报价回购操作手册-

1、新一代 Unix 版报价回购业务操作指引技术文档 初稿 初稿文档状态 评审通过 修改 发布 作废文档标识当前版本作者部门/厂商完成日期 版报价回购业务操作指引V1。0廖仕春质量把握部2011-0701版本号V1。0作者廖仕春操作日期说明创建201007-01目录 HYPERLINK l _TOC_250025 引言2 HYPERLINK l _TOC_250024 报价回购报盘机的配置和使用2 HYPERLINK l _TOC_250023 报价回购参数设置3 HYPERLINK l _TOC_250022 价回购总额度设置3 HYPERLINK l _TOC_250021 3。2报价回购品种

2、额度设置3 HYPERLINK l _TOC_250020 报价回购品种总额度设置3 HYPERLINK l _TOC_250019 报价回购巨额购回设置3 HYPERLINK l _TOC_250018 自动续作取消截止时间3 HYPERLINK l _TOC_250017 回额额度与标准券比例4 HYPERLINK l _TOC_250016 报价回购协议维护4 HYPERLINK l _TOC_250015 4。1客户报价回购协议维护4 HYPERLINK l _TOC_250014 报价回购债券质押出入库4 HYPERLINK l _TOC_250013 报价回购债券质押4 HYPER

3、LINK l _TOC_250012 报价回购交易4 HYPERLINK l _TOC_250011 6。1报价回购申报4 HYPERLINK l _TOC_250010 6。2报价回购展期续约申报5 HYPERLINK l _TOC_250009 报价回购提前终止6 HYPERLINK l _TOC_250008 展期续约终止6 HYPERLINK l _TOC_250007 报价回购预约提前终止6 HYPERLINK l _TOC_250006 6。6报价回购撤销预约提前终止7 HYPERLINK l _TOC_250005 6.7预约提前终止自动申报7 HYPERLINK l _TOC_

4、250004 报价回购查询7 HYPERLINK l _TOC_250003 报价回购成交状况统计7 HYPERLINK l _TOC_250002 7。2报价回购信息查询8 HYPERLINK l _TOC_250001 7。3报价回购业务统计表8 HYPERLINK l _TOC_250000 7。4报价回购当日监控87.57.67.107.11报价回购质押券监控8新立回购表9回购到期表9未到期回购利息计提表9将来到期日信息查询9报价回购历史查询9额度强制回收监控10引言2008 年，我国股市受全球金融危机影响大幅下跌，持续低迷,客户资金纷纷从股票市场“出逃”,2008 年客户保证金余额从

5、高峰期的700 290 达 59。调查显示,.由于证券 带来不便，也使证券公司流失了客户资产.在这种背景下,国信证券开头思考开发此类产品的可行性。债券质押式报价回购业务（“报价回购”）是国信证券从市场的需要和客户的需求动身,以现行债券质押式回购为基础，与上交所和登记结算公司上海分公司共同探究 开发的金融服务产品.报价回购报盘机的配置和使用报价回购报盘和一般交易报盘相区分,接受单独报盘方式:报价回购只有托付库和确认库（都为repo_quote_ordwth 表）。报价回购使用特地的虚拟席位，席位名称固定为“ BJHGXW；自营和非自营的客户在报价回购的业务中，托付和报送的还是它们自己股东下的席位

6、。使用补丁包中报价回购的报盘机（报价回购使用单独的报盘机）。报价回购的基本配置和一般的是一样的（修改XP，队列等报盘机的配置）.托付时依据此设置,修改此标志的报盘席位；依据此特殊席位将托付信息发送到指定XP 队列;报盘程序从指定XP报价回购报盘柜台系统的配置：1)报盘队列的配置：添加一条上海A 席位为“BJHGXW”的记录。2）交易接口的配置:报价回购的接口类型为”BJHG,如下图:报盘机的启动如图:报价回购只有托付和确认.报价回购参数设置价回购总额度设置 .其中可以通过本菜单设置证监会审批额度。涉及表：BJ_SUMBOND报价回购品种额度设置、是否可展期、是否可交易。报价回购的品种包括1 7

7、 4 8 ，91 天期（205091）.涉及表：BJ_BOND报价回购品种总额度设置该菜单是对品种额度进行修改的功能，需要进行严格的复核操作(当修改后品种总额度达到某个额度时，则需要另外一个操作员进行复核)。报价回购巨额购回设置【报价回购巨额购回设置】用于把握巨额购回，当提前终止托付额度大于本菜单设置的值， 将会被限制。巨额购回设置从类别上分“额度把握”和“比例把握. . “比例把握：不允许当日累计提前终止额度大于设置比例。巨额购回设置从优先级别上分“总额把握”和“品种把握”.其中“总额把握”优先于“品.预约额度上限用来设置预约提前终止上限额度止额度，超过该额度时，拒绝预约到该日。涉及表：BJ

8、_BONDCTRL。自动续作取消截止时间【系统公共参数设置】中子项【自动续作取消截止时间时间，当日超过该设置时间后,不允许客户做自动续作终止。回额额度与标准券比例【系统公共参数设置】中子项【回额额度与标准券比例】,报价回购协议维护4.1 客户报价回购协议维护息.假如没有协议,则点击“增加”按钮增加协议。只有签订了协议的客户才能做报价回购申报。报价回购债券质押出入库5.1 报价回购债券质押包括债券质押入库和债券质押出库；质押入库:证券公司将其自营账户持有的债券抵押到报价回购专用质押库T+1业务，可以支持多个自营质押账户；质押出库:质押入库的反向操作，债券从报价业务专用质押库转入证券公司自营账户,

9、该T+1 业务；出库操作需要经过中台进行审批，通过后生效。“交易行为： 选择是做入库操作还是出库操作；“上海A 股东:是默认的自营账户的股东代码； “证券代码： 选择要质押的债券代码； “托付数量”:是要质押的债券数量.留意： 当前可用的额度/回额额度与标准券数量比例报价回购交易报价回购申报投资者申报买入肯定期限的报价回购品种,到期或提前终止时获得相应利息.系统依据总额度及相应回购品种额度进行检查把握。;“上海A A 股东； “证券代码：报价回购的几个产品代码(205001）,七天期品种(205007),十四天，二十八天期品种1 ）； “托付价格：每百元资金到期年收益；“托付数量”:50 1

10、手的整倍数增加,10 1 手；“自动展期”：该笔托付是否可以自动展期.留意：可用回购买入资金=资金可用数 在途可用 + 提前终止额度即：在途可用=(T+1 日交收资金不行用）; 提前终止额度包含取消自动展期检查是否有报价回购交易权限，没有的，则拒绝托付申请。要求新开托付不能超过当前该回购品种的当前可用回购额度。提示信息:“托付失败，托付数量超过当前可用回购额度4。 客户资金帐户中 T+N(N1）日交收资金不行用于当日的报价回购买入交易中在交易时间设置的范围内接受托付.50 手(系统设定值）,1000 元(系统设定值）的整数倍0 手，并且为0 7。 限制单笔托付的最大上限为不超过单笔回购买入最高

11、限额。,单笔托付最高限额为0 ”报价回购展期续约申报期标志的报价回购购回记录,进行自动报价托付申报. 期申报数，然后点击“处理”按钮，则对该分支机构到期的申购记录都进行了自动展期.留意：投资者需要资金时，通过自动展期设置接口来设置此笔记录不进行自动展期。设置不自动展期标记后,不再自动续做业务,直到下一次购买此类产品。推断条件(符合条件的记录才可查询出来）:a)自动展期报价回购购回记录是否存在此记录是否支持自动展期不做账户类校验和资金类校验 d）不扣资金，不记录交易冻结数量。e)不记录报价回购额度变化.报价回购提前终止投资者选择在到期之前终止报价回购品种，投资者获得提前终止利息.此业务禁止撤单

12、A 股东：输入上海A 股东代码，则可查询出该股东的申报未到期的记录；双击记录则可以对该记录进行提前终止的操作.留意：特点:提前终止成功时，实时增加客户的可用资金（包含本金和提前终止利息） ，资金可用不行取。限制：对于购回日为当日的合约,不行以做提前终止。a） 假如对购回日为当日的自动展期合约进行终止，则提示：购回日期为当日，请使用取消自动展期来终止此笔报价回购。假如对购回日为当日的非自动展期合约进行终止，则提示： 禁止购回日期为当日的报价回购做提前终止。推断条件： a）推断提前终止回购合约是否存在。b）提交终止合约的合法性推断:账户校验，产品校验大额终止额度的推断，假如超过额度又没有预约则此业

13、务失败.确认后削减已使用额度.处理回购合约表展期续约终止【展期续约终止】菜单用于依据客户意愿,终止合约的自动展期。输入股东代码或客户代码,点击查询按钮，可以查询出自动展期的合约。选择一条合约双击, 提示是否进行展期续约终止。终止合约展期标志为 1(可展期）的：修改合约表，将展期标志改为0（不展期。2（展期申报处理中）的：不能连续操作，提示稍候再试。终止合约展期标志为 3(展期申报完成）的:修改托付表，将该股东对应证券的全部托付都改0（不展期)留意：条件推断：取消自动展期托付的最晚时间为到期日的14：00(系统设定值）;当此托付造成取消自动展期总金额占上一交易日该品种未到期回购余额的比例超过大额

14、购回比例设置,则对这笔取消自动展期托付进行拒绝；已取消自动展期的托付不能再进行展期操作。报价回购预约提前终止TT1T(预约指定的提前终止日）开市后由手工触发发出回购提前终止的托付.输入客户代码，则可查询出改客户下的正常合约。留意：发出预约的日期T 日（预约指定的提前终止日）到期日11 天期以上品种的托付供应预约回购提前终止;当全部回购品种预约终止日的累计预约额度超过预约回购提前终止额度设置时，对托付进行拒绝;4500 万（系统设置值）客户均可以预约提前终止;报价回购撤销预约提前终止对于预约回购提前终止的托付，可以进行撤消。相当于预约托付的撤单。（对于预约成功的托付，系统将在预约终止日开市后由系

15、统自动发出回购提前终止的托付， 此时这笔预约托付无法再进行撤消了.）点击确定,则取消了该笔的预约提前终止.预约提前终止自动申报预约提前终止自动申报是对做了提前预约的合约在终止日进行批量的自动申报。申报成功后，可查询到提前终止下的托付。报价回购查询报价回购成交状况统计点击查询按钮，可以实时查询出当日的交易状况，起到盯盘的作用。 “分支机构：为所在的分支机构； “当日回购买入金额：当天做回购买入申报的总额； “当日自动展期买入金额“当日自动展期购回金额”:购回日为当天，标识为自动展期的合约总额； “当日提前终止金额报价回购信息查询选择一个品种，点击查询按钮，可以查看该品种的额度和已使用的基本信息。

16、查询内容：报价回购编码、报价回购名称、到期年收益率、提前终止年收益率、是否续约标志。报价回购业务统计表选择分支机构，查询各报价回购品种的回购买入，到期购回和提前终止的金额。报价回购当日监控点击“查询”按钮,则可以查询出报价回购当天的基本信息。可查询内容：(1）各回购品种报价年利率各品种提前终止年利率各回购品种日初未到期回购余额(即日初已用回购额度的概念。各回购品种日初报价额度(5）额度。（6)各回购品种当日到期额度各回购品种当日新成交额度(即当日新开买入额度）各品种当日自动展期额度各回购品种当日取消自动展期额度(10）各回购品种预约提前终止额度（11）各回购品种当日提前终止额度(12）各回购品

17、种实时可用额度（13)当前标准券总量(=日初标准券总量当日出库标准券累计额度）（14)标准券总量与回购余额比例(=当前标准券总量/各回购品种实时已用回购额度）（15）报价回购资金账户资金余额(16）报价回购资金账户当前资金可用报价回购质押券监控显示报价回购质押入库的债券基本信息。留意:参考标准券=已入库量标准券折算率债券代码显示的是质押库中已质押的债券代码.股东代码显示的是已向上交所报备并进行对应债券代码的质押券转入操作的股东账号。新立回购表显示各报价回购品种的新立资金信息。留意：各产品新立金额=当日新开该产品融入资金.回购到期表前期计提的利息费用。未到期回购利息计提表对于回购新立和到期不在一

18、个会计期间（即一个月利息计算原则，和其当月存续期间计提利息费用将来到期日信息查询查询今日之后任一交易日回购状况,输入日期后，消灭以下字段：（1）当日到期额度：各回购品种当日到期额度（2）自动展期额度：1 天回购品种自动展期额度(今日查下一交易日有数据，其它日期没有数据）（3）预约提前终止额度：1 天以上回购品种预约提前终止额度报价回购历史查询报价回购历史数据查询,包括每日的报价利率、额度、巨额把握等信息,具体对应字段说明如下：各回购品种报价年利率（2)1 天以上品种提前终止年利率(3）各回购品种日初未到期回购余额（4）各回购品种日初报价额度从操作日志明细中查 (5）日终各回购品种报价额度，如无调整为日初报价额度，若有调,为最新一次调整后的额度。各回购品种当日到期额度各回购品种当日新成交额度各回购品种当日自动展期