从经济研究与AER发文比较分析看计量经济学教学与研究

1、PAGE 从经济研究与与AER发文文比较分析看看计量经济学学教学与研究究 李子奈 霍霍玲（清华大学经济济管理学院，北北京，1000084）Compariison SStudy on thhe Ecoonomettric PPaperss in EEconommic Reesearcch Jouurnal and AAER摘要：论文对经经济研究和和AER200余年发表的的计量经济学学理论与应用用研究的论文文进行了多方方面的统计分分析；然后对对二者进行了了比较研究；最后都出了了若干关于计计量经济学教教学与研究的的重要的启示示和结论。 问题的提出出 计量经济学学是现代西方方主流经济学学的重要组成成部

2、分计量经济学是经经济学的一个个分支学科，是是以揭示经济济活动中客观观存在的数量量关系为内容容的分支学科科。人们一般认为，挪挪威经济学家家弗里希（RR.Frissh）于19266年提出“Econoometriics”， 19300年12月29日世界计计量经济学会会成立和由她她创办的学术术刊物Ecconomeetricaa于19333年正式出版版，标志着计计量经济学作作为一个独立立学科正式诞诞生了。计量量经济学从诞诞生之日起，就就显示了极强强的生命力，经经过40、50年代的大大发展和600年代的大扩扩张，已经在在经济学科中中占据极重要要的地位。正正如著名计量量经济学家、诺诺贝尔经济学学奖获得者克克

3、莱因（R.Kleinn）在A TTextboook off Econnometrrics的的序言中所评评价的，“计量经济学学已经在经济济学科中居于于最重要的地地位”，“在大多数大大学和学院中中，计量经济济学的讲授已已经成为经济济学课程表中中最有权威的的一部分”。著名经济济学家、诺贝贝尔经济学奖奖获得者萨缪缪尔森（P.Samueelson）甚甚至说，“第二次大战战后的经济学学是计量经济济学的时代”。应该说，到到60年代，作作为一个学科科已经成熟。R.Frish、T.Haavelmo、L.R.Klein分别获得1969、1989、1980年获得诺贝尔经济学奖。进入20世纪770年代以来来，由于经济

4、济活动复杂性性增强和计量量经济学应用用领域的扩展展，计量经济济学理论方法法得到了很大大的发展。最最具有代表性性的是计量经经济学家两度度获得诺贝尔尔经济学奖。2000年的诺贝尔经济学奖授于在微观计量经济学领域作出突出贡献的J.Heckman（赫克曼）和D.McFaddan（麦克法登），R. F. Engle（恩格勒）和C.W. J. Granger（格兰杰）由于在时间序列计量经济学领域的贡献而于2003年获奖。现代计量经济学（也称非经典计量经济学）已经形成了微观计量经济学、现代宏观计量经济学、金融市场计量经济学、非参数计量经济学、平行数据（Panel Data）计量经济学等分支。 计量经济学学在

5、中国得到到了迅速发展展计量经济学作为为一门课程，在在我国高等院院校的经济学学科、管理学学科相关专业业中开设，已已经有20余年的历历史，它的重重要性也逐渐渐为人们所认认识。19998年7月，教育部部高等学校经经济学学科教教学指导委员员会成立，在在第一次会议议上，讨论并并确定了高等等学校经济学学门类各专业业的8门共同核心心课程，其中中包括计量量经济学。目目前，计量经经济学课程在在我国高校已已经普遍开设设，教师的水水平有了显著著提高，学生生的知识基础础，尤其是数数学和理论经经济学基础得得到了加强。而而应用研究也也已经普遍开开展，翻开国国内主要的经经济类学术期期刊，建立计计量经济学模模型研究分析析中国

6、现实经经济问题，已已经成为论文文的主体。更为重要的是，对对于计量经济济学在我国经经济学中的地地位与作用，已已经形成了比比较一致的认认识。关于中中国的主流经经济学是什么么，是马克思思主义政治经经济学还是描描述市场经济济运行规律的的现代宏观、微微观经济学？存在着两种种截然不同的的意见。但是是，对于以计计量经济学为为主要理论方方法的经济数数量分析，意意见是一致的的，应该加以以发展与应用用。 争论仍然存存在争论之一是目前前中国的经济济研究是否已已经“过度数量化化”。这一争论论是与关于主主流经济学的的争论相联系系的。主张以以马克思主义义政治经济学学作为中国主主流经济学的的学者，在指指出“传统社会主主义经

7、济学在在数学方面用用得不够，只只注重定性分分析而缺少对对现实问题的的定量分析，这这是需要加强强”的同时，提提出了必须反反对“经济学的过过度数学化”倾向。争论之二是关于于经典计量经经济学理论方方法是否已经经过时的争论论。这一争论论出现在从事事计量经济学学教学与研究究的学者内部部，是否只有有应用现代的的复杂的计量量经济学理论论方法才具有有高水平？是是否应该将现现代计量经济济学大量引入入本科教学之之中？ 本文的目的的本文并不试图明明确地回答上上述争论，只只是试图通过过事实给出一一些启示。所谓事实，就是是关于中国的的经济研究究和美国的的Amerrican Econoomic RRevieww(AERR

8、)近20余余年发文的统统计分析。为为什么选择这这两份刊物，一一是它们分别别是各自国家家的最权威的的经济学学术术刊物，二是是它们是综合合性经济学刊刊物，反映各各自国家的经经济学研究总总体水平。 经济研究究发文统计计分析 说明我们对经济研研究19884年第1期期到20044年第12期期刊载的论文文进行调研，统统计了其中计计量经济学论论文的数目，考考察这20多多年来计量经经济学论文数数目的变动趋趋势。这里的的计量经济学学论文是指运运用了计量经经济学模型方方法的严格意意义上的计量量经济学论文文，对于其它它的经济数量量分析的论文文并没有统计计进去。因为为经济数量分分析的范畴很很宽泛，经经济研究中中涉及数

9、量分分析的文章数数目相当多，如如果将它们和和严格的计量量经济学论文文混杂在一起起，对于考察察计量经济学学在我国的发发展情况意义义不大。只选选择计量经济济学论文便于于我们分析，也也是我们的目目的所在。在所谓的“计量量经济学论文文”中，包括以以计量经济学学理论方法研研究为主的论论文，更多的的是应用计量量经济学模型型方法研究某某个领域的实实际经济问题题。为了方便便，简单统称称为“计量经济学学论文”。 数量变化趋趋势图1 论文数数量变化趋势势 图2 论文比比例变化趋势势图1显示了从11984年到到2004年年每年所发表表的计量经济济学论文的数数量变化趋势势，从19884年的0篇篇，到20004年的61

10、1篇。图2显显示了从19984年到22004年每每年所发表的的计量经济学学论文占全部部论文的比例例的变化趋势势，从19884年的0%，到20004年的400.4%。 理论方法研研究与应用研研究将这些计量经济济学论文分为为理论方法研研究和应用研研究两类。通通过对这211年经济研研究上刊载载的文章的统统计分析，关关于理论方法法的论文数目目基本上没有有，所看到的的文章都是应应用研究的计计量经济学论论文，如图33所示。图3理论方法研研究与应用研研究论文数量量 研究领域分分布将应用计量经济济学论文的研研究对象划分分为如下七类类：宏观经济济、金融与金金融市场、财财政与公共经经济、国际经经济、区域经经济、产

11、业经经济和其它。从从1984年年到20044年经济研研究刊载的的计量经济学学论文按应用用对象的分析析结果见图44。从图中可可以看出，过过去的21年年来，经济济研究刊载载的计量经济济学论文按应应用对象划分分，以研究金金融与金融市市场的为最多多，占论文总总数目的300%。其次是是以宏观经济济为研究对象象，占24%。然后依次次是其它、产产业经济、区区域经济、国国际经济和财财政与公共经经济。图4 全部论文文按研究对象象分布 研究领域变变化趋势按应用对象对论论文数量进行行时序分析，可可以看出从11984年到到2004年年，各个不同同领域应用计计量经济学模模型方法的发发展趋势。图5 变化趋势势分析1图5列

12、出的是论论文数量处于于前四名的研研究领域计量量经济学论文文的数目变化化趋势。宏观观经济和金融融与金融市场场都属于跳跃跃式的增长趋趋势，研究产产业经济的论论文数目也在在平缓的增加加，但是增长长幅度不如前前两者。其它它对象的研究究在20000年之后进入入了高速增长长时期，说明明计量经济学学应用领域的的扩张现象。图图6显示了论论文数量处于于后三名的研研究领域计量量经济学论文文的数目变化化趋势。以财财政与公共经经济和国际经经济为研究对对象的计量经经济学论文从从上个世纪九九十年代中后后期开始，数数量一直维持持在比较低的的水平上。与与此不同的是是，研究区域域经济的计量量经济学论文文数目近几年年来出现迅速速

13、增加的趋势势。图6变化趋势分分析2 应用模型类类型分析将计量经济学论论文应用的模模型大致分为为如下几类：经典模型、时时间序列分析析模型、Paanel DData模型型、离散被解解释变量模型型、受限被解解释变量模型型、非参数模模型、非线性性模型和其它它。其中，经经典模型又分分为经典单方方程模型和经经典联立方程程模型；时间间序列分析模模型分为宏观观时间序列分分析模型、金金融时间序列列分析模型和和其它时间序序列分析模型型；Paneel Datta模型分为为宏观Pannel Daata模型和和微观Pannel Daata模型；离散被解释释变量模型分分为离散选择择模型和计数数数据模型；受限被解释释变量模

14、型分分为选择性样样本模型和持持续时间模型型；非参数模模型分为完全全非参数模型型和半参数模模型；非线性性模型分为简简单非线性模模型（可化为为线性）和复复杂非线性模模型（不可化化为线性）。分分类中考虑到到但实际没涉涉及到的模型型最后不再标标明。图7显示将19984-20004年全部部计量经济学学论文按照模模型类型分类类的分析结果果。经典单方方程模型仍然然是计量经济济学论文最常常用的模型方方法，占论文文总数的633.8%；其其次是宏观时时间序列分析析模型，占论论文总数的77.2%；位位居第三的是是金融时间序序列分析模型型，占论文总总数的6.55%；位居第第四的离散选选择模型，占占论文总数的的5.5%

15、；位居第五的的是宏观Paanel DData模型型和其它模型型，都占论文文总数的4.8%；排在在后面的依次次是微观Paanel DData模型型、经典联立立方程模型、其其它时间序列列分析模型、简简单非线性模模型、复杂非非线性模型和和完全非参数数模型。图7 按模型类类型的截面分分析根据模型类型的的截面分析结结果，将这112种模型类类型按论文数数量由多到少少的顺序分成成三组。第一一组包括经典典单方程模型型、宏观时间间序列分析模模型、金融时时间序列分析析模型和离散散选择模型。考考察使用这44种计量经济济学模型的论论文数量在11984年2004年年的变化趋势势，结果见图图8。第二组组包括宏观PPane

16、l Data模模型、其它模模型、微观PPanel Data模模型和经典联联立方程模型型，结果见图图9。第三组组包括其它时时间序列分析析模型、简单单非线性模型型、复杂非线线性模型和完完全非参数模模型，结果见见图10。 图8 各类模型型应用趋势分分析1 图9 各类模型型应用趋势分分析2 图10 各类模模型应用趋势势分析3 AER发文文统计分析 数量变化趋趋势图11显示了从从1984年年到20044年每年AEER所发表的的计量经济学学论文的数量量变化趋势，从从1984年年的32篇，到20004年的388篇。图122显示了从11984年到到2004年年每年所发表表的计量经济济学论文占全全部论文的比比例

17、的变化趋趋势，从19984年的223.5%，到到2004年年的40.44%。图11 计量经经济学论文数数量变化趋势势图12 计量量经济学论文文比例变化趋趋势 理论方法研研究与应用研研究将这些计量经济济学论文分为为理论方法研研究和应用研研究两类。各各自的变化趋趋势如图133所示。图13 理论论方法研究与与应用研究论论文数量 研究领域分分布同样将应用计量量经济学论文文的研究对象象划分为如下下七类：宏观观经济、金融融与金融市场场、财政与公公共经济、国国际经济、区区域经济、产产业经济和其其它。从19984年到22004年AAER刊载的的计量经济学学论文按应用用对象的分析析结果见图114。从图中中可以看

18、出，过过去的21年年来，AEER刊载的的计量经济学学论文按应用用对象划分，以以研究其它方方面内容的为为最多，占论论文总数目的的32%。其其次是以宏观观经济为研究究对象，占227%。然后后依次是产业业经济、金融融与金融市场场、国际经济济、财政与公公共经济和区区域经济。这这充分说明，在在西方国家，计计量经济学方方法的应用领领域十分广泛泛，已经涉及及到社会生活活的各个方面面，不再仅仅仅拘泥于对经经济现象的研研究和应用。 图14 应用领领域分布 研究领域变变化趋势按应用对象对论论文数量进行行时序分析，可可以看出从11984年到到2004年年，各个不同同领域应用计计量经济学模模型方法的发发展趋势，见见图

19、15和116。图15研究领域域变化趋势11图15所示的四四个研究对象象是在分布图图中论文数量量处于前四名名的研究领域域。宏观经济济和金融与金金融市场，表表现出跳跃式式的上下波动动的变化趋势势，研究产业业经济的计量量经济学论文文数目稳中有有升。对其他他问题进行研研究的计量经经济学论文数数目的增长幅幅度远远超过过别的研究对对象，而且绝绝对数量也表表现出明显的的优势。图16显示论文文数量处于后后三位的研究究领域的趋势势变化。图16研究领域域变化趋势22 应用模型类类型分析将应用模型按照照中相同的的类型分类，对对AER中计计量经济学论论文的模型类类型进行分析析。图17全部计量量经济学论文文的分类图17

20、显示将11984-22004年全全部计量经济济学论文按照照模型类型分分类的分析结结果。经典单单方程模型仍仍然是计量经经济学论文最最常用的模型型方法，占论论文总数的880.2%；其次是宏观观Panell Dataa模型，占论论文总数的77.4%；位位居第三的是是离散选择模模型，占论文文总数的4.4%；位居居第四的是宏宏观时间序列列模型，占论论文总数的33.4%；位位居第五的是是微观Pannel Daata模型，占占论文总数的的2.8%；排在后面的的依次是金融融时间序列分分析模型、其其他时间序列列分析模型、经经典联立方程程模型、复杂杂非线性模型型、完全非参参数模型、简简单非线性模模型和其它模模型。

21、根据模型类型的的截面分析结结果，将这112种模型类类型按论文数数量由多到少少的顺序分成成三组。第一一组包括经典典单方程模型型、宏观Paanel DData模型型、离散选择择模型和宏观观时间序列分分析模型。第第二组包括微微观Paneel Datta模型、金金融时间序列列分析模型、其其他时间序列列分析模型和和经典联立方方程模型。第第三组包括复复杂非线性模模型、完全非非参数模型、简简单非线性模模型和其它模模型。分别考考察应用这些些类型计量经经济学模型的的论文数量在在1984年年2004年年的变化趋势势。图18、119和20分分别显示3组组的统计分析析侵蚀。图18各类模型型应用趋势分分析1图19各类模

22、型型应用趋势分分析2图20各类模型型应用趋势分分析3 比较分析对经济研究和和AER发文文的统计分析析结果进行比比较分析，不不难发现以下下现象。 关于计量经经济学论文所所占比例从统计分析中可可见，经济济研究每年年所发表的计计量经济学论论文占全部论论文的比例，从从1984年年的0%，提提高到20004年的400.4%；而而AER每年年所发表的计计量经济学论论文占全部论论文的比例，从从1984年年的23.55%，变化到到2004年年的40.44%。明显看看出，在中国国，计量经济济学的研究与与应用，在过过去的20余余年中，可以以用“飞速”来描述，这这是中国经济济学走向科学学化与现代化化的重要体现现。另

23、一方面面，20044年经济研研究与AEER偶然相同同的比例（440.4%）告告诉我们，计计量经济学应应用研究的普普及和数量的的增长，已经经不是，也不不应该是我们们追求的目标标。 关于理论方方法研究与应应用研究AER刊载的计计量经济学理理论方法研究究的论文数目目比经济研研究有一定定的增加，但但是绝对数量量还是远不及及其中刊载的的计量经济学学应用研究论论文数目。这这是与刊物的的定位有关，AAER和经经济研究都都是综合性经经济学理论学学术刊物，是是以经济理论论和实际经济济问题研究为为对象。如果我们比较一一下侧重于计计量经济学理理论方法研究究的同类刊物物，例如数数量经济技术术经济研究与与Econnom

24、etrrica，或或者统计研研究与JJASA，就就会发现另外外的现象，得得到不同的结结论。我们选选取数量经经济技术经济济研究和EEconommetricca20004年刊载的的论文为对象象，考察理论论方法研究的的计量经济学学论文占全部部计量经济学学论文的比例例。从表1中中可以看出，具具有相同性质质的两本刊物物，都应该侧侧重于计量经经济学理论方方法研究，但但是，数量量经济技术经经济研究中中纯计量经济济学理论方法法研究的论文文只占全部计计量经济学论论文的0.99%。Ecconomeetricaa中纯计量量经济学理论论方法研究的的论文数量也也不多，占全全部计量经济济学论文的220.9%，但但远超过数

25、数量经济技术术经济研究。同同时，我们也也注意到，在在Econnometrrica的的应用研究论论文中，也十十分重视理论论方法的发展展和创新，如如果将包括理理论方法发展展和创新的计计量经济学应应用研究论文文也统计在理理论方法研究究之中，那么么，数量经经济技术经济济研究与它它的差距将更更大。表1 数量经经济技术经济济研究和EEconommetricca20004年发文比比较2004年纯理论方法研究究的计量经济济学论文篇数数全部计量经济学学论文篇数所占比例数量经济技术术经济研究22330.9%Econommetricca94320.9% 关于应用研研究领域在AER和经经济研究中中，计量经济济学应用研

26、究究论文按照应应用领域分类类，论文数量量处于前四名名的研究领域域都是宏观经经济、金融与与金融市场、产产业经济和其其它。但是其其中有两个明明显的差异。一一是关于金融融市场的研究究，在经济济研究中占占第1位（330%），而而在AER中中只占第4位位（14%）。为为什么？固然然有经济研研究在录用用稿件时的取取向问题，以以及我国高水水平的金融类类刊物短缺的的问题；但是是，不可否认认，在我国计计量经济学应应用研究中，确确实存在“金融市场过过热”的倾向。二二是关于“其它”领域的研究究，在经济济研究中占占第3位（118%），而而在AER中中占据第1位位（33%）。“其它”领域中内容广泛，基本上是经济与社会交

27、叉的领域，例如就业、分配与公平、福利、卫生、环境、信用、家庭与个人选择行为等。显然，这些领域应该受到计量经济学研究更多的关注。可喜的是，2000年以来，经济研究中“其它”领域的研究论文迅速上升，到2004年已经占据第1的位置。但是“金融市场过热”的现象仍在继续。 关于应用模模型类型一个共同的现象象是，经典单单方程模型仍仍然是计量经经济学应用研研究最常用的的模型方法，在在经济研究究中占论文文总数的633.8%，在在AER中占占80.2%，而且这一一趋势始终保保持着。也许许在Ecoonomettrica类类刊物中，已已经很少见到到单纯经典单单方程模型的的论文了，但但是对于应用用研究来讲，结结论是明

28、确的的。占据第二位的应应用模型类型型，在经济济研究中是是时间序列分分析模型，为为13.6%，包括宏观观时间序列分分析模型（占占论文总数的的7.2%）和和金融时间序序列分析模型型（占论文总总数的6.55%）。在AAER中是PPanel Data模模型，为100.2%，包包括宏观Paanel DData模型型（占论文总总数的7.44%）和微观观Panell Dataa模型（占论论文总数的22.8%）。 启示与结论论 重在提高计计量经济学研研究的水平比较分析告诉我我们，计量经经济学应用研研究的普及和和数量的增长长，已经不是是，也不应该该是我们追求求的目标。而而水平和质量量的提高，是是我们目前及及今后

29、应该着着力追求的。我我们正在进行行的关于计量量经济学应用用研究论文中中发生错误的的调查分析，说说明在水平与与质量方面，问问题相当严重重。一是整体体水平偏低，可可以说，在经经济研究上上发表的计量量经济学论文文，极少有达达到可以被AAER接受的的水平；而且且，完全没有有错误或者问问题的论文数数量不多。 什么是计量量经济学应用用研究的高水水平？在AER发表的的论文中，经经典单方程模模型被广泛应应用，其比例例甚至超过经经济研究，这这是我们所没没有料到的。前前面又提到，AAER发表的的论文，其水水平和质量远远高于经济济研究，这这是否矛盾？从表面上看看是矛盾的，但但是在详细阅阅读论文后发发现，实际上上存在

30、一个标标准，即什么么是计量经济济学应用研究究的高水平？从AER的应用用研究论文中中不难发现，尽尽管最后采用用的是经典单单方程模型，但但是更多的篇篇幅被放在理理论模型是如如何被导出的的，如何进行行研究对象的的行为分析以以决定哪些因因素应该被考考虑，如何从从实际出发选选择合适的变变量来表征这这些因素，如如何通过各种种途径收集、验验证和处理样样本观测值，如如何从经济意意义上解释模模型的估计结结果，等等。正正是从这些方方面体现了计计量经济学应应用研究的高高水平。 在计量经济济学教学中仍仍然应该以经经典模型作为为重点既然在应用研究究中仍然广泛泛应用经典单单方程模型，那那么，学校的的计量经济学学教学，尤其

31、其是本科生计计量经济学中中级课程的教教学，应该坚坚持“以经典为主主，适当引入入现代”的原则，以以经典单方程程模型理论方方法为主要内内容。除了从从应用角度考考虑外，从理理论方法的角角度，经典单单方程模型理理论方法是经经典联立方程程模型理论方方法和所有现现代计量经济济学理论方法法的基础，基基础不牢固，后后续的也学不不好。但是，在经典单单方程模型理理论方法的教教学中，不能能仅局限于传传统的模型估估计与检验。模模型的概率论论基础、模型型的设定理论论、虚拟变量量问题、滞后后变量问题、稳稳定性问题等等都应该作为为不可缺少的的内容。 在现代计量量经济学理论论方法中，应应该重视时间间序列分析模模型和Pannel Daata 模型型从比较分析中发发现，宏观和和微观两个层层次上的时间间序列分析模模型和Pannel Daata 模型型，是所有现现代计量经济济学模型中应应用最多的，可可以从需要和和可能两个方方面发现其必必然性。从需需要的角度，用用单位根检验验和协整分析析理论方法研研究宏观经济济变量之间的的关系，金融融市场时间序序列分析，区区域经济发展展的差异与协协调分析等，都都是经济研究究中的热点；从可能的角角度，数据的的可得性起决决定作用。宏宏观经济变量量（包括区域域经济变量）的的时间序列数数据和金融市市场的时间序序列数据，是是最容易获得得的数据。相相反，尽管家家庭和个人的的选择行为研研究十分