计量经济学第三版课件-绪论-

1、第一章 绪论1.1 计量经济学1.2 经典计量经济学模型的建模步骤1.3 计量经济学模型的应用第一章 绪论1.1 计量经济学关于绪论绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。不必全懂，只需似懂非懂。关于绪论绪论是课程的纲。1.1 计量经济学一、计量经济学 二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门

2、经济学科1.1 计量经济学一、计量经济学 一、计量经济学经济学的一个分支学科 20世纪20年代末30年代初诞生1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代的批评和反思 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展一、计量经济学经济学的一个分支学科名称Econometrics计量经济学经济计量学名称定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们

3、所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”定义消费=346+0.728收入数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。 简单的例子消费=346+0.728收入数据来自统计学，线性关系来自经济在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲

4、授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 在经济学科中占据极重要的地位中国经济类本科生核心课程计量经济学与微观经济学、宏观经济学一起成为各国高校经济类学生的核心课程。1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括计量经济学。将计量经济学首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。中国经济类本科生核心课程课程深受学生欢迎以清华为例：被历年毕业生

5、（本、研）列为“最受欢迎”的课程高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重要”的课程人才深受社会欢迎课程深受学生欢迎应用研究广泛开展以经济研究发文数量对比为例19842006年3143篇论文的统计分析应用研究广泛开展19842006年3143篇论文的统计分析应用研究广泛开展以经济研究发文数量对比为例应用研究广泛开展应用领域广阔以经济研究发文为例应用领域广阔为什么？科学研究 观察（偶然、个别、特殊） 假设（理论、模型） 检验（实验、预测、回归） 发现（必然、一般、普遍）计量经济学计量经济学为什么？计量经济学计量经济学为什么？方法论实证方法经验方法回归方法“实事求是”为什么？二、计量经济学模型 模型

6、物理模型几何模型数学模型模拟模型数学模型经济数学模型二、计量经济学模型 模型经济数学模型理论模型经验模型经验模型计量经济学模型投入产出分析模型经济控制论模型经济数学模型计量经济学模型(Econometric Model)截面数据模型(Cross Sectional Data Model)时间序列数据模型(Time Series Data Model)综合截面和时序数据模型(Panel Data Model)计量经济学模型在经济分析中的地位经济理论分析（行为分析）数理分析 数量分析（主要是计量经济分析）计量经济学模型(Econometric Model)三、计量经济学的内容体系 各种分类 广义计

7、量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学三、计量经济学的内容体系 各种分类 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论 初、中、高级

8、计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。 初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验

9、方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（Clas经典计

10、量经济学模型包括:单方程模型(Single Equation Model)联立方程模型(Simultaneous Equations Model)以线性模型为主要形式经典计量经济学模型包括:经典计量经济学模型设定理论可以概括为：依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的；引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式；模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题；以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。经典计量经济学模型设定理论可以概括

11、为：对经典计量经济学模型的批判Lucas批判Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980)Lucas(1976): 使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的。其实质是提出了结构模型模型参数是否随时间变化的问题。Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。Sims(1980)：为使结构方程可以识别而施加了许多约束，这些约束是不可信的。建议采用向量自回归（VAR）模型而避免结构约束问题。关于模型设定：经济学理论不足以指导如何设定模型，以及保证模型设定的正确性。对经典计量经济学模型的批判Luca

12、s批判对经典计量经济学模型的批判的背景20世纪70年代的世界经济滞涨石油危机利率自由化管理浮动汇率关于宏观经济政策有效性的争论以弗里德曼为代表货币主义的固定规则以卢卡斯、萨金特、华莱士等为代表新古典宏观经济学第一代的货币政策无效以基德兰德、普利斯科特等为代表新古典宏观经济学第二代的财政政策无效新凯恩斯主义的货币政策连续性对经典计量经济学模型的批判的背景非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学(Microeconometrics)非参数计量经济学(Nonparametric Econometr

13、ics)时间序列计量经济学(Time-Series Econometrics )Panel Data Econometrics动态计量经济学(Dynamic Econometrics)非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展的计量经济学本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由： 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现经济研究1984-2004年发表的计量经济

14、学应用研究论文中，经典单方程模型占64%经济研究1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80%AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中， 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”。“原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和penal数据。赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 作出原创性贡献。内容主要包括penal数据模型的理论方法、离散选择模型的理论方法、选择性样本模型的理

15、论方法。 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学 于2000宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了四、计量经济学是一门经济学科从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看 四、计量经济学是一门经济学科从计量经济学的定义看 诺贝尔

16、经济学奖与计量经济学61位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学61位获奖者中10位直接因为对计The Bank of Sweden Prize in Economic

17、Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development

18、of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluct

19、uations and economic policiesLawrence R. Klein USAThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical

20、 economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorwa

21、yThe Bank of Sweden Prize in Ec经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”Ja

22、mes J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of

23、 Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. GrangerUKThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatilit

24、y (ARCH)Robert F. EngleUSAThe Bank of Sweden Prize in Ec非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论现代宏观计量时间序列：ARCH现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger非微观计量：微观计量：时间序列：时间序列：EngleHeck1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设一、理论模型的建立建立理论模型包括4项任务：确定模

25、型包含的变量确定模型的数学形式确定随机扰动项的概率分布特性拟定模型中待估计参数的理论期望值区间Y为被解释变量(explained or dependent variable)X为解释变量(explanatory or independent variables)一、理论模型的建立建立理论模型包括4项任务： 确定模型包含的变量在确定了被解释变量后，如何选择和选择哪些解释变量？依据经济学理论理论导向。经济学理论的“理性” 、“最优”实际经济活动的非理性、非最优。经济学理论强调“简单”计量经济学模型强调“一般” 。对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。 模型具有结构

26、关系不变性。 破坏了模型随机扰动项的“源生性” 。 确定模型包含的变量在时间序列数据样本下可以应用协整检验、Granger因果统计检验等方法数据导向。例如，消费总额和GDP之间的协整分析，金融深化与经济发展之间的因果关系。经济关系与数据关系的不对称性：数据关系只是经济关系的必要条件，不是充分条件。分析经济活动中的动力学关系关系论导向。从关系论的角度看，主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间寻找原因。经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真正的数据生成过程。在时间序列数据样本下可以应用协整检验、Granger因果统计不遗漏显著的变量。从“一般”开始，逐渐剔除不显著变量；从“简单”开始，

27、逐渐引入其它变量。前者思路正确，后者容易遗漏显著的变量。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。不遗漏显著的变量。 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入) +ln(食品价格) +ln(其它商品价格)+ 其中 、的符号、大小、 关系 确定模型的数学形式以下的讨论仅以经典多元线性回归模型(Classical Multiple Linear Regression Model)为对

28、象：以下的讨论仅以经典多元线性回归模型(Classical Mu二、样本数据的收集 几类常用的样本数据Cross-sectional DataTime-series DataPanel Data二、样本数据的收集 几类常用的样本数据Cross-sectional DataStochastic Sampling Data经典计量模型理论以该类数据为基础Limited Sampling DataSelective Sampling DataTruncation DataCensored DataDuration Data Discrete DataDiscrete Choice DataCount

29、 Data对于这些类型的数据，经典模型不再适用。导致微观计量经济学模型方法的发展。Cross-sectional DataStochasticTime-series DataStationary Time Series适合于经典计量模型Nonstationary Time Series实际的时间序列往往是非平稳的。不进行平稳性检验而采用经典模型是主要的错误类型。导致现代时间序列计量经济学的发展Time-series DataStationary TimPanel Data只有在特殊情况下适合采用经典计量模型。不经过检验而滥用经典模型是主要的错误类型之一。形成了独立的计量经济学分支。Panel

30、Data只有在特殊情况下适合采用经典计量模型。 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性 数据质量三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法LS, Least Squares EstimationOLS, GLS, 2SLS, 3SLSNLSML, Maximum Likelihood EstimationML, LIML, FILMMM, Method of MomentsIV, GMM三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法需要对模型进行识别和检验，然后确定估计方法 关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews能够熟练使用一种 如何选择模型参数估计方法四、模型的检验 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断。例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)错！为什么？四、模型的检验 经济意义检验错！ 统计检验由数理统计理论决定。包括：拟合优度检验(Coefficient of Determination)总体显著性检验(