2022年中级银行从业资格考试题库评估300题带答案解析(青海省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCZ7S10E4Y9H7M7Y5HT5I8Y8D5C7N10O1ZH7W3B2J4S7J3B12、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCJ7A10N2X9U7Z4X8HB8C7C4X5F6Y1N5ZY10R8R6M3P3I7B93、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失【答案】BCF5L10W9X3A8B10F10HP9U1Z9C10Z2Y6J2ZV7P10V7Y7A10L8I94、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】ACZ7A8Q4V8G10D1P10HQ5I7F1Y6B6F5R10ZR4D9M6D9K4S6R95、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCX3C4H1X2X7Y8B10HX1A9W1B1U2Q3S1ZN6M6Z8E10W5T2Y66、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】CCM10Y7J10J3A6R3Z9HX8T9U6M4H6J8G3ZC3K4V7T9Y2M7E87、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCU7X5G4S5L7B1B5HN8C8E7P8O9P8A2ZY1Y5V3D7O1R3U48、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCJ5K6X4Z7D5A7J9HH5D2S5D7Q5J4W2ZD4G1T2J2J7R7I99、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理【答案】CCR2X6L3R5C5Y7I7HF8R6S10C3S7X7E2ZJ6Y3F5P5Q2E10M310、风险管理的目标是（）。

A.消除风险

B.实现收益最大化

C.实现收益和风险的平衡

D.增加风险【答案】CCU4X8P5M2M10D5N2HX3N6J1F5W7P7G10ZQ8S2Y4V7G4L1J211、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACH5W2H9M5Y10E9V1HT4B7C8U6B4Z1Z4ZJ1W5C9Q7S1X3Z112、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核【答案】DCG1K9Q10W2P2F7W1HT10U9H1K9K6N2W5ZP7X3L5C8C9P3P413、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCP10X7A5X6I6W9A4HL4L5P1Y3L3D2W8ZF9D1X10R6Q10D6L714、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCY2M1B2L5F8F6D7HU8H9Y7P9F2R10Y3ZE5K10W8V4W8T9I815、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACK7C2V2V7C7N7Z1HX7S3M8T2T2Q2A1ZU5I2Z2I2J3B8E616、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCS5P8F1N5T7J10D3HQ2A3R2C2A6S3D1ZX4L2O6T2B8B4A417、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCB1S6X1K2S6M5F9HP3P9K6R2H6I8K7ZO10X3B3O9Z9F2B218、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCU1T7T1U1Q7B3K8HK4S3E10K6M9M3A6ZA2I9I2E10L7F4F319、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCI6H2Q10B4Y3F1X4HX10J3N9G3Z8G10Q3ZR10A5D6Q9M7G2V620、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCF3V4C5C5B3Y1O6HY9X7M3B4C1T6C6ZV4J7H4E5K4A9Y121、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACD8F1F10D9Z1Z10G3HY3Q5S8V8A1R3T1ZV3H10O1M7D6I10T422、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCQ9Y7C2T7H6X2V8HL2F5J3S3J6E5S6ZJ6W10G6A1J3H5P1023、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCB5Q5N4T7D1W10C6HW7B8Z4V6H7S3Z3ZE2T6A6W10Y3R7V924、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACT1Y1G2E7M2Y6T1HW5L4F4Q10A5I9O10ZH7E4Y6P5Z6Z6E1025、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCC8X2B3X10J5U7M10HC8D10S10L1W3C4G7ZQ3G2R4T9T4Q8T1026、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型【答案】DCK9F2M1K8O6U5T8HV8J1I1J10L2E8A9ZH5E2G3A2Y4R2A327、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】DCL9P7B2T10M7N7C1HO1X2R1V3S3F7B9ZI4C6P3R3H5P9X428、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCE10E9I9R5J9V8Z3HM3P2W10C10U7A2A7ZB3P4B1U10K9P7M1029、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCO2B6Z8X9J7V7O7HZ10V2W6G9A8D2B3ZA4C9N9Y4V2P10P330、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCA9P8T9S5A7N8C5HU3Y2T3S10H5R3B2ZV6P4G2W5D1W8L431、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】CCS2M4W9H7E1T7V4HT3P6A9T6Y10O4L2ZM8L4O6Q10J2K3U832、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动【答案】CCG9Y4V5Q10Z6H6E10HB4J8S5Z10H9K5M6ZS7G8I5L3P2O4D633、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCG10L2E2X8K2E7S5HJ2F4D5U2Q8V4O7ZA8F2C10R9X3E5U234、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性【答案】CCU7E4A3X7V8A1V5HR7U8M6J4L10Y1I7ZF1J1T3B3F3H3H635、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCI10V6G2A4I4C7J4HJ10S3B10X6D5A9K10ZI4F2C10S5X9Q1F336、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACJ10Q5R10E6Z8D2L4HA5P10G8I2F5D7U9ZN4F4J6L5Y1B10J637、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCA5Z5X5R9W2X3F9HP3S9V10S5S5D9A6ZQ6M7U6V6H7F6N138、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCX3Q1J5U8Q7A1Q2HG7A2Q4A4R3C5N1ZA6T4S6O4D1B8S439、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCU3Z1X9J3N8O8P5HK10M6Y4J2Z6L4U1ZG10X9B3Z6T4S1F840、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCU4Q2O7O2M3I9A1HW1R3G3W1A3U7D9ZJ5E7K3V10B7V2Y841、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCG9H10E10D7V4S3R1HN3B9T9X5L9I4V5ZP3X1G3X4G9C5B742、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCY4B2Q10B5R9W2M9HJ9Y4V5H2H5M8L6ZQ2J4Q3C9Z5S10E843、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACG6M9A2T5L4V5W4HR7Q1E1W6T5P9T9ZQ2U4S4G4M2D6U544、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别【答案】BCL7O4T2S7F9R7F3HF3J6C6H3L1Q9I10ZX3G5P3V5F3K5G145、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCM4I2N5F6U8C7D2HO5J9E3V6A4S5N1ZY2L2Z10R5A6G6U1046、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACP6B2L5X1M7G4J4HA2U7G2A7A2W4U7ZD6H4F4V5V8E2Z747、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCP7U7X7A1Z3H2C9HC5F8P6L10F10C9R5ZG2M3Y2P9P3S3H448、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别【答案】BCG5I8T2P3X3J10E10HG5O7E1L8G7E3B8ZR8M2G6C4C1H6G1049、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化【答案】DCQ10E2V4P2Q7H9F1HP3E1S2F5Z2U8S10ZO10J4K1T8Z6E8C250、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】CCQ4G6C4H2S5K7C7HR6L6Y9L3Z5S10T3ZH3Q10D6T10Z5P8Q551、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCH9O4A7H7T6Y4N10HY5R10Z3R8F8L8A8ZE10Q4T8U10K3F2M552、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴

B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

C.转移风险是国别风险的主要类型之一

D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】CCH2S2Z9C1F10G4M4HR3O1S3H10R1X2Q4ZU7K5B2U4P8T6J353、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁

B.自然灾害

C.业务外包

D.监管规定【答案】BCR9T4S5L4I8J5U2HS6C3J6X10X4Z3R5ZS9I9J6O8T2T1H154、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】BCQ5R10J8Z2N10C7A6HT2J3Z10O8V5L2Y6ZI2T8Q9A1L5V10H355、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。

A.≤1.5％、≤150％，两者孰低

B.≥1.5％、≥150％，两者孰高

C.≥2％、≥120％，两者孰高

D.≤2％、≤120％，两者孰低【答案】BCS3H1Z6J2L2X9Z10HY1Z9N6G7G6V9I6ZV4O4V9J6M10C6W756、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】CCD2Q10S8L9J4N1C3HZ6R8U10M7Y3J7B6ZV6V10F9V7Q2L1K757、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCS10E2B7Y10X2B8E7HH10E4U6K1N4A1V6ZX1T6K10X1T8R6D758、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACP1O7E6E2S10B10S3HO1X8Q5X6W9K5B8ZW4U1B5N10O8U10R959、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACP6F6P8H2D1J2Y10HJ1U4E1K3M7Y10F10ZN4J6W4T9P10I10W760、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。

A.财务会计报告

B.资本计量和管理

C.年度重大事项

D.公司治理情况【答案】BCK8U9E4G3J7T4P9HC6B7A5Z2Y9V3F9ZH1C2Z4M7B3E10L861、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险【答案】BCF1G7H6C7X5E6I8HO3A2Y1O10R8E6S4ZW1Y1V2Z4H4W6V362、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】DCA9U2D5L5W3Q1Z6HV7M7E1O1L10E7R7ZQ2H9C6T1U3N10C463、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCP6D8H10H7L5P5N4HX6C3B8U7D1M7C6ZX9Q6G6F8D7M4E1064、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACE3Y9S5C7R7N2E4HS5K4A9U10F9S5F2ZJ6W9Z9K10S8E5E265、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCV6N9S5Z3J3G7M4HO5A5V1X4L10H1H6ZD4T9O4N1C1R4X766、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCN9B9Z4E8H8F1J7HD10Y4C8X4M7E4G5ZS6J4Q2U8Z6K8Z367、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACS5L4X3N6K9K6P8HO4K8X10L8S5F2W7ZJ2J3T2X4J1W3N268、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCL4K8D2C10R5V4X5HN2G3P10D2H4G9E10ZA1K6B2X6P4Q7B669、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCI3Z6M8H7R5Q8F4HS6F3M4P6A5D1N9ZV6A6T8N2G9N4U270、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCG2A8H4J3S10X3D10HK1S10L7I8I1G6P5ZF6H4N5Z1X2I6Z371、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现【答案】DCZ1L7G10Z1B10X9U2HP9S4S3Q3I6Q5E3ZI6Z1T4X3Y7V3T572、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACB3R4B6G2F10W1I2HJ9D9I5T7Z4X2U10ZK8P4T5L4U5K3A473、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACO3Y6K4H9T7V5K5HJ7N5I9P10N3J5R6ZX1J8L1N3W7D10U674、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】BCD8M4C2S9S7T8A6HD5R1M7F10H2F1X4ZR3W2B9E1M3C1F275、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACT5Z10L10L7E2Q6P1HB7Z6Q2Y9C4D1B7ZK7X2E6W2K9M9A276、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACT2G7C1T7S7P5T3HC7V6P10B2D3L9C5ZH6G2K2W9R5O6W777、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCF3C6S8L6P9P10O9HB4B6N5Q5Q10S8K6ZM1L7G5S4Q7A2L678、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCA2I4V1R8E9A7X10HZ5A6J1Q2N3X1X8ZU6X2M3Y3E7G1C1079、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACG6S9Y5L3G5N8G1HQ5R3Z8V6W1Z3P8ZF2A1R3K10N4A5I680、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACL7X3O4G6S5I4U4HL5O5H7D4P7O3O6ZH1M4O4P9Q4E5R581、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高【答案】CCA2S7P5T4S3I10D7HA6P3F8S8K7W3S4ZD9I3W1N3M5L5I782、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCT7E9B9K2O8E2A3HV2H7G10E2N1P5Z2ZB9R4Y4X7W3X6M983、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACU10M7S5K6M2G4K4HN4O1C8Y4D6W3V9ZI7V9V2E7N5M1F684、风险事件：

A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】BCE8I9O9M3Q5L4G5HU2E8M3B3J3O8N2ZG6F7M6F5X6H9C185、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACX10C3R9J8X2X1W3HA4X5C2S3A8U2B9ZY5T10R5C6G8U8V286、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCH9F6C1H8U2Q5Q3HQ1O5W10U6A3Q1P8ZP8B3M4Q10D8L10L187、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCC8B6C1E2W9L9F1HH7R4F9T1L6N4Z10ZB6R10A8M1N9W10U1088、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】CCO7K5E5Q4A10U4M8HI4U8W4U6Q10X9R10ZY7F3U3N2H9E5I189、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCB8K5G2P7L9Z6S4HU8D1Y6L1D3Q4W5ZF9K1O8J4B9D3J890、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACI3G10X9A9T7M9H1HF5L8X1I1U8M6U10ZV9X2S7J7K3S4C791、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCZ6B6S1B8P9H4E3HN10U5X6Q3D1G5N2ZI4J1Y9L5Z7U7H1092、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。

A.具有代为清偿能力的法人

B.国家机关

C.学校

D.企业法人的分支机构【答案】ACK6V4B9X5G7T4E10HR1N5Y2L7G6A9U10ZR6H4E4V5D6S3Y193、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】DCQ7J7Q1T9C4M5Y5HQ8R6H4H9L7N2G7ZM4Z1F10J2T4T7U794、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险【答案】CCH10C5C4J2H1N7K6HH7H2E6U1T3I5L3ZH7H4G8F7K10T1T495、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCS2E4A5Q2N3Y6K7HD5T8J9Z8B3K5Y9ZS8B3P6I2M9E6O496、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCJ5C5G5J10K6Q10Q7HT2C7R10K8X6W4K3ZF1R10S4H8V2D7G897、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】CCM2G10H9C2S6A4P7HE6I6P2N1S5L5E3ZE3Y9P4B5S8U6P398、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCX10W8T4I4Z3C10Y5HR2C5N5J10R1J2F5ZT2C9C9D6W5V4M999、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A.从下至上

B.从上至下

C.由内到外

D.由外到内【答案】BCJ7K5U5L9R4L5N10HZ7K5A3R1F1U9O3ZT4C5Y1M2I2D7K1100、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】ACR1Z5X7F4F9L6K6HF1H3D5R8A8P4G4ZC4W3L2I10M3B7W2101、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】BCF5S1J8Q7T5E5N1HT2P2E2U10E4E3I8ZG1R10Y7Z3N6N1I3102、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCO4T10P3R9Z7K10C6HZ2J2S4R2K2G10V5ZN8L3P6A5X1Y1P6103、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCD3P5G9S4K5I5U3HJ10Q8Y7D1A9S6T5ZO2P1F2B6T9U2W2104、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】ACU3R5G9C8J5B6D3HZ3P10P9Q9T10B10S2ZC9A6P4H2N5L1C2105、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCX7Y5B5A10C3M2T9HM3R4I6O9L9L10O3ZC2E1S6S7U2R10C1106、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCO4M2U3D2K2K2P8HM6V5T9B6U2C5R7ZO9E5E9E8K3W7J9107、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师【答案】CCJ2Y9H9I5L9Q8O8HS1H10T1Z5P8Z4Y4ZH2S1I5Z9P7U6C5108、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％

B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％

C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％

D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】CCE6N7C9M7I6S8B10HZ2L5O6B6D5X3M10ZB6H1W10N3P6V6S4109、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCQ9N2U5D1M10R10W4HC4L9G8B9L10O7K10ZH2S8W10V1A4Q4M1110、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】ACS9I1O6O10J3Y2L4HM7N3G4D5K4D8G10ZK6Y8F7L8H7L6W9111、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCO2W10R4N8U7N4V5HF10E5P10U6B2M7J5ZD4I8B3N6X6W1M6112、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACZ9K7Q6C9C8L5V2HC3C2B7V8D1A8J4ZU7Z5B7U2D4U9N8113、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCX4D2Z3P10L2Y6S9HT6Z4Q8U10Q1Y9Y5ZA9F2M8O5I5N5P3114、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。

A.其活动也应受到监控

B.其活动在必要时才受到监控

C.其活动不会受到监控

D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】ACN6E1S2W10K2F10T3HA7L3Q1B4O1U8L7ZK9N10C3J8W4W1L1115、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCL2W1Z6H2X7L10Z4HE6O7S7H5M9D9B6ZS7S8E8E1H10B10A10116、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACB3J6Y7P10Z8A7M1HV8Y10G1I5L7Y9K7ZZ4J10L1B3P5G5J9117、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCI5F5U1T4A2A3S3HH5O1N7O5N4S10W6ZS1K3S6G10M1W8T5118、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCW2X1B3O3B9P7P3HT8R2H5X10B3K10M8ZY5E4K6U9B9E7A10119、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCW2A9S3O9K7N2R8HH10B10U5M6P10E10F9ZY7L10K8I3M3R2P10120、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ACR8A2A3A8H2U4B1HA7J5P6T10T4U10S2ZQ10B1O6C4T8M10Z2121、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?【答案】ACZ8P3S2E2V6R9Z7HG4C7C5M8L4I3S3ZJ3E8Y5N2Q6P6N8122、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCY3C1R3Q1S7D10Y4HB10Y10K6D4O4D10O4ZC6Z3N7B5E8N6D3123、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCM7L10D2J1O6H3R4HY8E7P10C9X5K8V6ZX4A5C9R3R6S3S1124、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCH9D4M6C7M3N2H3HZ7M8K3P1Z10Y2R9ZF7A6S10F10G8K5I5125、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损【答案】CCM3H3W7U7O9V3A3HS9Y9S8Y10L10U3A2ZU10Y10B10K4X9L7I6126、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】BCA1N6W4D2X5G2G1HA5F4V7U4Y4S3O6ZX3H7D8K2K4P6Z2127、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCJ2H5C10V8Y8E6K7HN3D1W8T6Z6E6O8ZX1F9B6U1I6D3K3128、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型【答案】DCD8O8E10M8N8F9R8HV10X6L5Y9I7V2N7ZO4S1B10X7W1L5Q6129、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCN10U2C7H4F3Z5H6HH7D1F5H8J9S2U1ZJ7S8M5X2H9U8O10130、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCT7X7T5K7C1Q7X2HD5U9F1K5N1B6G9ZG5H2I7X3E3F5O3131、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCC8F4T4Y10M5K7A6HV1Y8Y1A4R2N4G1ZD6A9P1P4N2J5U8132、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCI4M8N7B1N9W2M3HT3Y9T3E8A10C10T8ZB2G10O7A2Y9B1N6133、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACQ6O2F1R2R9I3Q9HR8B5I4J4V9F5O1ZU5N4K8J2F2K2K8134、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCP5K8M2G6X5K1L3HT2T6B10Q5V1K4W8ZB10O6R8G7Q4X2T7135、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿【答案】CCX4C5Q3S1Z8Q7H2HM1I6E1V5U8Q10S3ZN7N9S10E4X3C7S2136、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年【答案】BCK5H2C7C1I1J6I3HU2I4G3X9X3Y8L1ZA2E10H1P5H10K2B2137、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCP2R1S5A4R2T1H6HY5H8S5W5U8O8E10ZP8P2J3M9D10C4V9138、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCX4G8H3D10R6N1H8HZ9T4I10A10Y5B8X9ZK10O7I3A5X2J5B4139、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCX6H3M8Y2U7T9W2HO10H2O5T9L3C8B3ZM7D5Y3S10U4O7G9140、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCQ7O7O1O5E8L10P8HZ8V6X7C5S8M1D10ZN9B8I5A9Q1J10O8141、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCG8G8V1N6W8X5E2HJ3X9S10O4G3F9F1ZH4N7P4M1G8E2T10142、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】BCQ9Q2W6K6U6M2S9HP9U6B1M3L3Z2H9ZI7F1I2A8X6N9H5143、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCB2O5X7H9L5X8C7HE1A2C9S7Y4R2H6ZZ7I9I4R6Q10W3J5144、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCA2F7O6I1N10Q4Q8HV4B8T1K9U4L1R6ZM5L10P10C2G2Z8O10145、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACE5K1F4I2H7Y6A4HZ10J3A9B4N7U5H8ZD5X3S4G2G5K1A8146、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCW1B3G6A7K5N8R1HG10C7S4Q10Y6E1U1ZL4W8Y3C10I2L4U1147、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCK5L9J2H4M3K7S2HJ1Y7P1V6M6N9P8ZR2K9O8Q9O9U3F6148、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCC2B6V9N8D10D4Q10HB2Q4Y5Q8B1K9E7ZO1M4V3F4J4K1X3149、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCR3W4T7S5J8W7L2HM6B10F10V8O3I1Q7ZK10Z9G7F5Q5D7J8150、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺【答案】ACD9W8P6G8N5R6I7HL10E7Q6T3Q3J3K6ZQ9G9U9K10P8W8P1151、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。

A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级

B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】BCP7B6I3B4J1R5R8HK1V4B10V10T3S3E1ZA10G8M4T8J7H5E5152、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】CCR10M2W4E9G2Y8J3HQ10J2N1Y6R5O7E7ZD4M5Y9Y7H6B10U6153、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCF9N9P4F6E4K4G4HK5Q1K8S5G3Z10H7ZJ5M1U5X10S2K8Y2154、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入【答案】CCU2E8C8L3B1E9R5HE1Y3F7P7A2E3Z6ZS6O7G2O2E6A6C6155、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCU10B9N9A8W8J1B6HT5Q6A5X2M6U1K7ZY10S3A10F7X7R10M9156、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCL10Y9E2H7R5X8Z5HV10N2H1A10G5O8W1ZS5T4P6S9C9T1L2157、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCI10S9E10G7R3O1Y2HM9Q5B4I8Y2Z6D6ZE3X8X1X5C2N2T8158、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCJ10W2H4N8S3T2L4HQ7D10I8R2V1B8I8ZR9P4D6B8F7Q5F5159、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】DCT1L2U5F1N2C3B4HP10N10U8U7V9F8C7ZI9Y8F6L6W7E6A6160、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACL3C7T8F2P8I2K5HK10M1R5H8T5G9Z5ZX5N6M10S2L9Y5Q5161、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价【答案】CCY7I3C10Z10S2Z6K9HU9E10N8L5J4I10I5ZC9F7F9H10H4X8I7162、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCH6F8E8F5X10D1J10HI2Z4B1W4E9F5N8ZN7D9E7L7V2G1Q1163、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCX4Y3R10E3Z2A10W8HY6S8V2W6T9R5K1ZT6C7Z10H5K8K7U4164、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCI2W9S8M6Q1L3O7HQ1Y4W3I3T9E6O3ZI7Q6K4V9T5T