银行从业资料

1、1在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是(B )。 BA、银行现金流B、银行资本金C银行负债D、银行准备金()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。DA、流动性风险B、国家风险C操作风险D、法律风险全面风险管理模式弓II调信用风险、(D )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。DA、流动性风险B、国家风险C法律风险D、市场风险()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。AA、风险转移B、风险规避C风险分散D、风险对冲()是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。BA、市场风险B、操作风

2、险C流动性风险D、国家风险商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的()来覆盖。DA、监管资本B、会计资本C 核心资本D、经济资本()不包括在市场风险中。CA、利率风险B、汇率风险C操作风险D、商品价格风险()经常是商业银行破产倒闭的直接原因。DA、操作风险B、市场风险C违约风险D、流动性风险一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。AA、 1000B、10%C 9.9%D、10在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是（）。AA、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债部分C此商业银行的收入D、此商业银行的

3、现金流一家商业银行在交易过程中， 结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：（）。 BA、这属于结算风险的一种B、这是操作风险的表现C这会造成交易成本上升D、可能引发信用风险（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还 TOC o 1-5 h z 债务而使银行遭受损失的可能性。AA、信用风险B、市场风险C操作风险D、流动性风险13（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。BA、信用风险B、市场风险C操作风险D、流动性风险14在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地

4、采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。CA、风险补偿B、风险分散C风险规避D、风险转移15将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。BA、风险对冲B、风险分散C风险规避D、风险转移16历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于 （）。CA、法律风险B、政策风险C 操作风险D、策略风险17资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。BA、负债业务B、资产业务C中间业务D、表外业务18下列关于银行资本作用的叙述

5、不正确的是（）。BA、提供融资B、使银行免受损失C维持市场信心D、限制银行业务过度扩张一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：（）。 CA、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。BA、流动性风险B、国家风险C声誉风险D、 法律风险（）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿

6、能力的可能性。AA、流动性风险B、国家风险C声誉风险D、法律风险巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（）。CA、32%B、16%C 8%D、4%在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（）。DA、风险分散B、风险对冲C风险转移D、风险规避以下属于巴塞尔新资本协议内容的是（）。BA、首次提出了资本充足率监管的国际标准B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C提出市场风险的资本要求D、提出合格监管资本的范围以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（）。 AA、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型B、布莱克、舒尔斯、默顿

7、推导出欧式期权定价的一般模型C缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论（）不属于事前风险控制手段。CA、风险转移B、风险规避C风险补偿D、风险分散以下对正态分布的描述正确的是 （）。 BA、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B、整个正态曲线下的面积为1C正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布D、正态曲线是递增的28同时投掷两枚相同硬币的基本事件有（）种。A、1 BB2C 3D、4商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是（）。BA、全面的信贷业务可以转移系统性风险B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险C全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业

8、务可以降低成本（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。BA、流动性风险B、战略风险C操作风险D、法律风险对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（）业务。BA、信用担保B、贷款C衍生品交易D、同业交易巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改，并于（）后的资本协议征求意见稿。 BA、1998 年 5 月B、1999 年 6 月C 2001年1月D、2003 年 4 月（）不是全面风险管理模式的特征。DA、全球的风险管理体系B、全面的风险管理范围C全员的风险管理文化D、全程的风险识别过程商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险

9、降低，其原因是（）。CA、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免 自己承担风险损失，属于（）的风险管理方法。AA、风险对冲B、风险分散C风险规避D、风险转移金融投资普遍以（）作为分析计量指标的主流分析框架。AA、收益率方差B、绝对收益C绝对离差D、对数收益率巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（）。 DA

10、、按风险事故B、按损失结果C按风险发生的范围D、按诱发风险的原因一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（）。DA、风险分散B、风险对冲C风险规避D、风险补偿一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（）。DA、市场风险B、操作风险C声誉风险D、信用风险在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取 （）等方法。 CA、风险分散B、风险对冲C风险规避D、风险转移A股票的预期收益率为：15%,标准差为20%; B股票的预期收益率为

11、 15%,标准差 为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为（）。CA、1: 8B、1: 6C 1: 4D、1 : 2以下对风险的理解不正确的是 （）。DA、是未来结果的变化B、是损失的可能性C是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。AA、风险对冲B、风险分散C风险规避D、风险转移假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为 5%、15%、和12%,该部门总的资产收益率是 （）。DA 10%B、10.5%C 13%D、9.5%在商业银行风险管理理论的四种管

12、理模式中，不包括（）。DA、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C全面风险管理模式D、内部管理模式（）是指由于银行操作上的失误， 违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 CA、操作风险B、国家风险C声誉风险D、法律风险（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。BA、会计资本B、监管资本C经济资本D、实收资本二、多选题共12题48以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。（） ABCDEA、风险转移B、风险规避C风险对冲D、风险分散E、风险补偿商业银行因承担下列风险，获

13、得风险补偿而营利的是（）。ACDEA、违约风险B、操作风险C市场风险D、流动性风险E、结算风险巴塞尔新资本协议的三大支柱是（）。ACDA、最低资本要求B、信用风险控制C监管部门的监督检查D、市场纪律约束E、金融创新商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（）。BCDEA、风险分散B、风险对冲C风险转移D、风险规避E、风险补偿某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（）。ABCDEA、积极开展国际业务来分散面临的风险B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲C通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲D、更多发放有担保的贷款为银行保险E、提高低信用级

14、别客户贷款的利率来进行风险补偿在巴塞尔新资本协议中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是（）。CDEA、基本指标法B、内部模型法C标准法D、内部评级初级法E、内部评级高级法经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是（）。 ACDA、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介E、监管资本有向经济资本分离的趋势以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有（）。ABCDEA、风险管理是商业银行的基本职能B、风险管理是商业银行实施经营

15、战略的手段C风险管理为商业银行风险定价提供依据D、健全的风险管理体系伟商业银行创造附加价值E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力商业银行的经营原则有（）。ACDA、安全性B、约束性C流动性D、效益性E、规模性目前RARO*经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标 ROE ROA相比，RAROC （ ） ABCA、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C RAROC=（收益-预期损失）/经济资本D、使银行不再注重盈利性E、放弃了股东价值最大化的目标可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。

16、（）BCA、预期收益率B、标准差G方差D、中位数E、众数商业银行的核心资本包括（）。 ACA、权益资本B、混合性债务工具C公开储备D、未公开储备E、重估储备三、判断题共11题我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润 TOC o 1-5 h z 和少数股权、可转换债券。（）11、错2、对分散投资不能完全消除非系统性风险。（）11、错2、对商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（）12 1、错 22、对631973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。（）11、错 2