外汇衍生品题目

1、外汇衍生品题目【单选题】1.利用（）可以规避由汇率波动所引起的汇率风险。利率期货外汇期货商品期货答案：B2.（ ）一定数量的外汇资产。外汇期货外汇互换外汇掉期答案：D0.0106（汇率）10 张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为0 的D 美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（。A.1.590B.1.6006C.1.5794D.1.6112答案：B汇期货的（。跨市场套利跨期套利跨币种套利答案：B5.10 20 日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300 50 手 12 月份到期的欧洲美元期货合约。一周之后，该期货合约的价格涨到 97.800，投资者以此价格平仓。若不

2、计交易费用。则该投资者（。50 个点50 个点0.5 个点0.5 答案：A一笔 1M/2M的美元兑换人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为（M）近端掉期点为 3（p（M）远端掉期点为 。若发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价为（。A.6.836223B.6.837215C.6.837500D.6.835501答案：B下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是（。A A B 货合约A A B 货合约A A B 币期货合约B A B 币期货合约答案：AUSD/DEM=1.6917x22，1 个月的远期差价是 25/34，则一个月期的远期汇率是（。AUSD/DEM=1.6851/47B

3、USD/DEM=1.6883/97CUSD/DEM=1.6942/56DUSD/DEM=1.6897/83答案：C【多选题】下列货币的汇率主要采用间接标价法的有（。欧元英镑人民币日元某美国机构设备进口商3 个月后需支付进口货款3 亿日元，则该进口商（。可能承担日元升值风险可能承担日元贬值风险美元期货进行套期保值答案：AC下列关于外汇期货卖出套期保值的说法中，正确的有（。持有外汇资产者，担心未来货币贬值，可以采取卖出套期保值持有外汇资产者，担心未来货币升值，可以采取卖出套期保值”影响率下跌造成损失，可以采取卖出套期保值答案：ACD货币互换的进行，必须要求两笔资金（。金额相同期限相同计算利率方法相

4、同答案：ABCD【判断题】新加坡和香港人民币 NDF 情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。答案：正确三种类型。答案：错误保值。答案：错误答案：错误【计算题】1.某美国投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是他决定购买 100 计划投资三个月，但是又担心在这期间欧元对美元贬值。为了避免欧元汇价贬值的风险， 该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5 3 1 EUR/USD=1.3432 100 万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为 EUR/USD=1.3450 。6 月 1 日， 欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格 EUR/USD=1.2101 买入对冲平仓，则该投资者盈利或是亏损？盈利或亏损了多少钱呢？答案：盈利 3700 美元2.6 10 6 0.8764 x 月期1.2106 x 6 20 日瑞士法郎对欧元的汇率将100 6 72 6 月期欧元6 月 20 0.72 上升为 0.73，该交易套利者