商业银行现金资产管理讲义

1、1第四讲 商业银行现金资产管理三、商业银行现金资产与流动性需求（二）头寸 可用头寸、基础头寸、可贷头寸四、银行流动性需求的预测（一）银行流动性需求与供给的影响因素（二）流动性需求的预测方法1.因素法（1）影响预期贷款变化的因素（2）影响预期存款变化的因素2第四讲商商业银银行现金金资产管管理商业银行行所需资资金头寸寸量=预计贷款款增量+应缴存款款准备金金增量-预计存款款增量2.资金结构构法银行总流流动性需需求=存款和非非存款负负债的流流动性需需求+贷款的流流动性需需求=Ay（游动性性货币负负债-By）+Ac（脆弱性性货币负负债-Bc）+Aw（稳定性性货币负负债-Bw）+Ad新增贷款款额3第四讲商

2、商业银银行现金金资产管管理3.流动性指指标法（1）现金指指标=（现金+同业存款款）/总资产（2）流动证证券比率率=政府证券券/总资产（3）无风险险资产比比率=（现金+同业存款款+政府证券券）/总资产（4）同业拆拆借净值值率=（同业拆拆出-同业拆入入）/总资产（5）流动资资产比率率=（现金+政府债券券+同业拆借借净值）/总资产（6）能力比比率=（贷款+租赁净额额）/总资产4第四讲商商业银银行现金金资产管管理（7）游动性性货币率率=货币市场场资产/货币市场场负债（8）短期投投资比率率=（短期同同业存款款+同业拆出出+短期证券券）/总资产（9）短期投投资与敏敏感负债债率=短期投资资/敏感负债债（10

3、）核心存存款比率率=核心存款款/总资产（11）存款结结构比率率=活期存款款/定期存款款（12）交易性性存款率率=交易性存存款/非交易性性存款5第四讲商商业银银行现金金资产管管理五、流动动性需求求与来源源的协调调管理（一）流流动性需需求管理理的原则则1.进取型原原则2.保守型原原则3.成本最低低原则（二）流流动性需需求与来来源的协协调管理理办法1.流动性资资产2.借入资金金6第四讲商商业银银行现金金资产管管理（三）流流动性需需求管理理效果的的衡量1.公众对银银行的信信心。2.银行股票票价格是是否稳定定。3.发行大额额可转让让定期存存单以及及其他负负债是否否存在风风险溢价价。4.出售银行行资产有有

4、无损失失。5.能否满足足客户的的合理贷贷款需求求。6.是否频繁繁地从中中央银行行借款。第五讲商商业银银行的贷贷款8第一节贷贷款款政策与与管理一、贷款款的种类类（一）按按偿还期期限分1.活期贷款款2.定期贷款款（二）按按保障程程度分1.抵押贷款款2.信用贷款款9第一节贷贷款款政策与与管理（三）按按偿还方方式分1.一次性还还清贷款款2.分期偿还还贷款（四）按按数量分分1.批发贷款款2.零售贷款款10第一节贷贷款款政策与与管理二、贷款款政策与与程序（一）贷贷款政策策原则6C原则1.品质Character2.能力Capacity3.现金Cash4.抵押Collateral5.环境Conditions6

5、.控制Control11第一节贷贷款款政策与与管理（二）贷贷款政策策1.贷款业务务的发展展战略2.贷款审批批的分级级授权3.贷款的期期限和品品种结构构4.贷款发放放的规模模控制5.关系人贷贷款政策策6.信贷集中中风险管管理政策策7.贷款定价价12第一节贷贷款款政策与与管理8.贷款的担担保政策策9.贷款档案案的管理理政策10.贷款的审审批和管管理程序序11.贷款的日日常管理理和催收收政策12.对所有贷贷款质量量评价的的标准13.对不良贷贷款的处处理13第一节贷贷款款政策与与管理（三）贷贷款的决决策程序序（四）贷贷款协议议1.贷款金额额、期限限、贷款款用途的的规定；2.利率与计计息；3.提款条件件

6、、提款款时间及及提款手手续。4.还款；5.担保；6.保险；7.声明与承承诺；8.违约事件件及处理理；9扣划；10.税费；11.抵消、转转让与权权利保留留；12变更与解解除；13.法律适用用、争议议解决及及司法管管辖；14.附件。14第一节贷贷款款政策与与管理三、贷款款审查的的原则1.定期对所所有类型型的贷款款进行审审查，大大笔贷款款审查周周期较短短，小笔笔贷款可可以随机机抽样审审查。2.借款人的的财务状状况和还还款能力力。3.贷款文件件的完整整性和贷贷款政策策的一致致性。4.银行对抵抵押和担担保的控控制程度度。5.增大对问问题贷款款的审查查力度。15第一节贷贷款款政策与与管理四、贷款款的质量量

7、评价（一）贷贷款的分分类过程程（二）贷贷款分类类1.含义2.五大类（三）贷贷款分类类结果1.贷款五级级分类的的主要特特征2.贷款质量量分析指指标16第一节贷贷款款政策与与管理五、问题题贷款的的发现和和处理（一）问问题贷款款的产生生和发现现1.导致问题题贷款的的因素2.问题贷款款的有效效管理措措施3.早期问题题贷款信信号（1）财务信信号（2）非财务务信号17第一节贷贷款款政策与与管理（二）问问题贷款款的处理理程序与借款人人的协议议政策：1.减债程序序和时间间限制2.增加抵押押品、担担保人、第二抵抵押3.索取财务务报告4.立即监控控抵押品品和借款款人5.建立损失失安全点18第一节贷贷款款政策与与管理（三）呆呆账准备备金1.三种类型型（1）普通呆呆账