人大(王燕)时间序列课后习题答案

1、人大时间序列课后习题答案第二章P341、（1）因为序列具有明显的趋势，所以序列非平稳。 （2）样样本自相相关系数数： 335 29.75 225.991677 221.775 (4)=17.25 (5)=122.41167 (66)=77.255 =0.85（00.855） =0.774055（0.7022） =0.62114（00.5556） =00.49929（00.4115） =0.35448（00.2880） =00.20071（00.1553）注：括号内内的结果果为近似似公式所所计算。 （3）样样本自相相关图：AutoccorrrelaatioonPartiial Corrrella

2、tiionAC PAC Q-Sttat Probb . |*| . |*|10.85000.850016.73320.0000 . |* | . *| . |20.7022-0.077628.76610.0000 . |* | . *| . |30.5566-0.077636.76620.0000 . |* | . *| . |40.4155-0.077741.50000.0000 . |*. | . *| . |50.2800-0.077743.80000.0000 . |* . | . *| . |60.1533-0.077844.53330.0000 . | . | . *| . |70

3、.0344-0.077744.57720.0000 . *| . | . *| . |8-0.0774-0.077744.77710.0000 . *| . | . *| . |9-0.1770-0.077545.92210.0000 .*| . | . *| . |10-0.2552-0.077248.71130.0000 .*| . | . *| . |11-0.3119-0.066753.69930.0000 *| . | . *| . |12-0.3770-0.066061.22200.0000该图的自相相关系数数衰减为为0的速速度缓慢慢，可认认为非平平稳。4、 LBB(6)=1.67

4、447 LLB(112)=4.998955 (66)=112.559 (112)=21.0显然，LBB统计量量小于对对应的临临界值，该该序列为为纯随机机序列。第三章P9971、解： 2、解：对对于ARR（2）模模型：解得：3、解：根根据该AAR(22)模型型的形式式，易得得： 原模型型可变为为： =11.98823 4、解：原原模型可可变形为为： 由其其平稳域域判别条条件知：当，且时，模模型平稳稳。 由此此可知cc应满足足：，且 即当当1c00时，该该AR(2)模模型平稳稳。 5、证明：已知原原模型可可变形为为： 其特特征方程程为： 不论论c取何何值，都都会有一一特征根根等于11，因此此模型非

5、非平稳。6、解：（11）错，。 （2）错错，。 （3）错错，。 （4）错错， （5）错错，。7、解： MAA(1)模型的的表达式式为：。8、解： 原原模型可可变为： 显然然，当能能够整除除100.5BB时，模模型为MMA(22)模型型，由此此得B2是0的根根，故CC0.2755。9、解： 10、解：（1） 即 显然模型的的AR部部分的特特征根是是1，模模型非平平稳。（2） 为MAA(1)模型，平平稳。 11、解：（1），模型型非平稳稳； 11.37738 -0.887366 （22），模型型平稳。 00.6 00.5 （33），模型型可逆。 00.4550.26993i 0.44500.26693ii （44），模型型不可逆逆。 00.25569 -11.55569 （55），模模型平稳稳；0.7 ，模型型可逆；0.66 （66），模型型非平稳稳。 00.41124 -1.221244 ，模模型不可可逆；11.112、解： ，13、解： 14、证明明：； 15、解：（1）错错；（22）对；（3）对对；（44）错。16、解：（1）， 已知知AR(1)模模型的GGreeen函数数为：， 99.98892-1.996