ARMA谱估计与系统辨识-《现代信号处理》讲义_第1页
ARMA谱估计与系统辨识-《现代信号处理》讲义_第2页
ARMA谱估计与系统辨识-《现代信号处理》讲义_第3页
ARMA谱估计与系统辨识-《现代信号处理》讲义_第4页
ARMA谱估计与系统辨识-《现代信号处理》讲义_第5页
已阅读5页，还剩31页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、ARMA谱估计与系统辨识-现代信号处理讲义ARMA谱估计与系统辨识-现代信号处理讲义经典谱估计样本直接法间接法假设已零均值化，周期函数经典谱估计样本假设已零均值化，周期函数 周期图法有偏估计,平滑性差加窗函数功率谱曲线平滑,但分辨率下降数据窗谱窗要提高分辨率，使用参数化的谱估计！经典谱估计：使用FFT的谱估计现代谱估计：参数化谱估计 周期图法有偏估计,平滑性差加窗函数功率谱曲线平滑,但分辨率3.1 ARMA谱估计与系统辨识平稳ARMA过程 离散随机过程 服从线性差分方程： 为离散白噪声，则称 为ARMA过程。自回归(autoregressive)滑动平均(moving average)过程AR

2、阶数AR参数MA阶数MA参数3.1 ARMA谱估计与系统辨识平稳ARMA过程AR阶数ARARMA谱估计与系统辨识-现代信号处理讲义ARMA模型描述的线性时不变（LTI）系统传递函数：ARMA模型描述的线性时不变（LTI）系统满足ARMA模型的条件：(1)冲激响应系数必须绝对可求和： (系统稳定)(2)A(z)和B(z)无公共因子(p,q唯一)(3)系统是物理可实现的(因果系统)极点的作用：决定系统的稳定性和因果性 即极点不在单位圆上因果性：称x(n)是e(n)的因果函数，若 即因果系统要求极点在单位圆以内，A(z)的根|z|阈值的最小整数k定为矩阵A的“有效秩”。准则二：使用归一化奇异值 某个

3、很小的阈值(0.05)的最小整数k定为有效秩。准则一：归一化比值信号与噪声的分离：若阈值=0.995，v(最终预报误差方法(FPE, Finite Prediction Error)：FPE准则选择使FPE(p,q)最小，作为AR模型的阶数。AIC(Akaikes Information Criterion)“信息量准则”遵循“吝啬原则”AR阶数确定的信息量准则法最终预报误差方法(FPE, Finite Predictio若 ，则扩展阶MYW方程选 若 AR参数估计的总体最小二乘法总体最小二乘TLS: Total Least Squares 扰动矩阵思想：寻求一个解z，使得AR参数估计的总体最小二乘法总体最小二乘TLS: Total定义代价函数定义代价函数ARMA谱估计与系统辨识-现代信号处理讲义ARMA谱估计与系统辨识-现代信号处理讲义方法2：只包含p个参数（主要因素） ：用秩为p的矩阵对B的最佳逼近 令 ，则方法2：只包含p个参数（主要因素） 构造代价函数构造代价函数由于存在误差由于存在误差AR定阶与AR参数估计的SVD-TLS算法：步骤1：构造扩展阶相关函数 ，求SVD，存储 和步骤2：确定 的有效秩p，给出AR阶数估计值步骤3：计算步骤4：计算AR定阶与AR参数估计的SVD-TLS算法：步骤1：构造扩展讲义下载地址/已上载 5

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论