某基金公司投资策略报告书

1、交银施罗罗德货币币市场证证券投资资基金招募说明明书（更更新）摘摘要（20009年第1号）基金管理理人：交交银施罗罗德基金金管理有有限公司司基金托管管人：中中国农业业银行股股份有限限公司【重要提提示】交银施罗罗德货币币市场证证券投资资基金（以下简简称“本基金金”）经20005年12月21日中国证证券监督督管理委委员会证证监基金金字【20005】2044号文核核准募集集。本基基金基金金合同于于20006年11月200日正式式生效。基金管理理人保证证招募说说明书的的内容真真实、准准确、完完整。本本招募说说明书经经中国证证监会核核准，但但中国证证监会对对本基金金募集的的核准，并不表明其其对本基基金的价

2、价值和收收益作出出实质性性判断或或保证，也不表表明投资资于本基基金没有有风险。 基金管理理人依照照恪尽职职守、诚诚实信用用、谨慎慎勤勉的的原则管管理和运运用基金金财产，但投资资人购买买本基金金并不等等于将资资金作为为存款存存放在银银行或存存款类金金融机构构，本基基金管理理人不保保证本基基金一定定盈利，也不保保证最低低收益。投资有风风险，投投资人在在认（申申）购本基基金前应应认真阅阅读本招招募说明明书。基基金的过过往业绩绩并不代表其未未来表现现。基金金管理人人管理的的其他基基金的业业绩并不不构成对对本基金金业绩表表现的保保证。本招募说说明书所所载内容容截止日日为20009年1月20日，有关财财务

3、数据据和净值值表现截截止日为为2008年12月31日。本本招募说说明书所所载的财财务数据据未经审审计。一、基金金管理人人（一） 基金管管理人概概况 名称： 交银施施罗德基基金管理理有限公公司 住所： 上海市市交通银银行大楼楼二层（裙） 办公地址址：上海海市浦东东新区世世纪大道道2011号渣打打银行大大厦100楼邮政编码码：20001220法定代表表人： 彭纯成立日期期： 220055年8月4日 注册资本本： 贰贰亿元人人民币 存续期间间： 持持续经营营 联系人：陈超电话：（0211）61105550500传真：（021）6105550334交银施罗罗德基金金管理有有限公司司（以下下简称“公司”

4、）经中中国证监监会证监监基金字字200051288号文批批准设立立。公司司股权结结构如下下：股东名称称股权比例例交通银行行股份有有限公司司（以下下简称“交通银银行”）65%施罗德投投资管理理有限公公司30%中国国际际海运集集装箱（集团）股份有有限公司司5%本基金管管理人公公司治理理结构完完善，经经营运作作规范，能够切切实维护护基金投投资人的的合法权权益。公公司董事事会下设设合规审审核及风风险管理理委员会会、提名名与薪酬酬委员会会两个专专业委员员会，有有针对性性地研究究公司在在经营管管理和基基金运作作中的相相关情况况，制定定相应的的政策，并充分分发挥独独立董事事的职能能，切实实加强对对公司运运作

5、的监监督。公司监事事会由三三位监事事组成，主要负负责检查查公司的的财务以以及对公公司董事事、高级级管理人人员的行行为进行行监督。公司总体体经营管管理由总总经理负负责，下下设风险险控制委委员会和和投资决决策委员员会两个个专业委委员会，其中投投资决策策委员会会包括公公募基金金（除QQDIII）投资资决策委委员会、QDIII投资资决策委委员会和和专户投投资决策策委员会会。公司司设督察察长，监监督检查查基金和和公司运运作的合合法合规规及公司司内部风风险控制制情况。投资研研究部下下设权益益部、固固定收益益部、专专户投资资部、研研究部及及金融工工程部。市场及及产品部部下设产产品开发发部、市市场部、销售部部

6、与专户户理财部部。营运运部下设设财务部部、基金金运营部部与信息息技术部部。公司司并设综综合管理理部，负负责人力力资源及及行政事事务。此此外，监监察稽核核下设合合规审计计部与风风险控制制部，由由督察长长协同总总经理直直接管理理。本基基金采用用投资决决策委员员会领导导下的基基金经理理负责制制。投资资决策委委员会定定期就投投资管理理业务的的重大问问题进行行讨论。投资管管理流程程中，基基金经理理、研究究员、交交易员在在明确权权责的基基础上密密切合作作，在各各自职责责内按照照业务程程序独立立工作并并合理地地相互制制衡。截止到220088年四季度末，公司司已经发发行并管管理了77只开放放式基金金，包括括1

7、只货货币市场场基金、1只债债券型基基金、11只混合合型基金金和4只股票票型基金金，其中中1只为为QDIII基金金。截止到220088年12月31日，公司有有员工1148人人，其中中63.5%以以上的员员工具有有硕士以以上学历历。公司已经经建立健健全投资资管理制制度、风风险控制制制度、内部监监察制度度、财务务管理制制度、人人事管理理制度、信息披披露制度度和员工工行为准准则等公公司管理理制度。 （二） 主要成成员情况况 1、基金金管理人人董事会会成员 彭纯先生生，董事事长，博博士学历历。历任任新疆财财经学院院讲师、教研室室主任、科研处处副处长长、经济济研究所所副所长长；新疆疆维吾尔尔自治区区党委政

8、政研室副副处长、处长；19994年起起历任交交通银行行乌鲁木木齐分行行副行长长、行长长，南宁宁分行行行长，广广州分行行行长，交通银银行总行行行长助助理；现现任交通通银行执执行董事事、副行行长。雷贤达先先生，副副董事长长，学士士学历，加拿大大证券学学院和香香港证券券学院荣荣誉院士士。历任任巴克莱莱基金管管理有限限公司基基金经理理、施罗罗德投资资管理（香港）有限公公司执行行董事、交银施施罗德基基金管理理有限公公司总经经理。曾曾任中国国证监会会开放式式基金海海外专家家评审委委员会委委员。莫泰山先先生，董董事，总总经理，硕士学学历。历历任中国国证券监监督管理理委员会会基金监监管部副副处长、办公厅厅主席

9、秘秘书、基基金监管管部处长长、交银银施罗德德基金管管理有限限公司副副总经理理。阮红女士士，董事事，博士士学历。历任交交通银行行办公室室综合处处副处长长兼宣传传处副处处长、办办公室综综合处处处长、交交通银行行海外机机构管理理部副总总经理、总经理理、交通通银行上上海分行行副行长长、交通通银行资资产托管管部总经经理，现现任交通通银行投投资管理理部总经经理。吴伟先生生，董事事，博士士学历。历任交交通银行行总行财财会部财财务处主主管、副副处长，总行预算算财务部部副总经经理，现现任交通通银行总总行预算财务部总经经理。 葛礼达先先生，董董事，大大专学历历。历任任施罗德德集团信信息技术术工作集集团信息息技术部

10、部董事、施罗德德集团首首席营运运官，现现任施罗罗德集团团亚太地地区总裁裁。孙祁祥女女士，独独立董事事，博士士学历，国务院院政府特特殊津贴贴专家、博士生生导师。现任北北京大学学经济学学院副院院长、风风险管理理及保险险学系主主任。 王松奇先先生，独独立董事事，博士士学历。历任中中国人民民大学讲讲师、中中国社会会科学院院财贸所所金融研研究中心心研究员员，现任任中国社社会科学学院金融融研究中中心副主主任、研研究员，北京创创业投资资协会常常务副理理事长、秘书长长。陈家乐先先生，独独立董事事，博士士学历。历任香港科科技大学学金融学学系副教教授、教教授，现现任香港港科技大大学金融融学系系系主任。2、基金金管

11、理人人监事会会成员 徐俊康先先生，监监事长，学士士学历。曾曾任职于于中国人人民银行行长宁区区办事处处和工商银银行长宁宁区办事事处，历历任交通通银行上上海分行行人事教教育处副副处长，交通银银行人事事教育部部副总经经理、总总经理，交通银银行党委委委员、纪委书书记。金玉凤女女士，监监事，学学士学历历。历任任海通证证券有限限公司办办公室副副主任（主持工工作）、交通银银行信托托部主任任科员、交通银银行基金金托管部部综合处处副处长长、交通通银行资资产托管管部客服服服务处处处长，现任交交银施罗罗德基金金管理有有限公司司总经理理助理。裴关淑仪仪女士，监监事，CCFA、CIPPM、FFRM，双硕士士学位。历任施

12、施罗德投投资管理理(香港港)有限限公司资资讯科技技部主管管、业务务延续计计划的负负责人。曾任中中国证监监会开放放式基金金海外专专家评审审委员会会委员，负责营营运及IIT部分分。现任任交银施施罗德基基金管理理有限公公司监察察稽核及及风险管管理总监监。3、公司司高管人人员 彭纯先生生，董事事长，博博士学历历。简历历同上。莫泰山先先生，董董事，总总经理，硕士学学历。简简历同上上。吴建中先先生，督督察长，大专学学历。历历任交通通银行宁宁波分行行副行长长、行长长，交通通银行风风险资产产管理部部副总经经理、总总经理、交通银银行宁波波分行行行长，党党委书记记。许珊燕女女士，副副总经理理，硕士士学历，高级经经

13、济师。历任湖湖南大学学(原湖湖南财经经学院)金融学学院讲师师，湘财财证券有有限责任任公司国国债部副副经理、基金管管理总部部总经理理，湘财财荷银基基金管理理有限公公司副总总经理。4、本基基金基金金经理 陈晓秋女女士，基金经经理，硕硕士学历历。7年基金金公司债债券研究究及投资资经验；曾任富富国基金金管理有有限公司司研究策策略部和和投资部部研究员员，负责责债券及及宏观分分析、债债券投资资。20005年加入入交银施施罗德基基金管理理有限公公司。20006年11月200日起担担任本基基金基金金经理至至今。20008年33月311日起兼兼任交银银施罗德德增利债债券证券券投资基基金基金金经理至至今。李家春先

14、先生，基基金经理理，学士士学历。10年证证券、基基金从业业经历。历任长长江证券券有限责责任公司司投资经经理，汉汉唐证券券有限责责任公司司高级经经理、投投资主管管，泰信信基金管管理有限限公司高高级研究究员。220066年加入入交银施施罗德基基金管理理有限公公司。220066年122月277日起担担任本基基金基金金经理至至今。20008年33月311日起兼兼任交银银施罗德德增利债债券证券券投资基基金基金金经理至至今。5、投资资决策委委员会成成员 主席：李李旭利（投资总总监）委员：莫莫泰山 （总经理理）华昕（研研究总监监）周炜炜（权益部部副总经经理）项廷锋（固定收收益部总总经理）上述人员员之间无无近

15、亲属属关系。二、基金金托管人人（一）基基金托管管人情况况1、基本本情况名称：中中国农业业银行股股份有限限公司（简称“中国农农业银行行”）住所：北北京市东东城区建建国门内内大街669号办公地址址：北京京市海淀淀区西三三环北路路1000号金玉玉大厦法定代表表人：项项俊波成立时间间：19979年年2月223日注册资金金：26600亿亿元人民民币存续期间间：持续续经营联系电话话：（0100）6844241199联系人：李芳菲菲中国农业业银行股股份有限限公司是是中国金金融体系系的重要要组成部部分,总总行设在在北京。20009年11月155日，中中国农业业银行股股份有限限公司正正式成立立，承继继原中国国农

16、业银银行全部部资产、负债、业务、机构网网点和员员工。中国农农业银行行网点遍遍布中国国城乡，成为国国内网点点最多、业务辐辐射范围围最广，服务领领域最广广，服务务对象最最多，业业务功能能齐全的的大型国国有商业业银行之之一。作为一一家城乡乡并举、联通国国际、功功能齐备备的大型型国有商商业银行行，中国国农业银银行一贯贯秉承以以客户为为中心的的经营理理念，坚坚持审慎慎稳健经经营、可可持续发发展，立立足县域域和城市市两大市市场，实实施差异异化竞争争策略，着力打打造“伴你成成长”服务品品牌，依依托覆盖盖全国的的分支机机构、庞庞大的电电子化网网络和多多元化的的金融产产品，致致力为广广大客户户提供优优质的金金融

17、服务务，与广广大客户户共创价价值、共共同成长长。中国农业业银行是是中国第第一批开开展托管管业务的的国内商商业银行行，经验验丰富，服务优优质，业业绩突出出，20004年年被英国国全球球托管人人评为为中国“最佳托托管银行行”。20007年年中国农农业银行行通过了了美国SSAS770内部部控制审审计，并并获得无无保留意意见的SSAS770审计计报告，表明了了独立公公正第三三方对农农业银行行托管服服务运作作流程的的风险管管理、内内部控制制的健全全有效性性的全面面认可。中国农业业银行证证券投资资基金托托管部于于19998年55月经中中国证监监会和中中国人民民银行批批准成立立，20004年年9月更更名为托

18、托管业务务部，内内设养老老金管理理中心、技术保保障处、营运中中心、委托资资产托管管处、保险资资产托管管处、证证券投资资基金托托管处、境外资资产托管管处、综综合管理理处、风风险管理理处，拥拥有先进进的安全全防范设设施和基基金托管管业务系系统。2、主要要人员情情况中国农业业银行托托管业务务部现有有员工993名，其中高高级会计计师、高高级经济济师、高高级工程程师100余名，服务团团队成员员都具有有高素质质高学历历的托管管业务能能力，高高级管理理层均有有20年年以上金金融从业业经验和和高级技技术职称称。3、基金金托管业业务经营营情况截止20008年12月331日，中国国农业银银行托管管的封闭闭式证券券

19、投资基基金和开开放式证证券投资资基金共共63只，包括基金裕裕阳、基基金裕隆隆、基金金汉盛、基金景景福、基基金天华华、基金金鸿阳、基金丰丰和、基基金久嘉嘉、富国国动态平平衡开放放式基金金、长盛盛成长价价值开放放式基金金、宝盈盈鸿利收收益开放放式基金金、大成成价值增增长开放放式基金金、大成成债券开开放式基基金、银银河稳健健开放式式基金、银河收收益开放放式基金金、长盛盛债券开开放式基基金、长长信利息息收益开开放式基基金、长长盛动态态精选开开放式基基金、景景顺长城城内需增增长开放放式基金金、万家家增强收收益债券券型证券券投资基基金、大大成精选选增值混混合型证证券投资资基金、长信银银利精选选开放式式基金

20、、富国天天瑞强势势开放式式基金、鹏华货货币市场场基金、国联分分红增利利开放式式基金、国泰货货币市场场基金、新世纪纪优选分分红证券券投资基基金、交交银施罗罗德精选选股票证证券投资资基金、泰达荷荷银货币币市场基基金、交交银施罗罗德货币币市场基基金、景景顺长城城资源垄垄断股票票型证券券投资基基金（LLOF）、信诚诚四季红红混合型型证券投投资基金金、富兰兰克林国国海弹性性市值股股票型证证券投资资基金、大成沪沪深3000指数数证券投投资基金金、富国国天时货货币市场场基金、益民货货币市场场基金、华夏平平稳增长长混合型型证券投投资基金金、长城城安心回回报混合合型证券券投资基基金、中中邮核心心精选股股票型证证

21、券投资资基金、交银施施罗德成成长股票票型证券券投资基基金、景景顺长城城内需增增长贰号号股票型型证券投投资基金金、长盛盛中证1100指指数证券券投资基基金、大大成积极极成长股股票型证证券投资资基金、东吴价价值成长长双动力力股票型型证券投投资基金金、宝盈盈策略增增长股票票型证券券投资基基金、泰泰达荷银银首选企企业股票票型证券券投资基基金、鹏鹏华动力力增长混混合型证证券投资资基金，国泰金牛牛创新成成长股票票型证券券投资基基金、大大成创新新成长混混合型证证券投资资基金、益民创创新优势势混合型型证券投投资基金金、中邮邮核心成成长股票票型证券券投资基基金、华华夏复兴兴基金、大成景景阳领先先股票型型证券投投

22、资基金金、长盛同同德主题题增长股股票型证证券投资资基金、富国天天成红利利灵活配配置混合合型证券券投资基基金、长信双双利优选选灵活配配置混合合型证券券投资基基金、申万巴巴黎竞争争优势股股票型证证券投资资基金基基金、富兰克克林国海海深化价价值股票票型证券券投资基基金、新世纪纪优选成成长股票票型证券券投资基基金、金元比比联成长长动力灵灵活配置置混合型型证券投投资基金金、中海蓝蓝筹灵活活配置混混合型证证券投资资基金、天治稳稳健双盈盈债券型型证券投投资基金金、长信利利丰债券券型证券券投资基基金。三、相关关服务机机构（一） 基金份份额发售售机构 1、直销销机构 本基金直直销机构构为本公公司以及及本公司司的

23、网上上交易平平台。机构名称称：交银银施罗德德基金管管理有限限公司住所：上上海市交交通银行行大楼二二层（裙裙）办公地址址：上海海市浦东东新区世世纪大道道2011号渣打打银行大大厦100楼法定代表表人：彭彭纯电话：（0211）61105550233传真：（0211）61105550544联系人：张蓉客户服务务电话：4000-7000-550000（免长长途话费费），（0211）611055500002、代销销机构 中国农业业银行股股份有限限公司住所：北北京市东东城区建建国门内内大街669号办公地址址：北京京市东城城区建国国门内大大街699号法定代表表人：项项俊波电话：（0100）688297726

24、88传真：（0100）85510992199联系人：蒋浩客户服务务电话：955599网址： HYPERLINK 中国工商商银行股股份有限限公司住所：北北京市复复兴门内内大街555号办公地址址：北京京市复兴兴门内大大街555号法定代表表人：姜姜建清电话：（0100）66610779000客户服务务电话：955588网址： HYPERLINK http:/ 中国建设设银行股股份有限限公司住所：北北京市西西城区金金融大街街25号号办公地址址：北京京市西城城区闹市市口大街街1号院院1号楼楼法定代表表人：郭郭树清客户服务务电话：955533网址：oom交通银行行住所：上上海市浦浦东新区区银城中中路188

25、8号办公地址址：上海海市银城城中路1188号号 法定代表表人：胡胡怀邦电话：（0211）58878112344 传真：（0211）58840888422 联系人：曹榕客户服务务电话: 9555599 网址： HYPERLINK 广东发展展银行股股份有限限公司住所：广广州市农农林下路路83号号法定代表表人：李李若虹联系人：詹全鑫鑫、张大大奕客户服务务电话：（0220）33832225442、33832229774、33832227330网址：中国民生生银行股股份有限限公司住所：北北京市西西城区复复兴门内内大街22号 办公地址址：北京京市西城城区复兴兴门内大大街2号号法定代表表人：董董文标电话：（

26、0100）58835116666传真：（0100）83391442833 联系人：董云巍巍、吴海海鹏客户服务务电话： 9555688网址：中国光大大银行股股份有限限公司住所：北北京市西西城区复复兴门外外大街66号光大大大厦办公地址址：北京京市西城城区复兴兴门外大大街6号号光大大大厦法定代表表人：唐唐双宁电话：（0100）68809887788传真：（0100）68856006611联系人：李伟客户服务务电话：955595网址：光大证券券股份有有限公司司住所：上上海市静静安区新新闸路115088号办公地址址：上海海市静安安区新闸闸路15508号号法定代表表人：徐徐浩明 电话：（0211）6888

27、1660000传真：（0211）688815009联系人：刘晨客户服务务电话: 10010889988网址： HYPERLINK ccn.ccom国泰君安安证券股股份有限限公司住所：上上海市浦浦东新区区商城路路6188号办公地址址：上海海市延平平路1335号法定代表表人：祝祝幼一电话：（0211）62258008188 传真：（0211）62256994000联系人：芮敏棋棋客户服务务电话: （0021）96225888、4000-88888-6666网址： HYPERLINK aa.coom中信建投投证券有有限责任任公司住所：北北京市朝朝阳区安安立路666号44号楼办公地址址：北京京市朝阳阳

28、门内大大街1888号法定代表表人：黎黎晓宏 电话：（0100）65518660800传真：（0100）65518222611 联系人：魏明 客户服务务电话: 4000-888888-1008（免免长途费费）网址： HYPERLINK m海通证券券股份有有限公司司住所：上上海市淮淮海中路路98号号办公地址址：上海海市淮海海中路998号法定代表表人：王王开国电话：（0211）53359445666传真：（0211）53385885499联系人：金芸、杨薇客户服务务电话：（0221）99625503、4000-88888-0011网址： HYPERLINK 广发证券券股份有有限公司司住所：广广州市天

29、天河北路路1833号大都都会广场场43楼楼办公地址址：广州州市天河河北路1183号号大都会会广场336、338、441、442楼法定代表表人：王王志伟传真：（0200）87755553055联系人：肖中梅梅客户服务务电话：955575或或致电各各地营业业网点网址： HYPERLINK 中国银河河证券股股份有限限公司住所：北北京市西西城区金金融大街街35号国国际企业业大厦CC座办公地址址：北京京市西城城区金融融大街335号国国际企业业大厦CC座法定代表表人：肖肖时庆电话：（0100）66656885877联系人：郭京华华客户服务务电话：8000-8220-118688网址： HYPERLINK

30、招商证券券股份有有限公司司住所：深深圳市福福田区益益田路江江苏大厦厦A座388455层办公地址址：深圳圳市福田田区益田田路江苏苏大厦AA座388-455层法定代表表人：宫宫少林电话：（07555）88294436666传真：（07555）88294436336联系人：黄健客户服务务电话：4000-88888-1111、9555655网址： HYPERLINK http:/ .n兴业证券券股份有有限公司司 住所：福福州市湖湖东路999号标标力大厦厦办公地址址：上海海陆家嘴嘴东路1166号号中保大大厦法定代表表人：兰兰荣电话：（0211）68841999744传真：（0211）6884199867

31、7联系人：杨盛芳芳客户服务务电话：（0221）66841199774网址： HYPERLINK 中信证券券股份有有限公司司住所：深深圳市罗罗湖区湖湖贝路110300号海龙龙王大厦厦办公地址址：北京京市朝阳阳区新源源南路66号京城城大厦33层法定代表表人：王王东明电话：（0100）84458882666传真：（0100）84486555600联系人：陈忠客户服务务电话：（0110）88458889003网址： HYPERLINK 申银万国国证券股股份有限限公司住所：上上海市常常熟路1171号号 办公地址址：上海海市常熟熟路1771号 法定代表表人：丁丁国荣电话：（0211）5400338888

32、联系人：黄维琳琳客户服务务电话：（0221）96225055网址：联合证券券有限责责任公司司住所：深深圳市罗罗湖区深深南东路路50447号深深圳发展展银行大大厦100、24、25层办公地址址：深圳圳市罗湖湖区深南南东路550477号深圳圳发展银银行大厦厦10、24、25层法定代表表人：马马昭明电话：（07555）8244920000传真：（07555）8244929962联系人：盛宗凌凌客户服务务电话：4000-88888-5555，（07755）2511256666网址：湘财证券券有限责责任公司司住所：湖湖南省长长沙市黄黄兴中路路63号号中山国国际大厦厦12楼楼办公地址址：上海海浦东陆陆家嘴

33、环环路9558号华华能联合合大厦五五层法定代表表人：陈陈学荣电话：（0211）68863445188传真：（0211）68886556800联系人：钟康莺莺客户服务务电话：4000-8888-115511或当地地营业部部客服电电话网址： HYPERLINK 国都证券券有限责责任公司司住所：深深圳市福福田中心心区金田田路40028号号荣超经经贸中心心26层11、12办公地址址：北京京市东东东城区东东直门南南大街33号国华华投资大大厦9层层法定代表表人：王王少华客户服务务电话：4000-8118-881188（免长长途话费费）网址： HYPERLINK http:/ 华泰证券券股份有限限公司住所：

34、江江苏省南南京市中中山东路路90号号华泰证证券大厦厦办公地址址：江苏苏省南京京市中山山东路990号华华泰证券券大厦法定代表表人：吴吴万善电话：（0255）84445777777-9550、2248传真：（0255）84457997788联系人：李金龙龙、张小小波客户服务务电话：（0225）9955997网址：中信金通通证券有有限责任任公司住所：浙浙江省杭杭州市中中河南路路11号号万凯庭庭院商务务楼A座座办公地址址：浙江江省杭州州市中河河南路111号万万凯庭院院商务楼楼A座法定代表表人：刘刘军电话：（05771）88578837115传真：（05771）88578837771联系人：王勤客户服务

35、务电话：（05571）965598网址：中银国际际证券有有限责任任公司住所：上上海市银银城中路路2000号399层办公地址址：中国国上海浦浦东银城城中路2200号号中银大大厦399-400层法定代表表人：唐唐新宇联系人：张静客户服务务电话：4000-6200-88888网址：中信万通通证券有有限责任任公司住所：青青岛市东东海西路路28号号法定代表表人：史史洁民客户服务务电话：（05532）965577网址： HYPERLINK 恒泰证券券股份有限公司司住所：内内蒙古呼呼和浩特特市新城城区东风风路1111号办公地址址：内蒙蒙古呼和和浩特市市新城区区东风路路1111号法定代表表人：刘刘汝军客户服务

36、务电话：（04471）496607662，（0211）68840552733传真：（0211）68840551811公司网址址：国信证券券股份有限限公司住所：深深圳市罗罗湖区红红岭中路路10112号国国信证券券大厦116226层办公地址址：深圳圳市罗湖湖区红岭岭中路110100号国际际信托大大厦9楼楼法定代表表人：何何如电话：（07555）88213308333传真：（07555）88213333002联系人：林建闽闽客户服务务电话：8000-8110-888688公司网址址：国元证券券股份有限限公司住所：安安徽省合合肥市寿寿春路1179号号 办公地址址：安徽徽省合肥肥市寿春春路1779号 法

37、定代表表人：凤凤良志客户服务务电话：4000-88888-7777网址：.n东北证券券股份有有限公司司住所：长长春市自自由大路路11338号办公地址址：长春春市自由由大路111388号法定代表表人：矫矫正中电话：（04331）88509967009联系人：潘锴客户服务务电话：（04331）966688-0，（04311）8500967733网址：江南证券券有限责责任公司司住所：南南昌市抚抚河北路路2911号 办公地址址：南昌昌市抚河河北路2291号号法定代表表人：姚姚江涛电话：（07991）6676887633传真：（07991）6678994144联系人：余雅娜娜客户服务务电话：（07791

38、）676687663网址：安信证券券股份有有限公司司住所：深深圳市福福田区金金田路440188号安联联大厦335层、28层层A02单元元办公地址址：深圳圳市福田田区金田田路40018号号安联大大厦355层、228层AA02单元元法定代表表人：牛牛冠兴电话：（07555）88255583005传真：（07555）88255583555联系人：陈剑虹虹客户服务务电话：4000-8000-110011网址： 宏源证券券股份有有限公司司住所：新新疆乌鲁鲁木齐市市建设路路2号办公地址址：北京京市海淀淀区西直直门北大大街甲443号金金运大厦厦B座66层法定代表表人：汤汤世生电话：（0100）6222944

39、6088-62240传真：（010）6222968854联系人：李茂俊俊客户服务务电话：（0110）66229946000网址：长江证券券股份有有限公司司住所：武武汉市新新华路特特8号长长江证券券大厦办公地址址：武汉汉市新华华路特88号长江江证券大大厦法定代表表人：胡胡运钊电话：（0211）63321997811传真：（0211）51106229200联系人：李良客户服务务电话：40008-8888-9999，（0027）8588083318网址：天相投资资顾问有有限公司司住所：北北京市西西城区金金融街119号富富凯大厦厦B座7701办公地址址：北京京市西城城区金融融大街55号新盛盛大厦BB座

40、4层层法定代表表人：林林义相电话：（0100）66604555299传真：（010）6600455500联系人：莫晓丽丽客户服务务电话：（0110）66604456778网址： HYPERLINK http:/ ，基金管理理人可根根据有关关法律法法规的要要求，选选择其它它符合要要求的机机构代理理销售本本基金或或变更上上述代销销机构，并及时时公告。（二） 注册登登记机构构 名称：中中国证券券登记结结算有限限责任公公司 住所：北北京西城城区金融融大街227号投投资广场场23层层 办公地址址：北京京西城区区金融大大街277号投资资广场223层法定代表表人：陈陈耀先 电话：（0100）58859889

41、077 传真：（0100）58859888344 联系人：朱立元元 （三） 出具法法律意见见书的律律师事务务所 名称：上上海源泰泰律师事事务所 住所：上上海浦东东南路2256号号华夏银银行大厦厦14005室办公地址址：上海海浦东南南路2556号华华夏银行行大厦114055室负责人：廖海电话：（0211）51115002988 传真：（0211）51115003988 联系人：廖海经办律师师：廖海海、吕红红（四） 审计基基金财产产的会计计师事务务所 名称：德德勤华永永会计师师事务所所有限公公司住所：上上海市延延安东路路2222号300楼办公地址址：上海海市延安安东路2222号号30楼楼法定代表表

42、人：郑郑树成电话：（0211）61141888888传真：（0211）63335001777联系人：陶坚经办注册册会计师师：陶坚坚、刘明明华四、基金金的名称称本基金名名称：交交银施罗罗德货币币市场证证券投资资基金五、基金金的类型型本基金类类型：契契约型开开放式六、基金金的投资资目标本基金属属于货币币市场基基金，投投资目标标是在力力求本金金稳妥和和资产充充分流动动性的前前提下，追求超超过业绩绩比较基基准的投投资收益益。七、基金金的投资资方向本基金主主要投资资于货币币市场工工具，包括：1、现金金； 2、通知知存款；3、一年年以内（含一年年）的银银行定期期存款、大额存存单； 4、剩余余期限在在397

43、7天以内内（含3397天天）的债债券； 5、期限限在一年年以内（含一年年）的中中央银行行票据； 6、期限限在一年年以内（含一年年）的债债券回购购； 7、剩余余期限在在3977天以内内（含3997天）的资产支支持证券券；8、中国国证监会会、中国国人民银银行认可可的其他他具有良良好流动动性的货货币市场场工具。八、基金金的投资资策略短期利率率水平预预期策略略深入分析析国家货货币政策策、短期期资金市市场利率率波动、资本市市场资金金面的情情况和流流动性的的变化，对短期期利率走走势形成成合理预预期，并并据此调调整基金金货币资资产的配配置策略略。（二）收收益率曲曲线分析析策略根据收益益率曲线线的变化化趋势，

44、采取相相应的投投资管理理策略。货币市市场收益益率曲线线的形状状反映当当时短期期利率水水平之间间的关系系，反映映市场对对较短期期限经济济状况的的判断及及对未来来短期经经济走势势的预期期。（三）组组合剩余余期限策策略、期期限配置置策略通过对组组合资产产剩余期期限的设设计、跟跟踪、调调整，达达到保持持合理的的现金流流，锁定定组合剩剩余期限限，以满满足可能能的、突突发的现现金需求求，同时时保持组组合的稳稳定收益益；特别别在债券券投资中中，根据据收益率率曲线的的情况，投资一一定剩余余期限的的品种， 稳定收收益，锁锁定风险险，满足足组合目目标期限限。（四）类类别品种种配置策策略在保持组组合资产产相对稳稳定

45、的条条件下，根据各各类短期期金融工工具的市市场规模模、收益益性和流流动性，决定各各类资产产的配置置比例；再通过过评估各各类资产产的流动动性和收收益性利利差，确确定不同同期限类类别资产产的具体体资产配配置比例例。（五）流流动性管管理策略略在满足基基金投资资人申购购、赎回回的资金金需求前前提下，通过基基金资产产安排（包括现现金库存存、资产产变现、剩余期期限管理理或以其其他措施施），在在保持基基金资产产高流动动性的前前提下，确保基基金的稳稳定收益益。（六）无无风险套套利策略略无风险套套利策略略包括：跨市场套套利策略略：根据据各细分分短期金金融工具具的流动动性和收收益特征征，动态态调整基基金资产产在各

46、个个细分市市场之间间的配置置比例。如，当当交易所所市场回回购利率率高于银银行间市市场回购购利率时时，可增增加交易易所市场场回购的的配置比比例；另另外，还还包括一一级市场场发行定定价和二二级市场场流通成成交价之之间的无无风险套套利机会会。跨品种套套利策略略：根据据各细分分市场中中不同品品种的风风险参数数、流动动性补偿偿和收益益特征，动态调调整不同同期限结结构品种种的配置置比例。（七）滚滚动配置置策略根据具体体投资品品种的市市场特性性，采用用持续滚滚动投资资的方法法，以提提高基金金资产的的整体持持续的变变现能力力。如，对N天期回回购协议议进行每每天等量量配置，提高基基金资产产的流动动性；在在公开市

47、市场操作作中，跟跟随人民民银行每每周的滚滚动发行行，持续续同品种种投资，达到剩剩余期限限的直线线分布。（八）信信用利差差策略通过对资资产支持持证券的的信用评评估，分分析预期期违约率率和违约约损失率率的变化化趋势，评估其其信用利利差是否否合理，并预测测其变化化趋势，通过其其信用质质量的改改善和信信用利差差的缩小小获利。九、基金金的业绩绩比较标标准 本基金业业绩比较较基准为为六个月月银行定定期存款款利率（税后）。若未来市市场发生生变化导导致此业业绩基准准不再适适用，基基金管理理人可根根据市场场发展状状况及本本基金的的投资范范围和投投资策略略，调整整本基金金的业绩绩比较基基准。十、基金金的风险险收益

48、特特征本货币市市场基金金是具有有较低风风险、中中低收益益、流动动性强的的证券投投资基金金品种。十一、基基金投资资组合报报告本基金管管理人的的董事会会及董事事保证本本报告所所载资料料不存在在虚假记记载、误误导性陈陈述或重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。本基金托托管人中中国农业业银行根根据本基基金合同同规定，于20009年1月21日复复核了本本报告中中的财务务指标、净值表表现和投投资组合合报告等等内容，保证复复核内容容不存在在虚假记记载、误误导性陈陈述或者者重大遗遗漏。本投资组组合报告告期为220088年10月11日至220088年12月31日，

49、所载载财务数数据未经经审计师师审计。（一）、报告期期末基金金资产组组合情况况序号项目金额（元元）占基金总总资产的的比例（%）1固定收益益投资9,6229,3373,6855.90071.001其中：债债券9,4889,4438,7333.31169.998 资资产支持持证券139,9344,9552.5591.0332买入返售售金融资资产1,4880,0000,0000.00010.991其中：买买断式回回购的买买入返售售金融资资产3银行存款款和结算算备付金金合计2,4004,7720,8133.17717.7734其他资产产46,9939,2033.3440.3555合计13,5561,03

50、33,7002.441100.00（二）、报告期期债券回回购融资资情况序号项目金额（元元）占基金资资产净值值比例（）1报告期内内债券回回购融资资余额16,4486,3744,4441.0002.833其中：买买断式回回购融资资2报告期末末债券回回购融资资余额其中：买买断式回回购融资资注：报报告期内内债券回回购融资资余额占占基金资资产净值值的比例例为报告告期内每每日融资资余额占占资产净净值比例例的简单单平均值值。 报告期期内本基基金债券券正回购购的资金金余额未未超过资资产净值值的200%。（三）、基金投投资组合合平均剩剩余期限限1、投资资组合平平均剩余余期限基基本情况况项目天数报告期末末投资组组

51、合平均均剩余期期限 131报告期末末投资组组合平均均剩余期期限最高高值180报告期末末投资组组合平均均剩余期期限最低低值1092、 报报告期末末投资组组合平均均剩余期期限分布布比例序号平均剩余余期限各期限资资产占基基金资产产净值的的比例（%）各期限负负债占基基金资产产净值的的比例（%）130天以以内32.2267.844其中：剩剩余存续续期超过过3977天的浮浮动利率率债230天(含)60天15.881其中：剩剩余存续续期超过过397天的的浮动利利率债0.599360天(含)90天4.788其中：剩剩余存续续期超过过3977天的浮浮动利率率债490天(含)1800天22.115其中：剩剩余存续

52、续期超过过3977天的浮浮动利率率债0.1555180天天(含)3977天（含含）33.006其中：剩剩余存续续期超过过3977天的浮浮动利率率债合计108.067.844（四）、报告期期末按债债券品种种分类的的债券投投资组合合序号债券品种种摊余成本本（元）占基金资资产净值值比例（）1国家债券券2央行票据据5,0225,4430,9811.09940.1183金融债券券1,4882,1132,1688.69911.885其中：政政策性金金融债1,4882,1132,1688.69911.8854企业债券券91,8884,4000.3550.7335企业短期期融资券券2,8889,9991,18

53、33.18823.1116其他7合计9,4889,4438,7333.31175.8888剩余存续续期超过过3977天的浮浮动利率率债券91,8884,4000.3550.733（五）、报告期期末按摊摊余成本本占基金金资产净净值比例例大小排排名的前前十名债债券投资资明细序号债券代码码债券名称称债券数量量(张)摊余成本本（元）占基金资资产净值值比例（）108011016608央行行票据11616,1100,00001,6005,0018,8588.03312.8832080330208进出出026,8000,0000681,6288,6008.9995.455308011034408央行行票据3

54、345,0000,0000498,0933,1001.0063.988408011046608央行行票据4464,7000,0000466,4733,8221.9953.733508811219908电网网CP0024,2000,0000425,5899,5880.7753.400608811245508首钢钢CP0024,0000,0000401,9244,1110.0093.211708011084408央行行票据8843,8000,0000377,7899,7551.5513.022808811249908电网网CP0033,5000,0000351,9700,6996.2212.811

55、908011043308央行行票据4433,0000,0000298,0888,4116.0032.3881008811253308陕有有色CPP022,5000,0000251,6300,5993.9962.011（六）、“影子定定价”与“摊余成成本法”确定的的基金资资产净值值的偏离离项目偏离情况况报告期内内偏离度度的绝对对值在00.255(含)-00.5%间的次次数43报告期内内偏离度度的最高高值0.455%报告期内内偏离度度的最低低值-0.001%报告期内内每个工工作日偏偏离度的的绝对值值的简单单平均值值0.299%（七）、报告期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排名的前前

56、十名资资产支持持证券投投资明细细序号证券代码码证券名称称数量(份份)公允价值值(元)占基金资资产净值值比例（）108300011108开元元1A1500,000050,0000,0000.0000.400208388012208信银银A1-2500,000050,0000,0000.0000.400308400011108浙元元1A400,000039,9934,9522.5990.322（八）、投资组组合报告告附注1、基基金计价价方法说说明。本基金采采用摊余余成本法法计价，即计价价对象以以买入成成本列示示，按票票面利率率或商定定利率并并考虑其其买入时时的溢价价与折价价，在其其剩余期期限内按按

57、照实际际利率和和摊余成成本逐日日摊销计计算损益益。2、本基基金报告告期每日日持有剩剩余期限限小于3997天但但剩余存存续期超超过3997天的的浮动利利率债券券的摊余余成本均均未超过过当日基基金资产产净值的的20%。3、报告告期内本本基金投投资的前前十名证证券的发发行主体体未被监监管部门门立案调调查，在在本报告告编制日日前一年年内本基基金投资资的前十十名证券券的发行行主体未未受到公公开谴责责和处罚罚。4、其他他资产构构成序号名称金额（元元）1存出保证证金2应收证券券清算款款3应收利息息46,9939,2033.3444应收申购购款5其他应收收款6其他7合计46,9939,2033.344十二、基

58、基金的业业绩基金业绩绩截止日日为20008年12月331日，所所载财务务数据未未经审计计师审计计。基金管理理人依照照恪尽职职守、诚诚实信用用、谨慎慎勤勉的的原则管管理和运运用基金金财产，但不保保证基金金一定盈盈利，也也不保证证最低收收益。基基金的过过往业绩绩并不代代表其未未来表现现。投资资有风险险，投资资人在做做出投资资决策前前应仔细细阅读本本基金的的招募说说明书。（一）、本报告告期基金金份额净净值收益益率及其其与同期期业绩比比较基准准收益率率的比较较阶段净值收益益率净值收益益率标准准差业绩比较较基准收收益率业绩比较较基准收收益率标标准差-A级过去三个个月1.04492%0.01159%0.7

59、3383%0.00017%0.31109%0.01142%20088年度3.31151%0.00083%3.43340%0.00011%-0.111899%0.00072%20077年度3.22219%0.00063%2.44441%0.00017%0.77778%0.00046%20066年度（自基金金合同生生效日至至20006年112月331日）1.67718%0.00022%1.62231%0.00002%0.04487%0.00020%自基金合合同生效效日起至至今（20006年年01月20日-20008年年12月31日）8.42266%0.00065%7.50012%0.00023%0

60、.92254%0.00042%B级过去三个个月1.10090%0.01159%0.73383%0.00017%0.37707%0.01142%20088年度3.56615%0.00083%3.43340%0.00011%0.12275%0.00072%20077年度（自基金金分级日起至20007年112月331日）2.15597%0.00080%1.54446%0.00013%0.61151%0.00067%自基金分分级日起起至今（20007年06月22日-20008年年12月31日）5.79982%0.00082%4.97786%0.00014%0.81196%0.00069%注：本基基金收