全国银行间同业拆借中心本币交易系统

1、全国银行间同业拆借中心本币交易系统2008年5月26日升级功能（含基准互换市场）用户使用手册中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心2008年05月目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc199063567 第一章前言 PAGEREF _Toc199063567 h 1 HYPERLINK l _Toc199063568 第二章系统操作指南 PAGEREF _Toc199063568 h 2 HYPERLINK l _Toc199063569 1. 功能概要 PAGEREF _Toc199063569 h 2 HYPERLINK l _Toc199063570 2

2、.登录系统 PAGEREF _Toc199063570 h 2 HYPERLINK l _Toc199063571 3. 基本界面信息 PAGEREF _Toc199063571 h 3 HYPERLINK l _Toc199063572 4. 如何实现系统功能 PAGEREF _Toc199063572 h 6 HYPERLINK l _Toc199063573 第三章开始交易 PAGEREF _Toc199063573 h 7 HYPERLINK l _Toc199063574 1交易中的限制 PAGEREF _Toc199063574 h 7 HYPERLINK l _Toc199063

3、575 2交易模式操作步骤 PAGEREF _Toc199063575 h 7 HYPERLINK l _Toc199063576 公开报价 PAGEREF _Toc199063576 h 8 HYPERLINK l _Toc199063577 双向报价 PAGEREF _Toc199063577 h 10 HYPERLINK l _Toc199063578 对话报价 PAGEREF _Toc199063578 h 12 HYPERLINK l _Toc199063579 行情显示区 PAGEREF _Toc199063579 h 14 HYPERLINK l _Toc199063580 3正

4、确退出系统 PAGEREF _Toc199063580 h 15 HYPERLINK l _Toc199063581 第四章信息查询 PAGEREF _Toc199063581 h 16 HYPERLINK l _Toc199063582 1本方信息查询 PAGEREF _Toc199063582 h 16 HYPERLINK l _Toc199063583 基准互换公开报价 PAGEREF _Toc199063583 h 16 HYPERLINK l _Toc199063584 基准互换对话报价 PAGEREF _Toc199063584 h 19 HYPERLINK l _Toc19906

5、3585 基准互换双向报价 PAGEREF _Toc199063585 h 20 HYPERLINK l _Toc199063586 基准互换本方成交 PAGEREF _Toc199063586 h 21 HYPERLINK l _Toc199063587 基准互换成交单打印 PAGEREF _Toc199063587 h 22 HYPERLINK l _Toc199063588 基准互换保证金查询 PAGEREF _Toc199063588 h 24 HYPERLINK l _Toc199063589 基准互换利息支付清单 PAGEREF _Toc199063589 h 25 HYPERLI

6、NK l _Toc199063590 2内部管理信息 PAGEREF _Toc199063590 h 27 HYPERLINK l _Toc199063591 当日清算提示 PAGEREF _Toc199063591 h 27 HYPERLINK l _Toc199063592 清算跟踪提示 PAGEREF _Toc199063592 h 28 HYPERLINK l _Toc199063593 本方通讯录 PAGEREF _Toc199063593 h 29 HYPERLINK l _Toc199063594 本方交易限额查询 PAGEREF _Toc199063594 h 29 HYPER

7、LINK l _Toc199063595 本方交易员限额查询 PAGEREF _Toc199063595 h 29 HYPERLINK l _Toc199063596 交易员业务权限查询 PAGEREF _Toc199063596 h 29 HYPERLINK l _Toc199063597 总分行限额查询（总行查询） PAGEREF _Toc199063597 h 29 HYPERLINK l _Toc199063598 总分行限额查询（分行查询） PAGEREF _Toc199063598 h 29 HYPERLINK l _Toc199063599 成员间授信查询 PAGEREF _To

8、c199063599 h 30 HYPERLINK l _Toc199063600 基准互换模拟试算 PAGEREF _Toc199063600 h 30 HYPERLINK l _Toc199063601 第五章内部管理 PAGEREF _Toc199063601 h 36 HYPERLINK l _Toc199063602 1.内部管理 PAGEREF _Toc199063602 h 36 HYPERLINK l _Toc199063603 交易员管理 PAGEREF _Toc199063603 h 36 HYPERLINK l _Toc199063604 交易员市场权限设置 PAGERE

9、F _Toc199063604 h 38 HYPERLINK l _Toc199063605 1.3 交易员授信管理 PAGEREF _Toc199063605 h 40 HYPERLINK l _Toc199063606 2.成员间授信管理 PAGEREF _Toc199063606 h 41 HYPERLINK l _Toc199063607 3.总分行限额管理 PAGEREF _Toc199063607 h 43 HYPERLINK l _Toc199063608 第六章其它完善功能 PAGEREF _Toc199063608 h 45 HYPERLINK l _Toc199063609

10、 1.数据整理提示信息 PAGEREF _Toc199063609 h 45 HYPERLINK l _Toc199063610 2.债券买卖市场 PAGEREF _Toc199063610 h 45 HYPERLINK l _Toc199063611 双边报价过滤显示 PAGEREF _Toc199063611 h 45 HYPERLINK l _Toc199063612 双边报价成交提示 PAGEREF _Toc199063612 h 46 HYPERLINK l _Toc199063613 3.远期利率协议市场 PAGEREF _Toc199063613 h 46 HYPERLINK l

11、 _Toc199063614 远期利率协议公开报价 PAGEREF _Toc199063614 h 46 HYPERLINK l _Toc199063615 远期利率协议双向报价 PAGEREF _Toc199063615 h 47 HYPERLINK l _Toc199063616 远期利率协议对话报价 PAGEREF _Toc199063616 h 48 HYPERLINK l _Toc199063617 远期利率协议成交单查询 PAGEREF _Toc199063617 h 49 HYPERLINK l _Toc199063618 4.利率互换市场 PAGEREF _Toc1990636

12、18 h 50 HYPERLINK l _Toc199063619 利率互换公开报价 PAGEREF _Toc199063619 h 50 HYPERLINK l _Toc199063620 利率互换双向报价 PAGEREF _Toc199063620 h 51 HYPERLINK l _Toc199063621 利率互换对话报价 PAGEREF _Toc199063621 h 53 HYPERLINK l _Toc199063622 利率互换公开报价查询 PAGEREF _Toc199063622 h 54 HYPERLINK l _Toc199063623 利率互换对话报价查询 PAGER

13、EF _Toc199063623 h 54 HYPERLINK l _Toc199063624 利率互换双向报价查询 PAGEREF _Toc199063624 h 54 HYPERLINK l _Toc199063625 利率互换成交单查询 PAGEREF _Toc199063625 h 54 HYPERLINK l _Toc199063626 利率互换利息支付清单 PAGEREF _Toc199063626 h 54 HYPERLINK l _Toc199063627 利率互换模拟试算 PAGEREF _Toc199063627 h 56 HYPERLINK l _Toc199063628

14、 第七章 相关标准产品表 PAGEREF _Toc199063628 h 1 HYPERLINK l _Toc199063629 1、利率互换标准产品表 PAGEREF _Toc199063629 h 1 HYPERLINK l _Toc199063630 2、基准互换标准产品表 PAGEREF _Toc199063630 h 3 HYPERLINK l _Toc199063631 3、远期利率协议增加的标准产品表 PAGEREF _Toc199063631 h 4前言本手册仅提供交易员操作本币交易系统的基准互换市场指导之用途，编写之目的在于指导交易员了解本系统软件所提供的各种使用功能。交易机

15、构需指派交易员参加交易中心举办的培训，以更好地熟悉系统操作。交易中心不保证本手册所载数据、文字、图案、链接及其它项目的准确性及完整性。对由此手册造成的任何损失，包括特定的、直接的、间接的、意外的、可意识到的各种收入或盈利损失不负任何责任。交易中心将对系统进行定期和不定期的更新与升级，如有更改，恕不通知。本手册分章介绍系统各部分，第一章介绍系统基本准备；第二章介绍系统的功能概要及操作流程，包括系统界面布局等；第三章重点介绍了基准互换市场提供的报价及成交功能，报价和成交功能是交易子系统的核心功能；第四章介绍了提供给首席交易的内部管理功能，包括交易员管理和交易员市场权限管理，以及本交易机构的通讯录管

16、理；第五章介绍了本系统的其它完善功能。如果要了解本币交易系统的完整市场业务，请查询用户手册完整版本。 系统操作指南1. 功能概要交易子系统是全国银行间同业拆借中心本币交易系统的核心部分，最新的升级版本向全国银行间同业拆借中心的交易成员提供了基准互换市场业务的报价、成交功能，以及信息查询和管理设置功能并对以前市场的部分功能进行完善。本币交易本币交易系统支持基准互换市场业务，提供公开报价，双向报价和对话报价三种报价方式。信息查询提供本方信息和市场信息（包括当日和历史的各类报价、成交以及行情信息）的查询和打印功能，本方交易员可根据自身权限查询各类信息。管理设置此功能仅为首席交易员提供，可对本机构的各

17、项管理信息进行设置管理。系统设置适应交易员的个性化要求，为交易员提供个性化设置，包括默认业务、默认颜色、提示灯，同时提供其他交互功能，如进入其他系统接口、公告提示等。登录系统打开IE浏览器，在IE地址栏输入交易系统的登录网页地址，页面下载成功，输入交易系统的用户名和密码。点击【登录】后系统弹出IC卡输入密码框，如下图：填入证书口令，点击【确定】（该口令为IC卡口令。该口令在初次登录时为空，第二次登录以后保存在本地）。弹出提示信息框，提示插入IC卡,确定装入IC卡后点击【确定】。等待服务器回应，如成功登录，进入交易系统，否则弹出出错提示对话框。初次进入交易系统会弹出证书验证对话框，点击“是”进入

18、系统。此时，可以进入交易系统主界面了，如果在总是信任的前面打上勾，以后就不会再弹出该对话框如果您是第一次登录系统，系统会要求您修改您的登录密码。3. 基本界面信息交易子系统的主界面分为菜单栏、工具栏、交易区、底部工具栏、系统提示灯、公告栏、底部状态栏几个区域。主界面如下图：本币交易子系统的所有功能均可通过系统菜单栏的各子菜单实现。除了点击菜单外也可以直接在交易子系统的界面上点击右键，点击右键弹出的菜单中会列出当前状态可以使用的功能。工具栏：工具栏集粹了菜单中的一些常用的功能，如返回默认主界面，发送公开报价，发送对话报价，发送匿名报价，报价再发送，退出灯。把鼠标放置到该工具按钮上停留片刻，可以得

19、到该按钮的功能提示。如下图所示，交易区：不同市场业务的交易区显示的画面是不同的，市场的切换与菜单“交易指令”联动，如切换到“基准互换”市场，则“交易指令”下的菜单项就针对基准互换市场。在标题栏右端可以看到“最大化”、“非活动”等标签。点击“最大化”可以将某个交易区最大化，点击“还原”恢复；点击“非活动”可以查看交易员自己已经删除、撤消的报单，点击“活动”恢复。底部工具栏底部工具栏提供常用的辅助功能，包括当日成交、当日清算提示、当日匿名报价、进入信息系统、进入F系统、在线交谈。如下图。提示灯在交易系统主界面右下角，有四个绿色按钮提示灯。自左到右，分别表示为新的对话报价、新的成交、新的公告、新的交

20、谈。当提示灯由绿色按钮变成一张笑脸时，表明对应该提示灯有新的信息到达。如下图。公告栏公告栏是市场信息获取的通道；将鼠标停留在某一条公告上，该条公告即停止滚动，以便更清楚地看到该条公告内容。状态栏底部状态栏依次显示当前操作的提示、网络状态、当前登录交易员的姓名、交易成员简称和当前市场的状态。系统提示灯、公告栏、以及底部状态栏里面显示的信息都由系统自动接受并且实时更新，无需用户手工干预操作。双边报价提示滚动条双边报价提示滚动条用于在双边报价空白时间过长以及报价被点空的情况下提醒做市商，对于尝试做市业务金融机构在报价被点空的情况下提醒。4. 如何实现系统功能有三种方式可以实现系统功能，（1）利用系统

21、菜单：登陆系统主界面，您可以通过点击系统菜单栏中的菜单项实现某个功能。（2）利用右键：这是在交易区中最简洁的方式，点击右键，您能从弹出的菜单栏中选择您要实现的功能，不需任何的引导。（3）利用工具栏：系统提供的更快捷的方式，通过点击工具栏的图标实现某个功能。开始交易交易中的限制在使用系统的过程中，会受到很多条件的限制和制约，下面列出一些重要的限制和制约条件。交易类型的限制：若想在基准互换市场进行报价交易，首先得确认拥有利率互换市场的操作权限。报价的限制： 需要确认是否拥有利率互换市场此类报价操作的权限，同时也要注意业务的限制。成交时的限制：交易员授信和成员间授信。交易终端数的限制：交易成员能够同

22、时登录的交易终端数（即交易员）必须小于等于向交易中心申请的终端数。交易模式操作步骤基准互换。即浮动-浮动互换，双方均为浮动利率并且与不同的基准参考利率关联。较常见的是基准互换中两个浮动利率分别来自货币市场的不同细分市场。本章中论述的操作所指的基准互换均指此类。下面具体介绍基准互换市场交易模式的操作步骤。在市场切换区点击利率互换市场，在“利率互换”市场页标签附件弹出一个菜单， 选项有“利率互换”和“基准互换”，点击基准互换 ， 进入“基准互换”市场。具有利率互换业务权限的交易员可以在系统中发送基准互换公开报价、对话报价和双边报价，同时可进行报价成交，并查询各类报价、成交和行情信息。在基准互换交易

23、的主界面中，交易区由公开报价区、对话报价区、双向报价和市场行情区四部分组成。这些区域都是实时更新的。公开报价交易员可以发送基准互换公开报价，并对成功发送的公开报价进行修改或撤消。公开报价窗口及要素列表如下：在界面中首先选择“本方收取”、“本方支付”的交易方向，然后可选择“产品名称”或不选择产品，选择或手工输入参考利率。若选择了“产品名称”则系统会自动填写“期限”、“参考利率1”、“参考利率2”、“支付频率”、“重置频率”、“计息基准”、“计息方式”、“起息日”、“到期日”、“首次付息日”、“首次利率确定日”、“支付日营业日准则”、“计息天数调整”中的数据；若不选择“产品名称”则可以手工输入数据

24、，其中对于“期限”若选择了下拉框中的数据，则系统会自动填写“起息日”和“到期日”，反之若输入了“起息日”和“到期日”，则会推算出“期限”。若选择了产品名称，系统默认显示的产品要素皆不可修改；没有选择产品名称时，一旦选定参考利率，系统也会提供参考利率相关的默认值，但用户可自由修改。公开报价只需输入交易方向和参考利率即可发送，其他要素可不填写。双向报价交易员同时表达本方针对同一参考利率，支付、收取另一参考利率的交易意图，可通过双向报价功能实现。双向报价发布在交易系统的双向报价显示区，其他的所有交易员都能够看到。与现券买卖市场双边报价业务不同的是：基准互换双向报价不允许对手方直接点击成交，只能再通过

25、对话报价才能达成成交；对交易成员的双向报价资格不作限制，对报价间隔时间不作限制，对买卖价差不作限制，对最小报价量不作限制。发送双向报价切换到基准互换市场点击菜单【交易指令】-【双向报价】或是在双向报价标题栏上点击右键，选择双向报价进入利率互换双向报价窗口。如果想退出基准互换双向报价的发送窗口，取消本次报价发送，在窗口下方按【关闭】按钮，即可返回基准互换交易主界面。如下图： 基准互换双向报价只能针对标准产品发出。在界面中选择 “产品名称”，系统会自动填写“期限”、“参考利率1”、“参考利率2”、“起息日”、“到期日”、“支付频率”、“重置频率”、“支付日营业日准则”、“首次支付日”、 “计息方式

26、”、“计息基准”、“计息调整”、“利率确定日”中的数据，且不可修改。交易员只需填入支付、收取点差和相应的报价量即可，亦可选择填写计算机构和备注。修改双向报价选中要修改的记录，点击【修改】按钮或者对其进行双击鼠标左键操作进入双向报价的修改窗口。基准互换双向报价修改只可修改价格、量，以及计算机构和备注。撤消双向报价选中要修改的记录，对其进行双击鼠标左键操作进入双向报价的撤消窗口。窗口中的所有报价要素均不可被修改，确认当前报价是需要被撤消的报价后，按窗口下方的【撤消】按钮，撤消窗口被关闭，返回到利率互换交易主界面。在交易员利率互换交易主界面中，活动的双向报价区中不再显示该条报价。对话报价交易员可以针

27、对对话报价进行以下操作：发起对话报价，从公开报价、双向报价转发对话报价，报价交谈，在交谈中成交，终止交谈，修改对话报价，撤消对话报价。对话报价窗口如下：清算账户下拉框中是本方的所有可用的资金清算账户，下拉框中的默认选择是其首选账户。在界面中首先选择“本方收取”、“本方支付”的交易方向，然后可选择“产品名称”或不选择产品，选择或手工输入参考利率。若选择了“产品名称”则系统会自动填写“期限”、“参考利率1”、“参考利率2”、“支付频率”、“重置频率”、“计息基准”、“计息方式”、“起息日”、“到期日”、“首次付息日”、“首次利率确定日”、“支付日营业准则”、“计息调整”中的数据；若不选择“产品名称

28、”则可以手工输入数据，其中对于“期限”若选择了下拉框中的数据，则系统会自动填写“起息日”和“到期日”，反之若输入了“起息日”和“到期日”，则会推算出“期限”。计算机构可不填写，即可发送和成交。保证信息也可不填写,使用默认的无履约保证方式。针对标准产品（即选择了产品名称）的公开报价，以及双向报价，在报价中除价、量之外的要素不可修改，但一旦转入对话报价，要素皆可修改，修改后产品名称置空；直接针对标准产品发起对话报价，首轮报价要素不可修改，进入对话交谈后，要素可修改，修改后产品名称置空。行情显示区对基准互换来说，行情区左端显示基准互换行情，右端显示利率互换行情。基准互换市场行情显示区提供当日双向报价

29、行情、成交行情（包括标准产品成交行情与期限品种成交行情），能让所有的交易员看到。双向报价行情、成交行情（包括标准产品成交行情与期限品种成交行情）共用一个显示区，可以通过点击行情显示区右上角的标识进行切换，如下图：标准产品成交行情：标准产品成交行情显示为：产品名称、期限、昨收盘(BP)、昨加权(BP)、开盘(BP)、最新(BP)、最低(BP)、最高(BP)、收盘(BP)、加权(BP)；开盘(BP)、最高(BP)、最低(BP)与昨收盘(BP)比较，最新(BP)与上一笔比较，收盘(BP)与开盘(BP)比较，加权(BP)与昨加权(BP)比较，上升显示红色，下降显示绿色，相同显示黑色。期限品种成交行情：

30、期限品种成交行情显示为：期限品种、参考利率1、参考利率2、昨收盘(BP)、昨加权(BP)、开盘(BP)、最新(BP)、最低(BP)、最高(BP)、收盘(BP)、加权(BP)；开盘(BP)、最高(BP)、最低(BP)与昨收盘(BP)比较，最新(BP)与上一笔比较，收盘(BP)与开盘(BP)比较，加权(BP)与昨加权(BP)比较，上升显示红色，下降显示绿色，相同显示黑色；双向报价行情：双向报价行情显示的字段有：产品名称、期限、昨加权支付(BP)、昨加权收取(BP)、加权支付(BP)、加权收取(BP)、最新支付(BP)、最新收取(BP)、最优支付(BP)、最优收取(BP)；加权支付(BP)、加权收取

31、(BP)与昨加权支付(BP)、昨加权收取(BP)比较，最新支付(BP)、最新收取(BP)与上一笔支付、收取比较，上升显示红色，下降显示绿色，相同显示黑色。“最优支付(BP)”指支付价格中的最高价，“最优收取”指收取价格中的最低价；根据报价时间进行排序，最新报价显示在最上面；正确退出系统请通过系统菜单【系统】-【退出】，来退出交易系统。不要通过直接按浏览器右上角的退出按钮。如果点击了浏览器右上角的退出按钮，windows系统可能会提示“当前页的脚本发生错误”，系统询问【是否继续在该页面上的脚本程序】，选择【否】即可。信息查询本方信息的查询包含本方的所有报价、成交信息的查询功能。报价查询包含基准互

32、换市场的公开报价、双向报价和对话报价的查询功能。公开报价和双向报价可查询当日和历史信息，对话报价只可查当日信息。首席交易员可查询其创建的所有交易员的对话报价，而交易员只能查询自己的对话报价。交易员查询打印权限的规定：一般原则1. 任何交易员均可以查询打印基准互换市场中本方任何交易员发送的公开报价、双向报价、清算提示、清算跟踪和内部管理信息；2. 任何交易员均可以查询打印基准互换市场中本人参与的对话报价、成交；首席交易员：1 首席交易员在基准互换市场上的查询打印权限由首席交易员为自己设置；2 如果首席交易员在基准互换市场上具有查询打印权限，则其可以查询打印该市场中本机构所属全部交易员参与的对话报

33、价、成交；如果首席交易员在该市场上没有查询打印权限，那么他只能查询打印本人及其所创建的交易员参与的对话报价、成交。普通交易员：1普通交易员在基准互换市场上的查询打印权限由其创建首席交易员在“交易员市场权限”中设置；2 如果普通交易员在基准互换市场业务上具有查询打印权限，则其可以查询打印该市场业务中本机构所属全部交易员参与的对话报价、成交；如果普通交易员没有该市场业务的查询打印权限，则其只可以查询打印该市场业务中本人参与的对话报价、成交；本方信息查询基准互换公开报价点击系统菜单【本方信息】-【报价】-【利率互换市场】-【利率互换市场本方公开报价】点击【基准互换】进入基准互换本方公开报价信息查询窗

34、口。查询要素包括：时间段，交易员，参考利率1，参考利率2，产品名称，期限。排序标准包括：报价时间，参考利率1，参考利率2，期限。日期的选项可以选择当日或历史，系统默认的选项是当日。如果选择历史，则需要输入日期范围。在此特别约定系统中的日期格式不论输入或显示都统一为YYYY-MM-DD，例如2007年8月30日在输入时必须写成2007-08-30。交易员的选项可以选择本方的任意一个交易员或本方的全部交易员，可以通过下拉框进行选择，系统默认的选项是全部交易员。在输入了查询要素和设置了排序标准后，按【查询】按钮，可以按照设置要求直接显示查询的结果报表。翻页功能系统报价默认每页显示15条记录，若查询结

35、果超过15条，则会有多个查询结果页，报表左上角的【】依次代表“第一页”，“上一页”，“当前页”，“总页数”，“下一页”，“最后一页”。用户可直接点击箭头按钮进行相应的翻页动作。打印功能报表右上角的【】依次代表“当前页记录数”，“刷新”，“打印”，“预览”。当前页默认显示15条记录。在“当前页记录数”输入框中，用户可以设置当前页显示的记录数，刷新后设置生效。点击“预览”图标可以查看打印预览效果，点击“打印”即可进行打印设置，默认横向打印，如下图。如果用户没有安装打印机，系统提示用户先安装打印机。上述操作完成后，即可打印报表。基准互换对话报价点击系统菜单【本方信息】-【报价】-【利率互换市场】-【

36、利率互换市场本方对话报价】点击【基准互换】进入基准互换本方对话报价信息查询窗口。查询要素包括：交易员，对手方简称，参考利率1，参考利率2，期限。排序标准包括：报价时间，对手方，参考利率1，参考利率2，期限。在输入了查询要素和设置了排序标准后，按【查询】按钮，可以按照设置要求直接显示查询的结果报表。基准互换双向报价点击系统菜单【本方信息】-【报价】-【利率互换市场】-【利率互换市场本方双向报价】点击【基准互换】进入基准互换双向报价信息查询窗口。查询要素包括：时间段，交易员，参考利率1，参考利率2，产品名称，期限。排序标准包括：报价时间，参考利率1，参考利率2，期限。在输入了查询要素和设置了排序标

37、准后，按【查询】按钮，可以按照设置要求直接显示查询的结果报表。基准互换本方成交点击系统菜单【本方信息】-【成交明细】-【利率互换市场】-【利率互换市场本方成交明细】点击【基准互换】进入基准互换本方成交查询窗口。查询要素包括：时间段，本方交易员，对手方，参考利率1，参考利率2，产品名称，期限。排序标准包括：成交时间，对手方，参考利率1，参考利率2，期限。在输入了查询要素和设置了排序标准后，按【查询】按钮，可以按照设置要求直接显示查询的结果报表。基准互换成交单打印点击系统菜单【本方信息】-【成交单】-【利率互换市场】【利率互换本方成交】点击【基准互换】进入基准互换本方成交查询窗口。查询要素包括：时

38、间段，对手方，本方交易员，参考利率1，参考利率2，产品名称，期限。排序标准包括：成交时间，对手方，参考利率1，参考利率2，期限。在输入了查询要素和设置了排序标准后，按【查询】按钮，可以按照设置要求在“查询结果”处返回查询后的数据记录表格。用户可以选中一条或多条数据记录进行打印。选择一条时打印的成交单格式如下图。（注：若要在打印机打印此报表时显示加粗的边框线，需要用户在IE浏览器，选择“工具（T）”-“Internet选项” -“高级”-“打印”-“打印背景颜色和图像”，选项上打勾。）基准互换保证金查询点击系统菜单【本方信息】-【保证金（券）查询】-【利率互换保证金（券）查询】进入利率互换保证金

39、（券）查询窗口。选择“基准互换”标签。查询要素包括：对手方，时间段，债券简称，成交编号。在输入了查询要素和设置了排序标准后，按【查询】按钮，可以按照设置要求直接显示查询的结果报表。基准互换利息支付清单点击系统菜单【本方信息】-【利率互换利息支付清单】进入利率互换利息支付清单查询窗口。在查询窗口上方选择【基准互换】则可查询基准互换市场的支付清单。查询要素包括：成交日时间段，本方交易员，对手方。该支付清单只显示最近一个下一支付日的利息支付情况.基准互换市场中,“支付参考利率1”、“支付参考利率2”、“结算净额”的数据为正表示本方收取；若为负数则表示本方支付。按【查询】按钮，查询结果中直接显示查询的

40、结果。通过勾选“打印确认”框，选择记录.，然后点击【打印】按钮,可打印报表。通过勾选“打印确认”框，选择记录.，然后点击【导出】按钮,可导出Excel格式的文件。内部管理信息提供辅助的信息查询功能，该信息包含了清算信息、交易员和交易成员的限额，成员间的授信情况，总行可以查到总行和分行的限额情况，分行可以查到自己的限额情况。当日清算提示点击系统菜单【市场信息】-【内部管理信息】【当日清算提示】进入当日清算提示信息查询窗口。查询要素包括：业务种类，对手方，成交编号。在输入了查询要素和设置了排序标准后，按【查询】按钮，可以按照设置要求直接显示查询的结果报表。清算跟踪提示显示一段时间内的本方所有的清算

41、信息。点击系统菜单【市场信息】-【内部管理信息】【清算跟踪提示】进入清算跟踪提示信息查询窗口。查询要素包括：时间段，对手方，业务种类。排序标准包括：清算日，业务种类，对手方，成交编号。在输入了查询要素和设置了排序标准后，按【查询】按钮，可以按照设置要求直接显示查询的结果报表。本方通讯录显示本方所有交易员的联系信息。操作方式操作方式是通过点击系统菜单【市场信息】-【内部管理信息】【本方通讯录】；该查询报表不用设置查询要素和排序要素，点击查询后直接显示查询结果。本方交易限额查询显示本方的交易限额信息。操作方式操作方式是通过点击系统菜单【市场信息】-【内部管理信息】【本方交易限额查询】；该查询报表不

42、用设置查询要素和排序要素，点击查询后直接显示查询结果。 本方交易员限额查询显示本方的交易员限额信息。操作方式操作方式是通过点击系统菜单【市场信息】-【内部管理信息】【本方交易员限额查询】查询；该查询报表不用设置查询要素和排序要素，点击查询后直接显示查询结果。交易员业务权限查询显示本方的交易员业务权限信息。操作方式操作方式是通过点击系统菜单【市场信息】-【内部管理信息】【交易员业务权限查询】；该查询报表不用设置查询要素和排序要素，点击查询后直接显示查询结果。 总分行限额查询（总行查询）该查询只是针对总行的交易员有效。总行可以查询本行和本行分行的限额情况。操作方式操作方式是通过点击系统菜单【市场信

43、息】-【内部管理信息】【总分行限额查询/总行】；该查询报表不用设置查询要素和排序要素，点击查询后直接显示查询结果。总分行限额查询（分行查询）该查询只是针对分行的交易员有效。可以查询分行自己的限额情况。操作方式操作方式是通过点击系统菜单【市场信息】-【内部管理信息】【总分行限额查询/分行】；该查询报表不用设置查询要素和排序要素，点击查询后直接显示查询结果。成员间授信查询显示本方的授信给其他交易成员的限额信息。点击系统菜单【市场信息】-【内部管理信息】【成员间授信查询】进入本方成员间授信信息查询窗口。查询要素包括：对手方，业务种类。排序标准包括：业务种类。在输入了查询要素和设置了排序标准后，按【查

44、询】按钮，可以按照设置要求直接显示查询的结果报表。基准互换模拟试算为交易员提供到目前为止，在基准互换交易市场上的损益情况。操作方式操作方式是通过点击系统菜单【内部管理信息】【利率互换模拟试算】【基准互换模拟试算】；查询要素包括：时间段，对手方，本方交易员，参考利率1，参考利率2。在输入了查询要素后，按【查询】按钮，可以按照设置要求直接显示查询的结果报表。如下图： 用户只可以选中一条数据记录进行试算。选择一笔成交记录,点击“试算”按钮，弹出以下界面。 在“基准互换模拟试算现金流”界面中包含“参考利率1”和“参考利率2”两个页面标签，可点击进行切换。初始界面中成交编号，利率类型，起息日，重置频率，

45、到期日，支付频率，名义本金(万元)和 计息方式默认为该笔成交的相关信息。其中起息日，重置频率，到期日，支付频率，名义本金(万元)和 计息方式是可以修改的试算要素，系统会根据用户输入的数据进行计算。输入完试算要素后 点击【试算】按钮计算得出现金流: 点击【打印】计算得出现金流详细信息, 如下图:点击【导出】可计算得出现金流详细信息以Excel格式保存到本地, 如下图:内部管理内部管理功能仅由首席管理员操作。内部管理功能包括内部管理（交易员管理，交易员市场权限设置，交易员授信管理），成员间授信管理，总分行限额管理，帐户管理，通讯录，小额交易管理和保证金帐户管理。其中和基准互换相关的功能有内部管理下

46、的交易员管理，交易员市场权限设置，交易员授信管理，成员间授信管理，总分行限额管理，以及通讯录管理。内部管理交易员管理实现了首席交易员对本方交易员的交易员增加，注销，解锁以及重置密码功能。通过菜单【内部管理】-【内部管理】-【交易员管理】，如下图。点击交易员管理后进入如下界面：该页面显示出了本方的所有交易员，以及交易员的基本信息。增加交易员首席交易员点击【增加】按钮，系统弹出如下图所示的增加交易员的对话框。输入交易员信息后，点击【增加】按钮，提示首席交易员的操作成功。新增的交易员只能是隔天生效的，即第二天才能登录系统。注意：用户名在交易系统是唯一的。同一个交易成员下交易员的交易员姓名也不能同名，

47、首席交易员用户名由交易中心场务端分配。注销该功能实现了对交易员状态的修改，从列表中选择所要注销的交易员，然后点击【注销】按钮，系统提示注销成功。注销后的交易员无法再登录交易系统。 对于已经注销的交易员不可再执行本币系统的任何操作，注销交易员是即时生效的（如果在交易员已登录本币系统的状态下对其进行注销操作，则在交易员退出系统后注销生效）。解锁当交易员由于连续三次输入错误密码登录失败被锁定时，首席交易员可通过解锁功能对交易员进行解锁，使其恢复为正常状态。首席交易员选定被锁定的交易员，点击【解锁】按钮，该交易员的状态被恢复为正常状态。首席交易员解锁功能由交易中心场务实现。对于未被锁定的交易员执行解锁

48、操作，系统将提示首席交易员该交易员没有被锁定。重置密码首席交易员可以对他所设立的交易员进行密码重置登录，选中交易员，点击【重置密码】钮，弹出下面对话框。输入新密码和确认密码后（必须相同），按确定按钮，就修改了交易员的密码。 做完以上操作后点击【提交】按钮，系统更新数据库记录，若操作成功则给出信息更新成功提示，否则给出相应的失败提示信息。基准互换市场权限采用的是利率互换市场权限设置。该功能模块用于设置本方交易员的市场业务权限和查询打印成交单权限。点击【交易员市场权限设置】菜单项后进入如下图所示界面。首席交易员可在自己业务权限范围内设置本方交易员的市场业务权限和相应的查询打印权限，具备查询打印权限

49、的交易员可查询打印该市场业务权限下本方所有交易员的对话报价、成交明细和成交单。 对于已经在列表中存在的交易员，如果想对其增加利率互换市场业务的交易权限和查询与打印权限时，可直接在相应市场业务前和后的选择框中打上“”；删除外币信用市场业务权限和查询与打印权限时，点击相应的选择框去除“”。对于属于该交易成员但是没有在列表中列出的交易员增加利率互换市场业务权限时，点击“增加权限”按钮，弹出如下图所示对话框。从交易员列表中选择要进行增加市场业务权限的交易员，然后在市场权限列表中在利率互换选择框前打上“”。首席交易员的市场业务权限是由场务人员设定，自身无法修改，首席交易员只能修改自己的查询打印权限。权限

50、设置有以下原则：首席交易员的查询打印权限不能大于首席交易员的市场权限；普通交易员的市场权限不能大于其所属首席交易员的市场权限；普通交易员的查询打印权限不能大于其所属首席交易员的市场权限, 但可以大于其自身的市场权限；1.3 交易员授信管理基准互换交易员授信采用的是利率互换交易员授信设置。交易员授信管理中，首席交易员可对其所属的交易员在某一市场业务的授信额度进行增加、修改、撤消。点击菜单项【内部管理】【交易员授信管理】进入如下图所示界面： 首席交易员可以在其市场业务权限内查询到其所属交易员的授信情况。增加授信：对于不在列表中的交易员增加授信额度时，首先从顶部的标签页中选择所要设置的市场业务，然后

51、点击“增加授信”按钮，在弹出的对话框中选择交易员并输入融入授信额度和融出授信额度（利率互换市场为名义本金额授信额度），点击增加按钮。确认输入正确后点击“提交”对设置进行更新。修改授信：对于已经在列表中出现的交易员进行授信额度修改时，用鼠标单击该交易员的融入额度或融出额度（利率互换市场为名义本金额授信额度），单元格进入可编辑状态并且有光标闪烁，输入授信额度后点击“提交”进行更新。撤消授信：对所属交易员撤消授信时，选择具体市场业务中的该交易员，然后点击“撤消授信”并提交，该交易员的授信将从列表中删除。成员间授信管理基准互换成员间授信采用的是利率互换成员间授信设置。总行或独立法人的首席交易员可在成员

52、间授信管理模块中向对手方授信，指明在指定交易市场中，与对手方所做交易总额的上限。基准互换市场：在基准互换市场上，如所有对手方均无授信，即意味着可与任一机构做交易且无额度控制；如有授信则只有在授信额度范围内才能成交。首席交易员点击【成员间授信管理】菜单项进入如图所示界面从该页面中，首席交易员可以查询到已经授信的交易成员以及对该交易成员的授信额度和余额。首席交易员可进行增加、修改、撤消授信三种操作。增加授信：对于不在该列表中的交易成员，可点击【增加授信】按钮。点击【增加授信】按钮，点击按钮后弹出如图所示对话框 从该对话框中，在交易成员下拉框中选择要授信的交易成员，并在名义本金最大额度中输入相应的金

53、额，点击【增加】按钮。该对话框消失后，在页面中点击【提交修改】按钮，系统提示更新成功。修改授信：对在列表中的已授信交易成员，单击【名义本金最大额度】可修改其额度。余额值为授信额度与已交易额度之差。增大或减小授信额度时，余额也相应的改变。修改额度后，点击【提交修改】按钮，系统提示更新成功。撤消授信：在某一市场的对某一个交易成员撤消授信是，选择市场后，选中该交易成员，点击【撤消授信】按钮后点击【提交修改】使所做的修改生效。该功能只有总行或独立法人的首席交易员才有权限，即所有授信必须由总行完成，分行可以共享总行的授信。进行基准互换市场的交易时，如果没有设置成员间授信，视同对全部交易成员都有授信，且授

54、信额度无限，否则只能在所设授信的成员间进行交易。总分行限额管理基准互换成员间授信采用的是利率互换成员间授信设置。总分行限额管理实现了总行对其授权分行交易的总体控制，总行首席交易员以总行的有关限额为天花板向授权分行分配限额。各分行的限额之和不可大于总行的限额。（此功能只有总行首席交易员才能看到）点击【总分行限额管理】菜单项，进入如图所示界面：总行首席交易员点击【增加授信】按钮，在弹出的对话框中选择授信分行，输入融入授信额度和融出授信额度。由于总行的限额以天花板向分行分配，因此所输入的限额与已经有的限额之和不能够大于总行的限额。增加完成后，点击【提交修改】按钮，保存所作的操作。 单击已经在列表中的

55、分行授信额度可对其进行修改。依照各分行的授信额度之和不大于总行的原则输入新的额度，修改后的余额为授信额度与已交易的额度之差。撤消分行在某一市场的授信额度时，在顶部的标签页选择市场后，在列表中选中所要撤消的分行，单击【撤消授信】按钮并提交修改，系统会提示更新成功，撤消的分行从列表中删除。其它完善功能数据整理提示信息在系统收盘时，在交易端以弹出框的方式发出提示信息“系统将于XX分钟后进行数据整理，请尽快进行必要的工作，届时将无法登录系统。”债券买卖市场双边报价过滤显示在债券买卖双边报价标题栏上点击右键，选择“过滤报价”，弹出过滤界面。如下图：界面中包括报价机构和债券代码两个过滤条件，通过下拉框选择

56、，点击增加按钮进行增加过滤条件，可以增加多个报价机构和多个债券代码。选中报价机构或债券代码列表中的数据，点击删除按钮即可删除过滤条件。点击“确定”按钮后，即自动关闭过滤条件的窗口，返回到双边报价界面。此时的债券买卖双边报价数据中只包括符合过滤条件的报价数据。若要取消过滤，则在债券买卖双边报价标题栏上点击右键，选择“取消过滤”，此时的债券买卖双边报价数据中显示所有的报价数据。双边报价成交提示当报价方的买报价或卖报价的剩余总额为0时，会在提示框中出现滚动信息，提示更新报价数据。若报价方在25分钟内没有双边报价，系统会给予提示信息。远期利率协议市场远期利率协议公开报价公开报价窗口如下：将起息日改为T

57、1工作日；利率确定日的提前天数为工作日。在定价参考窗口中去除折现利率；去除利率确定日营业日准则。其余各个要素和功能不变，与原市场一致。对于公开报价的修改和撤销界面也做同上一样的修改。远期利率协议双向报价双向报价窗口如下：将起息日改为T1工作日；利率确定日的提前天数为工作日。在定价参考窗口中去除折现利率；去除利率确定日营业日准则。其余各个要素和功能不变，与原市场一致。对于双向报价的修改和撤销界面也做同上一样的修改。远期利率协议对话报价对话报价窗口如下：将起息日改为T1工作日；利率确定日的提前天数为工作日。在定价参考窗口中去除折现利率；去除利率确定日营业日准则。其余各个要素和功能不变，与原市场一致

58、。对于对话报价的修改和撤销界面也做同上一样的修改。远期利率协议成交单查询输出报表中去掉“利率确定日营业日准则”要素。利率互换市场若当日有利息支付，则在市场切换区的上面的滚动提示条中相关内容提示信息， 如下图所示：利率互换公开报价公开报价窗口如下：去除原报价界面中的“争议解决方式”要素。“付息调整”要素名称改为“支付日营业日准则”；“计息调整”要素名称改为“计息天数调整”。“日基准”要素名称改为“计息基准”。原报价界面中的“计算代理方”要素，改为“计算机构”。点击“计算机构”按钮弹出计算机构界面。可以通过下拉框选择计算机构数据，或者手工输入增加数据，但两者方式只能选择一种。其余各个要素和功能不变

59、，与原市场一致。对于公开报价的修改和撤销界面也做同上一样的修改。利率互换双向报价双向报价窗口如下：“付息调整”要素名称改为“支付日营业日准则”；“计息调整”要素名称改为“计息天数调整”。“日基准”要素名称改为“计息基准”。双向报价发送界面提供相应的模板管理和批量发送的功能。点击“打开模板”会读入已有的模板文件（前一交易日有双向报价，且未删除本地C：RMB目录），将模板文件内容显示在批量发送区；选中批量发送区中的一条报价信息，在双向报价界面中显示该报价的具体要素信息，如需要修改可在界面上进行修改，并保存进批量发送区；如需要删除某条报价信息，先选中批量发送区中的该条报价信息，点击“删除”，即从批量

60、发送区中删除；点击“存为模板”可将将批量发送区的信息保存到模板文件；点击“发送”即可将所有批量发送区中的报价批量发送。其余各个要素和功能不变，与原市场一致。对于双向报价的修改和撤销界面也做同上一样的修改。选择了产品名称的双向报价，在报价中，系统默认的交易要素不可修改；但一旦转为对话报价，则除参考利率类型外的所有要素皆可修改。利率互换对话报价对话报价窗口如下：去除原报价界面中的“争议解决方式”要素。“付息调整”要素名称改为“支付日营业日准则”；“计息调整”要素名称改为“计息天数调整”。“日基准”要素名称改为“计息基准”。原报价界面中的“计算代理方”要素，改为“计算机构”。点击“计算机构”按钮弹出