《金融风险管理》课程教学大纲

1、金融风险管理课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：金融风险管理课程代码：FEG404学分：4周学时：总学时：51二、任课教师、助教、教室等情况（五）上课时间：周四5一7节/周五5一7节（六）纪 律：1、无特殊情况，不允许无故缺课。2、每次作业须在规定时间内提交。三、阅读材料（一）推荐教材：美约翰C.赫尔：风险管理与金融机构（第4版），机械工 业出版社。（二）参考教材：王勇，隋鹏达，关晶奇.金融风险管理，机械工业出版社。（三）进一步阅读教材.和讯财经： :/.新浪财经：.中国知网（ ）相关文献四、课程内容概要（一）课程目标本课程涉及风险量化和金融机构管理风险的方式。通过本课程的学习，同学 们应系

2、统了解及掌握：/了解金融风险管理课程学习的背景及现实意义。十九大报告提出守住不 发生系统性金融风险的底线，并将防范化解重大风险作为三大攻坚战之首，可 见防范系统性风险维护金融安全的重要性。当前我国正处于经济转型的关键战略 期，金融安全不仅表现为不出现金融市场的跨领域、大幅度波动，也表现为金融 系统能顺应经济、技术要求，稳妥、有效转型，能有效发挥金融功能。金融机构 作为金融市场中的重要参与者，其金融风险管理不仅关乎自身的金融安全，也会 影响国家的金融安全，特别是占金融总量80%以上的银行业的风险管理。因此, 在当前经济转型、投融资体制改革、金融行业逐步对外开放、金融产品不断创新、 技术快速开展等

3、的背景下，作为未来金融行业的重要参与者，金融学相关专业学 术有必要了解金融机构进行风险管理的流程、方法及技术手段。/金融机构风险管理要素及流程；以中国金融机构为例，了解其金融风险管 理的现状、流程、方法及存在的问题。/不同类型金融风险（市场风险，信用风险，操作风险，监管风险及流动性 风险等）的性质及风险量化方法；了解中国金融机构当前金融风险量化的方法。/学以致用：结合中国国情、中国金融体制改革、现实案例，培养学生金融 风险管理的意识及思维。（二）教学内容序号题目知识点学时1绪论（-）金融风险管理概述6（二）金融机构与金融产品（当前中国现状）2监管风险（一）监管风险与巴塞尔协议、巴塞尔协议 在中

4、国的推行6（二）2017年中国银行业监管风暴3市场风险（-）交易员如何管理风险暴露：希腊值15（二）市场风险模型（三）市场风险案例分析（国内外）4信用风险（一）信用风险理论及模型9（二）信用风险案例分析（国内外）5操作风险（一）操作风险理论及模型6（二）操作风险案例（国内外）6其他风险（-）情景分析及压力测试6（二）流动性风险课时总计：51学时48 （课程讲授）+3 （课程总结及答疑）（三）课程要求.课堂要求：按时上课，认真听课，不得带电脑、不能玩手机；.课前预习：重难点局部根据授课老师要求进行提前预习；.平时课后作业：按规定的时间上交作业，隔一周上课时间对作业进行点 评及讲授；.课后财经资料

5、阅读及解读：结合现实财经问题或经典金融案例，利用所 学专业知识进行分析及解读，上课前进行随机抽查。比方：1） 2017年银行业的 监管风暴；2）近年我国投融资体制改革及地方政府债务问题；3）信用风险与债 券市场违约频发，中国版CDS的推出；4） 2015年股灾；5）金融机构风险管理 的经典案例，如光大证券乌龙指事件、农行39亿票据案等。（四）教学安排课讲授内容授课作业（教材）/辅助学习材料程方式测验1金融风险管理概述：1）课程学习背景及课程目标；2）金融风险及金融风险管理的基本要素3）金融风险管理相关案例讲授 课外阅读课后金融案 例解读案例资料解读：2007年信用危机（信用风险、流动性风险）2

6、013年816光大证券乌龙指 事件（操作风险）2金融机构与金融产品：1）金融机构2）金融产品3）中国当前金融机构及金融产 品开展现状讲授 课外阅读课后补充资 料阅读翟山鹰，沈健著，中国金融生 态圈，中国商业出版社2017中国私募证券基金投资 年度报告华宝证券中国金融产品年度 报告（2018）3监管风险：1）合规/监管风险的定义2）巴塞尔协议产生的历史背景3）巴塞尔协议I、II、III的开展4）巴塞尔协议在中国的推行讲授 课外阅读课后补充资 料阅读阅读资料：商业银行资本管理 方法实施六年来7家银行暂未 达2018年底标准4监管风险：1） 2017年银行业掀起监管风暴2）银行业监管风暴的背景、目的

7、 及结果讲授 课外阅读课后补充资 料阅读同业存单详解：套利链条的起 源与拆解银行监管加强，金融去杠杆延 续一一评银监会6号文和46号文5市场风险：1）市场风险管理的目标及工具；2） 希腊值（Delta、Gamma、Vega、Theta Rho）及其计算：3）对冲的现实状况讲授 课外阅读 课后练习课后补充资 料阅读； 作业：非线性 产品Delta的 动态对冲补充：在期权交易中如何利用 希腊值？ : 3442 4797516市场风险：VaR的定义VaR的优缺点VaR参数的选择讲授 课外阅读课后补充资 料阅读金融史20年的九次黑天鹅事 件，你知道哪些？ s: wallstreetcn /articl

8、e s/2679737市场风险：波动率与相关系数1）波动率与隐含波动率2）波动率模型的构建、估计与预测3）相关系数与协方差讲授 课外阅读课后补充资 料阅读GARCH模型族介绍及例子（南 开大学，张晓桐）8市场风险：VaR的应用1）模型构建法方法论2）模型构建法的案例应用讲授 课后练习作业：投资者 组合市场风 险的量化VaRExampleRMFI3eModelBuildi ng.xls9市场风险：VaR的应用1）历史模拟法方法论2）历史模拟法的案例应用讲授 课后练习作业：投资者 组合市场风 险的量化VaRExampleRMFI3eHistoricalSi mulation.xls9压力测试与情景

9、分析：1）压力测试的含义及现实意义2）压力测试的基本流程3）压力测试结果的应用讲授 课外阅读课后补充资 料阅读商业银行压力测试专题报告 （第二册）10市场风险小结及案例分析1）金融机构的风险管理是一个复杂的体系2）摩根大通伦敦鲸的覆灭讲授 课外阅读课后补充资 料阅读摩根大通“伦敦鲸”覆灭的相关 资料11信用风险：1）估测违约概率2）衍生产品的信用风险暴露3）信用风险价值度VaR讲授 课外阅读课后补充资 料阅读大公国际对信用转移矩阵的编 制信用衍生品专题报告:违约风 险频发，信用衍生品提速12信用风险：案例介绍 1）案例分析12）案例分析2讲授 课外阅读课后补充资 料阅读信用风险案例资料13操作

10、风险：1）操作风险的含义、分类2）操作风险监管资本金的计算3） AMA方法讲授 课外阅读课后补充资 料阅读陆静，张佳.基于极值理论和多 元Copula函数的商业银行操作 风险计量研究J.中国管理科学,2013,21（03）:11-19.14操作风险：1）操作风险案例12）操作风险案例2讲授 课外阅读课后补充资 料阅读案例资料：农行票据案 光大证券乌龙指15流动性风险：1）交易流动性风险2）融资流动性风险3）流动性黑洞及其成因讲授 课外阅读课后补充资 料阅读北岩银行挤兑事件场外配资崩盘的真相 : 50630/13807774 O.shtml16相关案例分析：1）压力测试相关案例2）流动性风险管理相关案例讲授 课外阅读课后补充资 料阅读案例资料：LTCM的巨大损失、Amaranth的黑