现金资产管理内容简要

1、第四章 现金资产管理一、现金金资产构构成现金资产库存现金在上级行存款准备金 在中央银行存款同业存款在途资金存款准备备金：法定存款准备备金超额存款准备备金广义的超额准准备金是是指商业业银行吸吸收的存存款中扣扣除法定定存款准准备金以以后的余余额，即即商业银银行可用用资金.狭义的超额准准备金则则是指在在存款准准备金账账户中，超过了了法定存存款准备备金的那那部分存存款。资料我我国历年年法定存存款准备备金率调调整情况况在途资金金？现金资产产的作用用安全性流动性赢利性目标保持流动动性保持清偿偿力与其他资资产的平平衡现金资产产的管理理原则适时调节节总量适度度安全保障障规模结构二、头寸寸？寸寸头？资料什什么是

2、是头寸？头寸（position）也也称为“头衬“就是可可用资金金的意思思，是金金融界及及商业界界的流行行用语。如果银行行在当日日的全部部收付款款中收入入大于支支出款项项，就称称为“多多头寸”，如果果付出款款项大于于收入款款项，就就称为“缺头寸寸”。对预计计这一类类头寸的的多与少少的行为为称为“轧（y）头头寸”。到处处想方设设法调进进款项的的行为称称为“调调头寸” 。如如果暂时时未用的的款项大大于需用用量时称称为“头头寸松” ，如如果资金金需求量量大于闲闲置量时时就称为为“头寸寸紧”。头寸是金金融行业业常用到到的一个个词，在在金融、证券、股票、期货交交易中经经常用到到。比如在期期货交易易中建仓仓

3、时,买买入期货货合约后后所持有有的头寸寸叫多头头头寸,简称多多头;卖卖出期货货合约后后所持有有的头寸寸叫空头头头寸,简称空空头。商商品未平平仓多头头合约与与未平仓仓空头合合约之间间的差额额就叫做做净头寸寸。只是是在期货货交易中中有这种种做法，在现货货交易中中还没有有这种做做法。头寸可可用资金金时期头寸寸流量时点头寸寸存量头寸可贷头寸寸可用头寸寸基础头寸寸随时可用用一定时期期内可用用库存现金超额存款准备金上级行存款准备金同业存款基础头寸可用头寸寸=基础头头寸上上级行应应调入或或调出资资金到到期同业业往来清清入或清清出资金金法定定存款准备金调调曾或调调减额应调减减或调曾曾二级准准备金（在上级级行准

4、备备金）此处为计计算的理理论依据据可贷头寸寸=可用头头寸-备备付金银行备付付金率为银行的的存款备备付金（包括在在中央银银行的超超额存款款准备金金、库存存现金等等）与当当期存款款总额（不包括括同业存存款）的的比率头寸变动动的影响响因素：本行现金金收支跨行资金金划拔与央行的的资金流流银行主要资金来源与资金运用资金来源（增加头寸）资金运用（减少头寸）贷款利息和本金新发放的贷款变现债券及到期债券购买债券存款增加存款减少其他负债增加其他负债减少发行新股收购股份资金头寸寸计算存量计算算书书上例题题资金头寸寸计算流量计算算：现金汇差票据准备金借入借出出贷款头寸预测测存款变动动趋势：定期存款款（随时提提取成本本高）定活两便便、整存存整取（成本较较低）活期存款款（成本低低）重点在后后两类预预测贷款变动动趋势（略）三、流动性管管理流动性需需求：季节性长期经济周期期临时性流动性供供给：存款、偿偿还的贷贷款、同同业拆借借、债券券、央行行借款流动性管管理的监监控指标标优良率（贷款款额-不不良贷款款额）/贷款额额存贷率贷款额额/存款款