2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题A4版可打印(湖北省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额【答案】ACG4H1P7E7Q10B1S10HP9I9L2S9P10Y9D2ZF2S10H2G1R7A3M82、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCX8Z4D7N6K1Y8B3HL1Y10H3V9J3B2T6ZB8I6I1I2R9Q8V93、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCT2Y4O4Y2L3P4L8HP10X4H2D9E4U5U2ZG2L6P2X3T7L2R54、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCH4P7U2F2U8E5J9HI10R6Y8S6S7Y9T6ZT6Y2V6C10C1J2K85、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.商品风险【答案】BCL10W8O6B1X5J10O2HJ9V7G10K6X3D4F1ZW3N8I2X9T7G9T56、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】ACK6R10Z8T8F5G9B2HM7C8G6X6B7Y6P3ZL10N8U1L3A7W2N17、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCF10G8Y2R8G1P7R10HW7D3O5W5F2I8N8ZJ9M1H4N4P10S8K98、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】BCI10A2D9E8B8S8L3HZ3U8U6S2Z4H9T8ZY7N8G9Z3U2A10V19、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACA10F6U7O4C4B6Y4HD10N1X8H1V4M5Y6ZD3Z3U3T10Z6H1B710、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】CCO7F3J5N4K4P2A3HT4T6I2S7Z3A7E2ZB6B7X5W9Q4H5W211、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCJ5P5D4D1L6E5O9HO1P9T10L10T10K3W10ZU10Y4J2W6C9H7K412、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》【答案】CCR8S5R1B9A6X2Q1HI8Q10F2U8G8A6I7ZB5Q4A4P2A5K3T913、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACH1R7E7E3W4Q4O2HD1U9L6V8U5E1W5ZI1A9R9G2P4C7X514、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件【答案】DCN7R3R2M3J5Q9U6HQ5A9O10H2L3U10G3ZT5A3U8T1T6V7L315、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】DCD3M3X2J10J10D5Z9HC6U5B2D4I7A1Z7ZW4J3D2N2U3K5X316、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失【答案】ACJ3K1L7N10C6Q2U1HL6R2U10L3K8N2T6ZE9D5C1J1C5K8W117、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】ACO4S4Q10E8Q9F1L4HK6D7E3D8S6V2C2ZC8I7F8F3S5O6R218、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCH8U1F8E8P3E5O9HR5Z2I3I1V4P9A9ZW3V1A6B3E1N4X619、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACM6C5H7X8Y10O3J7HG2O7A10X8C4L5C9ZF6B6L10U5G10Q2K420、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】ACP5N5Z9L2U6F4O8HL1Z6N4Z10Q3U2V2ZL10Y9O4C5F7V8H1021、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCI1P6S6V4O2H5H5HF8S10E2I9K3N10I5ZY1V6O4O3C1F3F222、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】BCU2N6U5V7R1D8N3HX10Z7X10T3Z4A3U2ZA9P7N9R3M5F4J1023、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCA4C5K3W2V7M4Q4HK10Y7W7M9P8U7S1ZS8S4L7G6W7I2S1024、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力【答案】ACE1V2N7A4E2U9Q9HS10J4Q8W6D10W8N9ZR7O8N4Z2Z1S5J425、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCN8P8Z10Z7U4M1F2HD2E9B6S2R4N8I8ZY5K4T2N3T6D2R926、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCZ4Z2C5M8Z8M3Y6HC5Z7I9W2I9J6K5ZT1A7I2A3H9X9O327、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCD4O10Z9D2Y6N7I6HY2T3O4U5S10D5F9ZY10G3K2H3U5V4Q628、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCZ9G6J3P7Y1A2T6HC6X7K6H10Q3W1C7ZB4U6T5H1X7T9I329、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCY9I7S7K10L3H6K4HY9R4S4G6W8H7T9ZG1C6G7M3B2O10U930、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCV7Z9F1M6G4J3F4HG7X5G1S7E3J2D5ZJ1C10X10V1C5D3K131、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】ACJ3H8D7U6W9P8P3HJ3T6L6L9Y10B6U8ZC4Y6T2Y3A4G7A132、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别【答案】BCD4E6Y8A3G8C5Z6HX2F6O9G2M8T7T4ZB8E9H2O10D4J6L333、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCN1X2K7Q5X2A1V9HH3C8B10E4K5O5D3ZL3G9V4T10Z5B3W734、下列不属于战略风险识别的层面的是()。

A.技术层面

B.宏观战略层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面【答案】ACN3X9L7N7G10U7T6HS8R8U7W1I10V9E10ZB4O1L1E8E9M7B435、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCZ7L4B5H9L8Z7L10HB7Q1E5W4P1V3Q2ZD2H1O8U8E10J7B636、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险【答案】CCV6F9G4Z7O2Q3Q3HR10U5V4E9X7U9V3ZA1Z5S9F5W1Y3B837、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】CCN6Q3Q2W9F2I6E7HE5Y10V7Y7Z2E6B1ZV4S2N1T1T5A10X938、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况【答案】ACC6U10L2R2C3G2A3HH6L2V4R6C8U6J3ZK5V4H1Y4V10M7B839、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCZ7U6E6L3L10J6H3HM5S1G2N1E8E6M6ZM2Z8W8K2O8J10E340、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCM2A1C6B3V8T4V8HC4N5L9O5J4N3R7ZC4J2B2F8U7Z5O941、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCE10D4O6S5T8R8M8HK6Z5S9V5V10R7F9ZJ4B2K8O3E2X8R242、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCL4M3I5U7F6N5Q9HB4K4P7J8H2J5H4ZV9C10Z10J3C8V2E243、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息

B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息

C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】BCP3N1S2S6P6A9K8HS7P3G2W4E9W6R1ZZ7K5H8A5I8O9H944、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力【答案】DCZ6U5L8H7L9M10T4HR6Z4A3W5I2P7A2ZO10F5G4X3C10D1O845、正常贷款迁徙率等于（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】ACJ9N6Q3W9X5Z7I2HY5D4K7E9C8X8G2ZT7X2Q4T10O2P7S746、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACJ6R4H1L8I10R10N9HP8W7V2U6L6D9L7ZM1J1X4T6F8P7K947、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCB3L8Y10H8G8W5C9HU1M6Z1G3H2E1H9ZI8F10X5Z7L6W9Q148、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACD7R5B2N7S10I3Q5HS1Y6J8M5F9V4R1ZI10V7Z4Y9I6T1A149、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCS6K1S8J10H10P2N1HS6S6B1K3P9K5B2ZB7U5X8Y9E1I9U250、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCQ4Y5D1K6R9Q1R8HB9T7Y4E5J4M9F7ZP2C3D10C3B1G1D151、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCI4I9V3Q1F3M8O5HN2O2F3A2Q10Z7D3ZX3C9E7M8J10R5T252、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本【答案】CCL7B7V4V10J7K8Y2HV10R7U2T5X7P6W4ZQ7D4Y9E3B2B4L453、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCZ10E7P5L2X5J7Y3HH10M10L2Y1T7B10F4ZT3Y7Q7I4E10U9Y554、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCZ7R10G1O1V7C7U8HL1S4G5S2H7S2C10ZN4T3S3K2I2D8D1055、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACZ6T8D4V5U3V4T6HO3S5T4W7X3Y2B6ZQ1T2W7U3H5R10Y956、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCU6D7E4T1Q4N10C3HG8S10T1E8G7D9J6ZD9A2J7H3U5A5D757、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段【答案】ACD4X5V6L4W10W8O2HD2L7R10E9N1S4R2ZL5C9X5V3F9R8E658、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACG10W9Q5R10U9S7O1HL7F5S2P3I8Q1S8ZG9P2Z2H6W2Q5H159、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】BCO9Y8V5S7J1T7E10HW2B2H9G6C3Q7X2ZD7C6X1C1U3M10C660、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCB3R2G8W6Y3O6B7HL9U10S1H5J9L3L2ZF3E2T3G1R10H7X1061、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACO2Z2Q9U7R1U3Y9HP2S4K3L4Y4T4Y4ZE7S6S7A2L8F3O462、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】BCW5Z2F9Y7A3G5B6HT2S6M7I5U5K10S2ZU1S2W10V10L6F2N663、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（）。

A.《商业银行资本管理办法（试行）》

B.《中华人民共和国行政许可法》

C.《中华人民共和国银行业监督管理法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》【答案】ACT5V1B10V6E7E7A2HK1C3I3Z2J6M10I9ZE10S10V5J2D3H6B664、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCN7F4V9N4P5Y9R8HI5O6X7W3S3T2M6ZN2G9W9H10D10R3R1065、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCV9L5E7X3H4W7E10HO10R1Z1C3N7J10L2ZD6Y9C4R5K4L2D166、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCD9B1I1T2U2C3Z2HW7C3O3P9M6K6E6ZB9A2O8X3D9D6B967、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACL1K6F7M4R5C1Q9HU10N6T7T10K5E4X4ZN7G9X6T4S7S8F268、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACL10T10Z10I10S3Y3X6HV10X3M6F1Y9V3N1ZC10A3P3N5G8N7F769、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCA10X5W5G7X6R4N1HM2B6P10F6V2Y3T8ZE7Q5W9U4P6E8X170、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】DCP4U8P4W3H1D5P8HT5C2Z9P5W4C3Z5ZU9T3S8D6B9C5G771、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCL5N9V9R9T8I9B10HN7L2O1M5A10P8G3ZH2L5D1I5D6J4Q1072、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】ACL4L5U10Q9R8U10V3HK9J4I7C9T7S6Y2ZB8P9L3G5Q2S4I273、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》【答案】CCV5W6H9D10W3G8O4HQ7P9O9G5X4O4H5ZQ8F5W4A9O8H7U574、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCH3G8N8J8S8X10E4HU5U1M6F7R5J9M3ZC1R4U4Q4O1V3H775、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ACX10Y9M5P6A6J2X1HH6M5A6P5D9D7F8ZU2H2N3K7W7P10D576、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCX9A10W1O1H1T3T7HG5V6U6Z7C2T10V3ZH8E1J3W7P2J6L877、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACP6Y7S7Z8R8B4P5HR5J6P6K10Y10L1F4ZD4P10P6A9C5I7W478、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCX3U3Q10C2B8P8A2HV10A4S2R6K7K3C5ZC3F5S6C4G5I9I879、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.内部事件【答案】DCG1C9O7W2Y6M10W1HT8K3J1N4R1Q4W2ZC8Q2Q7F1N6A9K880、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCC9G10E4I1M9Q8P4HT6W3Y5L5V5R3L9ZM10K2H2M7V8N3S181、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCQ3V10W5C5P8B5I1HS6O7D4J9Q2T6Y5ZQ9I6B8Q1R2J3B582、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACD6O10J6F3B8R8J7HN8I7I6V8Q1L10G4ZO10B2E9U3J2V2C783、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCF10W8F9Y9J6K8M9HR3R6G3K6K3Y9O4ZW7K9W10U9C4J5C984、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACR1J4F6U7R2Z5S1HI9O1S10F5I9L6A3ZZ7T3V7Y10L5U1F885、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACP1W7U7M8Y9U8L1HC2Z1L8K7Q7M3K10ZE6C6N8R9M9O4V886、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型【答案】DCZ4D4A7X3V8O3L8HJ1H6Z7F6W6T1B4ZY3Y2Z8D6L10V10S287、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】BCG6D8B5A7Q10W10T1HN4K5W8I5F7K10J4ZE7I6P3N9J5B7R588、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCI4B1M8A9U2P7Z3HC4A2X9V8V2Y9N9ZB7R3T10A3V10P2D489、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败【答案】BCD9M2I6V3Z9L6D2HU9Z1F3Q2C4V3Y4ZF8M8Y3R10G6K4B390、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

A.每日客户存取款

B.贷款发放／归还

C.存贷款基准利率的调整

D.商业银行减少网点数量【答案】DCQ9W2U5J7G7M7M3HY1E8N9V10H3H3F10ZR5P2W5J3C9A9T891、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCF7J2P6T10Q9Q10G9HJ1F9I4B1C10C4B8ZU2J3B7S1X2X7L192、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额【答案】BCU9V5M6R1Q1D9L10HQ7Z4Q1R4U2P9Y6ZP7X8B5E2W7Q10F293、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCI4E2O9U1H5T6Y10HW10H1C2E2E9T7I10ZH9C9R1N3Q7Y1T1094、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCF4R5M6K1W5K8J9HR5N8A1L4E3I1S5ZB4N8P3A1T4T3E395、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACO3A2K6P4B3Q3E5HU10M4U3E2I8C10G7ZC5N8X9S4P6T8E1096、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】DCE8M3M8Z3J5O4A7HW2G5O3L4T9K10D3ZJ7H2W10V2D2R2P797、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】BCE10A10K4W5B5J2C5HB1M5X5L1N3S1Q7ZB9P3S6F5I9O8Z298、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACY4J4D9Z2I1Y1A9HN6H10P9J3M2Q10G9ZW3W8I6W8A4A7F699、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCS9C5V8D9I1V2H4HD3T8M6J1G1C5I5ZT3X3N1F10U7O4K10100、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCT2E2B9A10C4R10V1HF9F8F4H10G9E9Y8ZT3S4Z2G2E2A10P8101、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押【答案】DCP2V1K4W7N7B6N5HK7U3T7Q10D3X7I1ZT5C5E8Z10U2W3B3102、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCA10Q1N4H6M6M10V6HB4Z6T1W9Y9H10L5ZD5E4B3X10Z7V7N8103、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日【答案】ACY9H2O6I2B10A10F9HT10W4R9W9B1V4X9ZC5A6H6R10A8O3F7104、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCM8Y9H10I6W1I3P1HV3V3A4B7K7N3I7ZS4U8A10N1T6A10S6105、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCU2N1Q3L4B10Y10K5HA3M10A2K10F10I4B2ZK5D3J4C7P9P4H8106、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCT3C6M1N3E3X1T9HW1Y2T6P2L4C2I5ZA1P7D6H5F5S5D2107、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCI8Q6N4G9S10T5T1HH1I4X6N6H6V10L7ZT2Q9G6U3V2M9X7108、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCN9W1X2Z5Z3N1C1HF5W10B7M4M7U10Z8ZV6O9X5O7S7O1Y6109、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法【答案】BCL5C10Q2G7S2Y4Q9HN6I9R1X2Y1L6X2ZV7P8J7A2W10V3Q5110、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCW5F6K5R6F4G8O7HY9B3O7U1X9R10J7ZY1X4E3P10F10G7V2111、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCJ2T3K2A3Z2Z4R1HK7L10N5N8Y4I1L8ZN7I1W8R4N2Z4T3112、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型【答案】CCZ5H2S2Y7Z1O8A5HP4R1J4G10L7S3N3ZN5D6F1K3B7L8X4113、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值【答案】ACL8Z2R7M5C3A8P5HK1L10G3D10K6N6W8ZP7I8U6H9Z5P8M5114、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCC10X2C9I8T3E2N6HB9W6Y6C1N6T6G8ZW4X8L2B3Z8G5A4115、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】BCX7R8R4I7U5V10S10HT9A8Y7Z1U8X1T2ZX5Z10Y2V7I1R4H8116、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断【答案】CCF5U6O6H4S8S7R4HO9L9R2F3A1S7R10ZJ4S10N8P2V8Q8N2117、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级【答案】DCY5B3R1R4O7A10H10HM5F10X8I3U7T10C6ZT9P10Y2O4Y6I2L4118、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCI9A10P4C4W6V5B7HQ8A2P6R4M2C4J4ZY9M4M8X5L9T1S1119、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。

A.贷前调查

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放【答案】DCU5E1S3C4J7P8B3HR5H1V3P1C4T8P8ZS1T2L8O10T5O6K8120、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCB7C10I6M7M8I6C10HM7Y8U5B6F1F7R4ZJ4L1G7C3F7D9W9121、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCE3K7D9O4S9T9I5HM6K10O6V6W10A8U8ZN1O3W10M4A3Y2F8122、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.以长期负债为短期资产融资

B.以短期负债为长期资产融资

C.保持资产负债结构不变

D.以长期负债为长期资产融资【答案】ACL8H10W7W10D10X10J7HH7V9Y4C9P5N1I10ZV5E2F10K2O3X1X9123、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCI1W8W3A8X5Y3G8HX6Y6Z6H8K1W7Q3ZJ5S5X2O3K7R4U10124、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

B.该企业集团的短期偿债能力较弱

C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】BCL3K2N9T9K9C1X2HR10H8A8J9S6V7W7ZP2B1G8S1U8Z8P9125、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】CCO8M5L4F5I4M8F10HX2W8Z3W3P6M8X1ZQ3V7G3Y3N1K7H6126、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】ACU3X3D10W3W8D4T5HH9F4N2B7J7S8K6ZR10R8F9M9A2E3F7127、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACU6I8W8Q4P2X9W8HS3E1M4L9V6J2S4ZK2X1L7X9V9E1K6128、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】CCD4A1H10P5J4L4G5HK2D2F3X9T8P4B5ZO1N10A6J10G8U7F1129、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】CCM8T9W5C6F10H9C5HL6R3Y2M4I9V8K9ZN2N8M4E2W9M9Q8130、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCV6B4Q3X8M7V10V5HA2V7I3B3V6T10S9ZD3Q8W6R4R7R9Q4131、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCG9H8R8R1V2V9P6HN8M4N7N2M3U5S9ZG2F4H6P2U2O1L4132、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

A.普遍性和非营利性

B.普遍性和营利性

C.流动性和非营利性

D.风险性和非营利性【答案】ACB6R1A2T10F3N1F9HM8B5A7S9S4K9N5ZO7Q3K10M3S7O6O6133、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失【答案】BCM4R10C1M8S5L4P7HR7Q8H9Z4P8U10F5ZZ6D5T7X3Q8Q4D4134、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次【答案】CCQ8J5W10N9D2U10C9HG8D4F2W5J10P2A9ZR10S8Q3M1K8H6P4135、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACD10S6P2R9U2H4A1HZ9S4C10S9T9P1E6ZD9Y6A6R10Q1V5V8136、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCQ1A5L3Y8Z6M3K3HF3H2X7C3F5Q1I2ZX6B8D6J10N9E3U9137、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCX4Y5R8W10U8E6F6HF1R4X1X10E4L8R7ZR2O5Z7V8T1T7M8138、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门【答案】CCQ7G9O10K7D7O5T7HR3I5U10H3V4D4R5ZG6U2S6Z4T5S5U10139、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCI3E10K2A1F10C9M7HJ6C6U3O1A7I3W10ZN4M4Q7U5F10S4X2140、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ACO3W3J10G10Y7N9W2HG4J6K9N2I3B10I7ZR8K2M2E4M4J8U1141、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCB7G1J4P7J2C10D7HG8R6A9N4H10A3Y6ZS7G5X9Q10A3U3S4142、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高【答案】CCR10P1N1H2J6D8A6HG7A2N4F7U2W1Z6ZT4U1W6N2U4R5Q7143、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCH7M3I5P1T8S6B3HM6V4L4W1D10S6J7ZY8H7P5K1M7Z6E6144、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCO6U4A4C9T4N6Q2HO9R3K6B10D2L1V1ZV1X9F4J9B7L5I6145、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCC8Z3P10S6O7W3D8HB6N2G5X4H1D1K10ZC10Z8G2L8G4M8M4146、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCB9P8X8W8Q9B2D4HM8M6A3F3E8W4S7ZF10K9W3O4E8N6B5147、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCV2F6G10U4Y8H9H8HJ8K1F10G9Q5B9E4ZH8B10W9I6L7T7H4148、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACZ6V4W2I9D10G7Q10HL10P1M2M2W3Z6P4ZJ5F9O7P2F3J3W1149、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACJ4T8P5U5J10P3Z5HA5Z5A7R7P6E8U1ZA9J8A3N7P6G7W9150、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】BCM10E2G9D6H6Y10F6HN3V6J5Q6S10M5I7ZU3G9I5N4F9H4J6151、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】CCU8N2V2T5H5B10Y9HC6C8T3V3C1Q2R9ZX8Q8J3W10K6M10T3152、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACK10Q6K2H1V2Z4Y6HR8D5Q2M8T7V2B7ZI1E4N10G7L2L3L7153、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACF9H1B7Q10Y3H6C5HY8T2K2K3Q6G10M10ZA8J6A1Z6G10X6K6154、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断【答案】CCY2T5Y7G8E2S8B2HP6V7W4U3A10Q4F4ZR2N2Y5M10B10P5X9155、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACJ3B7W8Q5P10P4X9HK2H1N7D6U4X9J2ZS3Y2M3U9W6R2U3156、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCI8U4Z6D4N2O7A3HG7A3V7S9H5D10Q5ZB1Q9W5V1S8X6C8157、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCI8H3H9X3W7N3J6HD4L10J7L8X6Q3H7ZV2U6M10N6S2F9T2158、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCI9N4V5M4S1O3U4HV4H5M7N3E10T2A3ZP10H5Y8U1E2U1O10159、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCN1F4G1E5K6K10F6HE3Q4F5E8M6G8T1ZN8Y10W10R9J4M6W8160、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACN9N6J7T7H5R4P7HJ7M3Z3M9U8V10F10ZX3N5Y9E5D5E4H10161、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCS2C2S6Z6V10Z7Z8HQ1Q6E7U10I10I6N3ZZ3G9H3O1X9I4L10162、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失【答案】ACM5H6S10S5I1Z10O8HJ8Q7E10U1P10F6Y1ZU3J3B7R10L3C3R5163、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.业务连续性管理计划

B.商业保险

C.业务外包

D.独立营业方案【答案】BCL6E5Z4L4G3Z6Z7HG2N3M9Z3M3G5G8ZM2N8E6A2N7X4N8164、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCX7Z4N5E3L8P4K1HL9Y10X8B3O4R7P3ZR10N7R4G7V1U4K1165、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACE8K5M10G8J10E4Y2HL1U2U4H7C5T9Q5ZY4B10K8V6V3V2F3166、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下