《金融风险管理》教学大纲

1、金融风险管理Finance Risk Management一、课程基本情况课程类别：专业主干课课程学分：3 学分课程总学时：48 学时，其中讲课：42学时，实验（含上机）：6学时，课外0学时课程性质：必修开课学期：第5学期先修课程：会计学、金融学、证券投资学适用专业：金融风险管理教 材：邹宏元主编，金融风险管理（第三版），西南财经大学出版社， 2010开课单位：经济管理学院 金融保险系二、课程性质、教学目标和任务课程性质：金融风险管理是是金融工程专业的一门专业主干课，主要介绍金融机构风险的量化和管理的，是金融工程专业特有的核心专业课程。教学目标和任务：通过对金融风险管理课程的学习，学生能对市场

2、风险管理、信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、表外业务风险管理、资本充足率管理等有个比较深入的了解。本课程的重点是掌握VaR方法在信用风险和市场风险度量中的应用、巴塞尔资本协议的内容、利率风险度量方法及应用等。三、教学内容和要求第1章 绪论（2学时）（1）了解金融风险管理理论基础；（2）了解金融风险产生的原因；（3）理解金融风险管理相关概念；（4）掌握金融风险种类；重点：金融风险表现形式。难点：金融风险产生的根源。第2章 金融机构的绩效评价（2学时）（1）了解金融机构的年报内容；（2）理解金融机构(尤其是商业银行)的财务报表构成；（3）掌握股权收益率模型；（4）掌握CAMEL评价体系；

3、重点：股权收益率模型和CAMEL评价体系内涵。难点：CAMEL评价体系的应用。第3章 利率风险管理（8学时）（1）了解中国银行业的利率市场化现状；（2）理解利率风险的类别；（3）掌握利率风险三大度量模型的核心思想（4）掌握久期模型的计算原理及具体应用；重点：掌握久期模型的计算及应用。难点：三大利率模型的核心思想及其区别。第4章 信用风险管理（上）（6学时）（1）了解信用风险度量模型的最新研究进展；（2）理解巴塞尔资本协议、发生的背景（3）掌握巴塞尔资本协议对信用风险度量的指导意见；（4）掌握简单信用风险度量模型，如（Merton模型、Altman）的模型思想；重点：巴塞尔资本协议对信用风险的要

4、求。难点：巴塞尔资本协议、在信用风险管理中的区别。第5章 信用风险管理（下）（8学时）（1）了解贷款集中度模型基本思想；（2）理解现代资产组合理论的和贷款组合多样化；（3）掌握单资产信用风险度量方法（在险价值）；（4）掌握多资产信用风险度量方法（在险价值）；重点：单资产信用风险度量方法（在险价值）的应用。难点：多资产信用风险度量方法（在险价值）的应用。第6章 表外业务风险管理 （2学时）（1）了解表外业务监管原则；（2）理解表外业务的收益和风险的特征；（3）掌握表外业务的种类； 重点：表外业务概念及表现形式。难点：表外业务风险的特征。第7章 外汇风险管理（2学时）（1）了解外汇风险的管理；（2

5、）理解银行的国际业务种类；（3）理解金融机构外汇风险分析方法（4）掌握金融机构外汇风险含义和种类；重点：外汇风险内涵和种类。难点：外汇风险的分析方法。第8章 巴塞尔资本协议、内容（6学时）（1）理解银行资本的界定及构成；（2）掌握巴塞尔资本协议、内容（3）掌握巴塞尔资本协议中的流动性风险监管重点：巴塞尔资本协议、的主要内容。难点：巴塞尔资本协议去其他资本协议的区别。第9章 市场风险与管理（4学时）（1）了解市场风险的度量模型；（2）理解市场风险的内涵；（3）掌握市场风险度量方法（VAR方法）；重点：市场风险的含义。难点：市场风险度量方法。第10章 操作风险与管理（2学时） （1）了解操作风险的现状；（2）理解操作风险的含义；（3）理解操作风险对金融机构影响；（4）掌握巴塞尔资本协议对操作风险的建议； 重点：操作风险的含义；难点：操作风险度量方法。四、课程考核（1）作业等：作业：5 次，课程论文：0 篇；（2）考核方式：闭卷考试（3）总评成绩计算方式：平时成绩和期末考试成绩综合计算五、参考书目卢文莹，金融风险管理，复旦大学出版社，2006。HYPERLINK /Search/?author=保罗威尔莫特%20(Paul%20W