新制度经济学与博弈论概述

1、新制度经济学与博弈论第三讲讲义结构学习目的和要求博弈论概述新制度经济学与博弈论的关系博弈论在制度分析中的应用学习目的和要求新制度经济学与博弈论有着内在联系。博弈论的出现，丰富了制度分析的工具，也使得新制度经济学得到了进一步发展，博弈论与新制度经济学的结合将大大地深化对制度起源及制度演变过程机制的分析。了解和掌握博弈论的发展过程、演进博弈论和传统博弈论的关系以及演进博弈论的理论渊源及发展概况。了解和掌握博弈论与新古典经济学的关系，博弈论与新制度经济学的关系。了解和掌握博弈论在制度分析中的一般应用。 讲义结构学习目的和要求博弈论概述新制度经济学与博弈论的关系博弈论在制度分析中的应用第一节 博弈论概

2、述在博弈论研究方面获诺贝尔奖经济学大师序号获奖时间获奖者获奖理由11994年纳什、海萨尼、泽尔腾“非合作博弈的均衡”21996年米尔利斯、维克里在博弈论和信息经济学领域的成就32001年阿克洛夫、斯宾塞、斯蒂格利茨与博弈论相关的信息经济学领域42005年奥曼、谢林通过博弈论分析，促进了人们对冲突和合作的理解 博弈论概述博弈论与经济研究序号时间博弈论在经济研究中的应用11944年冯诺伊曼和摩根斯特恩所著的博弈论与经济行为一书的发表，博弈论开始应用于解释一些经济现象 220世纪70年代非合作博弈理论开始受到关注，博弈论开始进入主流经济学家的视角，融入主流经济学派。 31981年安德鲁肖特首次在制度

3、分析中引入博弈理论，并成功解释了制度的演化过程，此后，数学形式化较强的博弈论被更多的经济学家用来分析制度问题 420世纪90年代一批经济学家摒弃了传统博弈论完全理性的假设，利用更接近现实世界的演进博弈论来研究制度问题。 博弈论对新制度经济学的意义博弈论使新制度经济分析的工具或框架；博弈论中的许多思想本身可作为新制度经济学的重要组成部分博弈论概述博弈论的诞生田忌赛马序号时间博弈论事件12000多年前中国著名军事家孙膑田忌赛马/孙子兵法被看成是第一部博弈论专著。 21838年法国经济学家古诺提出了简单的古诺双寡头垄断模型，研究经济中参与者的博弈行为 31883年/1925年伯特兰/艾奇沃斯也先后研

4、究了双寡头的产量与价格垄断博弈。 41928年冯诺伊曼证明了博弈论的基本原理，宣告了博弈论的正式诞生 博弈博弈论概述博弈论的诞生（续1）序号时间博弈论事件51944年冯诺依曼和摩根斯特恩在博弈论与经济行为一书中提出的标准型、扩展型和合作型博弈模型解的概念和分析方法，从而奠定了博弈论这门学科的理论基础。本书主要研究合作博弈下的经济行为 61950/1951年纳什发表了n人博弈的均衡点、非合作博弈两篇关于非合作博弈的论文，后来人们将此均衡命名为纳什均衡，开创了博弈论研究的一个辉煌时期 71950年塔克定义了著名的“囚徒困境”，他和纳什一同奠定了现代非合作博弈论的基石博弈论与经济行为博弈论概述博弈论

5、的诞生（续2）序号时间博弈论事件820世纪60年代泽尔腾将纳什均衡引入动态分析，提出了“精炼纳什均衡”的概念，海萨尼把不完全信息引入博弈论研究。 920世纪70年代博弈论的应用更加广泛，一些经济学家用博弈论来研究信息和决策时序问题，其中阿克尔洛夫等把博弈论应用到非对称信息市场的研究中而获诺贝尔奖。 1020世纪80年代博弈论由于在经济研究的重要作用，而逐渐成为主流经济学的一部分，博弈论的语言和技术己经从作为微观经济学家的深奥和有限的工具，变成了经济学科的主要分析方法和应用理论。 112005年奥曼、谢林由于在冲突与合作问题的研究中，做出了开创性的贡献，增进了我们对冲突与合作的理解而获得诺贝尔经

6、济学奖。博弈论的思想已经成为主流经济学的支柱。 博弈论概述演进博弈论的兴起传统博弈论演进博弈论传统博弈论传统博弈论理论要点参与者被假定完全理性，始终以利益最大化为目标参与者具有在各种环境中追求自身利益最大化的判断能力和决断能力参与者具有在存在交互作用的博弈环境中完美的判断和预测能力。各个参与者的得益函数以及博弈的结构都是博弈参与者之间的“共同知识”，即所有参与人都是理性的，所有参与人都知道所有参与人都是理性的 博弈论概述对传统博弈论的质疑：案例：最后通牒的博弈试验怀疑完全理性假设用传统博弈理论预测结果去揭示现实经济问题，有可能起误导作用当参与者1对1谈判博弈分配金额时，对社会公平性这一概念的理

7、解方式在很大程度上影响着分配结果。人们心灵深处存在着某种公平性的观念，这实际上是人们在历史上无数次博弈中形成的规则，即影响人们行为的习惯、文化、习俗或制度，它们指导着人们在各种战略性状况中应该如何行动。 博弈论概述演进博弈论对传统博弈论的修正演进博弈论摒弃了传统博弈论中参与人完全理性的假设，而采取博弈参与人有限理性的假设。有限理性是指人的认知能力是有限的，如有限的推理能力，记忆能力的限制等，信息也是不完全的，因此，人们不能像完全理性一样时刻遵循效用最大化原则行动。（赫伯特西蒙）在演进博弈论中，时间非常重要，参与者在演进过程中的模仿和学习都要经过一段较长的时间，因此过去时间的博弈状态和未来时间的

8、博弈状态不对称，这种演进的过程跟初始时间息息相关。 赫伯特西蒙博弈论概述演进博弈论的理论渊源经济演进思想在以静态分析为主的新古典经济学盛行的时候就已经存在。马歇尔早在其作为新古典经济学奠定基础的著作经济学原理阐释了解释现实世界的两个途径：一是沿着演进观点理解世界；一是沿着理性的均衡观点理解世界。演进的观点是“物竞天择，适者生存”。马歇尔博弈论概述演进博弈论的理论渊源（续1）在非合作博弈均衡诞生的初期也已经出现了演进的思想。纳什在1950年的论文中对群体行为的解释包含着较为完整的演化博弈的思想。他认为，即使参与者没有关于博弈的总体知识，只要参与者能够积累关于各种纯策略被采用时的相对优势的信息，纳

9、什均衡仍然可以达到。谢林在冲突的战略一书中也提到类似于演进博弈论中有限理性的概念。他认为，人们确实存在着天生的倾向，使得问题的解决方法较其他的方法更为自然，并且因此影响这些方法发生的概率。在众多纳什均衡中实际更可能发生的均衡，他称之为聚点，并指出，文化、宗教、社会规范和历史传统等有助于聚点的形成。 约翰纳什托马斯谢林博弈论概述演进博弈论的理论渊源（续2）20世纪70年代，泽尔腾为了解释博弈参与者非理性的行为，提出了“颤抖手”理论说明出现偏差的可能性。在博弈中，参与者存在着一种数值很小，但又不为零的犯错误的几率，那么，博弈参与者就会充分考虑其他参与者出现犯错误的可能，从而选择自己的最佳策略。即博

10、弈参与者策略的选择可能会导致一种“次优的均衡”。 阿尔钦认为，复制适应度竞争可以作为决定各种制度存在的动态选择机制，建议在经济分析中应当摒弃利润最大化的概念，而应当采取自然选择的概念。 莱茵哈德泽尔滕阿尔钦博弈论概述演进博弈论的发展演进博弈论的推广和发展，应当归功于史密斯和普瑞斯，他们通过对动物冲突逻辑的研究，提出了演进博弈论中的基本概念进化稳定策略（ESS） 。在演进稳定均衡中，如果占群体大多数的个体选择演进稳定战略，那么小的突变者群体就不可能侵入到这个群体中，即在自然选择压力下，突变者要么改变策略而选择演进稳定策略，要么就在演进过程中消失。一旦系统处于演进稳定均衡状态，那么系统就会锁定于这

11、个均衡状态，除非有来自外部的巨大冲击。20世纪90年代后，演进博弈论在经济学领域中的应用也得到飞速发展，人们纷纷放弃经济模型中完全理性假设。按照演进博弈论的观点，博弈均衡应当是达成该均衡的动态调整过程的一个函数。而这种动态调整过程可快可慢，同生物和社会的演进过程相似。博弈参与者可以通过模仿从一种优势策略转换为另一优势策略，这个转换过程可以是瞬间的，也可以是漫长演进的。演进博弈论还强调历史和制度的因素，如果博弈参与者有不同的经历，或者生活在不同的环境，那么即使在同一个博弈中，博弈的均衡也可能会不同。 讲义结构学习目的和要求博弈论概述新制度经济学与博弈论的关系博弈论在制度分析中的应用第二节 新制度

12、经济学与博弈论的关系博弈论与新古典经济学博弈论对新古典经济学的冲击自从博弈论被引入经济学以来，现代经济学的许多领域都发生了巨大变化，诸多按新古典经济学思想写作出版的教材纷纷被作者利用博弈理论来重新演绎。博弈论冲击着新古典经济学的思维方式，也正引导着人们彻底的重新认识经济世界和人们的经济行为。 新制度经济学与博弈论的关系新古典经济学与博弈论的比较比较项目新古典经济学博弈论研究对象价格制度主体之间行动决策以及在相互影响下个人如何决策研究假设完全竞争/完全信息非对称信息个人决策依据既无需考虑自己对别人选择的影响，也无须考虑别人选择对自己决策的影响不仅取决于自己的决策，还取决于其他参与人的行动决策实践

13、性所描述的世界与现实世界有很大差距比较贴近现实世界均衡唯一唯一与多重均衡都可能存在形象表述尘埃落定后，世界是怎么样的？尘埃是如何落定的？关系博弈论对新古典经济学中的理想化假设状态进行了修正新制度经济学与博弈论的关系案例：囚徒困境新制度经济学与博弈论的关系博弈论对新制度经济学的影响博弈论与新制度经济学的结合将大大地深化对制度起源及制度演变过程机制的分析，主要表现： 博弈论的方法对制度的分析是很有用的，尤其是最近逐渐使用的演进博弈和重复博弈分析方法。 博弈论中的许多思想本身可以作为新制度经济学的重要组成部分。 新制度经济学与博弈论的关系博弈论对新制度经济学理论的发展博弈论视野下的三种制度观（青木昌

14、彦）将制度明确等同于博弈的特定参与人，诸如行业协会、技术协会、大学、政府机构等；将制度视为博弈的规则；将制度视为博弈的均衡。不同制度观下的经济学家关于制度起源的分析思路是不一样的博弈规则论博弈均衡论关于制度起源的研究仍没有一致认可的结论青木昌彦讲义结构学习目的和要求博弈论概述新制度经济学与博弈论的关系博弈论在制度分析中的应用第三节 博弈论在制度分析中的应用重复博弈论传统博弈论中，通常参与者都假定在信息收集、信息形成、后果推断和决策制定方面都是超理性的。重复博弈论中，参与人不只关注局部利益，短期利益。更多地考虑整个博弈过程的总体利益和长期利益。在重复博弈中，参与者就有可能采取更为合作的方式，从而

15、避免囚徒困境的出现，实现比一次均衡更有效率的均衡。这种博弈模型主要用于分析需要界定明确的实施机制的制度，包括诸如规范、合同和治理结构之类的制度。与一次博弈相比，重复博弈运用的均衡概念更为精细，比如用子博弈精炼纳什均衡来分析制度的变迁过程。 子博弈精炼纳什均衡是指只有当某一战略组合在每一个子博弈（包括原博弈）上都构成一个纳什均衡，这一战略组合才是子博弈精炼纳什均衡。 博弈论在制度分析中的应用案例1：交通博弈 乙等待直行甲等待-1，-1-2，5直行5，-2-4，-4博弈论在制度分析中的应用案例2：公共品博弈 乙不谎报谎报甲不谎报4，41，8谎报8，12，2博弈论在制度分析中的应用演进博弈论传统博弈

16、论的缺陷：在传统博弈论框架下，重复博弈能够很好地解释制度的演进，但仍遭到质疑，原因在于对博弈参与者的完全理性假设。演进博弈论的优势：演进博弈论摒弃了传统博弈论对博弈参与者的完全理性假设，认为参与者是有限理性，他们的行动被惰性和简单模仿所驱使，受制于他人行动的基本经验，还依赖于随机事件。演进博弈论的制度分析理论在不断成熟。博弈论在制度分析中的应用演进博弈论的基本理论制度内生性理论演进稳定均衡策略制度化关联理论制度存在关联性与互补性，路径依赖制度多样性理论均衡的多重性制度变迁理论制度变迁的两个阶段：制度危急阶段、进化稳定阶段。博弈论在制度分析中的应用青木昌彦等的经济制度变迁模型假定博弈参与人是有限理性的，原因：惯性（inertia）短视（myopia）试错法试验（trial and error or experiment）可能存在一种低效率的均衡状态摆脱低效率均衡状态的三种方法社会中的创意和试验政府的政策性介入加强与其他具有不同习惯社会的交流 ABA6，62，2B2，24，4结论：制度变迁主要是因为外部冲击和博弈结构的内部均衡结果影响的积累。博弈论在制度分析中的应用博弈学习理论博弈学习理论的特点：参与者虽然是有限理性，但他们具有学习的能力，是一种适应性理性；参与这既是面临着有限的信息，但他们依然可以使用简单的预测模型进行决策；参与者在追求效用最大化的过程中，受到环境约束和自身能力方