证券投资基金XBRL信息披露模板第1号季度报告

1、.诺安优化收益债券型证券投资基金2021年第三季度报告：.；- PAGE 8 -诺安优化收益债券型证券投资基金2021年第三季度报告2021年9月30日基金管理人：诺安基金管理基金托管人：华夏银行股份报告送出日期：2021年10月29日1 重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏,并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带责任。本基金托管人华夏银行股份根据本基金合同规定，于2021年10月23日复核了本报告中的财务目的、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完好性，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏。本

2、基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。2 基金产品概略基金简称：诺安优化收益债券买卖代码：320004基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年8月29日报告期末基金份额总额：501,604,213.85份投资目的：确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投资基准的报答。投资战略：本基金的投资战略分为固定收益类种类投资战略和新股投资战略两部分。1固定收益类种类投资战

3、略包括总体资产配置、类属资产配置、期限构造配置、详细个券选择战略和资产支持证券投资战略。2新股申购战略：在我国证券市场中，由于一、二级市场价差的存在，参与新股申购经常可以获得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研讨新发股票根本面的前提下，参与新股申购，并且将所得新股在其可买卖之日起的60个买卖日内全部卖出。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准是中信标普全债指数。风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人：诺安基金管理基金托管人：华夏银行股份3 主要财务目的和基金净值表现3.1 主要财务目的 单位：人民币元主要财务目的报告期20

4、21年07月01日至2021年09月30日1.本期已实现收益-2,945,544.202.本期利润2,468,819.473.加权平均基金份额本期利润0.00544.期末基金资产净值525,663,125.035.期末基金份额净值1.0480注：上述基金业绩目的不包括持有人买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益程度要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率规范差业

5、绩比较基准收益率业绩比较基准收益率规范差-过去三个月0.36%0.13%-0.51%0.05%0.87%0.08%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：2007年8月29日不含当日前本基金的称号为“诺安中短期债券投资基金， 2007年8月29日生效，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金，业绩比较基准是中信标普全债指数。4 管理人报告4.1 基金经理或基金经理小组简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限阐明任职日期离任日期张乐赛本基金的基金经理,诺安货币市场基金的基金经理。2021年8月4日-5毕业于南京财经大学金融学院,具有

6、基金从业资历。曾任职于南京市商业银行资金营运中心；2004年12月参与诺安基金管理,2006年8月起担任诺安货币市场基金基金经理,2021年8月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金。钟志伟本基金的基金经理，诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。2007年8月29日2021年8月4日9毕业于中南财经大学金融专业，具有基金从业资历。曾任职于深圳平安人寿保险公司、平安证券公司资产管理部、东海证券公司；2006年2月参与诺安基金管理，曾任诺安货币市场基金基金经理、诺安中短期债券投资基金(现诺安优化收益债券型证券投资基金)基金经理、诺安增利债券型证券投资基金基金经理。注：此处钟志伟先生的任职日期为本基金

7、转型后基金合同生效之日，钟志伟先生的离任日期以及张乐赛先生的任职日期均为公司作出决议并对外公告之日；证券从业的含义服从行业协会等相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的阐明报告期间，诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严厉遵守了及其他有关法律法规，遵守了的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3公平买卖专项阐明4.3.1公平买卖制度的执行情况本基金管理人一向公平对待旗下管理的一切基金和组合，并根据制定了以及相应的流程，并经过系统和人工等方式在各环节严厉控制，保证了公平买卖的严厉执行，本报告期内未出现任何违反公平买卖制度的行为。4.3.2本投资组合与其

8、他投资风格类似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人旗下没有与本基金投资风格类似的投资组合。4.3.3异常买卖行为的专项阐明报告期内，本基金不存在异常买卖情况。4.4报告期内基金的投资战略和业绩表现阐明4.4.1 基金管理回想2021年三季度诺安优化收益债券型证券投资基金以中央银行票据、金融债和国债，以及高评级短期融资券、有银行担保的资产证券化产品为主要投资对象，并坚持对各投资种类进展分散投资，使资产坚持了较强的流动性，保证了投资者随时申购、赎回的需求，突出表达了诺安优化收益债券型证券投资基金“收益稳定，流动性强的特征。新股的发行给债券基金带来了新的契机，我们积极参与新股和可转债的申购。同时，经

9、过紧缩组合久期，较好地躲避了市场利率风险。4.4.2 基金业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为1.0480，本报告期基金份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为-0.51%。4.4.3 基金管理展望2021年四季度，经济继续复苏对债券市场将产生较大的压力，收益率曲线有上移的趋势。市场对长期通胀的担忧会对长债呵斥压力，而且新股的不断发行也将对短期的资金面产生影响。诺安优化收益债券型证券投资基金将经过紧缩组合久期，采取哑铃型配置，在保证组合良好流动性的根底上，积极参与新股和可转债申购，力争为投资者获取较高的收益。5 投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号工程金额元占基金总资产

10、的比例(%)1权益投资22,729.374.20其中：股票22,729.374.202固定收益投资439,011,985.7583.22其中：债券395,278,612.5074.93资产支持证券43,733,373.258.293金融衍生品投资0.000.004买入返售金融资产0.000.00其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.005银行存款和结算备付金合计55,905,699.0710.606其他资产10,474,010.031.997合计527,530,424.22100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值元占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔

11、业0.000.00B采掘业0.000.00C制造业7,838.061.36C0食品、饮料 575,330.960.11C1 纺织、服装、皮毛9,900.000.00C2 木材、家具0.000.00C3 造纸、印刷889,148.160.17C4 石油、化学、塑胶、塑料0.000.00C5 电子957,353.820.18C6 金属、非金属546,272.000.10C7 机械、设备、仪表1,433,272.420.27C8 医药、生物制品1,788,645.060.34C99 其他制造业938,915.640.18D电力、煤气及水的消费和供应业0.000.00E建筑业12,179,692.28

12、2.32F交通运输、仓储业0.000.00G信息技术业963,412.250.18H零售和零售贸易0.000.00I金融、保险业0.000.00J房地产业804,.760.15K社会效力业1,052,649.020.20L传播与文化产业0.000.00M综合类0.000.00合计22,729.374.215.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票称号数量股公允价值元占基金资产净值比例(%)1601668中国建筑1,563,3087,253,749.121.382601618中国中冶885,9614,925,943.160.943002294信立泰1

13、7,4961,282,456.800.244601888中国国旅89,3591,052,649.020.205002282博深工具68,484938,915.640.186002292奥飞动漫22,752889,148.160.177002283天润曲轴50,170858,910.400.168002285世联地产23,028804,.760.159002288超华科技32,819621,263.670.1210002281光迅科技22,765598,947.150.115.4 报告期末按债券种类分类的债券投资组合序号债券种类公允价值元占基金资产净值比例(%)1国家债券40,656,000.0

14、07.732央行票据224,950,500.0042.793金融债券58,164,000.0011.06其中:政策性金融债58,164,000.0011.064企业债券29,832,000.005.685企业短期融资券40,064,000.007.626可转债1,612,112.500.317其他0.000.008合计395,278,612.5075.205.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券称号数量张公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1080111408央行票据114800,00077,392,000.0014.72208031208进出

15、12600,00058,164,000.0011.063080101408央行票据14500,00051,675,000.009.834080101708央行票据17400,00041,364,000.007.87501070407国债04400,00040,656,000.007.735.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券称号数量份公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1119004澜 电 03200,00020,133,853.153.832119009宁 建 04195,00019,506,450.003.713119005浦建收

16、益400,0004,093,070.100.785.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的发行主体，或在报告编制日前一年内遭到公开谴责、处分的证券。5.8.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。5.8.3序号称号金额元1存出保证金250,000.002应收证券清算款0.003应收股利0.004应收利息10,091,015.315应收申购款132,994.726其他应收款0.007其他0.008合计10,474,010.

17、035.8.4 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5序号股票代码股票称号流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况阐明1601668中国建筑7,253,749.121.38新发流通受限2601618中国中冶4,925,943.160.94新发流通受限3002294信立泰1,282,456.800.24新发流通受限4601888中国国旅1,052,649.020.20新发流通受限5002282博深工具938,915.640.18新发流通受限6002292奥飞动漫889,148.160.17新发流通受限7002283天润曲轴858,910.400.16新发流通受限8002285世联地产804,.760.15新发流通受限9002288超华科技621,263.670.12新发流通受限10002281光迅科技598,947.150.11新发流通受限6 开放式基金份额变动 单位：份报告期期初基金份额总额354,103,721.40报告期期间基金总申购份额191,698,440.18报告期期间基金总赎回份额44,197,947.73报告期期间基金拆分变动份额份额减少以“-填列0.00报告期期末基金份额总额501,604,213.857 备查文件目录7.1备查文件目录中国证券监视管理委员会同意原诺安中短期债券投资基金募集的文件。中