计量经济学-第1讲回归分析概述

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)：清水河校区经管楼

C520

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)课件

：经管学院

—师资队伍—经济学与金融学系—答

疑：周四下午7-8节引言2成绩构成小组作业10%课堂发言：每次2分，超过5次，每次1分课堂测试题：命题与讲解课堂内容：讲解1节课一次扣1分

缺课一次扣3分缺课5次取消考试和补考资格响一次扣2分全勤加5分自行选择1个题目，共10分，不交一次扣1分期末考试40％个人展示10%课堂纪律期末总成绩最高100分课堂与上机测试40%6次课堂测试，1次上

机测试，共40分3课程简介课程特点：学生为主体，教师为主导学生是学习的主体，课堂教学仅仅是教师穿针引线的过程，也是教师不断提问和判断的过程；自主学习，独立思考，让学习变成一种的行为，一种颇具收获的体验过程。引言4课程简介参考

：A.H.Studenmund，《应用计量经济学》（原书第6版），机械工业

，2011参考书：Damodar

N.

Gujarati

,《计量经济学基础》（第五版）， 大学

，2011引言5现代经济学的研究范式收集数据并描述其典型特征（stylized

facts）发展理论或建立模型来解释典型特征实证验证理论或模型的正确性政策建议和引言6一个小例子7如何研究收入-消费问题的数量关系？第一步模型建立经济理论、命题、假说的陈述研究收入-消费问题的主要经济学理论有:（John

Maynard

Keynes）消费理论（Milton

Friedman）消费理论8第一步模型建立经济理论、命题、假说的陈述

说：“基本的心理定律…….是，通常或平均而言，人们倾向于随着他（她）们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。”如何理解上述论断？=如何得到语义模型？注意两个问题：通常或平均的概念；边际消费倾向(Marginal

Propensity

to

Consume，MPC)；边际消费倾向大于0小于1。引言9第一步模型建立（2）经济理论数学模型的设定根据 的观点， 知道，消费与收入之间存在一个正的函数关系:Y

函数的具体形式并没有给出，假定为取最简单的线性形式：解释变量X和被解释变量Y分别代表收入和消费支出模型参数0、1分别代表截距和斜率系数，所表达的经济含义分别是自主消费和MPCY

00

1

110第一步模型建立（3）计量经济学模型的设定消费理论的回归方程：Y

0

E(Y

|

X

)10Y＝E(Y

|

X

)

0

1

X

11第二步模型估计14收集数据参数估计例如，根据相关数据有

ˆ

37.227

；ˆ

0.54140

1于是，模型写为ˆ

37.227

0.5414

X第三步模型检验经济意义检验

认为边际消费倾向为正，但小于1。实证结果是否符合？统计检验在 的例子里MPC约为0.5414。是否0.5414充分的小于1？换言之，05414是不是在统计意义上小于1？15第四步模型应用（9）政策评价例如，40000亿元的消费支出水平可维持约6.5%的失业率，问什么收入水平才能保证相应的消费水平？根据消费函数，有：40000

37.227

0.5414X求解可得：X=73813.77亿元（8）当X=600时，有Y=37.227+0.5414*600=362.06716计量经济学的研究路线理论或假说的陈述理论的数学模型设定计量经济模型设定获取数据计量经济模型的参数估计经济意义检验假设检验利用模型进行控制或制定政策171819身高2.26米， 身高1.90米，他们的儿子（女儿）会有多高呢？185儿辈身高160140

150

160

170

180

190

200父辈身高226散点图（scatter

diagram）175170165yˆ

84.33

0.516x一旦知道了父辈的身高，就可以按照上述关系式（回归线）来 儿辈的平均身高（而不是具体身高）。2.01米

1.82米

吗？20思考题假设你接受了一份暑期工作，在当地的游乐园给游客猜体重。如果你猜测的结果误差不超过5公斤，那么你获得2元钱；否则，你需要给游客1份价值3元钱的小

。幸运的是，游客背后的墙壁上有高度标记，你能目测游客的身高；不幸的是，在你和游客之间有一面墙，你只能看到游客的头部。你打算怎样来猜游客的体重？21思考题如何判断某个行业的薪资水平是否存在？教师怎样才能获得较高的评教成绩？Yˆ

3.23

0.01EASE

0.59HOT22其它若干问题23研究中国的房地产市场房地产市场状况如何（房价）？影响房价的主要因素是什么（收入、宏观经济政策等）？各种因素对房价影响的性质怎样（正、负、无）？各种因素影响房价的具体数量程度？以上分析所得结论是否可靠？今后发展趋势怎样？其它若干问题24研究中国的GDP增长GDP增长的速度是多少？影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口等）？GDP与各种影响因素的关系是什么（增、减）？各种因素对GDP影响的具体数量规律是什么？所作数量分析结果的可靠性如何？今后GDP的发展趋势怎样？其它若干问题研究 价格的波动价格变动的情况怎样？影响

价格变动的因素是什么（

、政策、利率等）？股价与各种因素的关系是什么（利空、利多）？各种因素影响的具体数量规律是什么？所得结果可不可靠？今后的发展趋势怎样？25问题的共性：描述经济现实检验有关经济理论的假设未来的经济活动计量经济学的用途26计量经济学的发展历史计量经济学的诞生1926年，挪威

(Frisch)模仿Biometrics(生物计量学)提出Econometrics

(计量经济学)1930年，世界计量经济学会成立1933年，《Econometrica》创刊27计量经济学的发展历史计量经济学是产生

经济学奖获得者最多的经济学分支从1969年

经济学奖设立至2012年，71位获奖者中有10位是直接因为对计量经济学的创立和发展作出贡献而获奖近20位

世界计量经济学会会长，30余位在获奖成果中应用了计量经济学方法28计量经济学的发展历史获

经济学奖的计量

：1969年：Ragnar

Frisch;

JanTinbergen1973年：Wassily

Leontief1980年：Lawrence

Robert

Klein1984年：Richard

Stone：Trygve

Haavelmo2000年：Daniel

McFaddan;

JamesHeckman2003年：Clive

Granger;

Robert

Engle29经济学诺奖得主·

做客成电讲坛馆二楼报告厅计量经济分析所用的数据数据类型时间序列数据横截面数据混合（面板）数据数据来源互联网（新浪、雅虎）统计年鉴（学院资料中心）专业数据库（学院 的“学院数据库”）自己收集31计量经济使用 ：Eviews

5.0参考书：高铁梅主编，《计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例》，主编，《计量经济学，2006Eviews使用指南》，大学

，200432Eviews：画散点图和做相关分析右表为某年21家企业的（以百万元计）与这些