商业银行经营管理

1、第二章第3题试述1988年的巴塞尔协议的基本内容？它对银行业产生哪些影响？答：1988年的巴塞尔协议主要由四部分内容构成：区分资本、规定财产的风险权重、规定资本充分率的目标比率、过渡期及实行的安排。巴塞尔协议宣布实行后，为众多国家宽泛采纳，它在促使商业银行稳重经营、公正竞争等方面发挥了踊跃作用，成为评估商业银行经营状况的重要指标，对银行业的影响详细表此刻以下几方面：有助于各国银行间的公正竞争、有助于银行业的国际化发展、有助于银行业风险的控制、银行增添资本的压力加大。第三章第2题什么是自动转账服务？自动转账服务账户（automatictransferserviceaccounts，简称为ATS）

2、金融创新之一，这是一种存款能够在积蓄存款账户和支票存款账户之间依照商定自动变换的存款账户。创办于1987年，是在电话转账服务账户的基础上发展起来的。与电话转账服务账户的不同之处在于存款在账户间的变换不需存款人电话通知而由银行按商定自动办理.存户能够同时在银行开立两个账户：有息的积蓄账户和无息的活期支票存款账户。活期支票存款账户的余额要一直保持1美元。银行收到存户所开出的支票需要付款时，可随时将支付款项从积蓄账户上转到活期支票存款账户上，自动转账，即时支付支票上的款项。开立自动转账服务账户，存户要支付必定的服务费。在开立此账户以前，存户一般先把款项存入积蓄账户，由此获得利息收入，而当需要开销票时

3、，存户用电话通知开户行，将所需款项转到活期支票账户。第四章第1题商业银行流动性怎样权衡？商业银前进行流动性管理的必需性。答：流动性风险与银行将来的现金流量、信用风险等因素亲密有关。一般来说，权衡商业银行流动性风险的方法有静态剖析法和动向剖析法两大类。静态剖析法。是经过运用一些流动性指标权衡商业银行的流动性风险。动向剖析法。包含流动性缺口法和现金流量法。流动性管理的实质就是要保持适量的流动性，这样可防止流动性盈余和不足，因为前者会提升时机成本，后者会致使支付危机。第2题商业银行流动性展望的方法有哪些？商业银行流动性管理原则是什么？答：流动性展望的方法好多，常用的方法有：资本根源与运用法、资本构造

4、法和流动性指标法。银行在进行流动性管理决议时主要应依照以下原则：1进步型原则；2守旧型原则；3成本最低原则。第五章第4题简述商业银行对借钱公司信用剖析的内容。商业银行对借钱公司信用剖析就是为了确定借钱人的将来还款能力。影响借钱人将来还款能力的因素主要有财务状况、现金流量，信用支持和非财务因素等。借钱人的财务因素和现金流量构成借钱人的第一还款根源，而信用支持为第二还款根源，非财务因素虽不构成直接还款根源，但会影响借钱人的还款能力。第六章第1题商业银前进行证券投资有何作用？答：银前进行证券投资主要有三个方面的作用：（1）获取利润。商业银行拥有的证券是其资产欠债表中除贷款财产之外的最大财产，所以证券

5、投资业务已成为除银行贷款和存款之外的第三大表内业务。（2）增补流动性。流动性高低是权衡商业银行经营能否稳重的一个重要标志。银行经过二级市场交易，拥有证券不单能够获取必定收入，在必需时也能够快速变现以知足银行的流动性要求。（3）降低风险。商业银行可利用证券投资来有效管理利率风险、流动性风险、信用风险，来提升其安全性。在利率市场的环境下，银行经常用资本缺口和连续期缺口来控制利率风险。选择证券的信用风险经常比贷款的信用风险峻低，投资证券能够改变银行财产构造单一、风险集中的弊端。第2题银行怎样利用利润率曲线进行证券投资选择？答：利润率曲线关于银行证券投资管理人员的投资决议拥有以下重要的意义。一方面收益

6、率曲线的形状是银行证券投资管理人员决定拥有那些限期证券的重要参照依照，另一方面在短时间内，利润率曲线为银行证券投资管理人员供应了有关证券过分订价和订价不足的线索，最后利润率限期还告诉银行证券投资管理人员怎样在追求更大利润和接受更狂风险之间获得均衡。第七章第3题简述波及风险的中间业务（狭义的表外业务）的特色和意义。答:1.利用银行信用获取利润:如担保类中间业务，就是指商业银行利用自己的信用获取利润。2.躲避管束，增添利润根源:如为躲避资本管束，银行大批经营表外业务，因为表外业务能够是银行在不增添资本甚至减少资本的状况下身，还能扩大业务规模，增添盈余能力。3.转移、分别与躲避风险:为了控制、分别和

7、躲避风险，商业银行开始大规模展开各样拥有套期保值作用的创新业务活动。4.适应金融环境变化和客户多样化服务需要:商业银行为了稳固老客户，拓展新客户，就应不停增添服务品种，改进服务手段，提升服务质量来知足新老客户的各样需求，以此吸引和留住客户。5.科技进步推进表外业务发展:商业银行宽泛应用信息技术，借助与信息网络和先进的信息办理技术，银行能够设计出很多新的金融工具。第九章第2题简述现代商业银行财产欠债管理的“三性”目标。答：现代商业银行财产欠债管理的“三性”目标指盈余性、流动性和安全性。商业银行的盈余性是指银行在进行财产欠债管理的过程中获取利润的能力。盈余性越高，商业银行获取利润的能力越强。在财产

8、欠债管理的“三性”目标中，盈余性是银行竞争力的重要表现，是财产欠债管理的核心目标。流动性又称清账力，它是指银行能够随时应付客户提存和知足客户贷款要求的能力。流动性有基本流动性和充分流动性之分。安全性是指商业银行的财产、收入、信用等全部经营发展的条件免遭损失或影响的靠谱程度。因为商业银行在财产欠债管理过程中要自负盈亏、自担风险、自我发展，安全性目标就显得尤其重要。第3题简述利率敏感性缺口管理的两种策略。答：因为利率敏感性缺口值与银行净利息收入改动之间存在着亲密联系，所以银行可经过缺口管理躲避利率风险，甚至利用利率的改动来扩大利润。利率敏感性缺口管理主要有两种策略：进步性策略。进步性策略是指利用利

9、率改动主动盈余。当展望利率将上涨时，银行应保持正缺口，如预期利率上涨幅度较大，正缺口值也应扩大；反之，如展望利率将降落，银行应使缺口值为负，假如预期利率降落幅度较大，负缺口值也应扩大。这类策略合适于大银行和谋利意识较强的银行。防守性策略。采纳进步性策略要冒必定风险，如不可以正确掌握利率改动趋向，银行将承受巨大损失。所以大部分中小银行常常采纳防守性策略，保持利率敏感性财产与敏感性欠债之间的均衡，使缺口值为零或很小，以达到最大限度地减少利率风险损失的目的。第4题简述我国商业银行财产欠债管理存在的问题。答：我国商业银行财产欠债管理存在的问题有：（1）财产欠债管理意识仍需进一步增强。我国商业银行的财产

10、欠债管理固然获取逐渐完美，但基层行在详细工作中还把财产欠债管理片面地理解为汲取存款和发放贷款，部分商业银行财产欠债管理仍以过后反应、监察为主，把业务操作与管理人为割裂，使财产欠债管理的“三性”脱节。（2）财产欠债管理内容单一、不合理。主要表此刻财产欠债构造单一，稳固性差，多年来我国商业银行财产欠债管理主要集中在贷款和存款这两个项目上。（3）财产欠债管理组织功能单一，侧重于财产欠债比率管理。（4）财产欠债管理手段落伍，业务创新不够。第5题改良我国商业银行财产欠债管理现状的对策和建议是什么？答：改良我国商业银行财产欠债管理现状的对策和建议有：（1）提升银行职工的认识，确定财产欠债管理在业务经营管理

11、中的中心地位。（2）侧重财产欠债业务内容的调整和创新。（3）成立财产欠债管理制度，不停完美财产欠债管理系统。（4）踊跃引进先进的财产欠债管理方法，不停提升电子化应用管理水平。第6题我国选择住宅抵押贷款作为财产证券化的切入点的可行性安在？我国发展住宅抵押贷款证券化的必需性从我国银行信贷财产构造特色和发展趋向剖析，在我国商业银行的财产构造中，信贷资产向来都占特别大的比重。发达国家商业银行存贷比一般不超出50%，而我国当前仍在70%以上，这类较高的信贷财产占比致使我国银行财产的流动性较低。所以，经过财产证券化将这一巨大财产盘活，关于改良商业银行的经营拥有重要意义。从发展债券市场的角度剖析，成熟的债券

12、市场是一个国家金融市场的基础，能够为金融系统供应必需的流动性、低风险的投资工具，并为中央银行钱币政策的顺畅传导供应重要载体。我国债券市场仍十分落伍，债券市场规模狭窄，还没有形成一致的市场，还没有形成拥有定价基准作用的债券利润率曲线。债券品种少、工具单一，存在构造性缺点，创新不够。所以，从发展金融市场、开辟融资渠道及提升经济效率的角度看，需要赶快鼎力发展债券市场。为此，应在合适扩大债券刊行规模的同时，确实创新债券品种，而财产证券化能够为此起到应有的作用，商业银行巨额的信贷财产中有大批可供证券化，由此将产生规模增添快速的各种财产支持型债券。这无疑将有益于扩展债券市场的基础，为债券市场的发展创建必需

13、条件。从我国住宅金融系统改革、刺激住宅花费和拉动经济增添的角度剖析，住宅花费正在成为我国花费构造升级和促使经济增添的重要手段。可是，当前我国的住宅金融系统还很不健全，一级市场规模有限、二级市场发展缓慢。同时，因为银行资本根源拥有短期性，住宅抵押贷款倒是长久的，这类限期和构造上的不般配也使银行面对着愈来愈严重的流动性风险，假如没有相应配套的体制，将难以配合住宅花费信贷市场发展的需要。将银行的住宅抵押贷款证券化能够使银行快速回收滞留在长久住宅抵押贷款上的资本，解决流动性问题，又能够使银行有更多的资本周转用于发放住宅抵押贷款，从而知足我国居民不停增添的住宅花费需求，扩大住宅市场的规模。银行将住宅抵押

14、贷款证券化能够用较低的成原来调整自己的财产欠债构造，除去短存长贷现象，从而降低经营风险，提升盈余能力，更好地参加住宅金融市场和进行业务创新。进行住宅抵押贷款证券化，还能够开辟住宅金融二级市场，解决一级市场自己没法解决的有关流动性、资本供应等一系列问题，从而形成一个较为齐备的住宅金融系统。我国发展住宅抵押贷款证券化的可行性土地使用制度和住宅制度的改革为住宅抵押贷款证券化供应了前提条件。跟着土地使用制度改革的不停深入，用地单位或居民逐渐拥有了房地产产权、土地使用权，这就为土地和房子的抵押开辟了道路，也为房地产权益的切割供应了条件。我国发展住宅抵押贷款证券化有着巨大的市场需求。住宅花费和流通急迫需要

15、经过金融市场融通大批的资本。可是我国传统住宅金融制度没法知足新的需要，这就为住宅金融制度创新供应了新的机会，为发展住宅债券供应了巨大的市场需求。我国的住宅抵押贷款一级市场已初具规模，为住宅抵押贷款证券化的发展供应了必需的条件。不一样限期和利率的抵押贷款拥有的风险不一样，以它们为基础的证券也拥有不一样的风险和利润水平。只有具备了为数众多的单个住宅抵押贷款，才有可能把那些贷款限期、利率相同的贷款聚集重构成抵押贷款组群，并据以刊行相应风险程度和利润水平的抵押证券。社会上存在大批的抵押贷款证券的潜伏投资者。住宅抵押贷款证券化作为一种融资工具，它的存在温顺利运作需要大批社会资本的支持，只有社会上的最后投

16、资者不停地购置抵押贷款证券，才能使展开证券化的金融机构实时地回收原来占用在住宅抵押贷款上的长久资金，并用以转动发放新的抵押贷款，整个证券化业务才能不停循环下去。从我国当前的现状来看，已经具备了大批的抵押贷款证券的潜伏投资者，能够基本保证证券化业务的展开。第十章第1题银行为何要保持必定的流动性，试论银行流动性与盈余性之间的关系第2题商业银行风险管理方法有哪些？这些方法有何内在逻辑关系。商业银行风险管理是商业银行经过对风险的辨别、权衡和控制而以最小的成本使风险所致损失达到最低程度的管理方法。1、商业银行信用风险管理2、商业银行市场风险管理3、商业银行操作风险管理风险回避是一项存心识不让银行面对风险

17、损失的行为，这是防备和控制风险最完全的方法，但也会使银行失掉盈余的时机。风险分别的实质是经过贷款或投资的分别化来达到降低风险的目的。第3题商业银行风险控制法和财务法的内容，它们的合用对象分别是什么？商业银行风险控制法核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁移微风险抵补。（一）风险水平类指标包含流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。（二）风险迁移类指标权衡商业银行风险变化的程度，表示为财产质量以先期到本期变化的比率，属于动向指标。风险迁移类指标包含正常贷款迁移率和不良贷款迁移率。（三）风险抵补类指标权衡商业银行抵补风险损失的能力，包含盈余能力、

18、准备金充分程度和资本充分程度三个方面。商业银行财务法(一)资本运用状况的剖析主要剖析商业银行信贷计划履行状况。剖析银行资本运用的合理性、安全性、流动性，剖析银行财产欠债比率状况，剖析银行财产的构造、质量状况，剖析资本流向、流量的增减变化。经过对资本运用状况的剖析，能够实时展望银行资本头寸的松紧，认识银行资本散布状况。(二)财务状况的剖析主要剖析商业银行财务进出计划履行状况。剖析银行的盈余性、效益性，剖析银行收入、成本花费及利润计划的履行结果。经过财务状况的剖析，能够发现财务进出中存在的问题和影响利润的因素，发现银行内部经营管理中的问题，以便采纳举措，增强管理，提升银行经营管理水平。第4题银行内

19、部稽核的主要内容有哪些？商业银行内部稽核，是指商业银行内部稽核部门依据国家法律法例、金融目标与政策、内部控制规章与制度，依照现代控制理论，联合商业银行业务经营活动的特色，对商业银行自己的业务活动、财务活动和经济效益进行稽核、查对、检查、监察，以判断其经营活动和财务活动的合法性、正确性、完好性和效益性。商业银行内部稽核包含以下内容：存款业务的稽核，波及公司存款，积蓄存款和外汇存款的稽核。主假如对存款业务政策原则履行状况的稽核以及帐户管理和业务核算的稽核。贷款业务稽核，分为工商贷款的稽核、农业贷款的稽核、基本建设贷款稽核和外汇贷款稽核，侧重于对贷款投向和贷款经济效益方面的稽核。结算业务稽核，包含结

20、算履行原则状况的稽核、结算方式的稽核、联行来往的稽核和国际结算稽核。第十一章1、试论网上银行产生对商业银行发展有何影响？（1）、对商业银行有重要的战略发展意义网上银行的技术基础，使其拥有灵巧、强盛的业务创新能力，不单能够延长、改进传统的业务，还出现了诸如银证合一、存折炒股、在线支付等新业务。并且其创新的空间还很巨大。同时，网上银行的出现，以其灵巧、便利的优势，正被人们快速接受，填补了传统银行业没法或不便波及的领域，信息容量惊人。能够料想，传统银行业支撑着网上银行业务的快速成长，网上银行也将拉动传统银行业务的连续发展。可否实时、有效地在网上银行领域占有一席之地，不单关系到可否保持商业银行现有的市

21、场份额，也将决定其将来的市场构造。从现实看，我国商业银行与外国商业银行的差距众所周知，并且成为加入WTO后开放银行市场的一块芥蒂。但在新兴的网上银行技术方面，我们与外国的差距不大，并且国内银行基本处于同一同跑线上。外国银前进来后，也不行能一下于把网络建起来。所以，加速网上银行的发展步伐，也是迎接WTO的挑战、减小与国际银行业发展差距的捷径和时机。（2）、急迫要求商业银行更新经营、管理观点与管理方式网上银行拥有覆盖面广、客户操作灵巧、依赖网络技术、操作的无纸化、虚构化等特色，使银行原有的管理观点和业务运行方式发生着实质的变化。对此、明显不可以简单地套用现有银行的业务和管理系统。比方，应由网点的扩

22、充转向网络的扩展；需要更新银行的服务理念，深入服务标准，调整机建立设、成本控制、管理信息资源的获取与利用等思路，主动扬弃、升华管理制度。更重要的是，以开放、采纳的心态对待这一新惹祸物。（3）、安全与风险防备更加复杂安全与风险防备是传统银行业经营“三性”之首位因素，在网上银行时代这一因素并没有淡化。这是因为它面对着开放、虚构、管理松懈和不布防的互联网，时刻经受着黑客、网络技术的挑战与考验，拥有风险传输快、影响面广等特色，还有来自银行内部人员的操作性风险。与传统银行安全问题集中、详细、风险防备环节多等对比，显得更加复杂。1998年，巴塞尔银行业看管委员会就将对电子银行与电子钱币活动的风险区分为操作

23、风险、信用风险、法律风险、跨境风险，以及与传统银行同样的信用风险、流动性风险、利率风险和市场风险等。这些问题，是发展网上银行不行回避的现实问题。2、银行再造对我国银行改革有什么启迪？定义：银行再造是国际商业银行在信息化浪潮下追求银行管理新模式的实践。它要求银行扬弃过去那种按职能进行分工，而后组合经营的管理方法，借助现代信息技术，从头设计银行的管理模式和业务流程，为银行实现科学的“减肥”，使银行集中核心力量，获取可持续竞争的优势。银行再造对我国银行集约化经营的启迪西方银行业的再造实践为我国银行业正在进行的集约化经营改革供应了优秀的借鉴，也为我国银行实现集约化经营带来了新的思路。第一，我们应当以业

24、务流程改革为核心，实现科学的集约化经营。其次，我们应当创建性地使用信息技术，使集约化经营获得打破性进度。最后，我们应当建立为了客户利益重修银行的观点，使集约化经营供应更高的对客户价值。3、试剖析比较分业经营模式与混业经营模式的优弊端，并建立我国将来银行的经营模式分业经营是指银行业与证券业的分业，或称银行业的专业化、证券业的专业化；所谓混业经营（全能经营）是指银行业与证券业的混淆经营，或称银行业与证券业的相互浸透与一体化经营。分业经营长处1.推行分业经营模式有益于政府和中央银行依据详细状况，分别调控和管理国家金融活动。2.分业经营模式严禁银行从事证券经营与投资，能够防备银行以客户存款投资证券，利留给自己