2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题精品有答案(陕西省专用)54

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACG3W9T5I2V9L10J7HL5S5V9J3U4A9Q9ZF6M5A2I8I5F7R102、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCV2D2B10Q6X7X8N9HF8R3D7G5W7X4O3ZT8H7H10S5E5M3V93、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACD6A5R4U1F8K8S9HQ7U8C5J5R8H6J1ZW1H5L10T6M6X2W34、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCU3F4Q2D5P8L2Q4HA3W6V8R5I9A7F2ZL8Z4T9Z3V9D1N95、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程【答案】ACW2N6C6C2S4K3L6HU5U2V10N10G4W2H2ZB9N4A8K4F9B10Q36、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCO7H1F8E2C4Q1Y7HT7F7F7T3Q1G5C2ZP10X10C8Q9W4Z5W97、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACI4M1I10M3M5Y7X10HJ2G2G6L8Q8F6N9ZA6J3A2K9D2S4F38、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCB5T8D7L3I6L10M4HI4L3U9Z4T10U8I6ZN1P4M7P9M10I4H109、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】ACQ8N6B7A2L9A1Z1HX1X10T5B3W5F9P1ZR10E8M7C6R4U4K910、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACG4C4O7J1E1X5A6HT8N8F4M4Z4Q8K2ZR1I4Y2V4W5R2K611、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCJ2P6C10B6U9B4N3HP6X3L4F6G3E1H1ZI7T1P1I3E9L10C212、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCP6H1H3X5F6S8E9HI10S7F7B8N10Y6L3ZS7E8E6Y7G3Z9U713、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCT8T4Q7T6F1P7V2HI9E2U9N9D3B8I2ZG7B6W4K9G8S6G814、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACR1V5W8U10B10W8X7HU8B3P6N6Z6U5P3ZJ3A3L2P3W4Z2M915、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCU8S4B3M1L8S7Z1HG7F6T4J3R4U10Y4ZC1I2O8D5Q2A4G916、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险【答案】ACS10G10T9M5C5Y10A6HB5Y3C9S6I2T7L5ZH9W9L5C4Q5I6B1017、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】ACZ10Q1Q9Y4F5I5Y10HH4F2J2L3J4L4V2ZX1S6S4W1V7J10E118、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACF7S8L6J5S8D4X8HI2N5U8B3R5L8L3ZK5Q3G7P6C6B1G1019、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCD7Y3I4V2M8N8J9HL9E5R6A10Z8Y7O10ZP7U9Q9I9O7F1B1020、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损【答案】DCX5A2L9T8A2H8T5HS10B9T7X8D5U2F3ZD9J1F1M5M2N2K1021、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCZ5A9Q7U5Y7T6Z10HI2S9X6S10M6J1A2ZG3W9O1T7Q9P3P422、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCR9N3R5R3F6O2J4HU8F9Z5U8O1X4T4ZY4G10X7S7P9H1C923、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】CCX6W7W3O4Y6Z10Y10HD7G1V5Q7R10R5O5ZF8U9J2W7E3Y1Z924、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCY7X6H3J6Z5H4U3HT6F10A1U4R2V7L6ZD4O4Z7X1J9X7W525、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCC6Q10W5R1D3Y6T9HH6K5O2S7Q10T3U4ZD8U5R2F2K7S10H626、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCU7F5M9U5O5D9I1HG7D3P8Y2D4A1M9ZO4R8K6Y9N8U5P627、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】CCA3A3N2A8K3E1Q4HK7I1E3P1K5S4C2ZC1W2B10W8W5R6E1028、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCF4Z8Q5P7A8R1S2HZ10X10J5B2S9A6X8ZT2U2M2J7U7F9R729、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCQ3U3K5R3T6N5U10HP7K1Y8M3O4G4X8ZJ2L9I6C4U1U10V1030、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCR9L3O4S1A2I2M5HK10S4W8P7V8D2L10ZJ10V5R7D3O4V4U531、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCD2G9V4D8Y10G9R8HP4Q2B10Y7Y2X4B10ZE5Q6X5B5Z5C3I732、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）

A.金融机构利益，以金融机构为核心

B.金融机构利益，以客户为核心

C.消费者利益，以金融机构为核心

D.消费者利益，以客户为核心【答案】DCM1G4G2G1I10Z9K10HE3L1V5P4D6S7G3ZP6K6C8W6K7A2R333、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型【答案】ACH8Q10E8R4R4V8G4HA9M1E4U3W7X1N5ZV7Y4E3L10D7Y7J734、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】BCF8W1K3X8P2S1G3HS4Q7F4K1K7R7J2ZI9V8M7B1B3H6B935、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCI2R9E8A6V1G3D8HY6Z8G8K9W4U3V4ZI8K4Z10L5O5U10Q236、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值【答案】ACB2J2W8B1X9I6B4HJ3G1K2Y9W8J10H7ZD7P4C10C5G1N8G137、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】BCB9N8D5A4X8H10W6HB8W9Z5R9F8G3H7ZA5C9F3N1V5Y6E638、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCF3O9O4P9B10P3V7HB7Q6W6G1T6O2U2ZN7R2V10R3W9H7B1039、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCU2T4A3Z4D9S3A8HV5N6H10W9W7F10X6ZA8J4D7P9K3X1Y840、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACU2U9L10B5Z8R4H1HU10P3S2F2V5Q2X8ZJ4P5I3J4Q5T2J241、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACD5U3X1I7Q10C6L4HW2J3O9W10C8Q4V2ZR3O8D7D8Y9W7X742、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCG6W4Z7Q4B4S9H2HB2Q5E3M3U2H6S6ZF6M3P3T3E6Q9K743、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCZ2Z9O8M8M5T9E1HJ9B2A1T9O4P10F1ZN3Z4D6D5P1V8C444、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCG10N6E1G9Z10B8X9HH9Q10W10N7W4S10D1ZW2F6A4A5V9B7D445、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则【答案】CCZ1T4K4M2Y3L3T10HX1K9Y9G10Y2F7C6ZZ5A4M5Z1E9C6J246、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】BCI9W4V2Z4B6V10M3HE3Y5W9E6U9Z1S3ZE6E2V5N5J5F3B947、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCG7R5L1U2E1H6F10HR1C6V10B6N4K10Z3ZV9K10D9P1Y6Y10H348、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACF1X1J10B3K7I4J9HG7P6J3R7V8S1M3ZU6U3Z4W9V1F2B749、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCK10C2F5Z5T10R9J2HM5I10U8N10J1I2N2ZL9N10I4F8Z5S8M550、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCL4V5R7G1Z7Q7D6HP10T8A5V4B8J2M7ZD2V8Z5A6Y4T6R851、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCR7V3G1N1Q7T8V10HF3Z5C8B2I2C3A4ZS5S10J3M7N4Z10Y952、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCX8O4M4P8Q7D3P7HY7I9S9O8N2X2U7ZN6E5O2Z3D1N6X953、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】BCO7E1E4R8U1G3U8HK3O8M7R7D2R6U7ZV9M4D2N7Y6S6I854、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训【答案】ACX2L10M2T1T7N3Y8HH7N3H9V1T10T4J2ZH6W10U9A4V4S9O455、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】BCS3P10W3V3O10W4P2HA8K2S2M7F7F9C2ZI7P7M8K10Y1D8H356、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACS1G1S2N2T5M2O1HC8F8Q3F5F4J6N2ZG10U2W4V10M9N2W1057、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级【答案】BCK7A3F10J10W3V7D1HU2S8M8F10C8S8A3ZX5E3Q1B6V4H2P958、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCR10A1Z5O6J8N10Z1HN8Z9N8C5H2K6Q5ZL3H8K4F1L7S10V659、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCK5Y5U6J6H9X7T1HR7P4U9T6W1F7C3ZG8U4Q6N9Q8T10Q360、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACL6O7Z2G5H2V4Z6HG7Q5M5H9E6O7L4ZO9D7U9Q9D4S9Z661、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】BCC7V10F7Y8M4F6D10HP1M2P10R9H9F10D7ZX5S1L2U10Z10U1I962、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACO10C5R6N7H6E1O4HP4T7X9P3W5U3A6ZA5H7Y7U4Y1S8I163、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACT3E2Y3V2V2N5T10HQ5R3Y6C5K10B4A8ZC7I9H3T1V9U1S864、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACJ4C9J10Z6B3B4V3HO7A6D1V9G9J5Q5ZF2N5N1F2D5K1W765、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCE7P6K2O3T3T10D6HU1I6U9G10V7J8F6ZA3E10S1E9T5K5F166、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCA5D3Q9I7Q5G9O2HZ5E5H3F1T10R3J8ZT6A9L1R1R1M2S167、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCI10Q5Y10O9C5X4G4HP4U8L4Y5Z1D10T9ZC8H2F10B10A10R4N368、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACL7K10B3M6Q10I3M2HI10K9K6T1D7D4I2ZJ6E9D8M4V10A2N269、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）

A.金融机构利益，以金融机构为核心

B.金融机构利益，以客户为核心

C.消费者利益，以金融机构为核心

D.消费者利益，以客户为核心【答案】DCR6I1K4O4S6G10Q10HR9E9P2X8I3K9H10ZA2T6R8G5V1P2S970、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。

A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性

B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施

D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】CCH9R1E2I1L1D8D2HM2P2C3C5I8L1M1ZZ10T5W2Q2Z8I8L371、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCX4R9K10A6K4W2X9HT8G8Y2C10K8Q10Y2ZX2T5T1S2B8Q4I772、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACI9G9P2A8H6I10B6HM8N9T3Z10X3J4G9ZB8I4R3Q8J3N9Z973、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况【答案】ACT5L6L7O3P9E1A9HS3U3P7M7H7A10E1ZD1N5W7M6I2P6B874、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCX7L2R5M4D10Q4P5HX10M2E7Y3Q2T7S9ZH10F10W6B1W8Y10X875、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度【答案】DCU10X8E4M7Z2D9P5HU1D6C9S6S4I2S3ZG9U9W9L6K3I5C276、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A.1个月

B.8个月

C.半年

D.1年【答案】ACK1K1H4D1C8G6Y8HY3L10T6T6T3T6P8ZK5T3C7H5T3M8F377、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCW7H1M6V10E10B8A9HI7W2V1M5U3V5L10ZE1M1Q2X3F6I9O378、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?【答案】ACN6J10E5R2V6F8L2HJ3P4Z1V6L6Z5I3ZF9Q1E9N9C7D5V979、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】ACP9Q2G8W7Z4S10R4HN2N9N3V6C7L2N8ZN2C4N7U3P4R6T480、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACS3M2G9A2Q4X2P9HB2Z4M3K2D4U8B4ZZ3F3C3A5D2Y4P481、远期合约不包括（）。

A.外汇期货合约

B.远期外汇合约

C.期权合约

D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】CCX10V4I7U7C6U9A7HF7S6O2J10H10U2N3ZE6U6T9J2Z10P8W782、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCL2N5Q5F7J4T10U10HC10Y5A1F10A5I8Z4ZI3S8I2A9R5R9M1083、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率【答案】CCI5Z5Q2B9T9G7R4HC3S7Q7R6N7A8R1ZF5A8P3L2R7T4K484、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACU2J1S7R6N6K5T8HN1K10W10P4X10R3R9ZP3J1M2V5G5F10H885、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】ACI4F3V10L9C8K10M3HT5A5W9E7I9L9J8ZD7Y9E1E1T9D6C686、风险事件：

A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】DCC2F10E4T2J4K8L9HU5H9H9I2U5M10D10ZV5A4P3K8J5E5F887、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCT10Y10G5E3W9P1G5HC9F3P2B1V8D4D8ZE7I3N7I1L1L10O388、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制【答案】DCG9A9T9M5K9B1I2HP1R4G7T10K6H5X6ZR10L4Q4J4K2L3S989、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACF7N4T2U8X10R5M3HU2L1W8S8S10W7N10ZV8X7I8U9A3C5Y590、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会?【答案】CCK4T2V6E6Q9H2P3HI6K10K3P2R4J3L5ZO6Q9F6G1V1L10S891、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】DCJ10I5Q6V1O7V6W6HF8E6C6E3L3H5R4ZU7C6O9R5O5B6J592、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACC7M4N8I10K1O1Y9HX1B3L1S9K1W1W9ZZ9W9O2B10R8D8S493、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》【答案】CCB9D8I4D5T1L1V7HZ3I4I5Y3T6P10Q7ZP4I1O3V1B9X6V894、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCK7S10W3T1O1S9N6HX4J8Z10U9W7W4Z6ZK2V6N4V10U6I3M1095、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACI6M10C3A3V6R8V1HW7K2T3S6U6Y9P5ZV10W9K2U1J7Y4A696、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACP1I1R5G9Z9D10C4HC7Z8Q7M2C7E3A9ZT2J10Q1V1T9V2Y197、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCG6N2L2M5W9C4I7HO4V2Y7C8U9U8V2ZN1Z10T4N2D8E9Y398、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACB1P2D1E10E6E1U7HW10O8Z6L4O3M9N9ZA10G3Y2Q2N9I3F199、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCT6G4N10K4J5I4N7HQ4U5C5Y9Y1O9H6ZP3K10B8H6W5E2P2100、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCY9J3D5F7J5U5Z10HE2U9B6P3L6F5N6ZJ2B8M7H9J9G7F3101、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCG9Z3Y9B10R10B5C5HH2X3G8Y7T9I5L8ZT5L1G8E4U9F7A8102、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】CCC4J7W3F1G9E6A2HY2I8X4G8Y10X3G3ZA4U7I9B5D7C10D3103、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACP7T7D4U1A1N4T7HG3O7L1A10E9N7Q2ZL8L9O7T10X9M6S1104、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCY8Q10X1A8S8W9D5HU2X5H7C8T6R3Y9ZU4C3H6E5V8Y5L6105、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。

A.逆周期资本，0~2.5%

B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%

C.第二支柱资本，0~2.5%

D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%【答案】ACQ7A5J2K8F8S8R10HR4M8E5F2W7C7C9ZL7Q9S9N3M7T7C10106、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性【答案】BCQ7R10Y6H6J10K10J1HX8X9B1B3U8F9T10ZA10H5H5N6G10D10U2107、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCM4W9R4J10G10O6O6HE4W2F1I9D6A7Z1ZZ3Z5Q9B8C3A10A7108、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACI2A8L6Z9C10T8Q5HR7X4Z9A8R10E3T5ZH6A7M9S6Q6N10M1109、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率【答案】DCY7B6A6W6T10O9M1HY1Y5X4D3G5M5M7ZB7F9A10A3E3J8F9110、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】DCV5J8I3W3L2R4X7HE10D6V1M3U1H3C4ZZ1F8Y4O7H10O7E3111、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCW7R3H6A10U3R1N6HV2C6Z9W2Y7G4L1ZE9X5H5K10Q7K3L10112、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】DCS2E2B7O9F2R8G3HI10F6L7Z2T5S6K6ZD1R6F4C1G6O2B7113、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCX10O4Z9H5C4Q7O6HV6T1D6Y7F2X4W10ZY1X8C3F3U1S4O5114、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCL7M6P2V5Z4G6J5HM8S1T2R4R6Y2C5ZR6I2F5P1D1G4R1115、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本【答案】BCI4P6M4V4L7O4A5HG4D2H5K2U2F9Y3ZE5V3L6I8W1T2X1116、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCK3U2D2X6S5U5V8HX2F1A2H1F9Q1G3ZV5A5K6N9G7Y10G9117、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行

B.银监会

C.中国银行业协会

D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】DCY10K4D5E2D5E1Y10HX8A7F5V2I8K7I8ZU7F8L8O8G7Q1A4118、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACW2A1A10L6R3C6S10HL8R1N6N6K3F10I3ZG3B6A4E7L3X9V6119、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】CCO5J10S4H3O3J1I2HS7T6O2Y7E7R2C3ZO2T5V8A4R9F5W4120、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?【答案】ACX5K9S3E1U1O5B10HH5U3L8T5P6X10N1ZV1A8P7U2P10Y2I10121、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损【答案】DCO1A3X7H3Z9Q9I7HD1W5L8A1Z5L10H6ZV5D4N4S5S6G4V10122、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCS1M1T1G2H2V3E6HT10W3Q5O6Y7B8D2ZB9B7N3E7D4O5X5123、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCY5T5P3M3Q7S1G5HK2V3L9O6I8P6A3ZN8L10M6X9K4I9R7124、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCJ2K9F9Z9R1Y3Q5HZ6H10X9F7A2G7V2ZX3J7S5F7L9C1R7125、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿【答案】ACI7J4W5C4Q3B7Q3HC9C7D7U9E2F5E4ZW10J1X10Y6Y1L6J1126、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCY1I6B4H10L3X1T5HD3J7W8Z6C8U4P2ZL10O1B9G5X5J2Z2127、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCU7K7S1R8Z3W10S4HG8M1W1D2H2S9I4ZL2J2K8A9E2X1C9128、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCL10Z6W2S2E5M10Q8HA3Y6M7N5S9G9Y5ZF9F7U9H9J2L3I9129、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCE8Y10X4G3I6J6I10HE7I10P2X4M8M6C9ZB2I3A2V10A5S3A5130、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCO10T10S7A3D1O7J8HZ5A3U8J2T5N4S6ZC6K7P3N4J5C10Y3131、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露要求。

A.财务会计报告

B.年度重大事项

C.资本计量和管理

D.公司治理情况【答案】CCO4R6R3K4B9O4W1HT6O3L9U1P3U8D1ZH7F6F2J5A3Q1B5132、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACZ10K6D1Z1Q7B10O9HP8E7Z2X3X6W2P10ZV6W8R2Q8H3L10Y1133、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率【答案】DCR5O3S7L6Y2L5X9HY10X10X5K1T1M8N9ZG4V10D6O6O9B8W10134、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCG3N2K9J4H7R6U2HJ8X4M10S9H9B4J3ZM8Z6N3P9F3B3G8135、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCA4N3K4B6Z5B6D5HA10T1G9A10G10K9K1ZK3O7L1C9N6X7I2136、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCD8D5A10D8T3O7A10HB3E1S10K2W4E5C10ZU7U8R9U4U2G5R10137、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平【答案】DCS6O10S2D3N1E4S4HR3L2R6T1C1F2L7ZO1A4T2C7Q10G9U10138、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】CCX3Q10U9F9N3T7M5HR7A7E3L10V7F9P1ZA8J2R4G5S3N5O10139、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定【答案】ACU5C3J6S10H2N1C5HQ3J4D2S3G7L5L7ZV10N8L9Z6O1E1X5140、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCX3A5I5R9U1X10E2HQ4S3P7E1O10I7W3ZD4I3I3Q1R1T5C3141、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACB4Z9W2O9L4U1F7HL10X10D8R9V6I8A6ZT9V3F2I6L10H4E8142、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动【答案】CCC5B2G10Q9B8L1L6HT8K10W10J8I6E8N10ZZ6M6U5D2Y5J5N2143、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层

B.业务部门

C.项目实施部门

D.风险管理部门【答案】CCU6T3L8L2P2R8S9HE4P10Y5I4G7C9F6ZM10K5G10X3H2G2L1144、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACX1B8R4M1Z3P4I3HP3A10V4Q9R10K8L7ZB7G5O6B2M7R9X5145、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCV4T5J2H8Y3O2W6HM6B6C10Z10H4Q2G2ZB2P4W1N7U1H4M7146、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACA5A9R5U5M5Y3Q6HI9A5B9H2L9H2Z3ZG7V6H10I6G10T8W4147、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区

B.危险或有害设施

C.繁忙或主要公路

D.繁华的商务中心区【答案】DCU1L8B4W6N10N8A1HL5Q2H5G10G1L2N6ZC7Z1X8Q4E10G9Z5148、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】ACQ5Q5O5N6N6R8B1HB6E8T10L7L6T3S2ZF4E3D3S3K10U9G6149、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损【答案】CCT6N3G4Y10R4D8C10HM9T2D7O5F9G2B10ZQ10N6T9S3I7O3G1150、风险分散策略的成本主要是()。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】CCH10S1V8K6H2L2Y8HX7K4G3J10I7Q5E2ZX5D6J3L8V2W6S4151、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACJ7I4G9H5K4M2I2HV2F1X2D8O10R1A6ZX7I4A5U8K5G7W8152、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCK6K7I6K1F9B9A4HR3J1I5H3A1H2H9ZV4D3H9T8U3P7I10153、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCV9W8U3H8W4U10C4HQ9O6A10O2G6J6S3ZU7E10O5Q2X4T2B8154、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.不能够完全对冲以规避风险

C.能够准确估值

D.能够进行积极的管理【答案】BCT3V5O7N1F4K9Y10HW6M10I5H8B4U5R2ZO8Q1O2T6S10D9D1155、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACF8C1Y8L3U4J7A10HX6W2Y4D10O10G7G2ZS10I5V8R8R7A7E8156、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡【答案】ACK1Y6K3Z7H6X9Y6HA1U3C5B3I1K7J2ZX8X7U2K9Q3V5A8157、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定【答案】BCL5Q7B1R10T2H3B6HI7X4T9K5D9N1U7ZS10M9N3R4W9U2Q9