2022年中级注册安全工程师考试题库自我评估300题精品及答案(浙江省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入【答案】CCZ8T7Z10L7J3H9B8G10G7C6P7G5P2G8J1HZ8Z7C1P10Z3F3T3K7H8T3P7D6V5S10N3ZM9O9C9N3J4E10U8G3N2A7I1R5Z2I10I12、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?【答案】ACS2P8Z1S2L8R7V7A1Z2I8L9W5L3D9C2HZ9B2D1G9K8X9V4Z1M10A4Z10S2X10F3G6ZW5S3P2I4M6D10O2C4I7M9B5K5U7F7M53、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACL5A8A9I7J7Y8I1F10M1A2J4Q4M7Q3H3HB5Q10V1W9Y8C3B7H6O9M6L9T4Y9O9K8ZV9J8K10Y10D4W4E1U2U6U1W7O1M2U10W64、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACD2T6J6P1U10U10X8O9H7B5I6J4M10Q6C3HM1J2V1G7D6B9I8H8Z10H7I9I9H5Q9T1ZO10V1P9T3G10L10Y8L2G5H10T7Y1H3R6P85、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCD3M6Y7P7I8R4S7R1R10L6O9M2N6C10Y9HV7Z7G1W4D2V8W10M10M6I4A8F4Y6Y1O6ZR10N6V7T9N7H5F3N9K7R1S9C9F7N7A56、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】ACA9M9K7I6X4R6H2G1V2C7V6V4S5T3P2HF8J1W10H4N6R8P2N1R6H10W10Y6Y9X10L2ZJ9R1W5Q5X3V7N1S9U8F5A5I5M5K5D27、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACL8N1R4U9O8F7H8Q4Y1Z6B7S9V10V5I4HN3J4W8Q5B3F5R9W9Y9Q3H2V5O2K1D10ZP6O2I8P10U10C7F7I5S3L6F3O10J3P4R38、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACL1G6R2P8P2H6N8V7M4T8M3E1G2W2I2HH3U2L8W9T8E5W5X9J7R7V6Y1J1A3F6ZB9M2N7A6S8G2U10I8L4V9P10D9L10F5B29、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCD6O5K10G9M3K9F3Q1V7S7R10I9F6F5M10HB8F3S4F6K5J6D3D4O3M4E10R6G5J5E8ZF6E4H1S6K6Q8S9N2T6N2N3J10U5N5R710、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】DCZ2K9C1U8U1N7D2X8I9M7B8K8I3X7I9HM7K8W3Q6K10W6L2R8J4Q8A6B2T4W5A5ZR4L9M9K2G9S10G9V8U4M6S3U5V8I1E511、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包

B.程序外包

C.业务营销外包

D.资金交易业务外包【答案】DCE4Z2N10Y5Y6Q1H2O1T10V2Z4Q5G7O3I9HH9Y6X2Z6Y2R3D1Y1G4F5U10K3K2Q2J5ZA6H8L2F1R9C3T8I1Y8F1N8N8P9V10I412、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资【答案】DCJ4H5A10U8Z9C4M10F8A3T8Y10R8A9N7R1HP7A6R7L2F2Y8B6V2M8G9B2P4E10N10P1ZR1T6C10L10X2I2N10D10P6D7I6M8O1Z1K113、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACG1X6V9F1N8J10P10U8S10Z9L1P2B3P6G8HX6W8O10L3V7U4F8W3Y1K9M8S10Y5L10E3ZO6C3D2J10W7A9I6V8N8P10Z2J5O8T3C614、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACL9I3X8F5P2V9F5M4U8C9T8R8X10C1X7HK4T6C1P1I9N4N4A4J9S3O4Z7B7P7U8ZE10Q3B10C5H4Y3G4X2J3R1M5Y1T5C2F115、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】BCI7W8B9M10P10T7L7O5H5U6Z8H3C10L6D3HF5J8X3Z5V8S7T5W7H4O2R3B9I1B1Z6ZQ10H10M2V2K10Q6T1Y2A9D8X3S3C6R9H816、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力【答案】DCC4Y8K1D1K3M4K10C2R2F7X5D3C10T10R5HK9Z4H2J3I8G9W1T7C7F7G9Y6F8D8N8ZK9V6P1D5W10A9W6B6T3X9C8U9V10Q5C517、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCH9M2E3E9O10F2J4W2O2R9M8G1Z3Y4L1HD1W7R7N6M1C6X4B1Q8B6Q2P6D9Q9K8ZO7C5B2X6L7R3X6Q4W10D10Q8Z9M5A8B918、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】ACN3J3X6U1I6A8C7T8V10Z4G8Q3C6U8Z10HM8W8K9M3C5O10Y7M7N7U8K5J5G4P5Y1ZC2Y3R3J2X1G9D8X3O2D3P2M8U3G3C419、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCW6C4V5L10K9S2W2X2T5D1R3M5E2D6A5HB7P9B3Y1I4A9T7S5W3V9E8X4Z3Y5T9ZM8M4A1F10P6J5Y4M10L5C9T10J1D7X2D520、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责【答案】DCW9U3W7I3B10H10P2E2A7N4G3N2V7I3F3HD8A4B1R6O6T4M2M8T1B10A1Y9H5B7D5ZD6I6C5V7Y8W1B2W10F4M7Y1Y6Q4W6H621、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左【答案】ACJ3Z10I3O2U1N4Q7B7Z8F5B3J10K1U3Z10HB7J1H1A10S9M5W6S5Y8G3F1U3Y5T1A1ZC2H1H10P3R2Q6T3L8R1J5A6D7E8C7G1022、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCI6D8G3L10N7C9P2C5E3P5A1P10Z6T5C10HR4V4N5F3A5T6B9I1O6R5Q4N6S3U8D2ZW6C2B3K10M3P7E8E2U8U8Y7L1M4M5D323、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCO10H4K7S1O7J10T3K3A9U5U5U8J1N4S1HY10Q1G1J5C4B3P7R9T8D7F9A9K6D6Q9ZI9C5I2L8Q8T6H2D3D10K10P8W10D8T7A324、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACV10C2N9F6L6S6G2C9P4K6X3Y6A5K1V10HV4S6K10J5O4L7V10T1Q2N1G3O1R8W10M10ZW3X6D5O4U4E1O8M1P9M8F10O5G5Q3B525、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】ACG8O1M7Q7H5F10Q10T9T3V1W9T7Z7J4O7HN10N5T3D6G3Q8K3K8B1L6B2L7L6W9S5ZJ8X7Q9J8Y10B4V2Z5P2X5D8X3L5Q4G626、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACB8S3B7L10G7K3U3E8M10H4A5F9E6Y6S6HN3C4J2K4C4T6Z1T2J6Y2G5C6Y4H2W2ZP9Y2I1B3E8C1G4I6N2V5D7N5U2N2X227、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限【答案】ACZ10P3R1Y10J8S5U5W6C6H2M8G1P10J6L3HG5P1C5H3F5I4Y9R9P8S6U3Q6U9S1Q2ZN3A7G3O8J3S8F9R2K9Y3W9N6P10B8K828、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.两年【答案】BCI8K9S5N7J4M6L1K10T6R1K2Y10P10C9S4HO9Q5A1P6D7V8W3O6Z3S7V6A7E7I9E5ZT9X9E6U10C5I2Y2R7V4T3Q6S3X2B8D229、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCZ9L2T3Y7M9L5G3E5G6I1M4W4I3B9R1HZ9N10Q2R5U1Q6B3M7U1V2F5R8M7K4O5ZL2S7H8V5A6M3O2M5C8C9I9B1Q8N10J530、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCU5G8C5P10E1I7F7M3P1Y3P4H9V9S10F2HL2G8M2O2M6K10T9Z5Q5K9V5Y7B5Y4L1ZV10W6U5N2B9N1Z4M5I9K2U3T5S4E3C331、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】CCT6G8F10J5A1J8O9K7K5D2Z8E2K6T10K7HO6Z7M2X4G5B4Q7P3M1V2V8R7C3V7F10ZU3O9A9W1M4O3L2M7C10U6O7M4V7N4Y432、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCZ2T3M1Q3A2D7G5F8Y4V5X10W3O5E1Q2HO9N3D10Q5C1C8C5N7F2T6B4A9K9U2Y6ZY10R7N4H10O9R1C7Z3T8P1M8T9A10A1M133、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCF7C4R5I9Y3C10W1P1R1G8V9L6Q8V6U6HB10A10J4J5U9Q3W4I4X10D7G8G2X6I1I5ZU3B10U2F6F1O10X10P9N6K5B7F5N6F2R134、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包

B.程序外包

C.业务营销外包

D.资金交易业务外包【答案】DCS10S5J9I10P5G9S10P6D2E1K7S1P4E9X9HJ3C4K5G4P4Q5G5R7F10X3X9T5H8S9R9ZJ7N5M2R2A10C7F3M3G4Q3F2T10M9G1C435、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】BCJ2O9D10B4R2O2P7J10Z5Z3I3W5L2J10U7HZ10V8R5P5W1P5D2A9G9P3T9J6M9J6B10ZB7C3H1W7H5J9B7Y6E7I9C2W9R5R4I336、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定【答案】ACQ7I3Q9P8Y7F10N6D9I3W7M8H1R9I1M10HR10H9Q6E6T3S5V3E5O5N9V7C3K6Q8E8ZB7L1R3K4A5I2I7U3I9F3N8X4E6M1F837、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】BCJ10D2V7F10K6Y4D8P6R4T6D3T7Y4S4O10HY10F8S4X2S1A1V3Q6Z9P1X7K8P7K8D8ZI5M10M3U2W1T3Z10A2W1K8O6O8M9R7X838、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露要求。

A.财务会计报告

B.年度重大事项

C.资本计量和管理

D.公司治理情况【答案】CCX1V7R3K8I1Z2V6R6X9O2H9M7N5D2H6HH3W10O6B7D1Q3M10R3G6Y9B5S1Q2T10U4ZQ8U7D4J2N10K2Q3C9N8V8O9K1W3S6U539、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】BCD5Y9T3Z9P9U2D4J9C10E10R1N5U6C6O9HD7U2W2K4V1R6I6I4Z4K9Y4D1Y10M1Z8ZU7M1F2S2W6O8E3S5K9Y10J3R7C6A9C140、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCU5J1Q8R9W1A7L7N3Y5Z7R3V5F4V4K2HP8R10F4L4E9O5X2I8D2P4K4R3S4Q9O1ZM10U10Q3W7V10B6L10U8N9D6M1P5W10E2X341、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCM2F3Q10S3B8K5Y8Y3R3H6S6O9B3O2M3HT2R6Y10Y9T6Z5Y8W5C2L8P8B2T10Z4G4ZY7P5H10F4S6A6B3P2U2J4X8E3X6U1H542、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型【答案】CCX9I5W1X6K9A2H10W2A10R9I3Q8Q1X8P10HY5D8I8R3C3I10A10I8U2W7K3L4J1U5U8ZB8A8J10Q8O2M4H3W7H4X7N6G7L9P1B1043、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACG8X6A1P2H4L9H8T6J7D7H3V10U4O3T5HN8L7O3O4K2K4I3O2N9Q1S6D8G9V6O7ZJ7E9C10B3Q8G7D3Y2Q5L3H8J1V5D7Q644、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACY2A7C8F3W3Y3O7F3V8M10W5H7U6W8S7HC9C3B8Z2Y5A9A9H6T5Q6F9W2G3K2P6ZG5I9Q4X9R8R6K10V3H9P8M10G9I4S6L345、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】BCI3U5H5J3H4X3Q4T8E3K4K8A2A2Y10R8HA7F7T4O4I10M1N2O8P3M10X2B4T7B4M2ZY1I7L2V7T9U3N4A7H1E4R9M3O9Y3H246、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACL3G8V3D10Y3F5E7Q3R7P1D7B4P6O10D4HO8H8L4A10P4E6G8K10O1A2I10V9H6I9N4ZE6X10F2O2H3L7S9T4E8Y2T7Q10Q2L5M247、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCL3E3G7W8O5X8Y5E5Y5V10V1V8K8P5F9HX10I6L1R6W7F9U6L4U7I4I3D7A9Y6V5ZK8Q6O8V3Q7Z1R10F7E6V5Z3P1M2R8H848、良好的风险报告路径应采取（）。

A.横向传送

B.纵向报送

C.直线传送

D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】DCD1Q8Z7O9L1M9R3J7B5Y1A9I2U10E10D2HK10J7J8V1G1Q5G10Y2F6G5O8U6H5B3C3ZE2D3L2H4K4S6T9O6S1U1X2Y1N7B1F749、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCA3K9N6G5C10K9Z10X10K1J10F3B6J6O9S9HP1X3M6C9T10C6H6D4B3W2J7W7P2A6J6ZQ1V6M9D2Q5C7W5K6I10O9D3O8O10B5T350、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准【答案】BCX7P9U10A3C7W10D5F7L6K3R1Q10L9H9Q6HO5S4M1T4F1H6U1V6F3E8F2O4S2C3Z2ZE4W1O10M1E4X2D1B10I2M9B8H9R6S3W851、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCS5C7W7B8E9B8W4Z3M3C4P9Q7L8Z9C8HE6W9Z4B1R1H3B2U3L6S9K10K1A10W2X4ZI8X5X9S4W4H2R1I8A8C7A7M5K3D3C852、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险【答案】DCA2E1P9N7U4K6I9F9C9Z3L2Z7B3M5W4HO2D2O1R1A6U9O2H1C6I1F10Z1Z5K9O8ZJ5L9L4C5D5F1E3F6K10H8L7F3X9D2U853、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】CCD3Z4K7U1F8W1O4E7X4G7F3F2Y10C4N9HK9N1D3V4Y2I5Q10S10S4C7S8Z1B3B9L2ZS5W1E2I10Z9I7X8N4T1H4A6V3C10W10S354、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容

C.实体公正要求平等对待监管对象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】DCF7N6P10F6U4J4Q9U7D4A5W7F7U6E2S5HH8L8Z2H4R1G5C1N7J5A7O6K7A10G5D5ZB4C6A4Z3U6D10Q2L1N5P6V4B9Z3C4K555、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCA9H6F2D1S9C3C10G1L5O4Z2O10H3G8X5HJ8T7C6M5R10S8J1O8R10N4C4G2C6S6B8ZP9A10Q3N7E7L7U7X1I8Q9Y7J2K3C3E556、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】ACD2Q7K5R3M7V5Y3E10T4V7V9K6A4S9A8HK6B9M3R2N1K5R1C2E2Y4W7C10D8S6Z6ZO9T5B7W8V2N6N7Z7Z4T10D2K1H5S2Y157、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】BCE4N6R9D10E1J6K8G2S10K7R9Z5G4B6R2HW1H9D4Y7L8W3Y5A10B1J6Y1V7G8P9V9ZD1U9N7X10Z7B1U7Y5M6N7G3P9O3D1T658、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCZ1N7Z3W5O8Y3U10U10O2U1I2S2O4E9H10HS8N8B2J7Q9J5P1I1X2S5A6Q4T2D9K9ZA3V3J8O8I1Y5B5E10J9X2J8K7H4H1Q859、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标【答案】ACG10B8S1P1B4F7I2C4R10C10B6P10U4D5A6HK7H2G8B5A8X1P10A5P6M2A3U4W5A3E10ZQ9L1Y10M3Y1S8K4U6T8B7I5N10Y8C1B660、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性【答案】BCT9V3M2Y8D10W3L4I4R1X10B10R8U2H6G1HC4P3L6I1B2Z3Q6O5E6X6C8Y4X4D2O6ZL2P4G5D1A6T3Z3U6N2L8H1D8A3J3F361、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCM3T4Y4N2J9T5V4Q6F2N9D2M5O1S4W7HV5I9Z9Q3S9Q7G6Y9K8A8E8M10M7P3X7ZZ4N4K6W3G2U9T5E8H10J10I8V8Z10C8Z1062、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?【答案】ACP8H2I4S2C4E2M1G8Q5R2C9L3Q7E1B3HT7S2Y10O8R5P1P4R8V1H5N4P3R8X7E10ZE7H3G10O1R2G7P1C2X3H6S9Z1A9J7S1063、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息

B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息

C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】BCZ4N3M9U9I5V7H6S4N4M5V5B3H2Q7C10HC8H1N1D10G7D9T3E7S5Q6N4G4N7R6Z4ZT3P2N5K6V5F5Y4C8N8X8H4G3Z8J2A664、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】BCU7P3R7A6X6K7B8X1C8B2X5W5O1T5Z10HJ1A7A1Q3O1X5W4C7H9S1W2D10M3S10B1ZA9U10R2M5P5Y2G6C6Q9Q2I7Z10R9G3B665、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACN2L1M8W9Z1Z7P8T3Y2N4L8B10Z8Y9A3HI4A7I5L5I10Z4M7R7J9V5F3K8W9N3P4ZS1F4Z8A10I1M5W6L2A4D10C6F8R3R7L166、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】ACC2P2Z10K8X2I5P7L10F3G4E2G10J5E6V4HX7G10M10C4K8J1B9D7E4B5Q9R9S8B4G5ZD2F3U2Q10J10H1X1C2U2W6Y2I10F2H1I867、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCB7M8M8C3E8O4L5U4M10D7X2V8S3Y5E8HI6S3A8B1J2O5Q10U5F10D9Q8Y1J2S7H6ZR4O2X5I4D7H1T9K3R3Y5W10H4G7C2G268、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCY9S4R7P4X10H3T8W3K1O4S3U6Q3K8Q9HS8A4A8O3F4O7D10Z4G10I8C5T5J5S5T7ZM6Q6G8C10Q5X4S6H7W7S7W2S7V7W1J469、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACY1Z7G6H7T1F10H4W6N1S10C5B8F4L6A4HV6X2B1Z8O7Q8B1I4W8Y1H6G10R5C10H2ZL1O8H10R3W1F6Z10B6Q5E5R9L8W5X3E770、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCD3S1Z6Y6X8C10Z10B6A4P7T10E5T9S7W10HF7P3O1F7X7P9L3C8X6R8A7A9D4Z2A9ZZ3I2O7U7E10D7I1W8V2W7P9C2K5T9O471、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCG6Z6B8F7A8K9B1F3Z2A6L10Z9O1J5B9HI5B6F8A10T3L9B6O6G9O7W9Y9Q4W3G4ZQ6O8R8S8M8I3W7R5D5Y10F6J2M3H9H572、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】CCU9X4L3M7G6F6S8S6Q9S1D8U8I9W3B8HR4U2Z9H3A6D5I1Z3R9U8L10I4P2J9C4ZM2V10F10U4A9K8Q5H7G8U9D3P8Z9Y8M1073、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】CCE8E1S8N1Y8D1L1F6G10R5X7J7X7B10B4HE10W2R4N1L6N10L2P3H10I9L8I2Z1L2N4ZM4Y2B10X5W7N2E8X6G1A5A1K10Y4X7G174、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?【答案】CCK7P8S4X4X9L5S10K10Y2I3K3K2Y7R10G2HT1B6G3O3V3Q5M9X7X4K5R6N7A10S4B1ZQ5U5B4T10M9J4D10H6C10V10L3V4I5Y5K975、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACG10U4F8R7D8F3C6A2I5C6A10H5H4O1Y8HM8S9U3G3G1R3H4A3H3T8W8Y6X9T6A8ZF2C3Q3N4E9U1A1J4J7C3D3Q3C4X2F876、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败【答案】BCK4K4R2O9N9F9A6W7M8Y3N10C5O6C6W4HG3P7Z5D9S7C7V10B1W10K2S8P5P9V9B10ZW3C9R10L1L2J1T1O10S1L3Q10F8Y2V5M677、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCQ7Z3N6F9S5A9Z6V6A7M6D9V7A10Y9C3HB4J1B7T8T7G8L2G3B10W1Y2S2V1O7U5ZL3O8C10E1M3O8A4R3J9Z9S3K5H5G6V478、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型【答案】CCG6J10M4B5P3A5E1P9P2W1K4R9B10Z1E8HQ10J2Y6Y3E3C9P4C1V3A3E10B4R4U3E9ZW8C8R4X3H5I7L10U8W4M1T3S9I3L5L579、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACE3J5V2N9E2F3O7H3L6Z5V10N9D5A4S2HO3Y10O3M7Y3Q9K6Z8M8E1R7X5D5Q7Q1ZI1L9K8L4X4B9C7C6J2D7D4N9H8B2Y880、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACT7H5N9C8W6X1L3H4W9F8E2V3I8T5R1HJ8P7X9M1N8X9Y3V1D7P9F9X2J10O7W3ZP1E6D1X10P1Z4Z6F4E6O2N4Y2M5S9N781、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构

B.财政部

C.中国人民银行

D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】DCY6G8P4R1D2W6X4O2W5F7Q2G10Q4O7U5HE10J7H10V10J5T5L3U5V3S5Z3A2A2I8X1ZT10Y1K7X10R6H2K5F1S7D9C9S9Z6T4O382、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】ACY6W7H4V6P1Y2X7H9O1M4U8I4W7L8K9HJ3U9R4V9G4U4X9X5B4J9E10F6M2Y3I2ZN5H1S5M4Y10N7U4J4D3T8J4N2P6E8C583、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCE10Z5Q8P6R5F2B7Q3Z7E10F6W8U5L9B9HA3X1N5D5U5M7L3F3Z1R10C3Z5B10A5D9ZS5N3P10Y2V1K2S7W10O6Y4O4Q6H5D1K384、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCJ10X2W6L6W2U1G10H4O8Y6I2U5Z3S9D7HT5H5K6M8O4O1K4B9J7K10Q8Z5J1T5R3ZV3Y7Q6X4Q5Q3B8Q5I2H4L5E6X9M4Q485、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】BCI5K8W10R10P10D5X8A2V3C9P8N2P3W8O8HC7H6C3J8I1R8C5G5K8F5V4S2X7D4H2ZO3L9B10Q3D10P4P5S3R5X9E10Y7G4H5W486、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCK8M4E9Y6U3J6G6W10P2F6D10S8W7R7Y5HX10M4M1R4E3F8L8X8D10R6R10B1A9I5J4ZM4I9Z4J6V10V6N8H2F7F2J2Z9A1E2Q987、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCR8R10O6L5J9A8P1K6F10Q2D9H6C3W4K6HO10X7K7D9Q8A8F5J3N6C4Q1N7B9R6G5ZI7S6G6D6O1N4Z10M10M10Z4A6S9K2L3O288、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】BCG10C7E6K3H2W6S3N5F7H8C4D7G5R9V1HL8A10J7L3Q1A6J10Q7Q6F3Q7E7E10L4X5ZG9N3G6J1M8D1H6P4A9M9Z9E8K5I1M1089、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。

A.董事会

B.风险管理部门

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACD6Y6A2G6J4V8R6L7K8X5N2O5Y2X10Q1HM9I5Y1J4P10D4X5N7L9L6D3B7U9E1F1ZB8D1B4S3U5O5C10S7Z9Q8I7U7F7O6U790、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】CCW5P5S10M5O8Q6P3G4S9V8A10B3P9O8C4HQ10J1D1E5X9R4X5M10F10Z2P8F1U7W4M5ZU6F7D9V4W4J4G9N7F6O9K4V9N9F3P991、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿【答案】CCN9O5E8C8N8E5V9L5M4V9J8F6U6L7G8HM9Z3F5M6Y7U5H4I2R10S5P5W10U4O5Z10ZN10O8K9D4Z2D5E1M10D7V4R7Y5O2W9K192、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCX4S1P5I8L5J10Z8M2R5M9L10Z8K1K10N8HA4M2I6N10B8N4V6D1O3R10R10O1S5C8O8ZX1L9H5W10G7Y3P4V10P3N1L10G8B2D5Y693、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】CCS2Z4E2T9P9J6D1X1P6B7H9X6Y1W9A2HJ9B6Q10I4O9D5F7I5W6O9J2G7K6I7P10ZF4C4Y2G9R2F8I5Z7J1W5L9W9T2D7L494、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】ACD3A3S8B8G4O5O8T8K3H9O4O2K9C9Z6HH8R10R9J4I10B3D10Q6V9O7E2T4A1R10E4ZR7F2W9S5B2U3X4R4A8S4E1L6P7P1Q895、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACT6G9S5I10U7D10M7U10V10O10K9C6R6X3R3HS6I6T2R9U8M4V4Y1B7B5K8R3J7B1E2ZC4V8R10J2P7U8D7R9P6D6R6L2J5A2D896、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCJ4D2M8A3I1V1G7E8V2R2Z10W1I4B4T9HH3D6B3N1M8O8E1A6X4O4F1X10Q1S7S6ZP2W8S9V8A6K2Z6T2B2G3G5S5L5X2Q797、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACR3X1B4L10P1U7Y10S8N1E2M7G9W3A9Z1HL2W2L7S6S8W2E5K5Y3H4O2K10X9W10T1ZD9D9G10V1B8X3P8H5I10G8Y4G9H1T2Q1098、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCH9S10Z6H4D8I3J1B3R5N6C6M4Y5V4C7HE7V10E8R5I1N1O2I3K5Z3I8C3B1X3F2ZF3J1S10X8S1G7O9S5P8P5W3S6G9B8Z399、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】ACQ6I9B7I1Z5V7P1L3W7B5N9Y3F8R5L2HZ3X1W6Z2W10M10Q1N6Y7J4N6L7G5O4J8ZH6B7X9H5F8R9I1S4N4Y5T1H3S7L10O1100、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.保护债权人利益

C.维护市场的正常秩序

D.维护公众对银行业的信心【答案】ACS3T1I9L3X10R3B7U1W3D8K8B5O7H3X3HT5P5Z7H6M10C9W1B6X2X6F5B1F2I3V1ZP4V3H2P6U4U2G9Y7E1N5D4J7F6C5G9101、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCI9L5D8V3D1S5J8T1F10B9O1Q9Q7I3S10HV1K7W8P5G9W5Q7W6S8S6L3Z1W9M1H10ZZ5Q5T9B2P7X3V10K5M1F1Q2I8P1N4F9102、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCB10T7C9O6Q3P8G9G10H8Q2T6C6P8R2R9HJ4S7Y5Z10L5P9M7U3C9T10P9X7N1I7U8ZL3A8I8B3P9Z4D10D3P4P5N7F4P9X8G8103、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCT5V7N7A6L6S7Q9A8F7A5T2L6U4U4W2HY4M8T5N8T9I3N10I2B10M1B6F10Q4M10N2ZX9S9O6V10C1X4Z10V9P4A8G1F1B1L8F10104、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCW10U10C7P8J9G1O2C2E8P3D3W3G6C10V7HO7E8H2X9I7H4F8H4L2R3J2F9H9W5I9ZR6Z2N2H9M2O4S7H3G9Z7R2K1T7Y2P9105、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCM4M10O7T2M9P7Z5C10D6X2P9L6C3V8C5HP4W10O2T5F2M4I7Z5P2G10S7E6J10S3X2ZM9T1H8S3B4V2Q9L4X1Z5P2A4J2E3M3106、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】ACE7G9E3T10E4F6P1A6E7L10C4P10M6D9W4HE4Q2P6C3Q3Z9B10K4L6K5R10Z5X3J4M8ZB3H2Z4Z8J10G10C3A3U8X3W4L7B9J8Z3107、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】ACS10V10Q10G2T7R7V9N10V5Z9S2F8O10Y8K6HC9P10B4X4G1G5M5D8K7H5M6V6O1C7D6ZB9K4M3K9P8Z10Z6H5M4U3O9G8K4U5I3108、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCT6J6E6A6G1G9N7Q6N2T8H4G10M9L10K4HA7X8C10V7D1S3Q6U4H3L3M1L9M3C8K1ZE9R2H9A7O1F9D9R5S8W5Z10F5Z8N4V8109、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】CCB4B10N3D9C2Q6G8K8O5D2C9Y2O3K1Y9HI5L8Y3F1L8I7A7H3G3R3P10K4M2X10D1ZN8K2D9P5D7T4D10S4G3E9Z2F6Y9G1I5110、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】DCM2G3C8Q6V2T4U10C9W5Z9D6E1V7V7R3HN5U4R7C7N8Z3Q2P8A3N2B9O7F6U6G4ZM8Z7L6F2M1S7Z10Y10D9O3K3Q2X8T9O7111、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACH9E7A10T5W8J6A4V1Y2I5P5T5Y10G6B10HQ5I3X3T6C8A10I2G4M3I1U4M7D10S7F9ZQ7B6H2Q4T8K7P4E4P7Y3T1L4C2R7T5112、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】CCK8A10R8C9S2E3K10G7Z3G7B9F8A7S3K5HJ4J2W4W4R6J3Y3D10B5U10E3E6H5O10W7ZN9N3X7Q7H9B9A2X8D4J10R1G4B1T6K7113、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCQ9C7K5Z4R5J1J4P5Q2C2K4Z3I10M9Y8HM9P6E3G1F7G5A10Z6V4S5V8B6H9O1U4ZU10G4D2N7M9K5V4N6E3O8J9E3H3P1B9114、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCB7L1P6X4G2H4Y1L9S8R6T7F5O1D8X8HD6X2F5H10U9I6J10D6C1B8V3N10P4X5G9ZT3E10E10L9F2T5E3F5H4V1M3A7R10C10B9115、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCS6K4A8X8G4G4W10V9T8T6O1S5I1A2G4HE5B4U6R3R4F6T9H9C7O4Q2L10B3N4X4ZX2L6M9L1H3C8C8V6F5I1I3Z6X1H3F5116、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCS3G5K10Z5W3G9G9H5X9S7D1G5X1J5Y2HO4F8E2Q8Z7D9O1Z6K10V6P4X5Q10L6R9ZI3S9J3Y10Q10V3F5M5H7B5W8N5I2E2S3117、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】DCJ6R8M6Q4C10W2P5Z4J3Y3Q9N1R6L8W7HD2U3V1E2L1Q8W9H8C9R2F10X6N5U7P3ZH5B6Q2W8E1D10F6V6D5V9D4I2T9W3U6118、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACB2A10S2E5K9G10S9G10A1V5W9Z4Q4I3Z2HY6N5F6B9Z1F6D5Q1J10V8J6E8A7B7J4ZP3C6E4J1M2L9R9G3H3O3V1X1H6Y10E8119、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押【答案】DCW4T7V1W9Y4Y10O3I3S6E3T9J1Y10R1B6HV3S2J2W9E3E6W1L6N2U8G4I2J4I7G8ZU10T9B6O4S8B10W3L6E6S3K5R1C1D4U2120、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCP1M5E1K8A7J4D2C6R4H9X6B5V8G9Y8HB8N8F4Q5Z9O8M4B2Q5D2C1N6L8C3O2ZG2O2F8E6X3L2C8S6V9V3N4B10Q4L5H7121、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACC7H10J8B10I2O3B7A6I4K7A10Q5P4L6R6HS4Y5X10O10B3W7K1Z8V5V6E6Y3Q9D5P7ZF6Y8Y3N1I10V9B10K5F2F3Z7K4L9S10A10122、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACA10L1B8H5I3Z5P10P9C7A4R8F9M1G8W7HE9X10M10N10R4L1A9E8Q10A5W4K8L3F6R10ZJ4O4R4A4M3H9Y3W6T1B9V9J4H5V6L3123、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCB3U7J7J3U1C6G8G7I8B1T3T2S10M2E5HE8I1W1T7U10A7I9Y5M9P1U4G4W9K4Q4ZK6P4Z5Y5J5I6E7U3V10R10Z10R10W6E7A2124、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCW1F5P2Q7H5G9V9W5N1E2Q8Z6V9I9H1H