07年风险管理试题

1、一)单选选题在以以下各小小题所给给出的44个选项项中，只只有1个个选项符符合题目目要求，请将正正确选项项的代码码填入括括号内。 1. 目前前，( )是我我国商业业银行面面临的最最大、最最主要的的风险种种类。A. 信用用风险B. 市场场风险C. 操作作风险D. 声誉誉风险2. 某11年期零零息债券券的年收收益率为为16.7%，假设债债务人违违约后，回收率率为零，若1年年期的无无风险年年收益率率为5%，则根根据KPPMG风风险中性性定价模模型得到到上述债债券在11年内的的违约概概率为( )。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.203. 巴巴塞尔新新资本协协议要要求，实实施内部部评级

2、法法初级法法的商业业银行( )。A. 必须须自行估估计每笔笔债项的的违约损损失率B. 参照照其他同同等规模模商业银银行的违违约损失失率C. 由监监管当局局根据资资产类别别给定违违约损失失率D. 由信信用评级级机构根根据商业业银行要要求给出出违约损损失率4. 期货货交易者者可以通通过在期期货市场场上进行行( )交易来来达到降降低价格格波动风风险的目目的。A. 套期期保值B. 投资资组合C. 投机机D. 无风风险套利利5. 按国际会会计准则则第399号对对金融资资产的分分类，按按公允价价值计价价但公允允价值的的变动不不计入损损益而是是计入所所有者权权益的资资产是( )。A. 持有有待售类类资产B.

3、 持有有到期的的投资C. 贷款款D. 应收收款6. 下列列不属于于压力测测试假设设情况的的是( )。A. 利率率增加5500基基点B. 信用用价差增增加3000个基基点C. 正常常经营状状况D. 主要要货币相相对于美美元升值值15%7. 下列列关于风风险的说说法，错错误的是是( )。A. 风险险是收益益的概率率分布B. 风险险既是损损失的来来源，同同时也是是盈利的的基础C. 损失失是一个个事前概概念，风风险是一一个事后后概念D. 风险险虽然通通常采用用损失的的可能性性以及潜潜在的损损失规模模来计量量，但绝绝不等同同于损失失本身(二)多选题题在以以下各小小题所给给出的55个选项项中，至至少有22

4、个选项项符合题题目要求求，请将将正确选选项的代代码填入入括号内内。8. 下列列关于久久期缺口口的理解解，正确确的有( )。A. 当久久期缺口口为正值值时，如如果市场场利率下下降，银银行净值值将增加加B. 当久久期缺口口为负值值时，如如果市场场利率下下降，银银行净值值将减少少C. 当久久期缺口口为零时时，银行行净值不不受利率率风险的的影响D. 久期期缺口的的绝对值值越小，银行对对利率的的变化越越敏感E. 久期期缺口的的绝对值值越小，银行的的利率风风险暴露露量越大大9. 外部部事件引引发的操操作风险险包括( )。A. 外部部欺诈/盗窃B. 洗钱钱C. 内部部欺诈D. 违反反系统安安全E. 监管管规

5、定(三三)判断断题请判判断以下下各小题题的对错错，正确确的用TT表示，错误的的用F表表示。100. 信信用风险险与市场场风险相相比具有有数据优优势和易易于计量量的特点点。( )参考考答案(一一)单选选题1A 22B 33C4AA5A6CC7C(二二)多选选题8AABC 9ABB(三三)判断断题10F1、不属属于流动动性基本本要素的的是( )A时时间 BB成本 C资金金数量 D资产产规模2、保持充充足的流流动性是是一家银银行维持持经营的的( )A充充分条件件 B必必要条件件 C充充要条件件 D关关系不大大3、流动性性是指商商业银行行在一定定时间 、以( )的的成本获获取资金金用于偿偿还债务务或增

6、加加资产的的能力。A最最低 BB最高 C合理理 D市市场4、资产流流动性强强的特征征是( )A变变现能力力强，所所付成本本低 BB变现能能力强，所付成成本高C变变现能力力低，所所付成本本低 DD变现能能力低，所付成成本高5、下列哪哪种发球球最具流流动性的的资产( )A票票据 BB现金 C股票票 D贷贷款6、负债流流动性强强的特征征是( )A 筹资能能力强，筹资成成本低 B筹资资能力强强，筹资资成本高高C筹筹资能力力低，乔乔迁资成成本低 D筹资资能力低低，乔筹筹资成本本高7、下列哪哪种存款款往往被被看作是是核心存存款的重重要组成成部分( )A同同业存款款 B个个人存款款 C公公司存款款 D机机构

7、存款款8、香港金金融管理理局规定定银行的的法定流流动资产产比率为为( )A110% B155% CC20% D225%9、香港金金融管理理局建议议商业银银行将一一级流动动资产(可在77天内变变现的流流动资产产)比率率为维持持在( )以上上A110% B155% CC20% D225%100、商业业银行的的资产负负债期限限结构是是指在未未来特定定时段内内的( )A资资产规模模和负债债规模相相当 BB到期资资产数量量(现金金流入)与到期期负债(现金流流出)的的构成状状况 CC资产和和负债的的期限相相同 DD资产和和负债的的金额错错配111、最常常见的资资产负债债的期限限错配情情况指( )A 将大量

8、量短期借借款用于于长期贷贷款，即即借短贷贷长B将将大量长长期借款款用于短短期贷款款，即借借长贷短短C部部分资产产与某些些负债在在持有时时间上不不一致D部部分资产产与某些些负债在在到期时时间上不不一致122、商业业银行对对( )变化的的敏感程程度直接接影响资资产负债债的期限限结构A利利率 BB物价指指数 CC宏观经经济政策策 D突突发性因因素133、在计计算资产产流动性性时( )应从从各类资资产中扣扣除A不不可出售售的贷款款组合 B可出出售的贷贷款组合合C存存在严重重问题的的贷款 D抵押押给第三三方的资资产144、下列列属于零零售性质质资金的的是( )A居居民储蓄蓄 B同同业拆借借 C发发行票据

9、据 D回回购155、利率率波动会会影响资资产的收收入、市市值及融融资成本本等，属属于( )影响响投资组组合产生生流动资资金的能能力，造造成流动动性波动动。A信信用风险险 B市市场风险险 C操操作风险险 D战战略风险险166、前台台交易系系统无法法处理交交易或执执行交易易时的延延误，特特别是资资金调拔拔与证券券结算系系统发生生故障时时，现金金流量便便受到直直接影响响 ，这这属于( )对对流动性性的影响响A信信用风险险 B市市场风险险 C操操作风险险 D战战略风险险177、不良良贷款及及坏账比比率显著著上升，属于承承担过多多的( )同时时增加流流动性风风险A信信用风险险 B市市场风险险 C操操作风

10、险险 D战战略风险险188、商业业银行的的( )是指银银行为资资产的增增加而融融资及在在债务到到期时履履约的能能力A安安全性 B流动动性 CC收益性性 D风风险性199、从巴巴塞尔委委员会的的定义来来看，商商业银行行的流动动性风险险来源于于( )A安安全和收收益 BB总行和和分行 C款和和存款 D资产产和负债债200、流动动性需求求和流动动性来源源之间的的( )是流动动性风险险产生的的根源A不不匹配 B匹配配 C两两者没有有关系 D以上上都不对对211、商业业银行的的流动性性需求的的变是( )A容容易预测测的 BB可以预预测但很很难精确确预测C不不可能预预测的 D以上上都不对对222、严重重的

11、流动动性问题题可能导导致所有有的债权权人( )，同同时要求求提现，这时银银行所面面临的问问题就从从流动性性问题转转为清偿偿问题，可能会会寸步导导致银行行倒闭A付付款 BB挤兑 C追索索 D支支付答案案 单选选 DBBCABB ABBDBBB AAADABB CAABDAA BBB1、下列列不属于于金融风风险形成成的损失失的是：()A、预期损损失B、非预期期损失C、资金损损失D、灾难性性损失2、对于巨巨大的灾灾难性损损失，商商业银行行通常采采用()来转移移A、提取损损失准备备金B、资本金金C、保险手手段D、冲减利利润3、下列选选项中，被认为为是商业业银行创创造附加加价值的的重要手手段的是是()A

12、、健全的的风险管管理体系系B、较高的的风险管管理水平平C、完善的的风险管管理架构构D、较大的的风险管管理规模模4、强调通通过加强强资产分分散化、抵押、项目调调查等手手段来提提高商业业的安全全度的风风险管理理阶段的的是()A、资产风风险管理理模式阶阶段B、负债风风险管理理模式阶阶段C、资产负负债风险险管理模模式阶段段D、全面风风险管理理模式阶阶段5、在被称称为华尔尔街的第第一次数数学革命命中出现现的有关关学者有有()A、费雪.布莱克克B、罗伯特特.默顿顿C、麦隆.舒尔斯斯D、威廉.夏普二、多选选题1、关于风风险的定定义，下下列正确确的是()A、风险是是未来结结果的不不确定性性B、风险是是损失的的

13、可能性性C、风险是是未来结结果对期期望的偏偏离D、风险是是一切损损失的总总称2、风险管管理与商商业银行行的关系系有()A、承担和和管理风风险是商商业银行行的只能能，也是是商业银银行业务务不断创创新发展展的原动动力B、风险管管理能够够作为商商业银行行实施经经营战略略的手段段，极大大地改变变了商业业银行经经营管理理模式C、风险管管理能够够为商业业银行风风险定价价提供依依据，并并有效管管理商业业银行的的业务途途径D、风险管管理水平平直接体体现了商商业银行行的核心心竞争力力，不仅仅是商业业银行生生存发展展的需要要3、商业银银行的风风险管理理大体经经历了()A、资产管管理风险险阶段B、负债管管理风险险阶

14、段C、资产负负债管理理风险阶阶段D、全面风风险管理理阶段4、在资产产负债风风险管理理阶段中中出现的的重要分分析手段段有()A、定量分分析B、定性分分析C、缺口分分析D、久期分分析5、全面风风险管理理体系的的三个维维度分别别是()A、企业的的目标B、全面风风险管理理要素C、企业的的内部结结构D、企业的的各个层层次三、判断断题1、风险不不仅是损损失的概概率分布布，也体体现了盈盈利的概概率分布布，因此此风险是是收益的的概率分分布。 ()2、损失是是一个事事后概念念，而风风险是一一个事前前概念。 ()3、威廉.夏普提提出的资资产资本本定价模模型于华华尔街的的第二次次数学革革命中提提出。 ()4、198

15、88年，巴塞塞尔资本本协议的出台台，标志志着国际际银行业业的全面面风险管管理原则则体系基基本形成成。 ()5、全球的的风险管管理体系系已经成成为现代代商业银银行谋求求发展和和保持竞竞争优势势的最重重要方式式参考答案案一、单选题题15 CCCAAAD二、多选题题15 AABC ABCCD AABCDD CDD ABBD三、判断题题15 TT F F TT F一、单项项选择题题1.巴塞塞尔新资资本协议议规定定，商业业银行核核心资本本充足率率不得低低于()。A.2%B.4%C.6%D.8%2.风险文文化中最最重要，最高层层次的因因素是()。A.风险管管理理念念BB.风险险管理知知识C.风险管管理制度

16、度DD.企业业文化3.以下风风险中，属于系系统风险险的是()。A.信用风风险B.市市场风险险CC.操作作风险D.流动性性风险二、多多项选择择题1.以下属属于核心心资本的的是()。A.股本B.未分配配利润C.普通贷贷款储备备DD.公开开储备2.商业银银行风险险管理部部门的职职责包括括()。A.监控各各类金融融产品和和所有业业务部门门的风险险限额B.根据收收集的风风险信息息，作出出经营或或战略方方面的决决策C.核准复复杂金融融产品的的定价模模型，协协助财务务控制人人员进行行价格评评估D.全面掌掌握商业业银行的的整体风风险状况况3. 商业业银行内内部控制制的主要要原则包包括()。A.全面B.审慎C.

17、有效D.独立4. 根据据经济合合作与发发展组织织的公司司治理准准则，治治理结构构框架应应当做到到()。A.维护股股东的权权利，确确保小股股东和外外国股东东在内的的全体股股东受到到平等的的待遇B.确认利利益相关关者的合合法权利利C.保证及及时准确确地披露露与公司司有关的的任何重重大问题题的信息息D.确保董董事会对对公司的的战略性性指导和和对管理理人员的的有效监监管三、判断题题1.商业银银行进行行风险管管理的目目标就是是消除风风险，实实现零风风险。()2.商业银银行不仅仅仅是经经营货币币的金融融机构，而是经经营风险险的经营营机构。( )3.对商业业银行进进行风险险管理是是风险管管理部门门的责任任，

18、与前前台业务务部门无无关。( )4.商业银银行的“风险管管理部门门”和“风险管管理委员员会”在在职能上上没有明明显区别别。( )5.商业银银行要靠靠一场运运动式的的突击来来培育风风险文化化。( )6.风险管管理是商商业银行行的核心心竞争力力。( )从业业人员资资格认证证考试模模拟试题题(二)风险险管理参参考答案案一、单项选选择题1. B2.A3.BB二、多项选选择题1.ABDD22.ACCD3.AABCDD44.ABBCD三、判断题题1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.有关关市场风风险，下下面说法法错误的的是( )。A.商品价价格的不不利变动动所带来来的风险险属于市市场风险险B.市场风风险

19、既可可能存在在于银行行的表内内业务，也可能能存在于于表外业业务C.银行的的非交易易业务不不会发生生市场风风险D.市场风风险通常常可以分分为利率率风险、汇率风风险、股股票价格格风险和和商品价价格风险险答案案：C解析析：银行行的交易易和非交交易业务务都有可可能发生生市场风风险。2.有关市市场风险险，下面面说法错错误的是是( )。A.商品价价格的不不利变动动所带来来的风险险属于市市场风险险B.市场风风险既可可能存在在于银行行的表内内业务，也可能能存在于于表外业业务C.银行的的非交易易业务不不会发生生市场风风险D.市场风风险通常常可以分分为利率率风险、汇率风风险、股股票价格格风险和和商品价价格风险险答

20、案案：C解析析：银行行的交易易和非交交易业务务都有可可能发生生市场风风险。3.( )方法就就是在假假定市场场因子的的变化服服从多元元正态分分布情形形下, 利用正正态分布布的统计计特征简简化计算算VaRR的一种种方法。A.历史模模拟法B.方差-协方差差法C.标准法法D.蒙特卡卡洛模拟拟法答案案：B解析析：方差差一协方方差法的的基本假假设是资资产组合合中的所所有证券券的投资资回报率率满足正正态分布布，从而而资产组组合作为为正态变变量的线线性组合合也满足足正态分分布，再再利用正正态分布布的统计计特征简简化计算算VaRR的一种种方法。多项项选择题题1.损失的的可能性性有以下下( )表现形形式。A.实际

21、收收益小于于预期收收益 BB.实际际收益大大于预期期收益C.实际成成本大高高于预期期成本 D.实实际成本本低于预预期成本本答案案：ACC解析析：简单单理解，损失就就是收益益减少，这有两两种情况况：实际际收益直直接减少少，低于于预期收收益;实实际成本本高于预预期，间间接减少少实际收收益。2.以下关关于会计计资本的的说法中中，正确确的是( )。A.会计资资本也称称为账面面资本，与银行行风险并并无关系系B.会计资资本是银银行资产产负债表表中资产产减去负负债后的的余额，即所有有者权益益C.会计资资本是银银行可以以实际利利用的资资本D.会计资资本包括括实收资资本、资资本公积积、盈余余公积、一般准准备、未

22、未分配利利润(累累计亏损损)和外外币报表表折算差差额六个个部分答案案：BCCD解析析：会计计资本虽虽然不和和风险直直接挂钩钩，但是是风险带带来的任任何损失失最终都都会反映映在账面面上。会会计资本本在数额额上应当当不小于于体现实实际风险险水平的的经济资资本。因因此，会会计资本本与银行行风险并并无关系系的断语语，显然然不妥。3.在相同同的条件件下重复复一个行行为或试试验，不不确定性性事件所所出现的的结果的的特点是是( )。A.所出现现的结果果有多种种。B.出现的的结果只只有一种种。C.具体是是哪种结结果事前前不可预预知。D.出现的的结果能能事前预预知。答案案：ACC解析析：不确确定性事事件是指指，

23、在相相同的条条件下重重复一个个行为或或试验，所出现现的结果果有多种种，但具具体是哪哪种结果果事前不不可预知知。而确确定性事事件是指指，在相相同的条条件下重重复同一一行为或或试验，出现的的结果也也是相同同的。判断断题1.操作风风险是指指由于不不完善或或有问题题的内部部程序、人员及及系统或或外部事事件所造造成损失失的风险险。( )答案案：解析析：本题题目考察察操作风风险的定定义。2.巴塞尔尔委员会会认为，操作风风险是商商业银行行面临的的一项重重要风险险，商业业银行应应为抵御御操作风风险造成成的损失失安排经经济资本本。( )答案案：解析析：经过过巴林银银行的倒倒闭等重重大操作作风险案案件，巴巴塞尔委

24、委员会逐逐渐认识识到操作作风险也也是商业业银行面面临的一一项重要要风险，商业银银行应为为抵御操操作风险险造成的的损失安安排经济济资本。3.通过加加强内部部管理能能够有效效防范操操作风险险，但并并非所有有的操作作风险事事件都能能够被防防止和控控制。( )答案案：1、被认认为是最最复杂的的风险种种类是()A、市场风风险B、信用风风险C、操作风风险D、流动性性风险2、市场风风险是指指由于()波动动而导致致商业银银行表内内、表外外头寸遭遭受损失失的风险险。A、利率B、汇率C、市场价价格D、股票价价值3、下列不不属于操操作风险险种类的的是()A、由人员员引发的的风险B、由流程程引发的的风险C、由产品品引发的的风险D、由外部部事件引引发的风风险4、当商业业银行面面临流动动性危机机时，下下列会出出现的情情况是()A、大量存存款人出出现挤兑兑行为B、结算系系统出现现故障，导致结结算失败败C、贷款银银行无法法把在他他国的贷贷款汇回回本国D、商业银银行出现现经营决决策错误误，决策策执行不不当5、国家风风险是由由()引引起的，超出了了()的的