经济与管理学院《计量经济学》试卷及参考答案

经济与管理学院考试试卷及参考答案考试科目 : 计量经济学本期末试卷满分为80分，占课程总成绩的80%；平时成绩占课程总成绩的 20%。题号一二三四五六七八九总分题分得分评阅人10202010661315_1001234567891012345678910最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。在联合检验中，若计算得到的F统计量的值超过临界的F型在统计上是不显著的零假设。线性－对数模型的R24.无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于n-1。总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。如果模型中包含虚拟变量，则对应于虚拟变量的样本数据值只能是0。OLS估计量仍然是最优线性无偏估计。White异方差检验的原假设是模型存在异方差。较高的两两相关系数表明模型一定存在多重共线性。1234567812345678910既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：A．原始数据 B．Pool数据 C．时间序列数据 D．截面数据lnYln lnXu 双对数模型 0 1 中，参数1的含义是：A．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化B．Y关于X的边际变化C．X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D．Y关于X的弹性3A．被解释变量和解释变量均为随机变量B．被解释变量和解释变量均为非随机变量C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D．被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量4．一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是：A．n B．n1 C．nk 5．DW检验方法用于检验：A．异方差性 B．自相关性 C．随机解释变量 多重共线6．如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是：A．无偏的，非有效的 B．有偏的，非有效的C．无偏的，有效的 D．有偏的，有效的对于含有截距项的计量经济模型m型中，则应该引入虚拟变量个数为：B．m-1 C．m+1 D．m-k在异方差性情况下，常用的估计方法是：A．普通最小二乘法B．广义差分法 C．工具变量法 D．加权最小二乘法9．如果联立方程模型中的第k个方程包含了模型中的全部变量，则第k个方程是A．可识别的 B．恰好识别 C．过度识别 D．不可识别10．前定变量是（）的合称。A．外生变量和滞后变量 B．内生变量和外生变量C．外生变量和虚拟变量 D．解释变量和被解释变量（20分）根据下面EviewsDependentVariable:Method:LeastSquaresDate:05/31/06 Time:Sample:19801995Includedobservations:16VariableC

Coefficient155.6083

Std.578.3793

t-Statistic0.269042

Prob.0.7921INCOME0.8258160.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961R-squared0.989437Meandependentvar2952.175AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000注：DEBTINCOME——个人收入，单位亿美元；COST——抵押贷款费用，单位%。检验模型参数的显著性以及模型整体的显著性，详细写出检验的过程（10分）（10分）YB BX BD BD u四（10分）考虑下面的模型：t

0 1 t 2 2t 3 3t t其中，Y——MBA毕业生收入，X——工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，清华大D 2 其他

沈阳工业大D 3 其他沈阳工业大学。 ，））

B,B2 3？（3）B若2

B3，你得出什么结论？（2分）五（6分）之间的区别是什么？六（6分）?举例说明经济现象中的异方差性。13分根据改革开放1978-200）以来，某市城镇居民人均消费性支出研究人均消费与人均可支配收入的关系。先定义不变价格的人均消费性支出）和人均可支配收入）。令t tY=CONSUM/PRICEtX=INCOME/PRICEt得散点图如下图。显然YXX1400YX1400Y12001000800600400200

服从线性关系。150100500-50-100-150

RESIDRESID78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 000 500 1000 1500 2000t 图1 Y和X散点图图2 t DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/05/06 Time:Sample:19782000Includedobservations:23Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C111.440017.055926.5338040.0000X0.7118290.01689942.122210.0000R-squared0.988303Meandependentvar769.4035AdjustedR-squared0.987746S.D.dependentvar296.7204S.E.ofregression32.84676Akaikeinfocriterion9.904525Sumsquaredresid22657.10Schwarzcriterion10.00326Loglikelihood-111.9020F-statistic1774.281Durbin-Watsonstat0.60000Prob(F-statistic)0.000000u）t估计自相关系数？（4）如果存在自相关，你使用什么方法进行修正？给出具体的步骤（6）（15）考虑下面简单的宏观经济联立方程模型：C

P u消费方程：t 0 1I Y

2

t3 tu投资方程：tY定义方程：t

0 1CIt t

2t2tC表示价格。指出模型中的内生变量和外生变量3分）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系（6分）用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态（6）参考答案（101分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）12345678910××××√××××√（202）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）12345678910BDCDBABDDA（20分）根据下面Eviews1．检验总体回归模型

DEBTB0

BINCOMEB1

COSTu

中的参数显著性，H :B 0 H :B 0假设 0 s ，1 sstb Bss~t(nk)检验统计量

se(b)s在零假设成立的条件下，根据上述回归结果检验的显著性水平，即p-值可知，%的水平下，也是不显著的，认为它和0收入系数B1B2

0，0.01%的水平下都是显著的，认为它显著地不等于0；51010下是显著的。对于模型整体的检验，假设H :BB 0 1 2

H :R20或 0检验统计量

F R2/(k1)R2)/(nk)根据上述回归分析的结果，在零假设成立的条件下，检验的显著性水平，即p-值几乎为0，所以模型在1R2显著不等于2．方差分析表方差来源d.f.平方和MSFProb(F-statistic)RSS2190200279510014608.82921.43E-13ESS13203062.215620.17TSS1519223089四（10分）基准类是东北财经大学MBA（2）

B1的符号为正；

B

B（3）

B2反应了清华大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差别；B截距3MBA毕业生相对于东北财经大学MBA（3）B B如果2 3，我们可以判断清华大学MBA毕业生的收入平均高于沈阳工业大学MBA毕业生的收入。（2分）五（6）如果在经典回归模

YX

rxk1中如果基本假定6遭到破坏则有k ，此时称解释变量之间存在完全多重共线性。解释变量之间的完全多重共线性也就是，解释变（4分）变量之间的线性关系是近似的（2）六（6分）1）模型

Yi

X

X

X k ki

,n

，如果出现Vari

2,n

，对于不同的样本点，随机扰动项的方差不再是常数，而且互不 相 同 ， 则（2分）

认 为 出 现 了 异 方 差 。检验异方差的主要思路就是检验随机扰动项的方差与解释变量观察值的某种函数形式之间是否存在相关性。（4分）（13分）（1）存在自相关。因为DW==d==。因L U为DW=0.601.26,依据判别规则，认为扰动误差项ut

存在严重的正自相关（3）DW 0.60（2）1 2 =1-2 0.70 （4）（3）使用广义最小二乘法估计回归参数。对原变量做广义差分变换。GDY=Y-0.70YtGDXt

t t-1=X-0.70Xt 1以GDY,GDY，t=2,3,…22,为样本再次回归，得 （6分）tGDY

t=B+BGDXt 1 2 t（15分）（1）模型中的内生变量为、、Y （3分）模型中的内生变量为：（2）该系统的简化式为：

Yt

P t、

t1C

C

P vt 10 11tI

12 t13tY C P vt 20Y

21t22 Y

t

23t2t P vt 30

31t1

32 t

33t其中：

10

01 11 1

0 20

10 11 1

1 0 030 11 1 12

2 1