商业银行所面临信用风险的防范论文

1、商业银行所面临信用风险的防范论文商业银行所面临信用风险的防范论文摘要 : 随着全球银行业的迅猛进展,我国商业银行面临的竞争环 境日渐复杂,银行风险治理的重心始终是信用风险治理；信用风险 作为一种古老的风险,是银行业所面临的最大风险；对于承担信用 风险的商业银行来说,将信用风险掌握在肯定范畴内就成为其生存 之根本；所以,提升我国商业银行信用风险治理水平成为了亟待解 决的课题；关键词 : 商业银行 ; 信用风险 ; 成因一、我国商业银行目前的经营现状我国目前已形成以国有股份商业银行为主体,其他金融机构相互 并存的多层次金融体系,但银行业仍存在许多问题亟待解决；通过 对比国内外商业银行的盈利才能,我

2、国仍旧处于落后；存款始终是 银行资金的重要来源,然而近来存款增长趋缓,银行增加负债的难 度越来越大；近几年来,虽然经济有所进展,银行存款肯定额逐年 提高,但从增长率上看却不断下滑；二、讨论信用风险的必要性风险治理是商业银行的生命线,是关乎到商业银行经营成败的根 本因素,而我国商业银行的风险主要表现为信用风险；所以,信用 风险治理水平的不断提高是银行长远进展的重中之重； 一 有效掌握信用风险能够改善银行的资产质量提高银行资产周转速度,提高银行资产利用率；目前来看,银行 贷款、融资将仍是银行的主营业务,不良贷款极易发生资金量断裂,后果便是银行较多的贷款利息无法收回,银行却要照实支付这部分 资金的利

3、息及其它相关费用；另外风险治理方面的问题,包括风险治理的熟悉程度存在的相应的差距,缺乏科学有效的风险度量模型 和治理工具,信用风险的度量未能实现动态评级等； 二 有效掌握信用风险是社会资源的优化配置重要保证；银行有效的处理信用风险,能够使货币资金向急需货币资金的部 门流淌,达到资源的合理利用与安排,削减资源的铺张,提高资源 利用率,同时有效掌握信用风险为银行等金融机构营造宽松安全的 交易环境,使投资者更放心地进行交易,进而保证了金融机构经营 目标的顺当实现； 三 有效掌握信用风险更有助于社会整体经济的稳固进展；银行要联系存款者和贷款者,起着资金流通中转站的重要作用；银行如能有效地处理信用风险,

4、便可以减小对社会各机构的波及效 应,同时能对经济的进展起到有效地推动作用；三、我国商业银行信用风险对社会各方面的影响 一 信用风险阻碍了完善市场经济的进程信用在当前经济中占有重要的位置,信用风险对市场的危害更不 能忽视,它会破坏和阻碍国民经济的正常进展,由于信用风险的存在,会使拥有资金的银行不敢向外放款,而有些企业拥有良好进展 前景的项目,却由于没有资金运作无法开发,造成市场经济的低效 萎靡；另外有些企业在初期胜利贷款,在后期却不能准时仍款,导致银行直接受损,尽管会有相应的固定资产抵押,但这究竟给银行 带来不便,给其他需要资金的客户带来潜在不便；市场主体的信用 缺失和不足严峻破坏了市场秩序,直

5、接影响了市场体系的健康成长,成为制约市场机制进展的基础性障碍； 二 信用风险影响经济整体进展信用体系的不足使信用风险有了存在的空间,信用风险给商业银 行本身、贷款企业,甚至经济整体都带来不利的影响；总体上来讲,我国资金相当富裕,国家货币供应量大幅增长,民间资本和外汇储 备也比较充盈；但是由于信用体系不够完善,这些资金都处于无处 可投的尴尬境地；银行出于自身贷款安全的考虑,对于一些企业设置了较高的贷款门槛,例如有的中小型民营企业,由于规模不大,声望不高,当他们需要资金周转时,很难筹集到资金,这就显现了 企业资金紧急,告贷无门的情形；企业无法获得需要的资金,也就 不能准时地扩大规模和调整产品结构,

6、进而无法获得利润,无法扩 大企业规模带动行业经济；另外国有银行的不良资产的积存,增加 了企业的生产成本和投资风险,其他商业银行对于向外贷款做的更 加保守和谨慎；由于信用风险较大,信用交易无法做到拉动经济增 长、刺激消费和扩大就业,这也就影响了经济整体的进展； 三 信用风险阻碍商业银行自身进展信用风险是最重要的风险,风险不能完全排除,但是可以减小,假如一个银行信用风险过大,会直接影响银行资金的正常周转,银 行资金周转不灵,会直接导致资金链断裂,银行将直接面临破产的 威逼；另外,信誉是银行生存的资本,一旦银行的信用风险变大,会直接影响银行在客户心中的形象,为规避风险,削减个人缺失,一些客户会削减自

7、己的在该银行的储蓄,这直接影响到了银行的发 展；四、商业银行信用风险成因分析从世界银行对全球银行业危机的讨论报告中可以看出,导致银行 破产的最常见缘由便是信用风险,一个客户失信不会使银行倒闭,但多个客户就会对银行产生较严峻的影响；对于商业银行来说,挑 战与竞争不断增强,这在警示我们必需要不断提高信用风险治理,但只有认清信用风险形成的缘由,才能从源头上有效掌握风险； 一 信息不对称市场客观存在信息不对称；闻名的有成本状态核查理论认为 : 内 部投资人拥有的信息是私人信息,外部投资人只有付出肯定的成本 才能获得这种信息,这种成本就是实施状态核查的成本；当完全掌 握信息需要的状态核查成本高于充分信息

8、带来的收益时,充分信息 就不符合经济人的 理性；在银行信贷中,借款人比银行拥有更多的 相关信息,考虑自身利益最大化,前者就有给后者带来损害和缺失 的可能；特别在信贷市场中,银行相对处于信息劣势一方,无法获取足够多的信息,银行对企业的信贷决策都以占有的信息为基础,银行在对信息把握不足的情形下可能会做出不利于自己的打算,决 定的结果就是很简洁产生信用风险；这种银行与企业信息不对称的 借贷活动扰乱了金融秩序,使信贷市场资金融通的效率低下,并且 极易导致整个信贷市场的崩溃,甚至直接引发信用危机和金融危；例如, 2022 年美国爆发了次贷危机,表面缘由是房产泡沫破灭,购 房者不能偿仍房贷引发资金链断裂,

9、并产生危机；但根本缘由可以 说是信息不对称； 二 银行内部缺乏强效有力的监督制约机制我国商业银行信用风险治理的组织机构尚不健全,近年来随着金 融业经营的进展,金融犯罪也越来越频繁,手段更加神秘,显现了 如虚假个人消费、恶意透支、关联企业骗贷、票据欺诈、大量非法 洗钱等新的金融犯罪形式,但它们都有一个共同的现象,就是有着 银行内部人员的参加,即银行企业内外勾结,工作人员工作懈怠；之所以会有这种现象,就是由于银行内部监督制约机制有问题,由 于缺乏强有力的监督机制,让犯罪分子违法行为屡屡得逞,给银行 造成更大缺失；缺乏有力的监督机制最严峻的后果可以使银行直接 倒闭,例如众所周知的巴林银行； 三 商业

10、银行对贷款企业信用风险评级机制不健全信用风险评级是商业银行应对信用风险的一个重要手段,对有效 防范信用风险有重要作用；由于我国目前的信用风险评级制度不够 完善,致使商业银行的信用评级中存在漏洞,使不法分子有机可乘；第一,目前我国的商业银行信用评级通常划分了四到五级,这种级 别太少,所参考的数据太单调,不能完全将客户的信贷情形展现给 银行,银行在不是很明白客户的情形下贷款出去,这无疑给自己增 加了风险；其次,银行对于客户的信用评级不够准时,目前我国商 业银行一般两年评定一次,两次评级时间间隔太长,现在的金融市 场并不是很稳固,对于一些长期贷款的企业客户,银行不准时明白他们的财务情形和信用等级,这

11、无形中增加了自己的风险,一旦这 些企业经营情形发生变化,商业银行只能作为坏账处理；最终,银 行的信贷员为了自己的私人利益,人为操纵客户信用等级,不做深入调查分析,硬性的把拉来的客户将次级调整为好级,如同自己给 自己装了炸弹,一旦这些客户实际信用评级很差,那么最终受损的 只能是银行自己；五、应对商业银行信用风险的防范面对我国商业银行在信用风险治理中存在的主要问题,依据“ 新 资本协议” 框架和相关原就的指导,辅之以各种现代信用风险治理 技术,逐步实现从定性治理到定量治理的转变,为有效提高信用风 险治理应从如下几个方面进行改进； 一 银行加强自身的监管商业银行自身应制定相应的监管惩处措施,同时加强

12、内部人员学 习训练,提高员工素养,提高工作效率；对于那些监守自盗的内部 人员赐予严格的惩处,加大惩处力度,不但实行经济惩罚,而且采 取行政措施,使违规问题从根本上得到解决；设立监管部门,监督 工作人员的情形,对于银行的信贷客户制定严格的审查步骤,从源 泉上杜绝可以给银行带来信用风险的一切可能； 二 健全有效的失信惩处机制 三 建立科学的信用评级制度信用风险评级是银行信贷风险治理中心环节,而目前的信用评级 制度存在漏洞,因此银行必需完善目前的制度,削减不必要的缺失；第一对于那些客户的评级,银行可以在内部评定,结果由银行自己 把握,并打算是否为其办理银行业务,不需要向外部媒体报道评定 的结果,这样

13、不仅削减向外披露的费用,而且可以降低评级中所含 水分的程度；其次,建立科学评级标准,这里可以借鉴外国的评级 观念,对于客户信用等级评判不仅仅简洁地度量客户的信用状况,而且包括授信审批、授信定价、呆帐预备、授信组合和治理监控等,即将信用等级评判工作融入到整个信贷业务流程框架之中；再次,对于信贷营销政策制度,不能将其孤立地看待,应当与客户信用风 险评级结果联系起来看待,使整个信贷流程有融合为一个有机整体,从而真正发挥评级制度的作用；最终,要建立强有力的内部掌握稽 核制度和全面的评级级别,对于客户的信用情形调查要做到真实可信,客观公平,削减由于信息不对称带来的信用风险,并且要让每 一个银行客户都有相应的级别,对此银行要做出具体的划分,针对 每个信用级别的客户都有相应的贷款数量的限制,在贷款初期就降 低信用风险的发生率；我国商业银行起步和进展都较晚,导致银行 在信用风险治理方面体会不足,加之科学技术水平的落后,加剧了 我国商业银行在信用风险治理上的不足；这些因素制约了我国银行 业的进展；但我国商业银行已经意识到这个问题的重要性,加强了 这方面的建设,本文提出一些应对当前商业银行信用风险的措施 : 银