交银施罗德先进制造股票证券投资基金

1、.交银施罗德先进制造股票证券投资基金2021年第4季度报告：.；第 PAGE 11 页 共 NUMPAGES 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2021年第4季度报告2021年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理基金托管人：中国农业银行股份报告送出日期： 二一二年一月二十日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份根据本基金合同规定，于2021年1月19日复核了本报告中的财务目的、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或

2、者艰苦脱漏。基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。2 基金产品概略基金简称 交银先进制造股票基金主代码 519704买卖代码 519704(前端)519705(后端)基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2021年6月22日报告期末基金份额总额 699,720,156.79份投资目的 本基金经过重点投资于与配备制造相关的优质企业，把握中国产业构造晋级的投资时机，在控制风险并

3、坚持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资战略 本基金充分发扬基金管理人的研讨优势，将严谨、规范化的选股方法与积极自动的投资风格相结合，自下而上发掘与配备制造相关的上市公司投资时机，以谋求良好收益。业绩比较基准 75%申银万国配备制造指数收益率+25%中信标普全债指数收益率风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于基金中的高风险种类，本基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人 交银施罗德基金管理基金托管人 中国农业银行股份3 主要财务目的和基金净值表现3.1 主要财务目的单位：人民币元主要财务目的报告期(2021年10月1日-2021

4、年12月31日)1.本期已实现收益-43,981,474.242.本期利润-75,557,.083.加权平均基金份额本期利润-0.10354.期末基金资产净值585,242,515.455.期末基金份额净值0.836注：1、上述基金业绩目的不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后的实践收益程度要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率规范差业绩比较基

5、准收益率业绩比较基准收益率规范差-过去三个月-11.35%0.90%-9.77%1.28%-1.58%-0.38%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德先进制造股票证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图2021年6月22日至2021年12月31日注：本基金基金合同生效日为2021年6月22日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期终了及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募阐明书有关投资比例的商定。 4 管理人报告4.1 基金

6、经理或基金经理小组简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限阐明任职日期离任日期黄义志本基金的基金经理2021-6-22-10年黄义志先生，复旦大学经济学硕士。历任海通证券股份研讨所分析师、高级分析师，申万巴黎基金管理现申万菱信基金管理分析师、基金经理助理。2021年参与交银施罗德基金管理，历任投资研讨部高级分析师、基金经理助理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的阐明在报告期内，本基金管理人严厉遵照了、和其他相关法律法规的规定，并本着老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.3 公平买卖专项阐明4

7、.3.1 公平买卖制度的执行情况本公司有严厉的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严厉执行公平买卖制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别股票、债券的收益率以及不同时间窗内同日内、5日内、10日内同向买卖的买卖价钱未发现异常差别。4.3.2 本投资组合与其他投资风格类似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银生长、交银精选、交银蓝筹、交银稳健及交银先锋之间的业绩表现差别分别为-5.19%、-5.12%、-5.18%、-7.06%、-5.06%，与其他投资风格类似的证券

8、投资基金业绩表现差别未超出5%。差别主要来源于不同基金经理投资风格、行业配置和选股战略上的不同。无不公平买卖要素。4.3.3 异常买卖行为的专项阐明本基金本报告期内未发现异常买卖行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资战略和业绩表现的阐明4.4.1 报告期内基金投资战略和运作分析2021年四季度经济开场显著下滑，在促转型与调构造的背景之下，宏调政策渐近“微调，宏观根本面的不理想与投资者对于货币政策放松的预期之间不断博弈，A股走出了一波较为复杂的曲线震荡的“筑底行情。从风格看，低估值大市值股票相对抗跌，而中小盘股成为重灾区。10月11日以来国家系列经济维稳的“微调组合政策出台，本基金在四季度初适

9、度添加了股票仓位，到12月中上旬，由于缓和经济下降的刺激政策的力度低于预期，本基金又适当降低仓位，重点减持了反弹较快的部分周期性股票和业绩确定性较差的中小市值股票。思索到我国经济短期依然无法改动下跌的趋势和流动性能够逐渐改善的前景，本基金随后在仓位上未做大的调整，着重于调整持股构造，逐渐配置估值相对较低的蓝筹股。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2021年12月31日，本基金份额净值为0.836元，本报告期份额净值增长率为-11.35%，同期业绩比较基准增长率为-9.77%。4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2021年，市局面临的情势更加复杂，风险和机遇并存。从

10、政策基调看，实现经济增长向自主增长有序转变，政府高层调构造的决心更加坚决；而A股融资和减持压力依然不小，估值较高的创业板解禁压力更令人堪忧。因此市场所处整体环境总体估计为中性略偏紧。但是，经过一年较为惨烈的下跌，市场的整体估值程度曾经大幅下降，与国际市场比较来看，相对曾经进入价值区域，而我国经济情势的预测总体来看是好的，2021年A股能够存在阶段性、构造性的投资时机。美国和日本消除“滞胀期的阅历阐明，继续偏紧的货币政策是“滞胀期终了的前提，估计未来我国政策的取向是“紧货币，松财政。本基金以为，紧随“松财政的方向，精心选择个股或许是上策，那些符合未来转型大方向的朝阳行业内的优势公司，有望成为投资

11、者获取超额收益的主要来源。而在过去的一年中，不少行业的龙头公司阅历了重重洗礼，竞争力和行业位置显著提高，即将脱颖而出。本基金将勤勉尽职，经过深化、细致研讨控制风险，追求超额收益，争取为基金持有人发明更好的业绩报答。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号工程金额元占基金总资产的比例%1权益投资367,881,454.9262.59其中：股票367,881,454.9262.592固定收益投资-其中：债券- 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产100,000,000.0017.01其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计63,877,894.131

12、0.876其他各项资产55,996,324.639.537合计587,755,673.68100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值元占基金资产净值比例A农、林、牧、渔业-B采掘业4,826,300.000.82C制造业247,665.8042.23C0 食品、饮料-C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料9,037,819.801.54C5 电子31,951,644.675.46C6 金属、非金属376,465.000.06C7 机械、设备、仪表182,461,441.4931.18C8 医药、生物制品12,069

13、,721.002.06C99 其他制造业11,238,573.841.92D电力、煤气及水的消费和供应业-E建筑业1,692,600.000.29F交通运输、仓储业-G信息技术业109,429,889.1218.70H零售和零售贸易4,797,000.000.82I金融、保险业-J房地产业-K社会效力业-L传播与文化产业-M综合类-合计367,881,454.9262.865.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票称号数量股公允价值(元)占基金资产净值比例1600742一汽富维1,399,87327,997,460.004.782300025华星创

14、业1,954,96922,482,143.503.843600588用友软件1,228,09222,105,656.003.784600406国电南瑞699,98621,839,563.203.735002123荣信股份1,055,59717,237,899.012.956000823超声电子2,099,93316,673,468.022.857002313日海通讯373,94015,144,570.002.598002073软控股份899,96013,616,394.802.339600038哈飞股份678,57511,820,776.502.0210002021东信和平929,57611,

15、238,573.841.925.4 报告期末按债券种类分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 2021 年6 月7 日至9 日中国证监会黑龙江监管局对哈飞股份2021 年年报编制及披露情况进展了现场检查,并于2021 年6 月15 日发出。

16、本基金管理人对该证券投资决策程序的阐明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严厉的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严厉执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严厉执行公司股票池审核流程进入中心股票池；公司研讨员亲密关注上市公司动向，经过分析以为上述事件对上市公司财务情况、运营成果和现金流量未产生艰苦的本质性影响，所以不影响对该公司根本面和公司治理的投资判别。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成序号称号金额元1存出保证金952,942.222应收证券清算款54,920,591.623应收股利-4应收利息93,0

17、47.715应收申购款29,743.086其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计55,996,324.635.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的阐明本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描画部分1、交银施罗德基金管理期末持有本基金份额20,004,400.00份，占本基金期末总份额的2.86%，报告期内未发生申购、赎回。2、由于四舍五入的缘由，分项之和与合计项之间能够存在尾差。6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额793,827,596.14本报告期基金总申购份额6,971,838.48减：本报告期基金总赎回份额101,079,277.83本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额699,720,156.79注：1、假设本报告期间发生转换入、红利再投业务，那么总申购份额中包含该业务； 2、假设本报告期间发生转换出业务，那么总赎回份额中包含该业务。7 备查文件目录7.1 备查文件目录1、中国证监会核准交银施罗德先进制造股票证券投资基金募集的文件； 2、； 3、； 4、；5、关于募集交银施罗德先进制造股票证券投资基金之法律意见书；6、基金管理人业务资历批件、营业执照；7、基金托管