2021内蒙古期货从业资格考试真题卷

1、第 页2021内蒙古期货从业资格考试真题卷本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.不以真实身份从事期货交易的期货公司工作人员，交易行为符合期货交易所交易规则的，交易结果（）。A由期货交易所承担B由其所在的期货公司承担C由该工作人员自行承担D由受托的期货公司承担2.期货交易所、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货交易、结算、交割资料的（）。A完整和真实B安全和真实C完整和安全D安全和及时3.证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得（），审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一

2、管理。A介绍业务资格B期货经纪业务资格C证监会的书面授权D期货业协会的授权文件4.证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议，下列各项不属于委托协议内容的是（）。A执行期货保证金安全存管制度的措施B介绍业务对接规则C报酬支付及相关费用的分担方式D当客户利益与期货公司利益冲突时，应当以期货公司利益为重5.处于风险预警期的期货公司，风险监管指标（），风险预警期结束。A与上月相比变动超过20%B达到规定标准的120%C达到规定标准的80%D优于预警标准且连续保持3个月6.某期货交易所理事会理事由于生病不能参加理事会会议，该理事的下列做法正确的是（）。A在电话里通知另一理事代为出席B委托另一

3、理事代为出席，被委托理事已经接受了一项委托C以书面形式委托另一尚未接受委托的理事代为出席D该理事不得委托他人代为出席7.期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起（）个工作日内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。A15B30C45D608.期货公司及其营业部的许可证由（）统一印制。A国务院B期货交易所C中国证监会D中国期货业协会9.根据法律法规的规定，若要申请设立期货公司，至少需要具备任职资格的高级管理人员（）名。A1B3C5D1510.期货公司申请金融期货全面结算业务资格，要求董事长、总经理和副总经理中，至少_人的期货或者证券从业时间在_年以上。（）

4、A3；3B3；5C5；3D5；511.根据期货交易管理条例，单位或者个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A1倍以上3倍以下B1倍以上4倍以下C1倍以上2倍以下D1倍以上5倍以下12.根据期货公司风险监管指标管理试行办法，期货公司应当持续符合的风险监管指标标准不包括（）。A净资本不得低于客户权益总额的6%B净资本与净资产的比例不得高于40%C负债与净资产的比例不得高于150%D流动资产与流动负债的比例不得低于100%13.某期货公司工作人员乙利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，根据刑法的规定，乙将被处（）年以下有期

5、徒刑或者拘役。A3B5C7D1014.期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内做出批准或者不批准的决定。A变更注册资本B变更公司形式C破产D设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构15.期货投资者保障基金的使用遵循保障投资者合法权益和公平救助原则，（）。A补偿额等于缴纳额B损失多少，补偿多少C实行比例补偿D实行会员补偿16.推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构做出认定之日起（）年内，不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表。A2B3C4D517.中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。应当自取得任职资格的下一

6、个年度起，在（）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。A每年第一季度B每年第二季度C每年第三季度D每年第四季度18.由于市场原因致客户交易指令未能全部或部分成交，下列关于责任承担的说法正确的是（）。A期货公司承担责任B期货公司不承担责任C期货公司和客户共同承担责任D期货交易所承担赔偿责任，期货公司承担连带责任19.中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A配额B依法征税C许可证D审核20.可以作为隐匿、销毁财会凭证罪的主体的是（）。A自然人B单位C公司、企业的直接负责的主管人员D其他工作人员21.股指期货的反向套利操作是指_。A卖出股票指数所对应的

7、一揽子股票，同时买入指数期货合约B买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约C买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约D卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约22.4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为_。A1412.08点B1406.17点C1406.00点D1424.50点23.对于股指期货来说，当出现期价高估时，套利者可以_。A垂直套利B反向套利C水平套利D正向套利24.某机构在3月5日投资购入A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，系数分别1.5、1.3

8、、0.8，三只股票各投入资金100万元，其股票组合的系数为_。A0.9B0.94C1D1.225.对于个股来说，当系数大于1时，说明股票价格的波动（）以指数衡量的整个市场的波动。A高于B等于C无关于D低于二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.在期货市场中，套期保值能够实现的原理是_。A现货市场与期货市场的价格走势具有“趋同性”B现货市场与期货市场的基差等于零C现货市场与期货市场的价格走势不一致D当期货合约临近交割时，现货价格与期货价格趋于一致 2.期货交易成本有_。A仓储费B佣金C交易手续费D保证金利息 3.某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张，

9、同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为_元/吨时，该投资人获利。A150B50C100D-80 4.某投资者以7 385限价买进日元期货，则下列_价位可以成交。A7387B7385C7384D7383 5.期货投机的原则有_。A充分了解期货合约B确定最低获利目标C确定最大亏损限度D确定投入的风险资本 6.全球主要的铝期货交易市场是_。A伦敦金属交易所B纽约商业交易所C东京商品交易所D韩国期货交易所 7.下列关于期现套利的说法，正确的有_。A期现套利同时涉及期货市场和现货市场B当价差和持仓费出现较大偏差时，期现套利就会发生C若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过

10、买入现货卖出期货进行套利D商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货 8.决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定_，作好交易前的心理准备。A最高获利目标B最低获利目标C期望承受的最大亏损限度D期望承受的最小亏损限度 9.熊市套利者可以获利的市况是_。A近期合约价格小幅度上升，远期合约价格大幅度上升B远期合约价格小幅度上升，近期合约价格大幅度上升C近期月份合约价格下降得比远期月份合约价格快D近期月份合约价格下降得比远期月份合约价格慢 10.以下构成跨期套利的是_。A买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货B买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6

11、月铜期货C买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货D卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货 11.下列属于买进看跌期货期权的主要目的有_。A规避相应期货合约价格大幅下跌风险B与卖出看涨期货期权做对手交易C获得比期货交易更高的收益D获得权利金价差收益 12.某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为_。A20500点B20300点C19700点D19500点 13.下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的是_。A行权收

12、益=标的物价格-执行价格-权利金B平仓收益=期权买入价-期权卖出价C最大收益=权利金D平仓收益=期权卖出价-期权买入价 14.关于卖出看涨期权的目的，以下说法正确的是_。A为获得权利金价差收益B为赚取权利金C有限锁定期货利润D为限制交易风险 15.对于卖出看涨期权而言，当其标的物价格_时，卖方风险是增加的。A窄幅整理B下跌C大幅震荡D上涨 16.一般地，_，应该首选买进看涨期权策略。A预期后市看跌，市场波动率正在收窄B预期后市看涨，市场波动率正在扩大C预期后市看涨，隐含波动率低D预期后市看跌，隐含波动率高 17.期权交易的基本策略包括_。A买进看涨期权B卖出看涨期权C买进看跌期权D卖出看跌期权

13、 18.为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有_。A买入看涨期货期权B买入看跌期货期权C买进看涨期货合约D卖出看涨期货期权 19.某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是_点。A11000B11500C10000D10500 20.关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用)，以下说法正确的是_。A平仓收益=期权卖出价-期权买入价B行权收益=执行价格-标的物价格C从理论上说，卖方可能承担非常大的损失D最大收益=权利金 21.下列关于

14、期权交易基本策略的说法，不正确的有_。A买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的B买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金C卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的D卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 22.某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，_。A若恒指为9200点，该投资者损失100点B若恒指为9300点，该投资者处于盈亏平衡点C若恒指为9100点，该投资者处于盈亏平衡点D若恒指为9000点，该投资者损失300点 23.某投资者在800美分的价位，卖出了20手大豆的空头合约，此时市场价格已经跌到780美分，空头合约如果现在平仓，则可以获利。但是投资者想要先锁定利润，他应该_。A买入看涨期权B卖出看涨期权C买入看跌期权D卖出看