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1、内部资料知识改变命运梦想成就未来内部资料知识改变命运梦想成就未来 #则6万元投资于A股票，30万元投资于B股票，64万元投资于C股票。说明：该题的重点在第四个问题，需要先根椐预期报酬率计算出综合贝他系数，再根椐贝他系数计算A、B、C的投资组合比例。【答案及解析】(1)E(RA)=0.2x(20%)+0.5x18%+0.3x50%=20%E(RB)=0.2x50%+0.5x18%+0.3x(20%)=13%(2)oA2=5.929oB2=6.13%6oA=24.33%oB=24.76%PiRARAEA(RAEA)2(RAEA)2Pi0.220%40%16%3.2%0.5+18%-2%0.04%0
2、.02%0.350%30%9%2.7%合计5.92%PiRB(RBEB)Pi(RAEA)2(RBEB)2Pi(RAEA)(RBEB)Pi0.250%37%13.69%2.738%2.96%0.518%5%0.25%0.125%0.05%0.320%33%10.89%3.267%2.97%合计6.13%0.0598(3)Rp=wiRi=0.5x20%+0.5x13%=16.5%op=WA2oA2+WB2oB2+2WAWBoAB12=0.52x24.33%2+0.52x24.76%2+2x0.5x0.5x(0.0598)1/2=(0.00022516)1/2=1.50%Rp=wiRi=0.75x20%+0.25x13%=18.25%op=WA2oA2+WB2oB2+2WAWBoAB12=0.752x24.33%2+0.252x24.76%2+2x0.75x0.2
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