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文档简介

1、、单项选择题境内证券公司在开展场外股权衍生品业务的时候，所签署的协议为（）。NAFMIISACISDAGMRA衍生品协议描述：交易对手信用风险您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0风险管理的主要流程不包括（）。风险识别风险计量风险提示风险控制风险报告描述：金融市场和风险管理-风险管理流程您的答案：B题目分数：10此题得分：0.0、多项选择题证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（）市场风险信用风险操作风险流动性风险描述：金融市场和风险管理-风险类型您的答案：A,D,B,C题目分数：10此题得分：10.0在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（）。违约率（PD）违约损

2、失率（LGD）久期(D)经济资本(EC)违约风险暴露(EAD)描述：信用风险度量您的答案：A,B,E题目分数：10此题得分：10.0国内金融机构在信用风险管理过程中遇到的问题有()。违约事件少，缺乏相应的处置经验法律不完善，对违约，破产过程中非违约方的保护不明确由于复杂的担保关系，交易对手资质难以确认国内交易对手协议的内容需要进一步标准化交易对手账户内的资金无法做到隔离描述：信用风险管理展望您的答案：E,A,D,B,C题目分数：10此题得分：10.0信用风险的主要分类有()。交易对手信用风险贷款信用风险发行人信用风险法律风险声誉风险描述：信用风险概述您的答案：B,A题目分数：10此题得分：10

3、.0衍生产品违约风险敞口包括()。期望风险敞口(Expected Exposure)期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)最大可能风险敞 口(Maximum Likely Exposure)未来可能风险敞 口(Potential Future Exposure)描述：信用风险度量您的答案：B,A,E,D题目分数：10此题得分：10.0发行人信用风险缓释方法包括如下哪些()。寻找发行人信用评级较高的债券或者融资人信用评级较高的类融资项目寻找法律途径进行起诉能够提供具有一定资质的担保方利用衍生工具对信用风险进行对冲提供超额抵押品等方法描述：发行人信用风险缓释方法您的答案：E,A,D,C题目分数：10此题得分：10.0三、判断题次级抵押贷款是指一些贷款机构向信用程度较好和收入较高的借款人提供的贷款。次级抵押贷 款对贷款者信用记录和还款能力要求比较高，贷款利率相应地比一般抵押贷款低很多。描述：发行人信用风险缓释方法您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0客户主体违约损失率和主体违约率

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