商业银行经营学-计算题

1、计算题一、资充足率表内风资产表资产额风险权数表外风资产表资产用转换系数表内相性质资产的险权数实施要 :国大银行的资对风险产比率应达 8%上,其核心资至少 要占总本的 50，即一级资比率不应低 附属资本普通贷准备金 不能高风险资产的 ，次长期债的金不得超一级资本的 50。 例题 表内加风险资产总=75 +75*50 。5(万元）表外加风险资产总=15010020%+300*50 万元）加权风资产总额=1027 。5+180=1207.5（万元）因为总本充足率=100/1207 。5*1008.288%所以，行的资本充 .新巴尔资本协议的最低本要求1核心资本（级资本与风险加权产的比不得低于 4,即

2、：核心资比率核心本 /风险加权资 100核心本 /用风险加权产 。5市场风险 。5操作风险 100% 2总资本（一和二级本之和）与险加权产的比率不低于 8，级 资本最不得超过一资本的 100%。总风险本比率（资充足率总资本 /风险加权资 100（核心资 本附资本（信用风加权资产12.5场风险 12作风险 ) 其中，为二级资本次级债和中期优先的总额得超过一级本的 50，例题 按已知某银行核心资为 67 美元，附属资本 30 万美元 信用风加权资产为 美元，场风险的资要求为 万美元操作风 险的资要求为 20 万美元请根据塞尔资本协的要求，计该银行 的全部本充足率和心资本足率，并分资本充情况。总 （

3、 67.5+30)/ （ 875+12.5 10+12 。 100%=97 5/1250=7.8 8 不足核心资充足率 67.5/（875+12 5 4 充 足已知某行的核心资为 67。5 万元，属资本 30 万美元,信用风险 权资产 875 万美元，场风险的资要求为 万美元操作风的资 要求为 20 万美。请据巴塞新资本协议要求，算该银行的部资 本充足和核心资本足率，分析资本充情况 .三、银资产持续增模型计例:某行总产 50 亿，利配例 30%，有本 2 亿,分利润为 2 亿元如资与产率保不，利配例变要现产 10%的长， 要持高资收率平）SG/（）(1）=（）/5010%/1+10%)130)

4、三、融缺口模型与续期 （流动 )利率变对银行净利收入的影响假设某银行的资产负债表如下：资产(万元） 平均收益率（） 负（万元） 平成本率利率敏感1 1700 9固定利率1 900 8试回答下列问题: 请算该银行的利率敏感缺口、净利息收入、利率敏感比 如果短期利率上升了 2 个分请计算银行的净利息收入，并与 1进行比较说明 利率变动对银行净利息收入的影响。GAP=IRSA-IRSL=15001700=200 万；净利息收入=12 万；。88NII= -200)=-4；当利率敏感性缺口为负值，利率上升时，银行的净利息收入减少。2 持续期 p p r1 r只记上两个公式即 (其中 P 就市场价格）四

5、、存成本的相关算：。假准金求 0，款险本 0.23%,利率 服费为 。5，算 币场款户MMDA）的际本.资边成=增本/增金设增币场款户金 ，此可：货市存帐的际本为8（。23%+2.5%P/P=1073% 。接题银可让付令户(NOW)的率 5。5%,定备为 10，务用 为 ,果户存从币场户（转移到转支命帐(NOW)银的 盈增了是少?资边成=增本/增金设增转支命帐资为 P，此得:可让付令户边成为55%P+4%P/1-10%P=10.56。56=0。17%这明增相单的款MMDA 的成本比 NOW 的成高 0.17%银将款从 MMDA 转到 NOW 后将增未投的益,以行盈是加。某行办存,其金长 万,些

6、金利成本 。5,他本为 新资的 30用非利产则银边成是少？资的际本8000(4.5）/8000（30%)=9。4.某行有金 2500 万资成为 7%，行划存利提到 7.5%,预可 收金 5000 万，若来场资益为 ，银的划否行新边成=75%-25007%=200(万边成=200/(50002500）8% 可。假某行办某新存种，此存平余额加 万元这资 金利成为 270 万元其它本 万新资的 20用非利产，算 银的金际本盈资的际本.资边成=270+135）/9000=45%盈资边成= 120%=5。625。假一银筹了 500 万资，括 200 万活存，300 万定期款储存 款活存的息非息本存的 8

7、，期款储存款成为 10%.假 储要等少行使资的额活存的 15,蓄款 5%求银负的权均本。全负的位权均本（每负的位本各负数量/各负数 0.4/200*(1-15%）+300。6/300(1-5%)13。银负情如表某行 年债权均本单:元负平利成营成负总本项 零活存 有活存 储存 大可让单 同借短借金债其负余 000 000 利28273818利额 费41081120费额成率。1。4。0。3。6。7总本 合 2 369 求期款权均本全负加平均本 Xf/f全负的位权均本每种债单成类债量/各类债 数期款权均本（48000）/ 部债权均本(4。1%8000+40，000+4.315，。62000+3.98

8、000+4.74000)/90000 （ ） 。12%。存边成表单：元预新增款新存成率新成边成预边收率净益 0005060702702试析行存成率最选。(1) 以 4。存成吸存的际本：（25004。）/2500=112.5/2500=45%净益（。02%45%）(2) 以 5。的存成吸存的际本：（500055（5000 5/2500=5。净益(7.02-5.0%)(3) 以 5.5%存成吸存的际成为5000)/(7500-5000 。5%净益（。）7500=114(4) 以 6.0%存成吸存的际成为75005.5%)/（100007500)=（。5。5%净益（10000=102存边成表单：元预

9、新增款 新存成率。5。5新成边成。5。5预边收率702702净益 000 6。 75 7。02 从中以出由边收率于际本，行收额不提,到金 成率到 5.5为。这利下净收达了峰但超这资成率， 银尽能集更规的金但因际本高于际益使银净益步 减。给的设预条下5.5资成率该行合选。五、最送钞量和现调拨临点 P 六、各贷款定价与款利率见课件）客户利分析模型的用：假定某商企业向银申请一期限为 、限额为 700 元的环使用款 , 申请者银行没有其任何业往来关系，行预计贷款期限内该客户实际 平均贷额将是所申的贷款额的 75%账户存取款的成本 元贷 款管理和风险费是际贷款的 。3%贷款的 由银行本金持，其 的 则由银负债来持，加权平资金成为 10，银行本的税前目 收益率 18%，测的存款收率为 。银为客户供了两种贷方案， 计算在述两种方案 ,要实银行定的目利润，贷款率为多 ? 方案要求借款者贷款限的 和实际款额 保留偿存款余额 贷款承费率为贷款额的 0。方案不需要借款在银行留补偿存款,但是款承诺率定为 0解：账户成本：存取动成本：68000 元贷款管费和风险费 元)贷款资的利息成本 525000(元)账户成本 68250 525000 661250（）目标润 7000000 18% （）账户收入：账户总入账户总本 +目标利润 727400 （元其中: 方案的收入包括承诺费入 8750(元补