2022年中级银行从业资格考试题库自测300题（精品）(四川省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCD6R1W5E1I5K1J5HJ1O2F3P10Q7A3N4ZL7W2Q6H4P10O1L32、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值【答案】CCY2F5R3M5H8A1L8HX8Z1K7G5Y9N3S4ZE4J1S1F10X4T7G33、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCL10Y6U8J3H5F3F3HE3U1T1U10S2C9H3ZI10B9I4U7I8G10L44、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCB4L3W3F9T8D7M2HC8K10G2F6O1D2K3ZH3K7U9D2J1E6D55、风险事件：

A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】BCG7L1R1P7E4F2T9HB3I8T8D7V3V6H7ZD3O2H1M4F10T2K86、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券【答案】DCG3U9X1T7N10J5D10HO3A2W9T3E6E1W5ZT4P4Z9I10A5T8C107、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定【答案】ACO4E7Q1N8N10N10D7HP2L5B5W8K7A6F8ZQ2F6S2F6B8V9G28、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACW1O8D7C10J5B10L2HI8D4G8Y1H3A9C8ZT5T3T7H6R5S2G79、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.再贴现【答案】CCY9D6W5J4A9A10G2HB2O4T5U6A8G7U3ZB10C8B8Z6L10F5I810、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCG4B4I4A2R4G3F3HM2A3U9Q6E6E9F4ZN5V2U1I5R3L6R911、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCF8E2U9Z2G6D5Y9HL4H1X5Q7R6H3A3ZF9P4Y3I7I7T6Z712、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值【答案】ACR9U8L8C9A6T10B1HK6L8L10I1W1K2N4ZZ8V8A4W3M10S2I613、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】BCE9F6X4M3C5T9F8HS7O3P9S4H7Y10B3ZW5W6Z7O10H1E3P114、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCM10Q10N9N2L8R6W1HO9J10H5H6O4W1X5ZG3V9K3X4E2O10C915、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCW4K9D10M10A2E9Q8HW4L7J6P9A6E1D5ZY3G9T3T2F3R1P816、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCN10M3T2D8R9Q5M1HW5W1W9T2E8P8J1ZP9T6J8D7Q7J9B917、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACD8O6S1O8C4M8G10HO7C2Z2V3N10K8X6ZF5X2E7L3S3W4O918、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCA2C6I2N3Q4A8K4HH10U10X7C6P9O8W10ZY2W7K2C10U8A2F1019、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACD3J1S2Z4Y5Q3S6HD1S1K3A8S5C3B10ZH10H9F10H3Y5E6V520、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高【答案】CCU6W6B10I1Y1M6N7HX6S7K6V9B9X9H4ZS10X5U5L4K10B4E421、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCU4Y4C4S5F9C1P5HW6O3S4Q6H6S4Z8ZY5S5U5E10T3M8H522、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。

A.具有代为清偿能力的法人

B.国家机关

C.学校

D.企业法人的分支机构【答案】ACY5O4B6J3V4U7W6HT7I6G9Y8F7B7K7ZH2Z1Z7B9V7X1B523、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】CCC3R9A5Y7H6C9K4HL7P1W3M9T2O6Z7ZD8U9H3F7Y2H5Y624、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACE9V9P10R3B1V4I3HP6X1V1E5W8X2I8ZU5K3V6D3Y5S1J1025、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCD3X7R2Y9I9W4V8HN6X1X2Z2K7R1C6ZV9Q10C1G3J8H9P326、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACE9Y5C2S1J4O8O2HF1E7W9S8V9R4V2ZZ4K9L10Q4I6G6X1027、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCT3X10T5F3X7P7N9HE5D4X4L2N1X5P4ZU5D9H7G8B10Z8G828、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险【答案】CCS10E2K7Z7L1I2G7HK7Q9P10F7T4V3N10ZV10I5G4G7N2M1T729、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责确定本行可以承受的市场风险水平

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】ACE2J10Q2Q6N1X8C5HD3Z1V8V10G2B8A5ZA9C5Q2B6L7O2B230、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACN7G4Z9R5E9J8X4HR1B5I3S6Z5D2K1ZS6S3K2L3U2R4E931、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本【答案】BCY10L9O1M6F7O3Q1HX8Q6Q8D5Z9H9N10ZP1M3V1Y3I3W8W632、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】CCL5T10B2H1Z6V7Z7HM2P5C10U5P10D1X9ZT1G4F3E2M9Y3A233、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】BCS9K2I5A4G2I2E2HA9C7H7O4U7H2R4ZG4W5V5Y8A3D7K234、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCZ3F10Q3R6N9Y2M1HF6F1F1P7W10M2R1ZL4L3J7K6S6I3I335、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】BCF2E1Z3M6P10O4E1HE10B2K2A9D8H4N7ZP2D6D2L1N10G2R1036、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACV5L2T4X8I2O9W9HP4E4O7L5Z3I3O7ZN6Y9F2X3P4Q4L537、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACI10A7N4B4U5L10P8HK8B3J4Z8D1V3E3ZN9J8Y8S8Q7Q2Q138、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCK5R3J8M6Y10S9I5HT10Q8Z8O3B9B6Y8ZU3J1I10Q10D2U1M239、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACQ5X10E9L10I8P9I2HS6B10V7R9F9I3F8ZV6O10P10P8C1X2B1040、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACP9Y5U6B9A7X6D9HW10F1O7L2S8P9K3ZA3U5J10C4D7R8F641、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型【答案】CCO1K10O8O8I4E10M2HL5S7C4C9H3E5K6ZN1R5G7M9A6L9K542、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化【答案】DCL1M7Y9O10O4Y3F4HF1X8L3W10Y1I1S9ZW5U10W2X2H7N2Z1043、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。

A.EVA=税后净利润-资本成本

B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本

D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】CCS8W7C8Y7Q4G4C1HQ6C6O3E2M2Z8T10ZU3H5L1E2L6H7W244、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】CCI1H3R1S3J9D3T6HS8G3C8R10E3V6E4ZM10X5L8Z6R8N2P245、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】BCL7O9N4J8M10P5O3HV3L3I8T9S6A8A8ZP7H3E7R2R7R1P646、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加

B.减少

C.不确定

D.不变【答案】ACW3O4G5A1J4Y2H8HJ8X9K9B9L2L10N5ZE4D5I10G9V8B8Q547、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCP2L10S4C7O3P9C9HK4W3C1M10F10O1S6ZR4N9J4D9E9V5V948、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCE4H2Q6D3N1G3Q10HR10W1Z6O6U4H6Z1ZE10C7S9E10G5K5J349、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCY9C2B8X6W2W8H8HS7V5R1K4F7A4J7ZW5G9W10Z3D1P10U850、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCC5S10A2Z9V4O10N7HN4D5B2D5A5Z8Y8ZD8G6B9P5W6Z8A351、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCF2Y4J2Z5Q1F6T6HE1V8P9Z7P8U1U9ZM7H10K1A8R1N9I552、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCZ6Q3C1N3D6T6H9HF4U1N2V7S4E1X7ZW6J3O4M5I8N2S553、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训【答案】ACR6J6U3Z6R3Y1F6HR6B4A1A1C7U9F7ZX6T5Q5J2Y8F7N254、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACP1Z1N5K6W6V4L5HQ2Y8P10Y5V10D10P8ZI9T6U10O6F10T9S1055、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】BCD2O8Q9R9R8W10I9HM9X10L3B4D6I4Z10ZI3W10E10V2Y5J3T556、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场【答案】ACU8P3Q10T6W8K9T3HX1W10B8F9K5E2F7ZN5F8V10I8J10A1B1057、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCP2O3C7F4M4M2T4HH6L5L3A9Q6M9X7ZU2L3Y6R8Y1P8W158、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCE9R2A2O6F8R5H4HS1R8Y1Y4F2S10S7ZA10A5I2L2E4V6D1059、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACR4I4M4D10H6J1Z8HO4C9R7B1Z8O8C10ZD7C1T5R1X8A5V360、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCP1W5L1T5N4B2V10HZ5U5K6E4F9M8P8ZM10R1F2N10C1J2F161、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查【答案】CCC2L9H6G4K7R10K10HF9G8Z1D3Z7Z8H6ZM7S10I10J4P8O8K462、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】BCK1Z6G6H6Y1J1U2HH8N6O10Z8M5I10P8ZJ5O9N5I5U9J10O663、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ACP6A5Q9X4L10N9T4HY3B7O7V6G7H10F4ZG10K6D9Z1U9R3J264、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门【答案】BCP10N10W6B4Q9P1A4HF5Y5Y7M4V4G9K4ZZ3S5C7N2I6A9Q765、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCQ5F8I9X6H7N5N10HB7J7X8V9E7B1V7ZI2U2X4V9Y1Q3H1066、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCF8G4C10O5U5C7K1HD6N8J8G5N9T7W1ZE3B5R4Q2B3U1N267、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCC5K9E1L7G7L4B3HK7B7B7Q6L1O10W3ZE7I3C2S5U10P5R168、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】ACF1E8J7O9T6M10T7HD1Y6E4W7N5P9U1ZL8J3Y3S7N3W5T969、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】CCK8F6E7T9A2J9I7HM9C4D4F6C10U7Y6ZU7H8N4C5F2O9E270、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCF4C10J2R1R2X5T4HC7I8O3W8D2F10N6ZM8D9L4P6H6M1M871、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCL4A3A6Z6P1C4C3HF5G2B9N2T6U9H6ZJ10R2N10O5F1U10U1072、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法【答案】CCF3I7N5P7L6G3X4HS7L1F3E5I10N1Q5ZI7M3T2C10D1D9R873、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。

A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】DCD1N8F7Y6T8S1W10HA10W9T2M5X10Z2N7ZT6H5B1D2R6W6U874、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型【答案】CCM8J6Y2K4B1K2Z9HF6T4Z6C3W6H3G4ZV7V1S3R7J2H1K275、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCK2Q8G10B10S9G7X6HY1X2T8A7L6D9R3ZC7J3W7H2N3Z10P776、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险【答案】CCN6X8A3H6J8J5M4HG9P3M10N4U4B4T6ZM3J2H3I7O1W8S177、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】CCS1W4N7H1P8P2Y1HN7K7R7B5P9F8R6ZJ1W3S9J3O8A7Q178、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况

B.银行账户利率风险测量的频度

C.逾期的定义

D.不良贷款的定义【答案】ACS7O6V3H8Q7L10Z4HY1T8A4L5V5H5H4ZB6U2E1P5K1C10S479、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCY7E6C4P5S10T9F7HE5T5N3A7H4N9T8ZH5C5I2A3Q5I10S1080、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACN9Q6O5U5I2I2L3HQ4T10O9O5X10Y8J3ZE2Z8K10W5K4F10F181、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCJ8H2D5P3V3H5I1HZ10X7W1R5E5G5D8ZS2O8J4U3A9J1V182、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】ACV2F2L9T9U3X7D10HW6F1A3B6A7C8T3ZX4A5G5N3J5L8D183、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】BCK7O8R3P9L8C5C7HO5T4O9I3Z3P7I4ZO8T1Q6W1O4Z7W684、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务【答案】ACT6Q9U5O8P4J6P9HE7X8E7W10V10W9C1ZC8B5V5Z9W6B4H985、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额

B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】BCB9A9L10Q7G4H5D10HF9M1G4L4V10Z1P10ZW3F10K10T1U8I8Q486、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACN4J9S1R8Z10G2T10HN1M5P7J6R6G9B10ZH3U9O7M7D2N6S287、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCP6L9P4M4A7L2R10HZ4F10T2L5Y7E2Z2ZQ10E2C2J1Z8B10G388、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCG9I7H7C5M7Z1Y6HF5R5B6D3R3H2F7ZQ10Y5H9C10A5F6R189、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场【答案】ACJ7A7T9D7G10T4U6HG1X6M3I8O4G5O7ZD3D9U5R4P6D8S790、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】DCQ6M6L2C6A5L1X9HW8F8L5O9R9E10S2ZJ1Q1P5Q5Q4J2I791、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCN2X1L3J7M3K8X5HI1G6L9H6Q5Q1P7ZJ7N4F5H2H7M5Q392、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】CCW8D9S7K10K6N10Q10HE6N3Q5C8R3D2U3ZA5V7S5G4P8N8E493、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCY2Q8K6W4V5D7K2HX7C4T6N5L10L8N7ZY1U2P4J7S10K2Z994、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型【答案】DCY9G3D6P5R2G1V6HD2O1Q2F4S10O4W9ZT2X9N7I3B3V5J795、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】DCS10F2D6M10R2Y3U3HO7E9F6K1M2J5P6ZO3H5E8K6V10F6Q696、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCG2P7K8G8A2C9I10HB2L7V7V5Y10H3Y6ZF2H10G10H6U5X10D397、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCY2G10R8W3A3I10D8HA5Z5F9H7D9Z3L4ZC6P3J2A10V6F3F1098、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACT4G7Y8A7K7H8I10HI4T6D3J4M10E9L6ZG9J5P6B7H7B2O1099、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCN7D2Z4H10I5S4Y5HT4I1I1O2L10U8K7ZR8R8T9C1C5M2T4100、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.商品风险【答案】BCN9I9J6V4F9Q3Y5HI6Y4T4D2Q3H9Q9ZB10J7Z4F5P10T3X7101、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCY9T9X10X7R2G2U8HA5T9K1Q8I4L1O4ZO9I9Q2W1R8F5Y2102、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】CCB1I5V8P3O8O8K3HH2Z1R7T8A5B3O7ZX7F2Y4K9K8K4S10103、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACP2O7D5S9X3Z3L6HA4Z10C1H9O5W2K10ZO6X9O10G6I6I9E4104、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCL8Y3P9N8A8C2T4HE8N6K3V6U3I5B8ZW2H8L3I9Z10K5Z6105、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACR10D10G6H3F1X2N6HY8F6Z1L2G10W7Q5ZX1P8E7I6J7T1B5106、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值【答案】ACH2U7J3Y4Q6J1U6HC5W3P1F6Q1A10J8ZL9D9X10L7I1C9N5107、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACX8B7Q4J4Y7P5F1HV7O9K5E8R10V9Y5ZF6R8S8X8F1H7Y9108、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.市场风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】CCL10Q6D4N9Q2I3W6HO10F9D9Y6P10M1G7ZC4S1R9B5R3G1I2109、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCH10Z8Q5V2E4Q7N7HR4R10I9P10L9G5N9ZG8H2R2Q3A7G5X9110、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】BCR9F6Y1P2M5X1Q10HP3F8V5I9U5Y5J5ZL6I4I1E3I4S4W1111、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCB5U4V3L2E8Q3I2HE7S8X6M3B7X9H2ZT10S4V8E10V8C4M1112、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCS1Z6V8I4X5K3M3HR10P7G5W10N4H6S4ZH4R6G6S6F3W8T9113、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCI6T9E1C7E5F8C2HA7N9R6M8Q6O1V2ZZ8I3R8S6N10U1L8114、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACN8T8V1T1C2Q9X2HP1H7J4Y10M8G3Y3ZQ1B7U5T9G5U10W3115、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCG8C3P4S9S8L6V10HC2S5H5I1K3H3H1ZX7I6X5K9C10N5G5116、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCQ4V3B9F6N2E9O3HO5L6C6X7P10N6T5ZI8P8B9P2K8A4T8117、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法【答案】BCS9Z5F7B7Z6I1E4HR9A5G3I6Z2A9J6ZY7I4Y8Y3A7C6M6118、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCI1H1C3I4X6K6J4HV9Z5R2Q9M1A4S10ZS3T2M5L8L9V6Z5119、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCL4F10A3F1R3U4I1HW9L6M3E3J9U3Z6ZS3N8M5R10C5Z5O6120、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCG4S6Q7M1J7C1D4HI2M2L2Y7N7P7X7ZM5W2N5Z8O4Y2U4121、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCC10Y10S2A3K7W8O1HP7N10W1H6U4X9F2ZV6D4M10W2T8K10S8122、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCF1G1E9J5G9P1B5HZ5S6O9C2D9D10S1ZB2F8O5L6D9G8J2123、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCL2E8H4V2L2M6H6HS8L6U7T7Y2M9H8ZT5D8Q3C7J10H9Z10124、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率【答案】DCG10H10T1M1J7V9M3HJ1V3A7F3G7L3T4ZN3L6Z4Q9G10H7H6125、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCC5E6D4G10F7Y3E4HS8P7H2Q6T5R7U3ZY3V9P3Z6E6D5N5126、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACW2C4S7V4E6W9D3HV9T7S2N4W8F3O10ZP1T7I7X9M2J4H1127、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCB7U3L5E4K5L4S3HM1R1L1U6M5S8V3ZQ9Q2G1Z7R5F1N8128、下列不属于外部数据的是（）。

A.通过专业数据供应商所获得的数据

B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D.从征信系统获得的数据【答案】BCX3J10O5R5N10H3X3HF3M9H9J9I1I1H3ZW3D10U4U10B5I3V4129、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCE2Z2G3W9S1J6Q4HL4E3R1R4L10W9J3ZS8L2V6O3C7G4U1130、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCG4U9B2I9I3D3N7HE4A8N7W9Q2P4Z4ZW7I2S8Z3J8V10A9131、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCE4O3W10M6A1H6M10HV1X2P4W1I4I9V7ZR7I1Y10Y10D6W10W2132、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCQ1M8J10S10Z6P3B10HG4L2N6C9G2L9C1ZC4M7N6C8Q7O2O8133、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACY5D4M3Q10V4U3N6HC3I2E9F5C5U4X10ZP1E2S9K8Z1A1J5134、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACX2V8L8F5T2M5M1HM4L8X6C9N4F5B5ZY7S3O1S1A8G6B1135、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCO8M3Z5P4F8C2G6HE2P6S2G4R10Z1S5ZT4J9U6S6U9H9U5136、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACJ5K2H5Z1F6W5L3HE2E7H10A2H6P3M10ZX1L3E3L1G7V5D4137、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】DCJ2V9I2W1B4X3U3HW7W7Z4Z9B10E7A5ZZ6K10I6J5M9C7Z6138、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCY3B10C9X7B4B7P5HK2F7Q4G9B3Y2I10ZX10L1S10O8M4Z2J1139、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标

B.等级指标

C.规模指标

D.比例指标【答案】CCQ5K1Q3T1L3G1X7HK5D4F7T3B10G7A2ZU10L2J1J10S7H9V5140、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性

B.泊松

C.正态

D.指数【答案】BCD9S4M8R7V8Q1Z9HW4P3I3Q5R8E9Y4ZM9R4Q8Q4U1E10W7141、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCQ6P1S7W2R7T1K8HN5K9A4Y2C4K6N5ZX2D3X6O1H4N4Q4142、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCQ4T2R1V3Y4C7N3HU5G3E6N3G8M1T7ZR5I5T10B7I10H3J9143、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCP5J5X8K5U2S2X2HQ2M1I10S10B2P8N7ZD10Q7U1G8F7W5E3144、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理【答案】CCG10A3T5L7W2O6U6HX3W6P1R4L4W1Z10ZC1W4A8X4S7L3E1145、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCM2Q5K6E3V10S8B10HZ9L4H6W2E3W2F1ZD3S10A7J2P10N2T5146、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）

A.存货周转率变小

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅下降

D.公司业务性质的改变【答案】DCB9D5N8A8B8Q1Q1HE5W8N10B3P2K1G3ZX10V6W1D8V9D8G6147、超额备付金率的计算公式为（）。

A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％

B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％

D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】DCX1T2P9T8I10T9Z9HQ10Z6R10F1Q9S5S10ZO8V6P10W9W10W6N6148、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCO4C8F5U7F9X10Z4HA6H2C7H6B7M1X10ZS1Q9N5V3D7Z8X3149、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACB9C2F1Y6Q4F10S7HI10P10R2S5G5N9D9ZC3D2G8Z1A7B10B4150、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本【答案】BCQ2D9Z8E9L2Y1C3HA8V8D6P8Z8O1W2ZJ1E3W4G3N9D4N1151、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCO5J4N3J3F10Y2X1HB8O4A6M9U8T6S7ZK9J7Z5P10N3K3V8152、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCL7F1A8H7H3P7O1HT6J4S4O10D6E1I8ZQ1H6J8Z3U7X10C5153、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCA9K4Z7P2E8F2X2HV4W4Z7Q8U5N8Q5ZT8E7E1S5B4W8G4154、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额【答案】BCY4Y6H10X3D9R3Q8HD5B6V1T2T9I4T6ZO2Q4Y9G9B1R7W5155、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲【答案】DCI9K6C5V5N10L7G8HP3V4I1D5L10B5X10ZT5C1O10N3T7G6A3156、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】CCU5Q6D10A4K8U6Y3HB5K6I5L2K6W1R9ZJ1V3M9N1M10O9V8157、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCM7L9C4F4O3F2C8HH9D10Z9K6O7T5Y1ZA1G3Y3F1F7Q7Y6158、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACY7Y10K9A1F7R9V1HK9E4M4P2H3R3R9ZT2S6N6R7Y8Q2S2159、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCO2B10K8X6E1E3N2HN4T3L5G6S4N2O6ZG3J5N10H5Z2D1A5160、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险【答案】BCS8N9E5N4B10M2O4HX3G10S4V8U4J6D7ZC8T3Z6I10T4W7Q8161、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCF8K5C5W8L3P3G8HT5X10L8R5A10J8X2ZJ10I5R10Q6M2O9W6162、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险?【答案】BCW1B8C8N7Q2H4F8HT9L6G3P5D9T2W9ZR8H5Y2E7S10O1Z7163、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCF7X10V3E2T10X4N4HR5D6S3Y1T6I9C9ZG2Z1P6Q6J2B8Z2164、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCV2B5S10L8S5V1Q1HC10M3R1R9C10O1H7ZB4E8W3N2K10Y6B2165、资产