《风险管理》计算题专题公式汇总 史上最全

1、.PAGE ：.；PAGE 7计算题专题公式汇总1.财富直接损失评价方法一重置本钱法： 财富重置本钱重置全价有形损耗无形损耗重置全价成新率无形损耗1.直接法：财富重置全价直接本钱间接本钱间接本钱其分摊方法：1按人工本钱比例：间接本钱人工本钱总数分配率2单位价钱法：间接本钱任务量单位价钱按日或时计3直接本钱百分率法：间接本钱直接本钱间接本钱占直接本钱百分率2. 产出才干比较法：以消费一样的产品的全新财富为规范，经过比较被评价财富与全新财富的产出才干，从而确定财富重置全价3.物价指数法：根据财富帐面原值与物价变动指数估算重置价值。重置本钱法有形损耗的评价财富有形损耗重置本钱1成新率重置本钱1- 成

2、新率 =重置本钱法无形损耗的评价财富无形损耗消费本钱超支额折现系数 其中：n为被评价财富尚可运用年限；i为折现率即银行年利率。二现行市价法：经过市场上与被评价财富一样或类似的财富价钱，据以确定财富评价价值的方法。直接法一样的财富评价；类比法类似的财富评价缺陷：受市场影响较大。三收益现值法：对财富在未来产生的收益进展折现来评价财富价值。1.有限期间各年收益折算法 收益现值未来假设干年预期收益额各年折现系数 2.无限期收益折现法永续年金法适用于各年预期收益相等分段法适用于未来收益动摇较大的情况 假设近期通常为5年各年收益不等，分别折现，5年之后各年收益全部等于G0，用永续年金法将其折算为第6年初的

3、本金再折现。2.财富间接损失评价租权益益损失即承租人利益损失其中：V租赁价值，T原定租金，i年利率，n从租约合同终止到合同期满的月份总数3.人身风险损失金额评价1直接损失金额评价：对员工人身损失的补偿。 个人死亡的年收入才干损失=年净收入 个人丧失任务才干的年收入才干损失=年净收入-年生活费用收入才干损失：未来能够获得的收入的现值。全距中值众数 中位数算术平均数4.损失资料的数字描画描画集中趋势的目的，称位置量数 全距平均绝对差 方差和规范差变异系数描画离散趋势的目的，称变异量数1位置量数 1.全距中值最小察看值最大察看值/2未分组：出现次数最多的数据不独一分组资料：众数组的中点。 2.众数：

4、样本中出现次数最多的察看值。 3.中位数：数据按顺序陈列后位于最中间的数值。n为数据个数 (n+1)/2n为奇数未分组资料，中间位置 n/2 ，n/2+1n为偶数分组资料，中间位置 n/2 4.算术平均数简称平均数未分组资料： 察看值总和/察看值项数 分组资料： 2变异量数1.全距 最大察看值最小察看值 未分组资料：2.平均绝对差M.A.D 分组资料： 3.方差和规范差S2和S未分组资料： 方差：规范差：分组资料：方差：规范差：4.变异系数:5.损失概率与损失程度的估测1常用的离散型概率分布 二项分布：一定期间内，一个风险单位发生风险事故的概率为P，那么n个独立的、同质的风险单位中发惹事故的风

5、险单位数服从二项分布。记为XB n ，P。 ，k=0,1,2, n EX n P ， 泊松分布：一定期间内，多个风险单位中，每个风险单位发生风险事故的概率一样，且发生风险事故次数的平均数为，那么发生风险事故次数服从泊松分布。，k=0,1,2,EX ， 2常用的延续型概率分布正态分布：一定期间内，一个风险单位发生风险事故的损失额，近似为对称钟型分布，那么X近似服从正态分布。记为XN EX ，对数正态分布：一定期间内，一个风险单位发生风险事故的损失额，呈现右偏分布，其对数X近似为对称钟型分布，那么X近似服从对数正态分布。 每年损失事故发生的次数的估测1用二项分布估测损失次数。运用条件：1风险事故发

6、生概率相等；2风险事故之间相互独立；3同一风险单位一年中发生两次以上事故能够性极小或概率为0。那么发生风险事故的次数=发生风险事故的单位数。估测：发生风险事故的次数及其对应概率。2用泊松分布估测损失次数二项分布中当n很大、p很小时， 二项分布近似于泊松分布。运用条件：1每一风险单位发惹事故的概率一样；2每一风险单位发生能够发生多次风险事故；3每年发生的风险事故次数的平均数知。估测：发生风险事故的次数及其对应概率。泊松分布常见于稠密性问题，因此对风险单位数较多的情况特别有效，普通来说，要求风险单位不少于50，一切单位遭遇损失的概率都一样并低于0.1。每次事故的损失金额的估测1用正态分布估测损失额

7、。运用条件：假设损失额频率分布近似于对称钟型分布，可以用正态分布来估测。估测：发生风险事故产生损失额区间及其对应概率。2用对数正态分布估测损失额。运用条件：假设损失频率分布为右偏分布，其对数近似对称钟型分布，可以用对数正态分布来拟合。估测：发生风险事故产生损失额区间及其对应概率。每年的总损失金额估测一 年平均损失估测。原理：独立、同质的多个风险单位的总损失额近似服从正态分布，该正态分布的期望值即为总损失额的平均数。作用：表示假设企业自留风险，长期将蒙受的年平均损失。二 蒙受特定损失金额的概率。作用：根据损失额的概率分布计算，为风险管理决策提供根据。三最大能够损失和最大预期损失估测。作用：对于保

8、险承保人，用以确定能否设置责任限额或办理分保及分保费；对于企业风险管理人员，估测能够的特别严重的损失额，并选取恰当的处置方法。最大能够损失：在单一风险事故导致的最大损失；最大预期损失：在给定概率程度下，能够出现的最大损失额。6.风险控制的本钱收益分析问题： 潜在收益的不确定性；收益和本钱的时间分布的分散性。收益=各年潜在收益概率现值系数本钱= 各年本钱概率现值系数决策准那么：本钱 收益，不采取该损失控制措施； 本钱 收益，采取该损失控制措施。7.保险理赔1赔偿方式 第一危险/第一损失/第一责任赔偿方式：指保险人在承保时将责任或损失分为两部分：第一部分是小于或等于保险金额的损失，也称第一损失；第

9、二部分是大于保险金额的损失，也称第二损失。保险人仅对第一部分的损失承当赔偿责任。例：家庭财富保险。保险金额10万元，损失7万元，赔7万元；损失12万元，赔10万元。定值赔偿保险：保险双方事先确定保险标的的价值，并在合同中载明以确定保险金最高限额的财富保险合同。如发生保险事故，无论保险标的的实践价值是多少，以合同中商定的保险价值作为计算赔偿金额的根据，而不用对保险标的重新估价。比例赔偿方式：保险人按照保险金额与保险事故发生时保险财富的实践的比例计算赔款。当保险金额小于实践价值时，保险公司按比例赔付部分损失；当保险金额大于或等于实践价值时，按损失金额赔偿 。2共同保险与共保条款 共同保险：指多个保

10、险人共同承保同一标的的同种风险。类型：1投保人就同一保险标的，同时与多家保险公司签定一份保险合同。在发生赔偿责任时，其赔款按各保险公司承当的份额比例分保。2缺乏额保险时，其缺乏额部分应视为被保险人自保，故这种方式的保险亦可称由被保险人与保险人共保。共保条款：保险人与投保人商定，投保当时实践购买的保险金额与出险时保险标的价值之比不得低于既定的比例，否那么，对于未到达这个比例的那部分，被保险人要承当责任。 3免赔额率。免赔额：保险人对保险损失免负赔偿责任的金额；免赔率：保险人对保险损失免除一部分赔偿责任的百分比。免赔额的方式：绝对免赔额。损失大于某数额才赔付超越部分的损失。例：绝对免赔额500元，

11、损失100元，不赔；损失650元，赔150元。相对免赔额。损失大于某数额才全部赔付。例：相对免赔额500元，损失100元，不赔；损失650元，赔650元。4反复保险：指投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故分别与两个以上的保险人订立保险合同的保险。.类型：足额；缺乏额；超额，狭义的反复保险反复保险的赔款：普通方式：按保险金额的比例分摊。特别商定：连带责任；顺序分摊制；责任限额分摊制。8.风险管理决策方法：损失期望值分析法；成效分析法；现金流量分析法；统计分析法 损失期望值分析法主要步骤：1确定损失矩阵；2计算各备选方案损失期望值；3在各备选方案中选择损失期望值最小者作为最正确方案。损

12、失矩阵：用以反映特定风险在多种风险处置方案下的损失额和费用额的一种表式。即列出一切方案的事故发生与不发生的费用及损失额。 决策准那么：(一) 损失概率不知道的情况下1. 最大最小原那么大中取小：风险管理决策者以风险的最大潜在损失最小者为最正确方案。缺陷：过于悲观。2. 最小最小原那么小中取小：风险管理决策者以风险的最小潜在损失最小者为最正确方案。 缺陷：过于乐观。(二) 损失概率知道的情况下 1. 最能够发生的损失最小者为优。 2. 损失期望值最小者为优。最常用某一方案损失的期望值=每种情况的损失与费用相应的概率每种情况：发生风险事故；不发生风险事故方案思索忧虑价值的损失期望值= 每种情况的总

13、损失与费用相应的概率每种情况：发生风险事故；不发生风险事故总损失与费用=损失与费用+忧虑价值成效分析法主要步骤：1确定成效函数曲线或成效值表；2计算各备选方案有关损失额成效值。常用插值法公式求出表中未知成效值；3计算各备选方案的损失成效期望值；4在各备选方案中选择损失成效期望值最小者作为最正确方案。插值法公式运用：损失=8万元，界于5和10万元之间损失万X成效值UX损失=8万元，界于5和10万元之间成效=0.1+0.4-0.1*8-5/10-5=0.28201100.450.110.0100现金流量分析法 现金流量：指执行某一方案的全过程中所产生的现金流出资金投入即各种本钱和费用支出和现金流入资金回收即各种收益。现金净流量：现金流出总额与流入总额之差额 。回收期：回收全部投入资金的期间。决策准那么：一不思索资金时间价值：现金净流量大、回收期短的方案二思索资金时间价值：净现值大、内部收益率大的方案一、投资回收期法：回收期=总现金流出量/每年现金净流量。 每年现金净流量=年现金流入-年现金流出=年现金收入-年现金本钱-税收=年现金收入-年现金本钱-现金收入-现金本钱-折旧*所得税税率决策准那么：投资回收期越短，表示投资收回迅速，方案越可行。二、净现值法NPV：现金流入现值总和超越现金流出现