金融风险管理复习资料

1、文档编码 : CA6A9F6N2S10 HY5D4X5X3T9 ZA10T7U8V7U7. 对外经济贸易高校远程训练学院 2022-2022 学年第一学期 金融风险治理复习大纲 一,单项题 1. （ ）是指能增加缺失频率和缺失幅度的要素； 它是风险事故发生的潜在缘由,是 造成缺失的内在的或间接的缘由； A. 风险因素 B. 风险事故 C. 缺失 D. 风险 2. 汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡；这里车祸是（ ）； A. 风险因素 B. 风险事故 C. 缺失 D. 风险 3. （ ）指非有意的,非方案和非预期的经济价值的削减,通常以货币单位衡量； A. 风险因素 B. 风险事故 C. 缺失

2、 D. 风险 4. （ ）是指经济主体在金融活动中遭受缺失的不确定性或可能性； A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳固 5. 戈德史密斯 Goldsmith 给（ ）下的定义是：“全部或大部分金融指标短期 利率,资产 证券,房地产,土地 超周期的恶化”； 价格,商业破产数和金融机构倒闭数的急剧,短暂和 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳固 6.（ ）是指一国具有保持金融体系稳固, 爱惜正常金融秩序, 抗击外部冲击的才能； A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳固 7.（ ）是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或庄重缺失的金

3、融风险, 它通常涉 及整个金融体系； A. 非系统性金融风险 B. 系统性金融风险 ,. 第 1 页,共 8 页. C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 8. （ ）是指金融活动的参加者如居民,企业,金融机构面临的风险； A. 信用风险 B. 系统性风险 C. 微观金融风险 D. 宏观金融风险 9. 汇率风险,国际利率风险,国家风险都属于典型的（ ）； A. 操作风险 B. 流淌性风险 C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 10. （ ）是指人们通过实施一系列的政策和措施来把握金融风险以排除或削减其不 利影响的行为； A. 金融风险治理策略 B. 金融风险 C. 金融风险治理 D. 金融稳

4、固 11. （ ）年在美国召开的风险和保险治理协会年会上, 世界各国专家学者云集纽约, 共同争论并通过了“ 101 条风险治理准就”,它标志着风险治理的进展已进入了一个新的发 展阶段； A. 1938 B. 1970 C. 1983 D. 1986 12. 在信贷风险治理中,银行必需建立严格的贷款调查,审查,审批和贷后治理制度；一旦 发觉问题,银行可准时实行措施,以防止潜在的信用风险转化为现实缺失；这属于 （ ）； A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 13. （ ）是指经济主体依据确定原就,实行确定措施躲开金融风险,以削减或防

5、止 由于风险引起的缺失； A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 14. 在证券市场中,投资者将资金分散地投资于多种证券而不是集中投入到某一种证券,这 是（ ）； ,. 第 2 页,共 8 页. A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 15. （ ）是指经济主体通过各种合法手段将其承担的风险转移给其他经济主体； A. 风险预防 B. 风险规避 C. 风险分散 D. 风险转嫁 16. 投资者可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素,通过加价来索取风险回报,这 是（ ）

6、； A. 金融风险的补偿策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 17. 现代意义上的 （ ）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的缺失的可能性； 更为一般地, 它仍包括由于借款人的信用评级的变动和履约才能的变化导致其债务的市场价 值变动而引起的缺失可能性； A. 信贷风险 B. 信用风险 C. 流淌性风险 D. 操作风险 18. （ ）指在信贷过程中,由于各种不确定性,使借款人不能按时偿仍贷款,造成 银行贷款本金,利息缺失的可能性； A. 信贷风险 B. 信用风险 ）是指债务人偿仍债务的意愿和诚心； C. 流淌性风险 D. 操作风险 19. 在度量

7、信用风险的“ 5C”系统中,（ A. 资格与才能 B. 品德与声望 C. 资金实力 D. 担保 E. 经营条件和商业周期 20. 利用 Z 评分模型对贷款申请人进行信用风险及资信评估时,运算出来Z 值越小,就说 的 明风险（ ）； A. 越小 B. 不变 C. 越大 D. 难以判定 ,. 第 3 页,共 8 页. 21. 在 1968 年阿尔特曼提出了闻名的 Z 评分模型,其确立的 Z 值辨论函数模型是： Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5 对于 X1= 6.1%,X2= 62.6%,X3=31.8%, X4=40.1%,的借款人来讲,依据上述公

8、式运算出来的 Z 值为（ ）； A. B. C. D. 22. 金融机构的（ ）是指无法在不增加成本或资产价值不发生缺失的条件下准时满 足客户流淌性需求的可能性； A. 信用风险 B. 流淌性风险 C. 汇率风险 D. 利率风险 23. （ 动清偿）认为,商业银行的业务应集中于短期自偿性贷款,及基于商业行为而能自 的贷款； A. 存款理论 B. 商业性贷款理论 C. 资产转移理论 D. 预期收入理论 24. （ ）认为,保持银行资金流淌性的最好方法是购买那些需要钱时可以立刻出售 的资产,只要银行持有能随时在市场上变现的资产,它的流淌性就有较大的保证； A. 存款理论 B. 商业性贷款理论 C.

9、 资产转移理论 D. 预期收入理论 25. 以下各项中,不属于资产治理理论范畴的是（ ）； A. 存款理论 B. 商业性贷款理论 C. 资产转移理论 D. 预期收入理论 26. 在负债治理理论的进展过程中,（ ）被人称之为“银行负债思想创新”； A. 银行券理论 B. 购买理论 C. 存款理论 D. 销售理论 27. （ ）认为,商业银行只有依据经济情形的变化,通过资产结构和负债结构的共 同调整,资产和负债两方面的统一治理,才能实现安全性,流淌性和盈利性三者的统一； A. 资产治理理论 B. 负债治理理论 ,. 第 4 页,共 8 页. C. 资产负债治理理论 D. 资产负债表内表外统一治理理

10、论 28. 流淌性缺口是衡量流淌性风险的重要财务比率指标,它详细是指（ ）； A. 现金资产与银行总资产的比率 B. 银行贷款对存款的比率 C. 现金资产与银行存款的比率 D. 银行组合资产和负债的差额 29. （ ）是指将来利率的不利变动带来缺失的可能性； A. 信用风险 B. 流淌性风险 C. 利率风险 D. 汇率风险 30. 诸如政府债券和企业债券的价格都会受市场利率波动的影响；假如市场利率上升,债券 价格就会（ ）； A. 上升 B. 下跌 C. 不变 D. 无法判定 31. 一般而言,利率风险敞口越大,利率变动可能带来的缺失（ ）； A. 越大 B. 越小 C. 不受影响 D. 无法

11、判定 32. 当银行的利率灵敏性负债大于利率灵敏性资产时,市场利率的下降会使银行的净利息收 入（ ）； B. 削减 A. 增加 C. 不变 D. 无法判定 33. 在缺口分析中,对于某一经济主体,当给定时段的利率灵敏性负债大于利率灵敏性资产 包括表外业务头寸 时,缺口为（ ）； A. 正值 B. 负值 C. 零 D. 无法判定 34. 在一般情形下,连续期越长,金融工具现值的利率弹性就越大,利率风险（ ）； A. 越小 B. 越大 C. 不受影响 D. 无法判定 35. 当利率灵敏性缺口为正值时,利率灵敏系数（ ） 1； A. 大于或等于 B. 小于或等于 C. 大于 D. 小于 36. 某银

12、行 60 天内到期的短期贷款 1000 万元,定期存款 800 万元,以银行同业拆借利率为 基准利率；当同业拆借利率上升了 10,短期贷款利率上升 6,就其相对变动率为 60 ,. 第 5 页,共 8 页. 6 10 ；定期存款的利率可上升 标准化缺口为（ ）； 8,就其相对变动率为 80 8 10 ；就银行的 A. 40 万元 B. 一 40 万元 C. 200 万元 D. 一 200 万元 37. （ ）是不同交易主体之间的一种协议,协议双方均同意在预先商定的一系列未 来日期,依据事先商定的利率方式,交换确定的现金流量； A. 远期利率协议 B. 利率期货 C. 利率互换 D. 利率期权

13、二,多项题 39. 风险的基本构成要素包括（ B. ）； A. 风险因素 利润 C. 风险事故 D. 缺失 40. 以下属于风险缺失的是（ ）； A. 船舶触礁沉没 B. 机器正常损耗 C. 有意沉船 D. 意外撞车导致司机受伤 E. 捐钱给慈善机构 41. 风险的特点包括（ ）等； A. 风险的客观性 B. 总体风险发生的不确定性 C. 单一风险发生的可测定性 D. 风险的普遍性 E. 风险的进展性 42. 按金融风险的形状划分,金融风险可以分为（ ）等； A. 信用风险 B. 企业风险 C. 利率风险 D. 汇率风险 E. 系统性风险 43. 按金融风险的主体划分,金融风险可以分为（ ）；

14、 ,. 第 6 页,共 8 页. A. 金融机构风险 B. 企业金融风险 C. 法律风险 D. 居民金融风险 E. 国家金融风险 44. 按金融风险的性质划分,金融风险可以分为（ ）； A. 国内金融风险 B. 国际金融风险 C. 系统性金融风险 D. 非系统性金融风险 45. 按金融风险的层次划分,金融风险可以分为（ ）； A. 信用风险 B. 微观金融风险 C. 操作风险 D. 宏观金融风险 46. 按金融风险的地域划分,金融风险可以分为（ ）； A. 微观金融风险 B. 系统性金融风险 C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 47. 金融风险的产生与很多因素有关,详细包括（ ）等方面；

15、A. 经济体制 B. 金融监管 C. 金融内控 D. 金融创新 E. 金融投机 48. 金融风险对微观经济主体的危害包括（ ）等方面； A. 造成直接经济缺失 B. 影响投资者或存款人的信心和预期 C. 影响一国的国际收支,危及国家经济安全 D. 增大金融交易成本 E. 降低资金利用率 49. 金融风险对宏观经济主体的危害包括（ ）等方面； A. 使经济增长速度放慢甚至显现负增长 B. 降低资金利用率 C. 影响一国的国际收支,危及国家经济安全 D. 增大金融交易成本 E. 造成财政政策和货币政策的扭曲 ,. 第 7 页,共 8 页. 50. 金融风险治理对微观经济层面的意义包括（ ）； A.

16、 爱惜金融秩序,保证金融市场安全运行 B. 使经济主体以较低的成本防止或削减金融风险可能造成的缺失 C. 稳固经济活动的现金流量,保证生产经营活动免受风险因素的干扰,并提高资金使用效 率 D. 为经济主体作出合理决策奠定了基础 E. 有利于金融机构和企业实现可连续进展 51. 金融风险治理对宏观经济层面的意义包括（ ）； A. 有助于保持宏观经济稳固并健康进展 B. 使经济主体以较低的成本防止或削减金融风险可能造成的缺失 C. 爱惜金融秩序,保证金融市场安全运行 D. 为经济主体作出合理决策奠定了基础 52. 金融机构风险内控的组织体系主要由（ ）等层次构成； A. 股东大会,董事会与监事会 B. 总部的高级治理层 C. 各分支机构的中级治理层 D. 政府监管 E. 基层治理者 5