdjustedR-squared

.dependentvar.ofregression

AkaikeinfocriterionSumsquaredresid

SchwarzcriterionLoglikelihood

Hannan-Quinncriter.F-statistic

Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)模型：Y=-X与T的一元回归DependentVariable:XMethod:LeastSquaresDate:12/01/14Time:22:34Sample:118Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

TCR-squared

MeandependentvarAdjustedR-squared

.dependentvar.ofregression

AkaikeinfocriterionSumsquaredresid4290746.

SchwarzcriterionLoglikelihood

Hannan-Quinncriter.F-statistic

Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)模型：X=+（3）对残差模型进行分析，用Eviews分析如下DependentVariable:E1Method:LeastSquaresDate:12/03/14Time:20:39Sample:118Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

E2CR-squared

MeandependentvarAdjustedR-squared

.dependentvar.ofregression

AkaikeinfocriterionSumsquaredresid

SchwarzcriterionLoglikelihood

Hannan-Quinncriter.F-statistic

Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)模型：E1=+参数：斜率系数α为，截距为（4）由上可知，β2与α2的系数是一样的。回归系数与被解释变量的残差系数是一样的，它们的变化规律是一致的。为了分析中国税收收入（Y）与国内生产总值（X2）、财政支出（X3）、商品零售价格指数（X4）的关系，利用1978~2007年的数据，用EViews作回归，部分结果如下：表3回归结果DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate:06/30/13Time:19:39Sample:19782007Includedobservations:30VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C（1）LNX2（2）LNX3（3）X4（4）R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared（5）.dependentvar.ofregression（6）AkaikeinfocriterionSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodF-statistic（7）Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)填补表中空缺数据：（1）tc==（2）==（3）==（4）==（5）===（6）ofregression回归标准差===（7）===②分析回归结果：根据图中数据，模型估计的结果写为：=+++1)拟合优度：由上图数据可以得到，可决系数=，修正的可决系数=，这说明模型对样本的拟合很好。2)F检验：针对，给定显著性水平，在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=26的临界值= 。由上图得到F=，由于F=>，应拒绝原假设，说明回归方程显著，即国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数等变量联合起来对中国税收收入有显